CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QTRRTD TẠI VPBank
3.3 Kiến nghị
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
a. Tăng cường khả năng dự báo và hoạch đính chính sách
NHNN cần tăng cường phân tích và dự báo rủi ro thông qua các biến động kinh tế, tình hình tín dụng, dữ trữ của các NHTM... để có những điều chỉnh về lãi suất, sử dụng các cơng cụ chính sách tiền tệ phù hợp cảnh báo rủi ro cho các NHTM.
Hiện nay thị trường mua bán nợ ở Việt Nam chưa phát triển dẫn đến giá cả mua bán chưa thật sự cạnh tranh và số lượng giao dịch hạn chế, chưa công khai, minh bạch. Khung pháp lý cho thị trường này vẫn chưa đầy đủ. Phát triển thị trường nua bán nợ, trước mắt là mua bán nợ xấu, rất cấp thiết đối với Việt Nam. Chính phủ cần có những quy định, hỗ trợ để mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của
thị trường mua bán nợ nhằm giúp các ngân hàng xử lý nợ xấu làm sạch bảng cân đối tài chính.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước, NHNN cần triển khai kịp thời xây dựng phương án phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động của hệ thống an tồn, thơng suốt và hiệu quả.
NHNN cần thường xuyên nghiên cứu, dự báo, đánh giá tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế; bám sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để cập nhật, điều chỉnh các kịch bản điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng phù hợp; chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các cơng cụ chính sách tiền tệ, điều tiết nghiệp vụ thị trường mở với kỳ hạn, khối lượng, lãi suất hợp lý và chuẩn bị các phương án hỗ trợ khi cần thiết để đảm bảo thanh khoản thị trường thông suốt, cung ứng vốn kịp thời, giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.
b. Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng
Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về các hoạt động NH, phối hợp với các cơ quan trong việc ban hành các quy định về xử lý nợ xấu, tháo gỡ những khó khăn về thủ tục trong q trình phát mãi tài sản đảm bảo. Nên có những bước hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của TCTD, cơ quan Cơng an, chính quyền cơ sở, Sở tài nguyên môi trường làm cơ sở pháp lý để đi đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa từng cơng việc trong thi hành án. Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định về ngoại hối, phân loại nợ, về bảo đảm an tồn... phù hợp với thơng lệ, chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tế ở Việt Nam.
c. Tăng cường, nâng cao cơng tác thanh tra, kiểm sốt, giám sát ngân hàng.
Để đảm nhiệm được trách nhiệm nặng nề này, trong thời gian tới cần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra kiểm soát và giám sát ngân hàng của NHNN Việt Nam.
Đầu tiên, hồn thiện mơ hình tổ chức bộ máy thanh tra Ngân hàng theo ngành dọc từ trung ương xuống cơ sở và có sự độc lập tương đối về điều hành và hoạt động nghiệp vụ trong tổ chức bộ máy của NHNN. Quy tắc giám sát của bộ máy thanh tra
dựa trên cơ sở ứng dụng những nguyên tắc cơ bản về giám sát hiệu quả họat động Ngân hàng của ủy ban Basel đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc thận trọng trong công tác thanh tra;
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và th am gia các hiệp ước, thoả thuận quốc tế về giám sát ngân hàng và an toàn hệ thống tài chính. Tăng cường trao đổi thơng tin với các cơ quan giám sát ngân hàng nước ngoài.
Thứ ba, phát triển đội ngũ cán bộ thanh tra, giám sát đủ về số lượng và có trình độ nghiệp vụ cao có phẩm chất chính trị đạo đức tốt được trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật quản lí và các cơng cụ thực thi nhiệm vụ.
Thứ tư, xây dựng và triển khai khuôn khổ quy trình và phương pháp thanh tra, giám sát dựa trên cơ sở tổng hợp và rủi ro. Xây dựng hệ thống giám sát rủi ro trong hoạt động ngân hàng có khả năng cảnh báo sớm đối với các TCTD có vấn đề và các rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Ban hành quy định mới đánh giá, xếp hạng các TCTD theo tiêu chuẩn CAMELS. Xây dựng hệ thống giám sát rủi ro trong hoạt động ngân hàng có khả năng cảnh báo sớm đối với các TCTD. Thiết lập hệ thống các quy định, quy trình và sổ tay hướng dẫn trên cơ sở rủi ro, đồng thời tiến hành đánh giá tổng qua công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng theo các nguyên tắc cơ bản của Ủy ban Basel.
Bên cạnh đó, để giảm thiểu hậu quả của Covit để lại, NHNN cần tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc triển khai thực hiện của các TCTD; giám sát việc thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN, các quy định về miễn, giảm phí dịch vụ thanh tốn điện tử và các văn bản pháp luật liên quan khác, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế chính sách để hồn thiện khn khổ pháp lý và tháo gỡ vướng mắc phát sinh cho TCTD và khách hàng trong quá trình triển khai thực tế.
d. Nâng cao hơn nữa chất lượng thơng tin tín dụng
Trung tâm tín dụng là đầu mối thu nhập và cung cấp thông tin cho các TCTD, giúp các TCTD có thêm thơng tin cần thiết để làm cơ sở cho việc đầu tư tín dụng có hiệu quả, ngăn ngừa hạn chế rủi ro, giúp NHNN nắm được thơng tin chất lượng tín dụng của các ngân hàng để có đối sách kịp thời. Tuy nhiên trung tâm thơng tin tín dụng cũng có nhiều hạn chế như chưa phân tích được những thơng tin mà nó cung
cấp cho người có nhu cầu sử dụng ở dạng tổng hợp, chưa kịp thời cịn nhiều thiếu sót. Do đó, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của CIC, NHNN cần có quy định:
- Ban hành các quy chế bắt buộc các TCTD và doanh nghiệp có quan hệ tín dụng phải cung cấp thơng tin cho Trung tâm thơng tin tín dụng. Có những chế tài khi các đối tượng này khơng cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác.
- Nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm để hoạt động của Trung tâm ngày càng được nâng cao, hỗ trợ tốt nhất cho các TCTD
- Quy định chuẩn hóa thơng tin đầu vào để các NHTM điều chỉnh việc cung cấp thông tin theo hướng tự động. Tăng cường kiểm tra tính trung thực, chính xác, đầy đủ trong thơng tin mà các NHTM cung cấp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Ở Chương 3 này, khóa luận trình bày định hướng trọng tâm cũng như định hướng quản trị rủi ro tín dụng của VPBank trong thời gian tới. Từ những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đã được chỉ ra ở Chương 2, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank. Bên cạnh đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước để nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
KẾT LUẬN.
Quản lý rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng rất quan trọng đối với phát triển kinh tế của đất nước, vì vậy, địi hỏi cơng tác quản lý của VPBank phải không ngừng đổi mới, phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị.Thông qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, bài viết đã chỉ ra thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng qua các năm, đánh giá những thành tích cũng như những tồn tại trong cơng tác phịng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, phân tích nguyên nhân của những tồn tại này.Đưa ra các giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, cùng một số kiến nghị với Chính Phủ, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nhằm tăng cường hiệu quả cơng tác phịng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.
Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong Q thầy cơ đóng góp, bổ sung thêm. Trân trọng và cảm ơn!
TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO TRÌNH & SÁCH
1) Nguyễn Văn Tiến & Nguyễn Thị Lan (2014), Tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội
2) PGS.TS Nguyễn Văn Tiến,2010, “Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng”, NXB Thống kê, Hà Nội.
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
3) Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng
4) Thơng tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi
5) Thơng tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích. Phương pháp trích lập dự phịng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD
TÀI LIỆU NỘI BỘ
6) VPBank (2017),Báocáo thường niên năm 2017,Hà Nội
7) VPBank (2018),Báocáo thường niên năm 2018,Hà Nội
8) VPBank (2019),Báocáo thường niên năm 2019,Hà Nội
9) VPBank(2019),Cơng bốthơng tin an tồnvốn 2019, Hà Nội
CƠNG TRÌNH KHOA HỌC
10) Ngơ Thị Thủy Giang (2018), Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh
nghiệp tại tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh quảng trị, Luận văn thạc sỹ, Đại học Huế
11) Mai Anh Tú (2018), Quản trị rủi ro tín dụng tại tại các Ngân hàng thương
mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
12) Lê Thị Hạnh (2017), quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam theo tiêu chuẩn basel ii, Luận văn thạc sĩ, Học Viện Tài Chính.
13) Đặng Quang Tuyến (2019), Kiểm sốt rủi ro trong hoạt động của các Ngân
hàng thương mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel II, Luận án tiến sỹ, Học viện khoa
học xã hội
TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI
14) Constantinos Stephanou & Juan Carlos Mendoza (2005), Credit risk
Measurement Under Basel II: An overview and Implementation Issues for Developing Countries, Policy Research Working Paper Searies 3556, The World Bank
15) Fukuda, S. (2012), “Market-specific and currency-specific risk during the global financial crisis: evidence from the interbank markets in Tokyo and London”,
Journal of Banking and Finance, Tập 36, Số 12, tr.3185-3196.
16) Walter Yao (2009), Basel II implementation in Asia, Asia Focus, Federal Reserve Bank of San Francisco.
BÀI VIẾT TRÊN BÁO/ TẠP CHÍ
17) Lê Trà (2015), Quản trị rủi ro ngân hàng: Hiệu quả từ các chốt kiểm soát, VnEconomy, truy cập lần cuối ngày 8 tháng 05 năm 2020, từ
<
http://vneconomy.vn/tai-chinh/quan-tri-rui-ro-ngan-hang-hieu-qua-tu-cac-chot- kiem-soat-20151104100750762.htm>
18) Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nơng nghiệp và phát triển nông thôn (không năm xuất bản), truy cập ngày 01 tháng 05 năm 2020, từ
<
https://www.academia.edu/6889088/Chat luong tin dung t%E1%BA%A1i Agri bank Duy Khoa Luan>
19) Thị trường tài chính năm 2017: Khởi sắc và những thay đổi, truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2020 < http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/thi-truong-tai-chinh-
nam-2017-khoi-sac-tu-nhung-thay-doi-134266.html>
20) Những điểm nhấn trên thị trường tiền tệ Việt Nam 2018, truy cập ngày 12 tháng 05 năm 2020 < http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/nhung-diem-nhan-tren- thi-truong-tien-te-viet-nam-nam-2018-301236.html >
21) Nguyễn Thượng Lạng (không năm xuất bản), QTRR tại các NHTM Việt Nam
và những vấn đề đặt ra, truy cập ngày 01 tháng 05 năm 2020, từ <
http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/quan-tri-rui-ro-tai-cac-ngan-hang-thuong-
mai-viet-nam-va-nhung-van-de-dat-ra-122653.html >
22) Rủi ro tín dụng, truy cập ngày 1 tháng 05 năm 2020, từ <
http://eldata2.neu.topica.vn/TXNHTM04/Giao%20trinh/03 NEU TXNHTM04 Ba
81 i2 v1.0015103227.pdf>
23) Ngô Văn Chiến (2017), Tác động và lộ trình của việc áp dụng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam, Tạp chí tài chính, truy cập ngày 05 tháng 05 năm 2019, từ <
http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tac-dong-va-lo-trinh-cua-viec-ap- dung-chuan-muc-basel-ii-tai-viet-nam- 115479.html>
24) Ngành ngân hàng triển khai phòng chống covid-19, truy cập ngày 02 tháng 06 năm 2020 < http://dangcongsan.vn/tai-chinh-va-chung-khoan/nganh-ngan-hang- trien-khai-giai-phap-phong-chong-dich-covid-19-551685.html >