Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bảo việt chi nhánh hà nội

ĐẠI HỌC QUÔC GIA HẢ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ PHẠM MINH TAM QUAN TRỊ RUI RO TIN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VÃN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGẢN HÀNG CHƯONG CHƯONG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: TS TRỊNH THỊ PHAN LAN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẰN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2022 LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: Khoa Tài Chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tê - Đại học Quốc gia Hà Nội Tên tác giả là: Phạm Minh Tâm, xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài “Quản trị rủi ro tin dụng Ngân Hàng TMCP Báo Việt - Chi nhánh Hà Nội ” kết trình học tập nghiên cứu riêng tác giả hướng dẫn TS Trịnh Thị Phan Lan Các số liệu, tài liệu tham khảo kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc rỗ ràng Tác giả luận văn Phạm Minh Tâm LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn đên Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tập thể q thầy Khoa Tài - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện tốt để tác giả hoàn thành luận văn Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến TS Trịnh Thị Phan Lan nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ kiến thức, phương pháp nghiên cứu, cách trình bày để em hồn thiện nội dung hình thức luận văn Em xin chân thành càm ơn! Tác giả luận văn Phạm Minh Tâm MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii MỞ ĐÀU Chương TƠNG QUAN VÈ TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu VÀ SỞ LÝ LUẬN VÈ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Khái quát tín dụng Ngân hàng 1.2.2 Rủi ro tín ngân hàng thương mại 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cúa số ngân hàng nước nước 36 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 45 2.1 Thiết kế luận văn 45 2.2 Phương pháp nghiên cứu 46 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cap Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Error! Bookmark not defined 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 47 2.3.1 Phương pháp phân tích tổng hợp 47 2.3.2 Phương pháp so sánh 47 2.3.3 Phương pháp suy luận logic 48 _ , /K F _ ? — ~ _ Chương THỤC TRẠNG CONG TAC QUAN TRỊ RUI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI 50 3.1 Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội 50 3.1.1 Sơ lược trình hình thành pháp triên Ngân hàng TMCP Bảo Việt 50 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Bảo Việt 51 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội 53 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Bảo Việt Chi Nhánh Hà Nội 55 3.2.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng Bảo Việt - CN Hà Nội 55 3.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hà Nội 60 3.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội 62 3.3 Đánh giá 73 3.3.1 Những kết đạt 73 3.3.2 Những hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Bảo Việt 76 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Bảo Việt 79 Chưong GIẢI PHÁP TÀNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÃNG TMCP BẢO VIỆT - CHI NHÁNH • • • HÀ NỘI 83 4.1 Định hướng pháp triển quản trị rùi ro tín dụng ngân hàng thương mại Bảo Việt 83 4.1.1 Định hướng phát triển ngân hàng TMCP Bảo Việt .83 4.1.2 Định hướng vê quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt 84 4.2 Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Bảo Việt 84 4.2.1 Xây dựng hoàn thiện chiếnlược quản trị rủi ro tín dụng 84 4.2.2 Hoàn thiện quy định quàn trị rủi ro tín dụng .86 4.2.3 Kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng 87 4.2.4 Tăng cường chất lượng nguồn lực 89 4.3 Một số kiến nghị 90 4.3.1 Một số kiến nghị với Ngân hàng Bảo Việt 90 4.3.2 Một sổ kiến nghị với NHNN 92 4.3.3 Một số kiến nghị với Chính Phủ 93 KẾT LUẬN .95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẲT Nguyên nghĩa Ký hiệu BaoViet Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt CIC Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam CN Chi nhánh CPI Chỉ số giá tiêu dùng DNNN Doanh nghiệp nuớc ngồi DPRRTD Dự phịng rủi ro tín dụng GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐKD Hoạt động kinh doanh KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khánh hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương QHKH Quan hệ khách hàng QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm DANH MỤC BẢNG STT Băng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Nội dung Trang Kết hoạt động kinh doanh BaoViet Bank - CN Hà Nội giai đoạn 2018-2020 Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng BaoViet Bank - Chi nhánh Hà Nơi • 53 55 So sánh cấu dư nợ tín dụng theo đổi tượng Bảng 3.3 Bảng 3.4 khách hàng tính tới hết năm 2020 Cơ cấu tín dụng theo kì hạn BaoViet Bank Chi nhánh Hà Nơi • 55 56 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo mục đích Bảng 3.5 BaoViet Bank - Chi nhánh Hà Nơi • 57 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế Bảng 3.6 Bảng 3.7 BaoViet Bank - Chi nhánh Hà Nơi • Cơ cấu dư nợ tín dụng theo nhóm nợ BaoViet Bank - Chi nhánh Hà Nơi • 58 59 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo nhóm nợ Bảng 3.8 Bảng 3.9 BaoViet Bank - Chi nhánh Hà Nôi • Tỷ lệ nợ xấu BaoViet Bank - Chi nhánh Hà Nơi • 60 67 Tỷ lệ nợ xấu BaoViet Bank - CN Hà Nội 10 Bảng 3.10 toàn hệ thống BaoViet Bank 11 71 MỞ ĐÀU Tính câp thiêt cùa đê tài Trong kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng xem huyết mạch kinh tế Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động cách lành mạnh, thông suốt tiền đề để nguồn lực tài luân chuyển, phân bố sử dụng có hiệu quả, từ kích thích tăng trưởng kinh tế cách bền vững Tuy nhiên bên cạnh vai trò to lớn đó, người ta khơng thể khơng nói tới “tổn thất” “hậu quả” nặng nề mà hệ thống ngân hàng gây hoạt động ngân hàng trở nên “trục trặc” Những rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng tạo phản ứng dây chuyền, kéo theo sụp đổ hệ thống Trong lịch sử giới có vụ sụp đổ ngân hàng với quy mô ảnh hưởng, lan rộng toàn cầu Cũng hậu nặng nề mà đem lại: Đại khủng hoảng kinh tế năm 1929 -1933 hệ thống tư bản; Khủng hoảng tài Đơng Á năm 1997 vừa qua năm 2008, cã giới phải đối mặt với bão khủng hoảng tài tồn cầu Rủi ro hoạt động ngân hàng, rủi ro hoạt động tín dụng nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài Từ khủng hồng tài diễn thị trường tài - tiền tệ lớn giới Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Canada rút học cho ngân hàng thương mại vấn đề chủ động ứng phó với rủi ro xây dựng cho chiến lược quản trị rủi ro thực cần thiết Nhận thức tầm quan trọng phức tạp rủi ro tín dụng, rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội, lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Báo Việt - Chi Nhánh Hà Nội” để nghiên cứu I Mục vụ• nghiên cứu • đích nhiệm • 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa kiến thức lý luận chung quản trị rủi ro tín dụng NHTM Xem xét thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội Đe xuất kiến nghị giải pháp nham mục đích hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội 2.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Hệ thống hóa sở lý luận tín dụng, RRTD QTRRTD Phân tích đánh giá thực trạng RRTD QTRRTD ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hà Nội, từ đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện điểm yếu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Bảo Việt thời gian qua đạt kết nào, hạn chế tồn Nguyên nhân hạn chế cơng tác QTRRTD ngân hàng gì? Kiến nghị giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Bão Việt chi nhánh Hà Nội? Đối tượng phạm vi nghiên cứu ciía đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cửu Công tác quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại 4.2 Phạm vỉ nghiên cứu Công tác quản trị rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Bào Việt CN Hà Nội từ năm 2018 - 2020 Từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rúi ro tín dụng Chương GIÃI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BÃO VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI 4.1 Định hướng pháp triển quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Bảo Việt 4.1.1 Định hướng phát triển ngân hàng TMCP Bảo Việt BAOVIET Bank hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, mở rộng kinh doanh tảng ổn định hiệu quả, gắn tăng trưởng quy mô với việc bảo đảm an toàn hoạt động, đáp ứng chuẩn mực thơng lệ quốc tế Bên cạnh đó, BAOVIET Bank nồ lực xây dựng đổi hệ thống ngân hàng ngày đại, hướng đến việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra, đảm bảo quyền lợi cố đông người lao động Với mục tiêu trờ thành ngân hàng hàng đầu chất lượng dịch vụ giải pháp tài tồn diện, BAOVIET Bank xác định rõ định hướng chiến lược trung dài hạn tiếp tục phát triền hoạt động kinh doanh với mục tiêu an toàn, hiệu quả, bền vững Từng bước nâng cao lực tài tái cấu trúc ngân hàng theo hướng đại, nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro theo chuẩn mực thông lệ quốc tế, nâng cao lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô hoạt động đàm bảo cho phát triển bền vững Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, đưa thương hiệu BAOVIET Bank lan tỏa sâu rộng nước, tổ chức cá nhân tín nhiệm sử dụng dịch vụ tài ngân hàng Phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, tối đa hóa bán chéo dịch vụ, tăng tỷ trọng doanh thu từ phí dịch vụ tổng doanh thu BAOVIET Bank Bên cạnh đó, BAOVIET Bank tiếp tục thực nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, the trách nhiệm doanh nghiệp xã hội 83 4.1.2 Định hướng vê quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt Quản lý rủi ro tín dụng: Xây dựng, sửa đổi sách tín dụng chế giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng phù hợp với định hướng kế hoạch kinh doanh BAOVIET Bank giai đoạn tới; Tiếp tục rà sốt, hồn thiện hệ thống văn bản, quy định sách Quản lý rủi ro tín dụng; Kiểm sốt chất lượng tín dụng đảm bảo tỷ lệ nợ xấu thấp, theo quy định Ngân hàng Nhà nước; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định định giá tài sàn bảo đảm; Tăng cường công tác giám sát chất lượng tín dụng; Nhận diện, đo lường, giám sát quản lý rủi ro tín dụng theo quy định cùa Ngân hàng Nhà nước Quản lý rủi ro hoạt động: Rà sốt, xây dựng hồn thiện đầy đủ quy định quân lý rủi ro hoạt động hoạt động nghiệp vụ; Nâng cao vai trị cơng tác kiểm tra, kiểm sốt rủi ro hoạt động nhằm tránh cố đáng tiếc xảy ra; Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin việc nâng cấp hệ thống, đảm bảo giảm thiểu rủi ro chủ quan hoạt động nghiệp vụ Quăn lý rủi ro khoản - rủi ro thị trường: Tiếp tục giám sát đăm bão giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng tuân thủ theo quy định Ngân hàng Nhà nước; Nhận diện, đo lường giám sát rủi ro tiềm ẩn trình hoạt động kinh doanh 4.2 Giẳi pháp nhằm tăng cuông hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Bảo Việt 4.2.1 Xây dựng hoàn thiện chiến lược quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng cần xây dựng chiến lược quản trị RRTD toàn diện đảm bảo yêu cầu sau: - Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng phải làm sở cho việc xây dựng mơ hình quăn trị rủi ro phù hợp với giai đoạn phát triển Ngân hàng, sách cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng, sân phẩm tín dụng, 84 ngành, lĩnh vực kinh tê, khu vực địa lý, đông tiên câp tín dụng; thời hạn cấp tín dụng; hạn mức cấp tín dụng; sách lãi suất phi lãi suất; chế xử lý trường hợp ngoại lệ vấn đề khác; - Chiến lược quản trị rủi ro phải phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro (khấu vị rủi ro) cùa ngân hàng mức sinh lời mà ngân hàng kỳ vọng chấp nhận RRTD; - Chiến lược quản trị rủi ro cần xem xét, đánh giá mục tiêu chất lượng tín dụng, thu nhập tăng trưởng mối tương quan qua lại, quan hệ với tiềm nội ngân hàng với môi trường kinh doanh tổng thể Cùng với việc xây dựng chiến lược quản trị rủi ro Chiến lược quản trị rủi ro phải gắn với lựa chọn phương thức quản trị rủi ro phù hợp với giai đoạn phát triển Ngân hàng Đó chế đánh giá, định lượng rủi ro biện pháp ứng phó, đưa định quản trị rủi to phù hợp với giai đoạn phát triển ngân hàng Theo Basel II, phương thức quản trị RRTD đại phát triển qua giai đoạn sau: - Giai đoạn 1: Thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội nhằm tính tốn ba cấu phần PD (xác suất không trả nợ), LGD (tỷ lệ tồn thất dự kiến), EAD (số dư nợ rủi ro), ngân hàng phát triển ứng dụng quản trị RRTD nhiều phương diện, mà ứng dụng tính toán, đo lường RRTD qua thước đo EL (tổn thất dự kiến) ƯL (tổn thất dự kiến) cấp độ khách hàng cụ thể - Giai đoạn 2: Quản trị rủi ro danh mục đầu tư cách lượng hóa mức tổn thất dự kiến (ELP) dự kiến (ULP) danh mục đầu tư dựa việc xác định độ rủi ro tương quan tài sản/ mức vỡ nợ tài sản có rủi ro mức rủi ro tập trung cùa danh mục 85 - Giai đoạn 3: Dựa giải pháp quản trị rủi ro danh mục đâu tư, ngân hàng quản trị vốn kinh tế định giá khoản vay theo mức rúi ro tương ứng - Giai đoạn 4: Thay quản trị rủi ro danh mục cách thụ động, ngân hàng hướng đến việc quản trị rủi ro danh mục tín dụng động (ACPM Active credit portfolio management) việc xác định chuyển giao rủi ro cách chủ động thơng qua việc sử dụng ngân quỳ tín dụng chứng khốn hóa khoản vay (Credit Treasury and Securitisation) - Giai đoạn 5: Mơ hình tồn diện quản trị rủi ro sở giá trị (Value - based management - VBM) Theo đó, tất giá trị điều chỉnh rủi ro khoản tín dụng đơn lẻ danh mục đầu tư xác định, giúp công tác quản trị RRTD hiệu Trong q trình xây dựng mơ hình quản trị RRTD, BaoViet Bank cần xây dựng theo giai đoạn nêu trên, từ việc thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội với cấu phần PD (xác suất không trả nợ), LGD (tỷ lệ tổn thất dự kiến), EAD (số dư nợ rủi ro); đến giai đoạn quản trị rủi ro theo danh mục, quản trị vốn kinh tế, chuyển từ giai đoạn quản trị rủi ro thụ động sang quản trị danh mục tín dụng chủ động giai đoạn cao quản trị rủi ro sở giá trị 4.2.2 Hoàn thiện quy định quản trị rủi ro tín dụng Hiện ngân hàng có quy định vận hành hoạt động tín dụng Tuy nhiên, quy định xây dựng thời kỳ khác nhau, nhiều phận đầu mối xây dựng, phục vụ mục tiêu giai đoạn, đạo nhiều cấp lãnh đạo có số quy định chồng chéo, khó thực Do vậy, để đảm bảo hoạt động tín dụng vận hành hiệu quả, minh bạch, dễ phân trách nhiệm đòi hỏi ngân hàng phái rà sốt chuẩn hóa, xây dựng quy định, quy trình quản trị RRTD bao gồm: 86 - Các quy định vê sản phâm tín dụng, tài sản bảo đảm, đơi tượng khách hàng, khu vực địa lý, ngành nghề kinh tế cấp tín dụng hạn chế cấp tín dụng; - Các quy trình thẩm định tín dụng, quản lý tín dụng lập hồ sơ tín dụng; - Các quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng, bao gồm thẩm quyền phê duyệt trường hợp ngoại lệ; - Các hướng dẫn cho hình thức, loại hình cấp tín dụng; - Các hạn mức RRTD giới hạn cấp tín dụng tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp chiến lược quản lý rủi ro tín dụng; - Các quy định phân cấp thẩm quyền việc trích lập dự phịng rủi ro sử dụng dự phịng đế xử lý rủi ro tín dụng theo quy định; - Các quy định xác định lãi suất cấp tín dụng; - Các quy định vai trị trách nhiệm cá nhân, phận liên quan đến cấp tín dụng quản lý tín dụng; - Quy định quản lý khoản tín dụng có vấn đề; - Quy định hệ thống xếp hạng tín dụng nội Đặc biệt, điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin quản trị ngân hàng đặc biệt quản trị RRTD, quy định quy trình liên quan đến hoạt động tín dụng cần rà soát chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu hệ thống cơng nghệ thơng tin, hướng tới tính tự động hóa cập nhật thơng tin, phân tích, đánh giá báo cáo 4.2.3 Kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng Kiểm sốt RRTD nội dung quản trị RRTD thực song song với hoạt động quản trị rủi ro nhằm mục tiêu: (i) phịng, chống kiểm sốt rủi ro phát sinh hoạt động ngân hàng (ii) đảm bảo toàn hoạt động, phận cá nhân ngân hàng tuân thủ quy định pháp luật, tuân thù thực chiến lược, 87 sách, quy trinh quyêt định câp thâm quyên, đảm bảo mục tiêu an toàn hiệu hoạt động ngân hàng Ngân hàng phải theo dõi, kiểm soát RRTD khoản cấp tín dụng tồn danh mục cấp tín dụng, phải có hệ thống theo dõi, kiểm sốt chất lượng danh mục tín dụng hàng ngày thực biện pháp xử lý chất lượng tín dụng bị suy giảm gồm: - Theo dõi kết phân loại nợ khoản cấp tín dụng; - Đánh giá mức độ đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định Ngân hàng Nhà nước; - So sánh mức RRTD thực tế với giới hạn, hạn mức cấp tín dụng quy định pháp luật giới hạn, hạn mức cấp tín dụng Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, ngân hàng phê duyệt Kiểm soát RRTD bao gồm kiểm soát trước cho vay, cho vay sau cho vay Tham gia q trình này, cần có quan Thanh tra NHNN phận kiểm soát ngân hàng (bao gồm có phận kiểm sốt, kiểm tra nội bộ, quản trị tín dụng), ngồi cần có tham gia chế giám sát bên ngồi quan kiểm tốn độc lập, ủy ban giám sát tài chính, đặc biệt giám sát thị trường Một cách rõ ràng, giám sát quản trị rủi ro phần thiếu việc đăm bảo chất lượng quản trị RRTD Do vậy, cần thiết phải tăng cường vai trò giám sát phận quản trị rủi ro Đối với cấu tổ chức BaoViet Bank Ban kiếm tốn nội Việc rà sốt khoản cấp tín dụng phải thực tối thiểu năm lần với tần suất nhiều khoản cấp tín dụng có vấn đề Việc rà soát phải tối thiểu gồm: - Quy trình quản trị tín dụng; - Mức độ xác hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; - Mức độ đầy đù dự phòng rủi ro; 88 - Chât lượng tín dụng danh mục câp tín dụng - Mức độ phù hợp hiệu sách tín dụng, quy trình phê duyệt tín dụng quản trị RRTD; - Chất lượng thẩm định tín dụng; - Mức độ hiệu quả, kịp thời xác việc thực phân loại xếp hạng rủi ro; - Công tác quản trị tài sản bảo đảm mức độ đầy đủ tài sản bảo đảm; - Tình hình thực yêu cầu phân tách chức năng, nhiệm vụ hiệu việc phân tách đó; - Mức độ đầy đủ dự phòng rủi ro; - Mức độ tuân thù hoạt động quản trị RRTD với chiến lược quản trị rủi ro ngân hàng; - Mức độ tuân thủ ngân hàng với quy định pháp luật có liên quan, quy định nội bộ; - Các trường hợp ngoại lệ, không tuân thủ; - Khuyến nghị kế hoạch theo dõi tình hình thực khuyến nghị Trên sở đó, báo cáo cảnh báo, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị RRTD xây dựng thảo luận với trưởng khối rủi ro đệ trình lên Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùa ngân hàng để có sách đắn 4.2.4 Tăng cường chất lượng nguồn lực Công tác tăng cường chất lượng nguồn nhân lực tập trung thực nhiệm vụ sau: Công tác tuyển dụng: Tăng cường tuyển dụng nhân trực tiếp kinh doanh, ưu tiên ứng viên có chất lượng cao Đồng thời thực chế quản lý xây dựng định biên nhân theo định mức suất lao động bình quân nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực 89 Công tác đào tạo: Tiêp tục hồn thiện quy định liên quan đên cơng tác đào tạo, nâng cao chất lượng tần suất tổ chức khóa đào tạo, phát triển mạnh hình thức đào tạo trực tuyến, tổ chức thi nghiệp vụ định kỳ cán nhân viên toàn hệ thống nhằm xây dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo kỳ năng, đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Công tác tiền lương chế độ sách: Hồn thiện quy định liên quan đến chế chi trả thu nhập; Hoàn thiện nguyên tắc đánh giá hiệu cơng việc theo KPI, từ đổi chế chi trả thu nhập cán nhân viên đơn vị kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ cho cán trực tiếp kinh doanh, góp phần tăng trưởng quy mơ hiệu kinh doanh; Hoàn thiện đổi sách đãi ngộ tồn diện cán nhân viên, Chính sách thu hút giữ chân nhân tài; Chuẩn hóa tiêu chí nâng ngạch bổ nhiệm nhân sự, khuyến khích cán nhân viên xác định mục tiêu, định hướng nghề nghiệp rõ ràng 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Một sổ kiến nghị với Ngân hàng Bảo Việt Chi nhánh Hà Nội phận nằm hệ thống Ngân hàng TMCP Bão Việt Do đó, hoạt động chi nhánh chịu tác động trực tiếp từ sách hoạt động Ngân hàng TMCP Bảo Việt Bới thế, Ngân hàng TMCP Bảo Việt cần có sách nhằm hồ trợ chi nhánh việc thực Quản trị rủi ro tín dụng, cụ thể: - Xây dựng sách tín dụng hợp lý hiệu giúp cho hoạt động tín dụng có định hướng rõ ràng, phịng ngừa rủi ro sở phân tích nghiên cứu thị trường cách đầy đủ, rõ ràng Xây dựng, ban hành chế độ sách tín dụng thống toàn hệ thống - Ban hành chế văn hướng dẫn cụ thẩm định, tái 90 thâm định cho đôi tượng cho vay, theo đôi tượng khách hàng theo ngành nghề kinh doanh Soạn thảo cung cấp quy định, quy trình chặt chẽ, cụ thể xử lý nợ có vấn đề, xử lý tài sản bảo đảm đến phận, cá nhân liên quan Các chế văn hướng dẫn, Quy định, Quy trình phải đơn giản, dễ hiểu có liên kết với nhau, dựa nghiên cứu kỹ lưỡng thực tế để tránh phải sửa đổi bổ sung liên tục, dẫn đến việc cập nhật không kịp thời cùa cán dễ gây rủi ro cho vay - Hồ trợ công tác đào tạo đào tạo lại cán bộ, đặc biệt nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng đại, cần ban hành tiêu chuẩn cán toàn hệ thống, cán điều hành cán tín dụng Tiêu chuẩn cán cần xem xét kỹ mặt đạo đức nghề nghiệp, am hiếu nghiệp vụ chuyên môn, hiểu biết pháp luật kinh tế thị trường Đề bạt cán phải nên xem xét từ hiệu công tác thực tế nhàm giúp nâng cao chất lượng tín dụng - Tăng cường sở vật chất cho chi nhánh theo hướng đại hóa trang thiết bị, chương trình phần mềm đại phục vụ cho hoạt động quản lý khoản vay khách hàng - Luôn đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ, NHNN việc hồ trợ cho vay doanh nghiệp Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thị trường, xu hướng phát triển để xác định, bổ sung kế hoạch kinh doanh đồng thời định hướng phát triển tín dụng theo ngành nghề, thời gian, quy mơ, loại hình doanh nghiệp đến Chi nhánh - Thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm sốt tồn hệ thống ngân hàng nhằm phát kịp thời thiếu sót, sai phạm, yếu trình cho vay chi nhánh để có biện pháp khắc phục, tránh hậu không mong muốn xảy ngân hàng - Thành lập phận thu hồi nợ hạn chuyên trách Hiện nay, CN chưa tố chức phận thu nợ hạn riêng biệt, mà việc thu nợ thường 91 phận cho vay đảm nhận Do vậy, mối quan hệ người cho vay người vay có nhiều hạn chế, nên có phận chun trách đế thu nợ hạn 4.3.2 Một sổ kiến nghị với NHNN a Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng - Sớm hoàn thiện dự án Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng - Phổi hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục trình phát TSBĐ Nên có bước hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan Công an, quyền sở, Sờ tài ngun mơi trường làm sờ pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án - Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định ngoại hối, phân loại nợ, bảo đảm an tồn phù hợp với thơng lệ, chuẩn mực quốc tế điều kiện thực tế Việt Nam b Hỗ trọ’ đào tạo cán bộ, kỹ thuật đầu tư công nghệ đáp ứng yêu cầu triển khai áp dụng Basel II Khó khăn chung NHTM Việt Nam triển khai Basel II thiếu sở liệu, cơng nghệ, nhân lực Vì vậy, để nhanh tiến độ thực triển khai áp dụng Basel II cùa Ngân hàng Bảo Việt, NHNN cần có kế hoạch cụ thề nhằm hỗ trợ giải khó khăn cho Ngân hàng Bảo Việt phương diện: - Tổ chức chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán ngân hàng theo yêu cầu Hiệp ước Basel II - Tận dụng chương trình hỗ trợ kỹ thuật tồ chức quốc tế - Kiểm tra, theo dõi chặt chẽ trình triển khai áp dụng Basel II Ngân hàng Bảo Việt kịp thời xử lý vướng mắc, trở ngại trình thực 92 c Hồn thiện lại hệ thơng thơng tin tín dụng ngân hàng (CIC) - Nhàm bước hồn thiện phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngành NH, NHNN Việt Nam cần ban hành quy chế bắt buộc TCTD doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, cung cấp thơng tin tín dụng cho CIC ngành NH, phải có quy định chế tài TCTD cung cấp thơng tin tín dụng khơng đầy đủ, kịp thời, xác Những trường hợp phát thơng tin khơng xác, NHTM phải chịu phạt vi phạm hành bồi thường thiệt hại cho NHTM khác sử dụng thơng tin khơng xác gây Bên cạnh cần có quy định khen thướng NHTM chấp hành tốt quy chế hoạt động thơng tin tín dụng nhằm động viên NHTM nâng cao chất lượng thông tin cung cấp - Thơng tin cung cấp nên có phần nhận xét định tính KH vay bên cạnh tiêu định lượng nay, chi tiết khoản có liên quan, ví dụ tư cách người vay, tình hình bảo lãnh vay vốn, tài sản đame bảo, dư nợ vay chất lượng tín dụng thời kỳ - CIC nên tăng cường chức kiểm tra tính xác, đầy đù thơng tin NHTM cung cấp Trên sở định kỳ hàng q có thơng báo tồn ngành nhận xét tình hình chấp hành quy chế, xủa phạt hành NHTM vi phạm quy chế 4.3.3 Một sắ kiến nghị với Chính Phủ a Ĩn định kỉnh tế vĩ mô Nền kinh tế phát triển ổn định điều kiện tiền đề cần thiết cho việc ổn định hoạt động kinh doanh, sở đế NHTM nói chung Ngân hàng Bảo Việt nói riêng nhanh tốc độ xử lý nợ xấu, ổn định kinh doanh từ tạo khả tích lũy, tập trung nguồn lực cho việc tái cấu triển khai áp dụng Hiệp ước Basel II 93 b Phát triên hệ thơng xêp hạng tín dụng độc lập Theo khuyến nghị Hiệp ước Basel II, tố chức xếp hạng tín nhiệm độc lập có vai trị quan trọng việc xếp hạng tín dụng khách hàng Các tổ chức xếp hạng độc lập nơi cung cấp dịch vụ cho ngân hàng để xác định số yếu tố đầu vào lượng hóa rủi ro Hiện nay, Việt Nam có số tồ chức thực xếp hạng độc lập song hoạt động hiệu c Xây dựng sở liệu quốc gia doanh nghiệp, ngành kinh tế, lĩnh vực kinh tế Hiện nước phát triển có hệ thống thơng tin quốc gia cơng khai Hệ thống xây dựng tảng công nghệ thông tin đại, kết nối từ địa phương đến Trung ương, dễ dàng cho việc tra cứu, tìm hiểu thơng tin Có loại thơng tin tra cứu tự do, có loại thơng tin phải mua tổ chức định khai thác Hệ thống tạo điều kiện vô thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác thông tin khách hàng, giảm thời gian chi phí tìm kiểm Ket luận chưong Trên sở đánh giá thực trạng chương 2, chương nêu định hướng quản trị rủi ro tín dụng cùa Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hà Nội đề xuất hệ thống giãi pháp nhằm hoàn thiện quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hà Nội thời gian tới Đe giải pháp triến khai thực tiễn, tác giả đề xuất số kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho quân trị RRTD Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hà Nộ nói riêng tồn hệ thống NHTM Việt Nam nói chung 94 KÉT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng tiêu rât quan trọng không thê thiêu đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, việc phân tích đánh giá quản trị rủi ro tín dụng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh BaoViet Bank - CN Hà Nội thời gian tới Mặc dù có nguyên nhân khách quan chủ quan, Quản trị rủi ro tín dụng BaoViet Bank - CN Hà Nội thời gian qua bộc lộ tồn định làm giảm hiệu kinh tế để khắc phục tồn hạn chế, nhằm đưa hoạt động kinh doanh BaoViet Bank - CN Hà Nội đạt kết cao hơn, cần có giải pháp đồng bộ, hiệu Chính vậy, q trình học tập, nghiên cứu cơng tác BaoViet Bank - CN Hà Nội, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu hoàn thành luận văn với đóng góp chủ yếu sau: Một là, tác giả tập trung nghiên cứu sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại làm rõ khái niệm quản trị rủi ro tín dụng xây dựng hệ thống tiêu đo lường quản trị rủi ro tín dụng đánh giá hoạt động ngân hàng Các tiêu đánh giá sở tập trung giải hai vấn đề cốt lõi hiệu hoạt động tín dụng khả sinh lời mức độ an toàn ngân hàng hoạt động tín dụng mang lại Hai là, luận văn làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BaoViet Bank - CN Hà Nội giai đoạn từ năm 2018 - 2020, sâu phân tích nguyên nhân dẫn đến việc quản trị rủi ro tín dụng cịn yếu q trình hoạt động Cuối cùng, luận văn đề xuất phương hướng số giải pháp tăng 95 cường hoạt động quản trị rủi ro tín dụng BaoViet Bank - CN Hà Nội Các giải pháp giải pháp thiết thực, tập trung giãi triệt để vấn đề hạn chế nhằm tăng cường hoạt động quản trị rủi ro tín dụng thời gian tới Đồng thời luận văn đưa số kiến nghị Nhà nước, ngân hàng Nhà nước BaoViet Bank việc hoàn thiện mơi trường luật pháp, chế sách, tố chức quản lý nhằm tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho BaoViet Bank - CN Hà Nội năm tới 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO •Ị r_r’ X • • A 7• *Tài liêu tiêng Viet A Nguyễn Thị Vân Anh, 2016 Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế ngãn hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam • • • • Trần Khánh Dương, 2019 Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cô phần đầu tư phát triền việt nam, Luận án tiến sỹ - Học viện Tài Chính Nguyễn Như Dương, 2018 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng ngăn hàng thương mại cơng thương việt nam, Luận án tiến sỹ kinh tế - Học viện tài Nguyễn Thị Ngọc Diệp, 2018 Quản lỷ rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cô phần Quốc Dân Luận văn thạc sĩ - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Võ Thị Hồng Nhi, 2017 Xây dựng mơ hình lớp phòng vệ cấu trúc quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Tạp Ngân hàng, số 16, năm 2017 Nguyễn Văn Tiến, 2017 cẩm nang quản trị rủi ro kình doanh ngân hàng Sách chuyên khảo, NXB Lao động *Tài liệu tiếng Anh Risk Management in Banking, Josel Basis (1998) Dictionary of Banking, Christian Frey (1998) Commercial Bank Management, Peter S.Rose (2001) Basel Committee on Banking Supervision (2000) Principles for the management of Credit Risk, BIS, Basel, Switzerland 97 ... rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Bảo Việt Chi Nhánh Hà Nội 55 3.2.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng Bảo Việt - CN Hà Nội 55 3.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt. .. Quản trị rủi ro ngân hàng: “7?íỉz ro tín dụng rủi ro quan trọng ngân hàng Đó rủi ro đổi tác vi phạm nghĩa vụ trả nợ Theo quy định, rủi ro tín dụng chia thành vài thành phần rủi ro tín dụng: rủi. .. rút cho Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Hà Nội Từ kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng nêu rút học kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hà Nội là: