0777 nghiên cứu các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của NHTM CP xăng dầu petrolimex luận văn thạc sỹ kinh tế

S1 , , , , ∣a NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TO NỘI TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CO PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2019 a , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ∣a HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TO NỘI TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CO PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX • Chun ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Hoài Nam Hà Nội - 2019 Ì1 íf LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Nguyễn Thị Thanh Hương, tác giả luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu nhân tố nội ảnh hưởng đến khả sinh lời Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex” Tôi cam đoan Luận văn tơi nghiên cứu thực hiện, hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Hồi Nam Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm tính trung thực số liệu kết nghiên cứu luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Hương LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, lòng biết ơn chân thành đến Quý thầy/cô Học viện Ngân hàng giảng dạy kiến thức chun ngành hữu ích Trong q trình học tập, thầy/cô truyền đạt kỹ nghiên cứu khoa học vơ hữu ích ứng dụng trình làm việc thực tế thân Đặc biệt cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Hồi Nam, thầy hướng dẫn tơi với tận tâm, đầy trách nhiệm suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị đồng nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn tơi q trình tìm kiếm số liệu viết luận văn Kính mong nhận thêm nhiều góp ý xây dựng để kết nghiên cứu tơi hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Hương MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ NỘI TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khả sinh lời ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm khả sinh lời ngân hàng thương mại 1.1.2 Ý nghĩa khả sinh lời Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các tiêu đo lường khả sinh lời ngân hàngthương mại 1.2 Các hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại tạo lợi nhuận 12 1.2.1 Hoạt động huy động vốn 12 1.2.2 Hoạt động cho vay 13 1.2.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ vàcác hoạt động kinh doanh khác 15 1.3 Các nhân tố nội ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại .15 1.3.1 Quy mô tài sản ngân hàng 16 1.3.2 Quy mô vốn chủ sở hữu 17 1.3.3 Quy mô tiền gửi 18 1.3.4 Quy mô dư nợ 18 1.3.5 Hiệu quản trị chi phí 20 Tóm tắt chương 1: 21 Chương 21 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX 21 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh 24 2.1.3 Ket hoạt động kinh doanh .25 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 25 2.1.3.2 Hoạt động cho vay 27 2.1.3.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ hoạt động kinh doanh khác .30 2.2 Thực trạng khả sinh lời Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex32 2.2.1 Lợi nhuận sau thuế 32 2.2.2 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) 34 2.2.3 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 36 2.2.4 Tỷ suất thu nhập lãi 40 2.3 Phân tích ảnh hưởng nhân tố nội đến khả sinh lời Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex 42 2.3.1 Các nhân tố nội ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng 42 2.3.1.1 Quy mô tài sản 42 2.3.1.2 Quy mô vốn chủ sở hữu 44 2.3.1.3 Quy mô tiền gửi 46 2.3.1.4 Quy mô dư nợ 47 2.3.1.5 Hiệu quản trị chi phí 48 2.3.2 Ảnh hưởng nhân tố nội đến khả sinh lời Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex 49 2.3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 49 2.3.2.2 Mô hình nghiên cứu 50 2.3.2.3 Giả thuyết nghiên cứu 51 2.3.3 Thống kê mô tả biến 53 2.3.4 Kết nghiên cứu 54 2.3.4.1 Phân tích tương quan biến .54 2.3.4.1 Phân tích hồi quy 55 2.3.4.2 Kiểm định định phù hợp mơ hình hồi quy 56 2.3.4.3 Kết hồi quy 59 2.4 Đánh giá thực trạng khả sinh lời ảnh hưởng yếu tối nội đến khả sinh lời PG Bank 59 2.4.1 Đánh giá thực trạngkhả năngsinhlời PG Bank 59 2.4.2 Đánh giá ảnh hưởng củacác yếutố nộitại đến khả sinh lời 61 Tóm tắt chương 2: 63 Chương 64 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX 64 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 64 3.2 Giải pháp nâng cao khả sinh lời Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 66 3.2.1 Giải pháp mở rộng quy mô dư nợ cho vay 67 3.2.1.1 Thị trường cần ưu tiên tập trung phát triển 67 3.2.1.2 Phân khúc khách hàng cần ưu tiên tập trung phát triển 68 3.2.1.3 Tạo khác biệt sản phẩm so vớiTỪ cácVIET đối thủTẮT cạnh tranh 69 DANH MỤC 3.2.1.4 Xây dựng tiêu đo lường hiệu công việc (KPIs) 70 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị chi phí 71 3.2.2.1 Tăng cường chiến dịch Marketing, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu 71 3.2.2.2 Có chế độ lương, thưởng, phúc lợi xứng đáng cho cán nhân viên 72 3.2.2.3 Đầu tư nâng cấp sở vật chất, hạ tầng công nghệ 72 3.2.3 Một số giải pháp khác 73 3.2.3.1 Hồn thiện mơ hình tổ chức quản lý 73 3.2.3.2 Tăng cường lực quản trị điều hành 74 3.2.3.3 Tăng cường lực quản lý rủi ro tác nghiệp, kiểm tra, kiểm soát nội 74 3.2.3.4 Hạn chế nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến khả sinh lời PG Bank .75 3.3 Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 76 3.3.1 Đối với Chính phủ 76 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 77 3.4 Hạn chế mơ hình nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu .78 Tóm tắt chương 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 85 CN Chi nhánh CP Chi phí CCTC Cơng cụ tài DNNN Doanh nghiệp nhà nước HĐKD Hoạt động kinh doanh KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KNSL Khả sinh lời LNST Lợi nhuận sau thuế NIM Tỷ suất thu nhập lãi NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHBL Ngân hàng bán lẻ PGD Phòng giao dịch PG Bank Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex ROA Tỷ suất lợi nhuận tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROS Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Variable C X1 X2 X3 X4 X5 Coefficie nt Std Error t-Statistic Prob 0.06640 0.021216 3.130045 0.0039 0.002089 -2.424776 0.0216 PHỤ LỤC 03: KẾT QUẢ HỒI QUY0.0182 VỚI BIẾN 0.005066 0.026882 -2.496861 0.067120 0.009573 -1.703267 0.0989 KẾT QUẢ HỒI QUY 0.016306 0.00928 0.008835 1.050820 0.3017 0.11695 0.424025 0.275811 0.7846 Dependent 1Variable: ROA R-squared Method: Least0.45970 Mean dependent var 0.002122 Squares Date: 05/20/19 Time: 18:36 S.D dependent var Adjusted R-squared 0.36965 0.002627 Sample: 2010Q1 2018Q4 S.E of regression 0.00208 Akaike info criterion Included 0.00013 36 Schwarz criterion 9.356329 Sum squared resid observations: 9.092409 174.413 FLog likelihood 5.105006 1.61613 statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.001669 Test Equation: Dependent Variable: ROA Method: Least Squares Date: 05/20/19 Time: 20:53 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.68 C 0.020014 0.048218 0.415075 11 0.76 X1 -0.001238 0.004138 -0.299210 69 PHỤ THUỘC ROA KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH CĨ BỎ SĨT BIẾN QUAN TRỌNG Ramsey RESET Test: F-Statistic Log likelihood ratio 1.146676 Probability 1.396038 Probability 0.293078 0.237388 X2 X3 X4 X5 FITTED^2 0.017623 0.010545 0.00503 0.003984 114.938 0.48025 0.37272 0.00208 0.00012 175.111 1.64431 0.053439 0.329770 0.010961 0.962035 0.009667 0.437810 0.009099 107.3360 - 0.7439 0.3440 0.6065 0.9928 0.2931 0.00212 0.00262 9.33955 9.03164 4.46608 0.00256 Std Prob Variable Coefficient t-Statistic Error 0.00158 0.73 C 0.004636 0.341247 58 0.74 X1 0.000934 -0.334418 0.000312 09 1.51E0.74 X1^2 4.67E-05 0.323822 05 0.00108 88 0.39 X2 0.001254 0.868124 36 0.40 X2^2 0.004113 -0.844909 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY 0.003475 62ĐỔI X3 0.000381 -0.374713 0.71 0.000143 10 X3^2 0.00011 0.000275 0.68 0.408968 White Heteroskedasticity Test: 60 X4 5.10E0.000374 0.89 0.136342 05-5.68E-05 26 0.84 X4^2 0.000283 -0.200494 F-statistic 0.534411 Probability 27 0.60 X5 0.010533 -0.523530 Obs*R-squared 6.340210 Probability 0.005515 52 0.57 X5^2 0.45913 0.807719 0.568428 48 R-squared 0.17611 Mean dependent var 3.63E-06 Test Equation: Adjusted R-squared S.D dependent var 5.07E-06 Dependent0.153436 Variable: RESID^2 S.E of regression 5.44EAkaike info criterion -21.15921 Method: Least Squares 06 Date: 05/20/19 Time: 20:57 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.849332 0.785916 tProb Statistic 0.01012 0.4381 0.66 C 0.023102 65 46 X1 0.002241 -0.385209 0.70 Sum squared resid 7.40E-10 Schwarz criterion 0.000863 X2 0.00532 0.027690 0.19211 30 0.84 Log likelihood 391.8659 F-statistic X3 0.010736 1-0.240241 90 0.81 Durbin-Watson stat 2.586449 Prob(F-statistic) 0.002579 19 0.84 X4 0.00208 0.010302 0.2020 X5 0.502274 86 -0.654512 13 0.51 0.328744 81 0.22 0.27673 1.2508 RESID(-1) 0.221235 56 RESID(-2) 0.221469 -0.261949 13 0.79 KIỂM ĐỊNH Tự TƯƠNG QUAN 0.058014 53 R-squared 0.05322 Mean dependent var -5.13E8 18 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Adjusted R-squared S.D dependent var 0.00193 0.183465 S.E of regression 0.00210 Akaike infoProbability criterion F-statistic 0.787082 9.29991 Sum squared Obs*R-squared resid 0.00012 Schwarz 1.916197criterion Probability 175.398 8.94802 Log likelihood F-statistic 0.22488 Durbin-Watson stat 1.99167 Prob(F-statistic) 0.97607 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/20/19 Time: 21:02 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error -20.67536 0.534411 0.849332 0.464984 0.383622 5.PHỤ KIỂM LỤC ĐỊNH 04: KẾT YẾU QUẢ TỐ NGẪU HỒI QUY NHIÊN VÀTN KIỂM THEO ĐỊNH MƠ QUYHÌNH LUẬTHỒI PHÂN QUY PHỐI VỚI CHUẨN BIẾN PHỤ THUỘC ROE KẾT QUẢ HỒI QUY Series: Residuals Sample 2010Q1 2018Q4 Observations 36 Dependent Variable: ROE Method: Least Squares Date: 05/20/19 Time: 18:37 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 Variable C X1 X2 X3 X4 X5 Coefficient 0.66092 0.052857 0.669929 0.104999 0.06726 0.73351 MÔ R-squared KIỂM ĐỊNH 0.60436 0.53842 Adjusted R-squared S.E of regression 0.01479 Ramsey RESET Test: 0.00656 Sum squared resid 103.896 Log likelihood 1.65631 Durbin-Watson stat F-statistic 1.783244 Log likelihood ratio 0.150443 0.014815 0.190619 0.067885 0.062652 3.006758 t-Statistic 4.393176 -3.567747 -3.514489 -1.546727 1.073562 0.243955 Probability Probability Std Error 0.335861 0.770113 Jarque-Bera Probability 0.292105 0.864112 Prob 0.00 01 0.192139 0.142729 t-Statistic -5.13e-18 0.000199 0.004955 -0.003498 0.001931 0.214625 2.897623 0.00 12 0.00 14 0.13 24 0.29 16 0.80 89 HÌNH CÓ BỎ SÓT QUAN Mean dependent var BIẾN 0.01705 0.02177 S.D dependent var Akaike info criterion -5.43868 Schwarz criterion 5.17476 9.16546 F-statistic Prob(F-statistic) 0.00002 2.148288 Test Equation: Dependent Variable: ROE Method: Least Squares Date: 05/20/19 Time: 21:07 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 Variable C Std Error Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis TRỌNG X1 X2 X3 X4 X5 FITTED^2 0.018050 0.277534 0.089102 0.04706 0.23700 10.3636 0.62728 0.55016 0.01460 0.00618 104.970 1.69148 6 0.02988 0.34893 0.06806 0.06367 2.99145 7.76083 -0.603926 -0.795373 -1.309083 0.739155 0.079228 1.335381 0.5506 0.4329 0.2008 0.4658 0.9374 0.1921 0.01705 0.02177 5.44279 5.13489 8.13450 0.00003 Std tProb Variable Coefficient Error Statistic 0.60 C -0.110591 0.210794 0.524642 45 0.02275 0.53583 0.59 X1 0.042460 -0.001165 68 0.58 X1^2 0.002123 X2 0.01108 0.057037 0.548828 0.19439 80 0.84 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI 74 ĐỔI X2^2 0.187019 - SỐ THAY 0.80 0.047300 0.252913 24 0.47 X3 0.017308 0.012605 0.728317 32 X3^2 0.01005 0.012493 0.80453 0.42 White Heteroskedasticity 0.01212 Test: X4 0.017022 0.71230 87 0.48 29 0.43 X4^2 0.012879 F-statistic 0.010208 0.633108 Probability 0.792575 55 0.73 X5 0.478990 Obs*R-squared 7.274529 Probability 0.164793 X5^2 15.2940 36.72942 0.344042 0.41639 37 0.68 07 R-squared 0.20207 Mean dependent var 0.00018 Test Equation: Adjusted R-squared -0.117102 S.D dependent var 0.00023 Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/20/19 Time: 21:09 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.771832 0.699298 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.00024 1.53E06 254.449 2.77911 Coefficient Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -13.52498 -13.04112 0.633108 0.771832 tProb Statistic 0.04949 0.3058 0.76 C 0.161841 15 20 0.79 X1 0.015661 -0.265980 0.004166 22 0.92 0.01857 0.0957 X2 0.194071 X3 0.073601 00 -0.429439 44 0.67 KIỂM ĐỊNH Tự TƯƠNG QUAN 0.031607 09 0.64 X4 0.03311 0.070831 0.4674 X5 3.512834 48 -0.546529 38 0.58 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 1.919866 90 0.28 RESID(-1) 0.23608 0.216952 1.0881 RESID(-2) 0.209960 76 -0.789451 58 0.43 F-statistic 0.165753 0.789679 Probability 65 R-squared Obs*R-squared 0.05339 Mean dependent var -4.14E1.922180 Probability 17 0.01369 Adjusted R-squared S.D dependent var 0.183258 S.E of regression 0.01489 Akaike info criterion Test Equation: 0.00621 Sum squared resid Schwarz criterion -5.38244 Dependent2Variable: RESIDF-statistic 5.03054 Log likelihood 104.883 0.22562 Method: Least Squares Durbin-Watson stat 2.01578 Prob(F-statistic) 0.97585 Date: 05/20/19 Time: 21:11 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Std Error 0.463842 0.382476 Series: Residuals Sample 2010Q1 2018Q4 Observations 36 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis JarqueBera Probability -4.14e-17 KIỂM ĐỊNH YẾU TỐ NGẪU NHIÊN TUÂN THEO QUY LUẬT PHÂN PHỐI 0.0017 CHUẨN 270.0310 62 0.028682 0.0136 93 0.013867 2.6024 79 0.2381 88 0.8877 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.07518 0.01 C 0.029726 2.529163 69 X1 0.002927 -2.272527 0.03 PHỤ LỤC 05: KẾT QUẢ HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH 0.006652 X2 0.037664 -1.102808 04 0.27 BIẾN PHỤ THUỘC NIM 0.041537 X3 0.013413 -2.028151 89 0.05 0.027204 X4 0.02987 0.012379 2.413013 15 0.02 KẾT QUẢ HỒI QUY 1.01791 X5 0.594103 1.713368 21 0.09 70 R-squared 0.59493 Mean dependent var 0.00988 Dependent Variable: NIM Method: Least0.52742 Squares Adjusted R-squared S.D dependent var 0.00425 Date: 05/20/19 Time: 18:38 S.E of regression 0.00292 Akaike info criterion 0.00025 2018Q4 Schwarz criterion Sum squaredSample: resid 2010Q1 -8.68181 162.272 36 F-statistic 8.41789 Included observations: Log likelihood 8.81243 Durbin-Watson stat 1.49259 Prob(F-statistic) 0.00003 Test Equation: Dependent Variable: NIM Method: Least Squares Date: 05/20/19 Time: 21:17 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.90 C 0.044765 0.361164 0.123946 22 0.90 X1 -0.003852 0.033532 -0.114888 94 MƠ HÌNH HỒI QUY VỚI KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH CĨ BỎ SĨT BIẾN QUAN TRỌNG Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 2.759501 Probability 6.476687 Probability 0.080563 0.039229 X2 X3 X4 X5 FITTED^2 FITTED^3 0.03053 0.010985 0.01315 0.360303 85.70947 7354.62 0.66163 0.57703 0.00276 0.00021 165.510 1.66056 5 0.20434 0.13040 0.14384 5.26771 515.769 16978.3 0.149443 -0.084234 0.091432 -0.068398 -0.166178 0.433176 0.8823 0.9335 0.9278 0.9460 0.8692 0.6682 0.00988 0.00425 8.75060 8.39871 7.82138 0.00003 tProb Variable Coefficient Std Error Statistic 0.00803 0.93747 0.35 C 0.008567 75 0.34 X1 0.001726 0.001654 8.22E0.95257 70 0.34 X1^2 8.63E-05 0.958422 05 0.00323 X2 0.002318 1.39646 99 0.17 7X2^2 0.007601 0.16 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY49ĐỔI 0.010977 X3 0.00060 0.000703 1.444151 0.85822 11 0.39 89 0.39 X3^2 0.000508 White Heteroskedasticity Test: 0.000436 90 0.74 X4 0.000692 0.858007 0.000232 0.334928 X4^2 0.00015 0.000523 0.30126 05 0.76 F-statistic 1.411515 Probability 57 0.20 X5 0.019467 Obs*R-squared 12.99101 Probability 0.025256 X5^2 2.24929 1.492777 1.297340 1.50678 64 0.14 44 R-squared 0.36086 Mean dependent var 7.12ETest Equation: 06 Adjusted R-squared 0.10520 S.D dependent var 1.06EDependent Variable: RESID^2 Squares 05 Method: Least R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Date: 05/20/19 Time: 21:20 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.232026 0.224175 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 1.01E05 2.53E09 369.755 2.10119 Coefficient Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -19.93086 -19.44700 1.411515 0.232026 tProb Statistic 0.01776 0.6120 0.54 C 0.029023 83 54 0.52 X1 0.002857 -0.651210 0.001861 02 0.60 0.01875 0.5203 X2 0.036052 0.01045 69 0.42 X3 0.012858 02 0.8127 23 X4 0.011944 -0.874308 32 0.38 KIỂM ĐỊNH Tự TƯƠNG QUAN 0.010443 X5 0.601543 -0.593687 94 0.55 0.357128 75 0.21 RESID(-1) 0.25412 0.198643 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:1.2793 0.41002 13 0.03 RESID(-2) 0.180519 23 2.2713 56 10 3.875290 Probability R-squared F-statistic 0.21679 Mean dependent var 1.69EObs*R-squared 7.804654 Probability 17 Adjusted R-squared 0.02099 S.D dependent var 0.00270 0.00267 S.E of regression Akaike info criterion 0.00020 Sum squared resid Schwarz criterion -8.81506 Test Equation: 8.46316 Log likelihood 166.671 F-statistic 1.10722 Dependent Variable: RESID Durbin-Watson stat Least 1.75362 Prob(F-statistic) 0.38595 Method: Squares Time: 21:30 Date: 05/20/19 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Std Error 0.032678 0.020195 Series: Residuals Sample 2010Q1 2018Q4 Observations 36 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability 1.69e-17 KIỂM ĐỊNH YẾU TỐ NGẪU NHIÊN TUÂN THEO QUY LUẬT PHÂN PHỐI 0.000211 CHUẨN 0.005267 0.006318 0.002706 0.341041 3.168055 0.740217 0.690659 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 16.962 0.00 0.568798 50 00 4.76821 2.146356 2.2215 0.03 LỤC 06: KIỂM ĐỊNH 0.67322PHỤ 0.814044 39 38 ĐA 0.827015 0.41CỘNG 0.757339 -0.424404 45 0.67 KIỂM0.321418 ĐỊNH BIẾN X1 VÀ CÁC BIẾN CÒN LẠI 42 0.00 31.48887 -3.246638 102.2330 28 R-squared Dependent Variable: 0.39422 Mean dependent var 9.98597 X1 2 Method: Least 0.31605 Squares Adjusted R-squared S.D dependent var 0.21681 Date: 05/20/19 Time: 21:34 0.17930 S.E of regression Akaike info criterion Sample: 2010Q1 2018Q4 0.47121 Sum squared resid 0.99665 Schwarz criterion Included observations: 13.4819 36 F-statistic 0.25128 Log likelihood 5.04347 0.97347 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.00300 C X2 X3 X4 X5 9.64822 KIỂM ĐỊNH BIẾN X2 VÀ CÁC BIẾN CÒN LẠI Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 05/20/19 Time: 21:36 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 Variable Coefficient C X1 X3 X4 X5 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.132556 0.02880 0.128162 0.06703 4.80144 0.36965 0.28831 0.01393 0.00602 Std Error 0.139737 0.012965 0.059677 0.057791 2.698587 tStatistic -0.948615 2.2215 39 -2.147591 1.1598 831.7792 46 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Prob 0.3502 0.0338 0.0397 0.2550 0.0850 0.13786 0.01651 5.58047 5.36054 TUYẾN Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.13470 0.73 C 0.397296 0.339058 69 X1 0.03206 0.038772 0.8270 0.41 Log likelihood 105.4486 F-statistic 5-1.010525 15 45 0.03 X2 0.470539 -2.147591 Durbin-Watson stat 1.020537 Prob(F-statistic)97 X4 0.70886 0.106148 6.678065 0.00 00 X5 7.321514 -2.365890 0.02 17.32190 44 R-squared 0.71184 Mean dependent var 0.69542 KIỂM1 ĐỊNH BIẾN X3 VÀ CÁC BIẾN CÒN LẠI Adjusted R-squared 0.67465 S.D dependent var 0.06860 0.03913 S.E of regression Akaike info criterion Dependent Variable: X3 3.51554 Sum squared resid Least 0.04746 Schwarz criterion Method: Squares 68.2798 3.29561 Log likelihood 19.1448 Date: 05/20/19 Time: 21:48 F-statistic Durbin-Watson stat 1.55189 Prob(F-statistic) 0.00000 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 KIỂM ĐỊNH BIẾN X4 VÀ CÁC BIẾN CÒN LẠI Dependent Variable: X4 Method: Least Squares Date: 05/20/19 Time: 21:51 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 Variable Coefficient C X1 X2 X3 X5 R-squared Adjusted R-squared 0.09398 -0.017973 0.62050 0.83222 16.7525 0.59619 0.54409 Std Error 0.430947 0.042348 0.534967 0.124620 8.077327 tStatistic 0.21809 -0.424404 1.15988 6.67806 2.07402 Mean dependent var S.D dependent var Prob 0.8288 0.6742 0.2550 0.0000 0.0465 0.67248 0.06279 4.544764 0.005266 KIỂM ĐỊNH BIẾN X5 VÀ CÁC BIẾN CÒN LẠI Dependent Variable: X5 Method: Least Squares S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Date: 05/20/19 Time: 21:52 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 36 Variable Coefficient C X1 X2 X3 X4 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.02896 -0.002482 0.01929 0.008830 0.00727 0.56502 0.50889 0.00088 2.42E05 204.748 2.20746 0.042400 0.055730 65.39195 1.140864 Std Error 0.007328 0.000764 0.010846 0.003732 0.003507 Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) tStatistic 3.9529 34 -3.246638 1.779246 -2.365890 2.074026 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 04 0.00 0.00 28 0.08 50 0.02 44 0.04 65 0.00559 0.00126 -11.0971 10.8772 10.0670 0.00002 -3.355108 -3.135175 11.44236 0.000008 ... quan điểm nhân tố nội có ảnh hưởng đến mức sinh lời của NHTM - Về thực tiễn: Phân tích nhân tố nội ảnh hưởng đến mức sinh lời NHTM cổ phần Xăng Dầu Petrolimex để thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố, từ... luận văn ? ?Nghiên cứu nhân tố nội ảnh hưởng đến khả sinh lời Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex? ?? Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng. .. trạng khả sinh lời ảnh hưởng yếu tối nội đến khả sinh lời PG Bank 59 2.4.1 Đánh giá thực trạngkhả năngsinhlời PG Bank 59 2.4.2 Đánh giá ảnh hưởng củacác yếutố nộitại đến khả sinh