Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP việt nam thịnh vượng thực trạng và giải pháp khóa luận tốt nghiệp 639

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG KHOA LUAN TOT NGHIỆP ĐÈ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Sinh viên thực : Tơ Thị Vân Anh Lớp : K19NHM Khóa học : 2016-2020 Mã sinh viên : 19A4000050 Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Thị Thu Hà Nội, tháng 06 năm 2020 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG KHOA LUAN TOT NGHIỆP ĐÈ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỚ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Sinh viên thực : Tơ Thị Vân Anh Lớp : K19NHM Khóa học : 2016-2020 Mã sinh viên : 19A4000050 Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Thị Thu Hà Nội, tháng 06 năm 2020 Mục Lục LỜI CẢM ƠN iii LỜI CAM ĐOAN iv BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG, HÌNH iv LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QTRRTD TẠI NHTM .6 1.1 Khái quát rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.4 Hậu từ rủi ro tín dụng 10 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .12 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 12 1.2.2 Mục tiêu công tác QTRRTD 12 1.2.3 Qui trình quản trị rủi ro tín dụng NHTM 12 1.2.4 Các phương pháp QTRRTD 20 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến QTRRTD 22 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM .25 1.3.1 Kinh nghiệm QTRRTD từ số ngân hàng giới 25 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro từ số NHTM trongnước .29 1.3.3 Bài học kinh nghiệm việc quản trị RRTD cho VPBank 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QTRRTD TẠI VPBank 35 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 35 2.1.1 Sơ lược trình hình thành pháttriển .35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức VPBank 36 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh củaVPBank giai đoạn 2017 - 2019 .38 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng VPBank giai đoạn 2017-2019 .42 2.2.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng: 42 2.2.2 Chất lượng tín dụng 47 2.3 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank 50 2.3.1 Chiến lược quản lí rủi ro tín dụng 50 2.3.2 Nhận diện rủi ro 50 2.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng .51 2.3.4 Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 53 2.3.5 Kiểm sốt xử lí rủi ro .56 2.4 Đánh giá chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng VPB 59 2.4.1 Những thành đạt 59 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 60 i KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QTRRTD TẠI VPBank 64 3.1 Định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VPB 64 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện QTRRTD ngân hàng VPBANK 66 3.2.1 Phân tán rủi ro tín dụng thơng qua đa dạng hóa phương thức cho vay, đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư 66 3.2.2 Tăng cường hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội trongQTRRTD 68 3.2.3 Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 69 3.2.4 Quản lý quy trình tín dụng chặt chẽ 69 3.2.5 Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng 70 3.2.6 Đẩy mạnh cơng tác quản trị nhân lực, tiêu chuẩn hóa độingũ cán 71 3.3 Kiến nghị 72 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước 72 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo- ThS Nguyễn Thị Thu, người trực tiếp hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu hồn thành đề tài khóa luận Nhờ có hướng dẫn tận tình cơ, em thấy điểm thiếu sót q trình viết luận văn kịp thời sửa chữa nhằm hoàn thiện luận văn cách tốt Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo trường Học viện ngân hàng, thầy cô khoa Ngân hàng, trường Học viện ngân hàng tạo điều kiện cho em làm luận văn tạo điều kiện em hoàn thành đề tài nghiên cứu Ngồi ra, em xin cảm ơn cán công tác Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tận tình giúp đỡ em trình thực tập, làm việc ngân hàng đồng thời hoàn thành luận văn Sinh viên Tơ Thị Vân Anh iii BẢNG VIẾT TẮT LỜICHỮ CAMCÁI ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thông tin số liệu mà tác giả sử dụng khóa luận trung thực Các luận điểm, liệu trích dẫn đầy đủ, khơng ý tưởng kết tổng hợp thân Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020 Sinh viên Tô Thị Vân Anh STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ^2 TMCP Thương mại cổ phẩn ^3 NHNN Ngân hàng Nhà nước ^4 TCTD Tổ chức tín dụng ^5 QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng ~6 RRTD Rủi ro tín dụng ~ĩ TSĐB Tài sản đảm bảo ^κH Khách hàng ~9 ^NH Ngân hàng lõ XHTD Xep hạng tín dụng iv BẢNG Trang Bảng 1.1 Số liệu tiêu VPBank giai đoạn 2017 - 2019 DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 1.2: Lợi nhuận trước thuế VPBank năm 2017 - 2019 ^40 ^42 Bảng 1.3:Cơ cấu tín dụng theo loại hình cho vay VPBank năm 2017-2019 13 Bảng 1.4: Cơ cấu tín dụng theo loại hình doanh nghiệp VPBank 14 Bảng 1.5: Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn VPB giai đoạn 2017-2019 15 Bảng 1.6: Phân loại nợ 2017-2019 giai đoạn năm 2017-2019 17 Bảng 1.7: Tỷ lệ rủi ro tín dụng VPBank giai đoạn 2017 - 2019 78 Bảng 1.8: Giá trị TSĐB tỷ lệ so với dư nợ vay VPBank 2017-2019 14 Bảng 1.9: Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng VPBank năm 2017-2019 ^56 HÌNH Trang Hình 1.1: Qui trình quản trị rủi ro tín dụng 13 Hình 1.2: Cơ cấu tổ chức VPBank 27 "4Õ Hình 1.3: Huy động vốn VPBank năm 2017 - 2019 Hình 1.4: Cơ cấu cho vay theo phân khúc VPBank năm 2017-2019 lĩ Hình 1.5: Thu nhập từ khoản nợ xử lí rủi ro VPBank 2017-2019 18 v vi LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng Tổ chức tín dụng nói chung Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- VPBank nói riêng đạt kết tích cực hoạt động tín dụng đẩy mạnh bên cạnh nguồn thu từ dịch vụ khác Mảng tín dụng mang lại thu nhập (Chiếm 75% tống thu nhập) cho NHTM, nhiên hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro mảng kinh doanh Ngân Hàng Vì vậy, hồn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng góp phần giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng, nâng cao hiệu hoạt động NHTM Với mục đích hạn chế tối đa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng, cần xây dựng sách quản trị rủi ro tín dụng bao gồm hệ thống dự báo, phân tích, tiêu chuẩn chọn lọc khách hàng, đánh giá khoản vay cách xác kịp thời phù hợp với sách kinh doanh Ngân Hàng Trong nhiều năm vừa qua, VPBank ngân hàng TMCP có hiệu kinh doanh đứng hàng đầu hệ thống Theo cơng bố báo cáo tài ngân hàng, năm 2019 VPBank báo lãi 10.334 tỷ đồng Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu VPBank tăng lên 3.42 %, chủ yếu tỷ lệ nợ xấu từ công ty tài FE Credit Sự tăng lên nhanh chóng doanh thu lợi nhuận VPBank chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng Dư nợ cho vay năm 2019 đạt mức 257.183 tỷ VND, tăng trưởng tín dụng năm 2019 đạt 17,6% cao so với tăng trưởng trung bình tồn hệ thống Với tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh, đối tượng khách hàng khách hàng cá nhân vay tín chấp mảng kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn ngân hàng (Thơng qua cơng ty tài tiêu dùng FE Credit) VPBank có cải tiến khâu quản trị rủi ro tín dụng Tuy nhiên vần cịn điểm chưa xử lý triệt để dẫn tới tỷ lệ nợ xấu, nợ nhóm cao tăng nhanh Một ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có lực tài mạnh quản lý rủi ro giới hạn cho phép tạo niềm tin khách hàng nâng cao vị thế, uy tín tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng ngồi nước Đây điều vô quan trọng giúp ngân hàng đạt mục tiêu tăng hoạt động sản xuất kinh doanh tất ngành "bung ra" sau bị "nén" lại VPBank nên chuẩn bị kịch để tăng trưởng tín dụng trở lại: lựa chọn khách hàng, ngành hàng để tập trung phát triển, đa dạng hóa danh mục đầu tư Đồng thời, xây dựng giải pháp để thu hồi, xử lý nợ xấu xảy Đa dạng hóa phương thức cho vay: Áp dụng linh hoạt phương thức cho vay cho vay hạn mức, cho vay thấu chi, cho vay theo món, cho vay đồng tài trợ VPBank nên có sản phẩm tín dụng ngắn hạn chun biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa chịu tác động Covid-19 như: tài trợ hàng tồn kho, cho vay hỗ trợ xuất nhanh Cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ vừa đạt doanh số tiêu thụ thông qua hoạt động hỗ trợ xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ điều tiết thi trường thông qua kênh phân phối nước Các doanh nghiệp đăng ký hạn mức tín dụng kỳ hạn trước hồn tất việc bán hàng xuất theo đuổi hội nước ngoài, chẳng hạn xác định khách hàng nước việc bán hàng xuất bị Covid-19 Đa dạng hóa khách hàng: mở rộng cho vay với thành phần kinh tế, đối tượng khách hàng, tránh việc cho vay mức khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro gặp phải khách hàng không trả nợ Mở rộng cho vay thành phần kinh tế quốc doanh, doanh nghiệp SME, cá nhân hạn chế cho vay doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư: lĩnh vực kinh doanh có chu kỳ tăng trưởng suy thối Vì vậy, dùng nguồn tiền để đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác biện pháp hữu hiệu giúp ngân hàng phân tán rủi ro Để việc đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư có hiệu an tồn ngân hàng cần đề chiến lược kinh doanh ổn định dựa định hướng tín dụng tồn ngân hàng thời kỳ Dựa vào việc dự báo, phân tích tình hình biến động kinh tế để đưa định lĩnh vực đầu tư khuyến khích, đem lại hiệu cao cho toàn ngân hàng VPBank nên tận dụng hội để phát triển thị trường, sản phẩm, kênh phân phối như: phát triển gói sản phẩm ngân hàng chuyên biệt cho nhóm khách hàng doanh nghiệp ngành có lợi kinh doanh tương 67 đối đại dịch Covid-19 như: kinh doanh online, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, máy thở 3.2.2 Tăng cường hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội QTRRTD Hoạt động kiểm sốt phát hiện, hạn chế rủi ro tiềm tàng xảy chấn chỉnh sai sót q trình thực nghiệp vụ tín dụng, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Vì nâng cao trách nhiệm vai trị kiểm tra, kiểm sốt nội việc làm khơng thể thiếu, ngân hàng cần phải: Tăng cường cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho Phịng kiểm tra giám sát tn thủ Trong q trình kiểm tra, tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán Phòng kiểm tra giám sát tuân thủ Cần quy định trách nhiệm cán kiếm sốt, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm sốt Khơng ngừng hồn thiện, đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tuỳ theo thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra hoạt động kiểm soát nội bộ: xây dựng thiết lập văn hóa kiểm sốt cẩn trọng hoạt động ngân hàng Do hoạt động ngân hàng loại hình đặc thù, nên cần đảm bảo tất khâu hoạt động ngân hàng chi nhánh, phịng giao dịch VPBank phải thiết lập kiểm sốt nội tách biệt với hoạt động kinh doanh trực tiếp ngân hàng hoạt động kiểm toán nội bộ: thực nghiêm túc công tác kiểm tra soát xét chất lượng kiểm toán Định kỳ, Kiểm toán nội tiến hành đánh giá hoạt động kinh doanh, tập trung vào rủi ro mang tính trọng yếu rủi ro tín dung, rủi ro hoạt động Từ đó, đưa khuyến nghị để cấp quản lý rà soát, xác định giải Để đảm bảo cơng việc kiểm tốn kiểm tốn viên tuân thủ chuẩn mực, quy trình kế hoạch kiểm tốn cơng tác kiểm tra, sốt xét phải thực tất cấp độ Các cấp kiểm soát phải chịu trách nhiệm chất lượng kiểm toán nội dung kiểm soát cấp 68 Tăng cường tính độc lập kiểm tốn nội Tính độc lập thể thực tế phận kiểm tốn thiết lập mà không chịu can thiệp tác động phận khác Bộ phận kiểm tốn phải có khả đưa ý kiến định độc lập việc giải vấn đề phát sinh từ kiểm toán Hoạt động kiểm tra nội phải thực định kỳ đột xuất để phát sai sót cảnh báo dấu hiệu sai phạm Hàng năm, phải tiến hành kiểm tra toàn chi nhánh hệ thống để phát có biện pháp ngăn chặn kịp thời vi phạm quy trình quy chế, tránh để xảy hậu nghiêm trọng xử lý, tốn chi phí cho ngân hàng 3.2.3 Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Để cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, VPBank cần cân nhắc số giải pháp sau: - VPBank cần chi tiết chi tiêu phi tài chính, yêu cầu cán xếp hạng cập nhật thường xun thơng tin phi tài khách hàng vay Các cán tín dụng cần khảo sát tận nơi khách hàng vay, thu thập thơng tin xác Các nhóm thơng tin khách hàng cần xây dựng đồng bộ, bổ sung đầy đủ nhằm hỗ trợ việc đánh giá khách hàng hiệu - Hiện tại, VPBank trọng mảng xếp hạng tín dụng cho khối doanh nghiệp vừa nhỏ (SME), ngân hàng cần trọng xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng nội cho ba loại khách hàng chính: tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác, khách hàng cá nhân - Hiện tại, VPBank sử dụng phương pháp xếp hạng tín dụng dựa tiêu định lượng định tính để xếp hạng tín dụng khách hàng tính đơn giản dễ ứng dụng Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc xếp hạng tín dụng xác thống nhất, hệ thống xếp hạng tín dụng nội VPBank nên kết họp phương pháp thống kê phương pháp chuyên gia đế khoảng giá trị xếp hạng tín dụng khách hàng xác cho ngành nghề 3.2.4 Quản lý quy trình tín dụng chặt chẽ Mọi khâu quy trình tín dụng từ tiếp nhận, phân tích, đánh giá, định phải thiết lập có hệ thống, đảm bảo quyền hạn, trách nhiệm phân chia rõ 69 ràng Để quy trình đạt hiệu cần phải thực chặt chẽ bước sau: - Trước cho vay: kiểm tra điều kiện vay vốn khách hàng hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, nhu cầu vay - Sau cho vay: sau giải ngân, cán tín dụng cần nẵm vững theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay có mục đích khơng, có tn thủ cam kết trả nợ với ngân hang Tiếp tục hoàn thiện công tác thẩm định, định giá tài sản bảo đảm Xây dựng, ban hành định kỳ sách quy định sở, phương pháp định giá quản lý tài sản đảm bào thống toàn hệ thống Tăng cường quản lý, giám sát tài sản đảm bảo Đảm bảo tính độc lập phận cấp tín dụng phận định giá tài sản đảm bảo cho khoản vay 3.2.5 Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng Ngân hàng cần tăng cường công tác thông tin giúp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế rủi ro Hoạt động kinh doanh ngân hàng nhạy cảm trước biến động trị, kinh tế xã hội Thơng tin kinh tế, đặc biệt thơng tin phịng ngừa rủi ro cần cập nhật, khai thác triệt đế quản trị kinh doanh ngân hàng Có giảm thiểu rủi ro khách quan chủ quan thiếu thông tin không khai thác triệt để thông tin phục vụ cho công tác quản trị rủi ro ngân hàng Ngân hàng cần tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị thông tin, hệ thống IT để hỗ trợ công tác quản trị rủi ro; xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm dấu hiệu, khoatn vay có nguy rủi ro, xác định lĩnh vực ngành có tiềm ẩn rủi ro cao Hệ thống công nghệ thông tin vận hành cần bảo dưỡng, cập nhật thường xuyên Những chức phần mềm ứng dụng cho quản trị rủi ro cần bao gồm: (i) Nhập liệu phân cấp (dữ liệu tổn thất, số rủi ro, phản hồi để đánh giá rủi ro), (ii) Tập trung đánh giá phạm vi kinh doanh (iii) Tập trung và/hoặc phân cấp quản lí Nhìn chung để tiến tới xây dựng hệ thống thông tin thống nhất, khoa học, Ngân hàng cần đẩy nhanh trình ứng dụng CNTT, thiết lập phần mềm để 70 quản lý KH Thống kê, nghiên cứu, lưu trữ thơng tin từ bổ sung cho việc phân tích, đánh giá khách hàng cho lần vay sau Trên thực tế, công việc thu thập thông tin, xây dựng ngân hàng liệu RTTD, tổn thất phục vụ cho việc xây dựng mơ hình lượng hóa chất lượng tín dụng cơng việc khơng thể hoàn thành dựa vào nỗ lực đơn lẻ ngân hàng mà cần phối hợp đồng cấp, ngành ủng hộ giúp đỡ Chính phủ 3.2.6 Đẩy mạnh công tác quản trị nhân lực tiêu chuẩn hóa đội ngủ cán Để thực hoat động kinh doanh tín dụng tốt, mở rộng cho vay gắn với việc giảm thiếu rủi ro ngân hàng cần phải có chế tuyến dụng bố trí sử dụng người cách họp lý hơn, cu thể sau: Vấn đề tuyển dụng: cần phải chọn nhân viên tín dụng có đạo đức, trình độ chuyên môn tốt, đào tạo bản, hiểu biết nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội Do vậy, không thiết phải chọn sinh viên ngành ngân hàng, đào tạo ngành tín dụng mà cần phải có sách thu hút tuyển dụng sinh viên giỏi, có kiến thức vững vàng có khiếu lĩnh vực này, sau gửi đào tạo tiếp tục, nhân viên tín dụng giỏi khơng đơn biết cho vay vốn mà người có khả tư vấn cho khách hàng khả sản xuất kinh doanh Vấn đề bố trí nhân lực: cần có bố trí nhân lực hợp lý, xếp lại, thay dần nhân viên thiếu kiến thức, linh hoạt phẩm chất đạo đức khâu tín dụng nhân viên có trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức tốt Phân chia khách hàng ngân hàng theo nhóm có đặc điểm riêng sở vào lực sở trường kinh nghiệm nhân viên tín dụng để phân cơng cho người thực cho vay loại khách hàng định Việc thay đổi, xếp, phân công lại nhân viên tín dụng cần phải hạn chế để tạo điều kiện cho họ có hiểu biết khách hàng sâu sắc thông qua thông tin “mắt thấy, tai nghe” từ sở kinh doanh khách hàng, thông tin hình thành linh cảm trực giác nhân viên tín dụng q trình tiếp xúc, quan hệ với khách hàng 71 Vấn đề đãi ngộ, thưởng phạt Xây dựng chế tiền lương, thưởng thăng tiến phù hợp với trình độ, lực hiệu công việc nhân viên Đây động lực khuyến khích cá nhân làm tốt cơng tác phòng ngừa rủi ro, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm nhân viên Tránh tình trạng bình qn chủ nghĩa thu nhập cơng tác tín dụng thực nặng nề, rủi ro nên địi hỏi nhân viên tín dụng phải cố gắng, nỗ lực Việc gắn trách nhiệm quyền lợi thích đáng nhân viên tín dụng giúp cho ngân hàng mở rộng nâng cao chất lượng khoản tín dụng Vấn đề bồi dưỡng nhân viên: nâng cao kiến thức quản trị nguồn nhân lực nhân viên quản lí để giúp ngân hàng bố trí người việc phù hợp với khả năng, trình độ, sở trường người Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán tín dụng chun mơn nghiệp vụ kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp ý thức phịng ngừa rủi ro để họ vận dụng cách linh hoạt, hiệu cho vay, cần phải thường xuyên tập huấn cho cán tín dụng, có buổi giới thiệu kinh nghiệm cán tín dụng điển hình Ngồi ra, phải nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán tín dụng, yêu cầu cán tín dụng phải tăng cuờng kiểm tra, kiểm soát khách hàng sau cho vay việc phải đôn đốc giám sát thường xun Nếu trình độ cán tín dụng phát huy hiệu trình xét duyệt cho vay khoản vay coi tốt q trình thẩm định trở thành khoản vay xấu thiếu giám sát chặt chẽ cán tín dụng biến đổi bất thường kinh tế trình sản xuất kinh doanh khách hàng mà trình thẩm định khơng thể lường trước Hoạt động VPBank thực mang lại hiệu cao có đội ngũ nhân viên giỏi nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp tốt RRTD han chế nhiều 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước Trước tình hình kinh tế trị giới ln có chuyển biến khơng ngừng có ảnh hưởng khơng nhỏ tới nước, Nhà nước cần có nắm bắt, dự báo đưa đạo kịp thời, đắn nhằm định hướng kinh tế đặc biệt thị 72 trường tài chính, tiền tệ phát triển bền vững trước biến động thị trường giới Chính phủ cần tiếp tục thực mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng để kiềm chế lạm phát, đồng thời đảm bảo an toàn, hiệu hoạt động tín dụng Nhà nước phải khơng ngừng tạo mơi trường pháp lí lành mạnh, để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lí vững chắc, để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Việc ban hành đổi văn qui phạm pháp luật cần nhanh, kịp thời với thay đổi nên kinh tế - xã hội, đồng thời lấy ý kiến đầy đủ, khách quan từ quan bam ngành thành phần kinh tế có liên quan để đảm bảo sách cơng bằng, sát với thực tế.Cần có hội thảo pháp lý văn hướng dẫn thực văn pháp luật mang tính chất quan trọng dễ bị hiểu lầm để đảm bảo TCTD hiểu thực đung Đối với cá nhân, nay, có nhiều loại giấy tờ tùy thân Tuy Nhà nước đưa nhiều loại giấy tờ thay giấy tờ cũ mang tính tích hợp ví dụ thẻ cước giấy tờ cũ không thu hồi hay ngân hàng xác thực, dẫn đến tình trạng làm giả giấy tờ, thu mua giấy tờ cũ để giả mạo tạo khoản vay lừa đảo ngân hàng Trước tình trạng này, Nhà nước cần nâng cao tích hợp, tính chống làm giả loại giấy tờ tùy thân thống dùng loại giấy tờ chứng minh nhân thân không sử dụng đồng thời nhiều loại giấy tờ tùy thân Tòa án, quan thực thi pháp luật cần hỗ trợ tích cực cho ngân hàng công tác xử lý vụ kiện thi hành án nhanh chóng đặc biệt thủ tục xử lý tài sản bảo đảm giúp ngân hàng tận thu nợ gốc, lãi vay hạn, giảm thiểu tối đa rủi ro Có nhiều trường hợp xử lý tài sản bảo đảm tòa án thời gian tới nhiều năm khiến tài sản bảo đảm giảm giá trị, tốn thời gian cơng sức tài ngân hàng Chính phủ Nhà nước cần đẩy mạnh cơng tác cổ phần hóa ngân hàng quốc doanh, tạo điều kiện hội cạnh tranh công ngân hàng với Chính can thiệp sâu Chính phủ gây nên tâm lí ỷ lại ngân hàng 73 vào bảo lãnh Chính phủ việc cho vay, từ làm giảm khả cạnh tranh động lực nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Ngồi ra, Chính phủ nên xem xét việc cho phép ngân hàng giữ lại cổ tức để trả cổ phiếu nhằm tăng vốn để đảm bảo hệ số CAR; cho phép NHTM Nhà nước tăng vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ doanh nghiệp; nới tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước ngân hàng Hiện nay, đại dịch COVID-19 hoành hành khắp giới, công nước phát triển phát triển Vì vậy, Nhà nước cần đưa biện pháp sách liệt kinh tế để giảm thiểu tác động đại dịch kinh tế như: cần rà sốt lại chương trình đầu tư cơng để tìm tiền cho công chống virus corona cứu kinh tế; sách vĩ mơ: chuẩn bị gói sách để đối phó với COVID-19 phải lớn đủ để phù hợp với mức độ nghiêm trọng vấn đề để đối phó với hai giai đoạn khác tác động ảnh hưởng đến kinh tế cách riêng biệt tuần tự; sách tài khóa: mục tiêu sách tài khóa đại dịch giảm thiểu tác động bất lợi giảm tốc hoạt động kinh tế; sách tiền tệ: mục tiêu sách tiền tệ giai đoạn cung cấp dòng tín dụng đầy đủ cho doanh nghiệp hộ gia đình đảm bảo phủ có đầy đủ cơng cụ tài để huy động nguồn tài lực 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam a Tăng cường khả dự báo hoạch đính sách NHNN cần tăng cường phân tích dự báo rủi ro thơng qua biến động kinh tế, tình hình tín dụng, trữ NHTM để có điều chỉnh lãi suất, sử dụng cơng cụ sách tiền tệ phù hợp cảnh báo rủi ro cho NHTM Hiện thị trường mua bán nợ Việt Nam chưa phát triển dẫn đến giá mua bán chưa thật cạnh tranh số lượng giao dịch hạn chế, chưa công khai, minh bạch Khung pháp lý cho thị trường chưa đầy đủ Phát triển thị trường nua bán nợ, trước mắt mua bán nợ xấu, cấp thiết Việt Nam Chính phủ cần có quy định, hỗ trợ để mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển 74 thị trường mua bán nợ nhằm giúp ngân hàng xử lý nợ xấu làm bảng cân đối tài Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến kinh tế nước, NHNN cần triển khai kịp thời xây dựng phương án phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động hệ thống an tồn, thơng suốt hiệu NHNN cần thường xuyên nghiên cứu, dự báo, đánh giá tác động dịch bệnh kinh tế; bám sát diễn biến thị trường nước để cập nhật, điều chỉnh kịch điều hành sách tiền tệ, tín dụng phù hợp; chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt cơng cụ sách tiền tệ, điều tiết nghiệp vụ thị trường mở với kỳ hạn, khối lượng, lãi suất hợp lý chuẩn bị phương án hỗ trợ cần thiết để đảm bảo khoản thị trường thông suốt, cung ứng vốn kịp thời, giảm lãi suất cho vay kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế kiểm soát lạm phát theo mục tiêu b Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý hoạt động NH, phối hợp với quan việc ban hành quy định xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục trình phát tài sản đảm bảo Nên có bước hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan Cơng an, quyền sở, Sở tài ngun mơi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định ngoại hối, phân loại nợ, bảo đảm an tồn phù hợp với thơng lệ, chuẩn mực quốc tế điều kiện thực tế Việt Nam c Tăng cường, nâng cao cơng tác tra, kiểm sốt, giám sát ngân hàng Để đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này, thời gian tới cần nâng cao hiệu hoạt động tra kiểm soát giám sát ngân hàng NHNN Việt Nam Đầu tiên, hoàn thiện mơ hình tổ chức máy tra Ngân hàng theo ngành dọc từ trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN Quy tắc giám sát máy tra 75 dựa sở ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu họat động Ngân hàng ủy ban Basel đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc thận trọng công tác tra; Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế th am gia hiệp ước, thoả thuận quốc tế giám sát ngân hàng an tồn hệ thống tài Tăng cường trao đổi thơng tin với quan giám sát ngân hàng nước Thứ ba, phát triển đội ngũ cán tra, giám sát đủ số lượng có trình độ nghiệp vụ cao có phẩm chất trị đạo đức tốt trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật quản lí cơng cụ thực thi nhiệm vụ Thứ tư, xây dựng triển khai khuôn khổ quy trình phương pháp tra, giám sát dựa sở tổng hợp rủi ro Xây dựng hệ thống giám sát rủi ro hoạt động ngân hàng có khả cảnh báo sớm TCTD có vấn đề rủi ro hoạt động ngân hàng Ban hành quy định đánh giá, xếp hạng TCTD theo tiêu chuẩn CAMELS Xây dựng hệ thống giám sát rủi ro hoạt động ngân hàng có khả cảnh báo sớm TCTD Thiết lập hệ thống quy định, quy trình sổ tay hướng dẫn sở rủi ro, đồng thời tiến hành đánh giá tổng qua công tác tra, giám sát ngân hàng theo nguyên tắc Ủy ban Basel Bên cạnh đó, để giảm thiểu hậu Covit để lại, NHNN cần tổ chức kiểm tra, tra định kỳ, đột xuất việc triển khai thực TCTD; giám sát việc thực Thông tư 01/2020/TT-NHNN, quy định miễn, giảm phí dịch vụ tốn điện tử văn pháp luật liên quan khác, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định, chế sách để hồn thiện khn khổ pháp lý tháo gỡ vướng mắc phát sinh cho TCTD khách hàng trình triển khai thực tế d Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trung tâm tín dụng đầu mối thu nhập cung cấp thông tin cho TCTD, giúp TCTD có thêm thơng tin cần thiết để làm sở cho việc đầu tư tín dụng có hiệu quả, ngăn ngừa hạn chế rủi ro, giúp NHNN nắm thông tin chất lượng tín dụng ngân hàng để có đối sách kịp thời Tuy nhiên trung tâm thơng tin tín dụng có nhiều hạn chế chưa phân tích thơng tin mà cung 76 cấp cho người có nhu cầu sử dụng dạng tổng hợp, chưa kịp thời cịn nhiều thiếu sót Do đó, để nâng cao hiệu CIC, NHNN cần có quy định: - Ban hành quy chế bắt buộc TCTD doanh nghiệp có quan hệ tín dụng phải cung cấp thơng tin cho Trung tâm thơng tin tín dụng Có chế tài đối tượng không cung cấp đầy đủ, kịp thời, xác - Nâng cao sở vật chất, kỹ thuật nhằm để hoạt động Trung tâm ngày nâng cao, hỗ trợ tốt cho TCTD - Quy định chuẩn hóa thơng tin đầu vào để NHTM điều chỉnh việc cung cấp thông tin theo hướng tự động Tăng cường kiểm tra tính trung thực, xác, đầy đủ thơng tin mà NHTM cung cấp 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở Chương này, khóa luận trình bày định hướng trọng tâm định hướng quản trị rủi ro tín dụng VPBank thời gian tới Từ tồn nguyên nhân tồn Chương 2, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng VPBank Bên cạnh đó, tác giả đưa số kiến nghị Chính phủ, Nhà nước Ngân hàng Nhà nước để nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 78 KẾT LUẬN Quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng quan trọng phát triển kinh tế đất nước, vậy, địi hỏi cơng tác quản lý VPBank phải không ngừng đổi mới, phát triển hoạt động kinh doanh đơn vị.Thông qua việc nghiên cứu lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, viết thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng qua năm, đánh giá thành tích tồn cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, phân tích nguyên nhân tồn này.Đưa giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, số kiến nghị với Chính Phủ, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nhằm tăng cường hiệu cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Trong q trình thực khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong Q thầy đóng góp, bổ sung thêm Trân trọng cảm ơn! 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO TRÌNH & SÁCH 1) Nguyễn Văn Tiến & Nguyễn Thị Lan (2014), Tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 2) PGS.TS Nguyễn Văn Tiến,2010, “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng”, NXB Thống kê, Hà Nội VĂN BẢN PHÁP LUẬT 3) Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 4) Thơng tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 5) Thơng tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích Phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD TÀI LIỆU NỘI BỘ 6) VPBank (2017),Báocáo thường niên năm 2017, Hà 7) VPBank (2018),Báocáo thường niên năm 2018, Hà 8) VPBank (2019),Báo cáo thường niên năm 2019, Hà 9) VPBank(2019),Cơng bốthơng tin an tồnvốn 2019, CƠNG TRÌNH KHOA HỌC 10) Nội Nội Nội Hà Nội Ngô Thị Thủy Giang (2018), Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh quảng trị, Luận văn thạc sỹ, Đại học Huế 11) Mai Anh Tú (2018), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc Gia Hà Nội 12) Lê Thị Hạnh (2017), quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam theo tiêu chuẩn basel ii, Luận văn thạc sĩ, Học Viện Tài Chính 13) Đặng Quang Tuyến (2019), Kiểm soát rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel II, Luận án tiến sỹ, Học viện khoa 80 học xã hội i2 v1.0015103227.pdf> TÀI NƯỚC 23) LIỆU Ngô Văn ChiếnNGỒI (2017), Tác động lộ trình việc áp dụng chuẩn mực Basel IIConstantinos Việt Nam, Stephanou Tạp chí tài chính, truy cập ngày Mendoza 05 tháng 05(2005), năm 2019, từ 14) & Juan Carlos Credit risk < http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tac-dong-va-lo-trinh-cua-viec-apMeasurement Under Basel II: An overview and Implementation Issues for Developing dung-chuan-muc-basel-ii-tai-viet-nam115479.html> Countries, Policy Research Working Paper Searies 3556, The World Bank 24) Ngành ngân hàng triển khai phòng chống covid-19, truy cập ngàyrisk 02 tháng 15) Fukuda, S (2012), “Market-specific and currency-specific during the 06 năm 2020 < http://dangcongsan.vn/tai-chinh-va-chung-khoan/nganh-ngan-hangglobal financial crisis: evidence from the interbank markets in Tokyo and London”, trien-khai-giai-phap-phong-chong-dich-covid-19-551685.html Journal of Banking and Finance, Tập 36, Số 12, tr.3185-3196 > 16) Walter Yao (2009), Basel II implementation in Asia, Asia Focus, Federal Reserve Bank of San Francisco BÀI VIẾT TRÊN BÁO/ TẠP CHÍ 17) Lê Trà (2015), Quản trị rủi ro ngân hàng: Hiệu từ chốt kiểm soát, VnEconomy, truy cập lần cuối ngày tháng 05 năm 2020, từ 18) Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn (không năm xuất bản), truy cập ngày 01 tháng 05 năm 2020, từ 19) Thị trường tài năm 2017: Khởi sắc thay đổi, truy cập ngày 12 tháng năm 2020 20) Những điểm nhấn thị trường tiền tệ Việt Nam 2018, truy cập ngày 12 tháng 05 năm 2020 21) Nguyễn Thượng Lạng (không năm xuất bản), QTRR NHTM Việt Nam vấn đề đặt ra, truy cập ngày 01 tháng 05 năm 2020, từ 22) Rủi ro tín dụng, truy cập ngày tháng 05 năm 2020, từ http://eldata2.neu.topica.vn/TXNHTM04/Giao%20trinh/03 NEU TXNHTM04 Ba 82 81 < ... Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VPBank Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng VPBank CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RRTD TẠI NHTM 1.1 Khái quát rủi ro tín dụng ngân hàng... KHOA LUAN TOT NGHIỆP ĐÈ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỚ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Sinh viên thực : Tơ Thị Vân Anh Lớp : K19NHM Khóa học : 2016-2020... KHOA LUAN TOT NGHIỆP ĐÈ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Sinh viên thực : Tơ Thị Vân Anh Lớp : K19NHM Khóa học : 2016-2020