CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QTRRTD TẠI VPBank
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng tại VPBank giai đoạn 2017-2019
2.2.2 Chất lượng tín dụng
Bảng 1.6: Phân loại nợ tại VPBank 2017-2019
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dư nợ 182.666.213 221.961.996 257.183.959
Tổng tài sản có 277.752.314 323.291.119 377.204.126
Tỷ lệ RRTD (%) 65,77% 68,66% 68,18%
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2017-2019, VPB, Thuyết minh báo cáo tài chính)
47
Năm 2019, nợ xấu của ngân hàng là 8.797.544 triệu đồng, tăng 1.031.279
triệu đồng so với năm 2018 và tăng 2.597.522 triệu đồng so với năm 2017. Năm
2019, nợ nhóm 5 là 2.038.348 triệu đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2017. Điều này khơng tốt đối với chất lượng tín dụng của ngân hàng bởi đây là khoản nợ gây ra nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng, khả năng mất vốn đã cấp là rất cao. Nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) chiếm tỷ trọng khá cao và có xu hướng tăng lên trong tổng dư nợ. Năm 2019, nợ dưới tiêu chuẩn là 5.447.770 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,12% trong tổng dư nợ, tăng 0,22% so với năm 2018 và 0,39% so với năm 2017. Qua đó, có thể thấy rằng chất lượng tín dụng tại VPBank còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nếu khơng có các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng tốt thì chắc chắn tỷ lệ này sẽ tiếp tục gia tăng.
Tỷ lệ rủi ro tín dụng
Tỷ lệ rủi ro tín dụng là tỷ lệ giữa dư nợ của ngân hàng và tổng tài sản có. Tỷ lệ rủi ro tín dụng càng cao thể hiện dư nợ tín dụng càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của ngân hàng. Trường hợp ngân hàng không thể thu hồi các khỏan vay đúng hạn, tức nợ quá hạn tăng lên lúc đó ngân hàng có thể sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh khoản.
Bảng 1.7: Tỷ lệ rủi ro tín dụng tại VPBank giai đoạn 2017 - 2019
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2017-2019, VPB)
Tỷ lệ rủi ro tín dụng tại VPBank giai đoạn 2017 -2019 có xu hướng tăng. Đặc biệt năm 2018 đã chiếm đến 68,66% trên tổng tài sản có của ngân hàng (tăng 2,89% so với năm 2017). Tốc độ tăng tỷ lệ trên cho thấy ngân hàng đã liên tục đẩy mạnh việc phát triển các hoạt động cấp tín dụng. Do vậy phải đồng thời tăng cường chú ý
đến khả năng thu hồi các khỏan vay này và nếu tỷ lệ này được duy trì ở một mức vừa phải thì sẽ tốt cho sự phát triển bền vững của ngân hàng.
Trong những năm qua, ngồi việc tăng trưởng tín dụng, ngân hàng cịn ln chú trọng trong việc kiểm sốt, quản lí chặt chẽ chất lượng với tiêu chí lấy chất lượng tín dụng quyết định tăng trưởng. Tháng 4/2019, VPBank chính thức được NHNN chấp thuận tn thủ sớm Thơng tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn, theo tiêu chuẩn Basel II. Đánh dấu cột mốc mới về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng, khi VPBank đã thành công trong việc triển khai hai trụ cột 1 và 3 theo mơ hình quản trị quốc tế Basel II. Trụ cột hai cũng đã nhanh chóng được hồn thành trong q I năm 2020. Việc áp dụng toàn bộ tiêu chuẩn Basel II cho thấy tiềm lực của ngân hàng trong việc đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững.
Ngân hàng ln chú trọng kiểm sốt và quản lý chất lượng chặt chẽ, VPBank đã đưa vào triển khải thành công hệ thống phê duyệt tín dụng tập trung, tiếp tục hồn thiện và tối ưu hố các mơ hình chấm điểm cho khách hàng, sử dụng dữ liệu nội bộ và các nguồn dữ liệu bổ sung bên ngồi. Các mơ hình chấm điểm này đều được tích hợp trên hệ thống khởi tạo khoản vay, giúp chọn lọc KH tiềm năng và giảm thời gian xử lý. Các công nghệ mới đã được ngân hàng triển khai để hỗ trợ các hoạt động quản lý RRTD như: nhận biết khách hàng (eKYC) dựa trên cơng nghệ nhận dạng khn mặt, xác thực giọng nói, và nhận diện ký tự quang học, giúp cải thiện quy trình khởi tạo cho KH mới và phòng chống gian lận; áp dụng phương pháp xác minh hồ sơ KH bằng dữ liệu định vị địa lý, phương pháp này giúp tăng tỷ lệ hồ sơ phê duyệt nhanh và giảm thiểu chi phí thẩm định. Các hoạt động thu hồi nợ cũng được đẩy mạnh với sự hỗ trợ của một số sáng kiến và kỹ thuật cơng nghệ.
Nhờ đó, năng suất thu hồi nợ tại hiện trường đã được cải thiện. Ứng dụng cơng nghệ mới cho phép giảm 40% chi phí cước điện thoại từ cuối năm 2019. Với sự kết hợp hiểu quả của các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng nêu trên, VPBank đã có thể kiểm sốt nợ xấu hiệu quả trong năm 2019, trong khi vẫn duy trì tốt chiến lược ngân hàng bán lẻ và tập trung hơn vào mảng cho vay các sản phẩm tín chấp.