Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN HỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN HỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành Mã số : Quản trị Kinh doanh : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hoàng MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Bố cục đề tài .2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội 1.1.4 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 1.1.5 Mục đích quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2 NỘI DUNG CỦA CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 10 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 10 1.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 21 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .27 1.3.1 Các nhân tố bên ngân hàng 27 1.3.2 Nhân tố bên ngân hàng .30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCEANBANK ĐÀ NẴNG 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA OCEANBANK ĐÀ NẴNG 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển OceanBank Đà Nẵng 34 2.1.2 Chức nhiệm vụ, cấu tổ chức mạng lưới OceanBank Đà Nẵng 34 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Oceanbank Đà Nẵng từ năm 2010 - 2012 35 2.1.4 Thực trạng nợ xấu OceanBank Đà Nẵng 43 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCEANBANK ĐÀ NẴNG .45 2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng OceanBank Đà Nẵng 45 2.2.2 Thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng OceanBank Đà Nẵng 47 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QTRR TÍN DỤNG TẠI OCEANBANK ĐÀ NẴNG .62 2.3.1 Kết đạt 63 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân công tác quản trị RRTD 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCEANBANK ĐÀ NẴNG 74 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QTRR TÍN DỤNG TẠI OCEANBANK ĐÀ NẴNG .74 3.1.1 Định hướng chung 74 3.1.2 Định hướng tín dụng 76 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QTRR TÍN DỤNG TẠI OCEANBANK ĐÀ NẴNG .78 3.2.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng OceanBank Đà Nẵng 78 3.2.2 Tổ chức lại máy tín dụng chi nhánh theo hướng nâng cao vai trị tính độc lập QTRR tín dụng 98 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 103 3.3.1 Kiến nghị với OceanBank 103 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .105 3.3.3 Với Bộ tài .107 KẾT LUẬN CHƯƠNG 108 KẾT LUẬN .109 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp DPRR Dự phịng rủi ro KH Khách hàng NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng Thương Mại NHTMCP Ngân hàng Thương Mại Cổ phần NHTMNN Ngân hàng Thương Mại Nhà nước OceanBank Ngân hàng TMCP Đại Dương OceanBank Đà Nẵng Ngân hàng TMCP Đại Dương – CN Đà Nẵng QTRR Quản trị rủi ro QHKH Quan hệ khách hàng TCTD Tổ chức tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Một số tiêu huy động vốn Oceanbank Đà Nẵng 37 2.2 Dư nợ cho vay giai đoạn năm 2010 đến 2012 39 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2010 - 2012 43 2.4 Nợ xấu Oceanbank Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2012 44 2.5 Kết phân loại nợ từ năm 2010 - 2012 54 2.6 Tổng hợp xếp loại khách hàng năm 2011 2012 56 bảng DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Số hiệu Tên đồ thị Trang 2.1 Cơ cấu huy động vốn Oceanbank Đà Nẵng qua năm 36 2.2 Dư nợ theo thời gian Oceanbank Đà Nẵng qua năm 40 2.3 Biểu đồ dư nợ cho vay theo ngành kinh tế năm 2012 41 đồ thị MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh doanh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng thu nhập Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt nước có kinh tế Việt Nam hệ thống thông tin thiếu minh bạch, khơng đầy đủ, trình độ quản trị rủi ro cịn nhiều hạn chế tính chun nghiệp cán ngân hàng chưa cao … Diễn biến tình hình kinh tế chung nên từ sau năm 2010 tăng trưởng tín dụng có phần giảm, nhiên hậu tăng trưởng nóng giai đoạn trước đây, bắt đầu có dấu hiệu đáng lo ngại Rủi ro tín dụng ln tồn nợ xấu thực tế hiển nhiên ngân hàng nào, kể ngân hàng hàng đầu giới có rủi ro nằm ngồi tầm kiểm sốt người Tuy nhiên, khác biệt ngân hàng có lực quản trị RRTD khả quản trị nợ xấu tỷ lệ chấp nhận nhờ xây dựng mơ hình quản trị rủi ro hiệu quả, phù hợp với môi trường hoạt động để hạn chế RRTD mang tính chủ quan, xuất phát từ yếu tố người RRTD khác kiểm sốt Kiểm sốt tốt RRTD công việc cần thiết phải làm ngân hàng song song với hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương ngân hàng quy mơ trung bình khối NHTMCP, tình hình kiểm sốt tín dụng thời gian qua trọng tốt Tuy nhiên tình hình tương lai, việc hướng đến tiêu chuẩn kiểm sốt rủi ro tín dụng việc nên làm ngân hàng Oceanbank không ngoại lệ Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tìm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác rủi ro tín dụng hết 110 Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng Mặc dù có nhiều cố gắng làm việc nghiêm túc, song với lĩnh vực phức tạp thường xuyên có biến động bất thường tác động đến rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng nên chắn cịn hạn chế thiếu sót Với kết nghiên cứu luận văn, tác giả hy vọng góp phần hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh thơng qua cơng tác tăng cường quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Hồ Diệu (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [2] PGS TS Nguyễn Minh Duệ (2007), Bài giảng quản trị rủi ro, Trường ĐHBK Hà Nội [3] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [4] Ngân hàng Nông nghiệp (2005), “Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005”, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [5] Ngân hàng Nơng nghiệp (2007), “Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007”, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [6] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Tài tiền tệ ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội [7] PGS TS Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC PHỊNG HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ BỘ PHẬN KIỂM SỐT NỘI BỘ PHỊNG KINH DOANH PHÒNG DỊCH VỤ KH - KQ PHÒNG GIAO DỊCH PHỊNG KẾ TỐN – THANH TỐN PHỊNG GIAO DỊCH Ghi chú: Quan hệ chức Quan hệ trực tuyến Sơ đồ sơ cấu tổ chức OceanBank Đà Nẵng PHỤ LỤC CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC KHOẢN VAY CÓ VẤN ĐỀ Mục DẤU HIỆU NHẬN BIẾT Dấu hiệu từ phía khách hàng Các dấu hiệu cần kiểm tra - Lãng tránh thoái thác trả lời CBTD - Doanh thu bán hàng giảm - Không đáp ứng đơn đặc hàng - Các khoản thu tiền chậm - Nhiều tài sản không hoạt động (nhàn rỗi) - Hàng tồn kho gần không bán - Nhờ cậy vào khách hàng nhà cung cấp a - Áp dụng sách khấu bất thường - Xuất khác biệt đáng kể hoạt động kinh doanh ngân sách - Lợi nhuận giảm - Lưu chuyển tiền mặt giảm - Giá trị tài sản giảm - Sao nhãn thiếu thảo luận trước chuẩn bị cho việc toán khoản phải trả theo kỳ - Các dấu hiệu khơng đáng kể số dấu hiệu xảy ra, khoản vay có vấn đề Từ báo cáo tài b · Từ bảng tổng kết tài sản - Ngân hàng không nhận BCTC DN kịp thời - Chu kỳ khoản phải thu ngắn - Tiền mặt khách hàng giảm - Giá trị tuyệt đối tương đối khoản phải thu tăng cách đột biến - Hệ số tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản giảm - Khả khoản/Vốn lưu động giảm - Những thay đỗi rõ rệt cấu tài sản dùng kinh doanh - Những thay đổi nhanh chóng tài sản cố định - Các khoản dự trữ tăng mạnh với lượng lớn - DN tập trung vào đầu tư tài sản phi ngắn hạn không phỉa tài sản cố định - Mức độ tập trùn cao vào tài sản vơ hình - Sự thiếu cân đối gia tăng khoản nợ ngăn hạn - Những gia tăng đáng kể khoản nợ dài hạn - Những thay đổi đáng kể cấu bảng tổng kết tài sản - Xuất khoản nợ mà công ty vay cho vay cán cổ đông công ty - Thay đổi tài khoản ngân hàng - Thời gian trung bình khoản phải thu tăng lên - Những thay đổi sách mua bán chịu - Xuất thêm điều kiện gia hạn - Thay tài khoản khoản phải thu thương mại khoản phải thu khác - Tập trung doanh số vào mặt hàng định - Xuất khoản thỏa hiệp cho khoản phải thu - Tập trung vào khoản phải thu hạn mức nghiêm trọng từ công ty · Từ báo cáo lãi lỗ - Doanh số bán hàng giảm - Doanh số bán hàng gia tăng cách nhanh chóng - Mức độ chênh lệch tổng doanh thu doanh thu ròng - Tỷ lệ phần trăm tổng chi phí tổng doanh thu tăng lên/ mức lãi giảm - Doanh thu bán hàng tăng lên lợi nhuận giảm - Các khoản lỗ từ nợ hạn tăng lên - Sự gia tăng khơng cân xứng chi phí quản lý so với mức tăng doanh thu bán hàng - Tổng tài sản có gia tăng so với mức độ tăng tỷ suất doanh thu bán hàng/lợi nhuận - Xuất khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh Từ hoạt động kinh doanh - Thay đổi phạm vị kinh doanh - Số liệu tài nghèo nàn quản lý hoạt động hiệu - Bố trí nhà máy thiết bị không hợp lý - Sử dụng cỏi nguồn nhân lực - Mất mát dây chuyền sản xuất chính, quyền phân phối sản phẩm nguồn cung cấp c - Mất hay nhiều khách hàng có lực tài tốt nhà cung cấp - Sự thay đổi đáng kể giá trị đơn đặt hàng hợp đồng mà làm cân lực sản xuất hành - Xuất vụ mua bán hàng tồn kho mang tính đầu nằm ngồi ngun tắc mua hàng thông thường công ty - Kém cỏi việc vận hành bảo trì máy móc thiết bị - Việc thay máy móc thiết bị lỗi thời diễn chậm chạp - Những dấu hiệu hàng tồn kho chất lượng, lưu hàng tồn kho với số lượng lớn cấu hàng tồn kho không phù hợp Những dấu hiệu liên quan đến giao dịch ngân hàng - Số dư tài khoản ngân hàng giảm - Cơng tác kế hoạch hóa tài cho nhu cầu tài sản cố định nhu cầu vốn lưu động thể đơn giản, cỏi - Đặt niềm tin/ nhờ cậy vào khoản nợ ngắn hạn d - Những thay đổi đáng kể góc độ thời hạn cho đề nghị vay vốn theo mùa - Xuất khoản vay có nhiều nguồn trả nợ (như đề nghị vay vốn) lại khó nhận thấy dễ dàng - Xuất chủ nợ khác, đặc biệt chủ nợ nhận tài sản đảm bảo Những dấu hiệu liên quan đến quản trị Công ty - Thay đổi thái độ/ thói quen cá nhân người chủ chốt DN - Thay đổi thái độ với ngân hàng/CBTD, đặc biệt họ tạo cảm giác thiếu tính hợp tác - Tái diễn vấn đề trục trặc lại tỏ tự tin e giải - Khơng có khả thực kế hoạch - Báo cáo quản lý tài cỏi - Các chức điều hành phân công xử lý công việc thể chắp vá - Mạo hiểm mua bán, thực công việc kinh doanh mới, khu vực kinh doanh với dây chuyền sản xuất - Mong muốn khăng khăng dòi đánh bạc với kinh doanh rủi ro mức - Đặt giá bán hàng hóa dịch vụ cách không thực tế - Những nhân vật chủ chốt doanh nghiệp ốm chết - Khơng có khả đáp ứng cam kết kế hoạch đặt - Những thay đổi quản lý, quyền sở hữu nhân vật chủ chốt - Tính khơng liên tục dây chuyền tiêu chuẩn sinh lời - Chậm trễ việc phản ứng lại với xuống thị trường điều kiện kinh tế Các nguyên nhân từ phía ngân hàng - Quy trình cho vay khơng tn thủ theo quy định NHNN - CBTD có mối quan hệ đặc biệt với khách hàng - Sự giám sát cấp quản lý ngân hàng thiếu sát - Lãnh đạo Ngân hàng độc đoán phê duyệt khoản vay - Bỏ qua tình trạng thấu chi, khơng coi tín hiệu bất ổn tài người vay - Khơng thể kiểm tra định kỳ/đột xuất tài sản kinh doanh người vay - Cho vay dựa giá trị sổ sách doanh nghiệp, khơng kiểm tốn xác minh báo cáo tài người vay - Khơng thể thu thập bỏ qua báo cáo phận tín dụng nguồn tham khảo tín dụng khác - Khơng thể dịi lại khoản vay mà suy nghĩ nhanh chóng bù đắp tài sản chấp tình hình khoản vay trở nên khơng thể cứu vãn - Khơng thể đánh giá xác/ đánh giá cao/ không quản lý hợp lý tài sản chấp - Giải ngân trước hoàn thành chứng từ - Cán thực khoản vay cách khơng hợp lý, bỏ qua Hội đồng tín dụng, dựa vào quan hệ CBTD người vay - Khoản vay thực với doanh nghiệp có chủ sở hữu – người lãnh đạo thiếu kinh nghiệm - Cho vay với giá trị cao khơng thêm tài sản chấp thích đáng - Đảo nợ - Khơng phân tích lưu chuyển tiền mặt khả trả nợ người vay - Cán cho vay khơng thể kiểm tra tình trạng khoản vay thường xuyên - Vốn không sử dụng dự kiến: chuyển sang sử dụng vào mục đích cá nhân người vay (CBTD không cố gắng xác định xem mục đích khoản vay gì) - Vốn sử dụng ngồi khu vực trường thơng thường Ngân hàng, chất lượng trao đổi thông tin với khách hàng - Kế hoạch trả nợ không rõ ràng không quy định văn - Người vay gây khó khăn cho việc kiểm sốt tài sản chấp Các nguyên nhân từ khoản vay - Hồ sơ cho vay thiếu chặt chẽ, độ tin cậy thông tin hồ sơ cho vay bị nghi ngờ - Giá trị thương mại TSĐB thấp - Lịch trình trả nguồn trả nợ không hợp lý Các nguyên nhân khác - Do thay đổi chế sách - Thay đổi giá thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến đầu sản phẩm mà khoản vay đầu tư - Khoản vay ưu đãi, định Chính phủ PHỤ LỤC MỨC XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG Loại AAA Mức độ rủi ro Quan điểm Ngân hàng cấp tín dụng Quản lý danh mục đầu tư - Tiềm lực mạnh, lực quản trị tốt, - Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín - Kiểm tra khách hàng định kỳ (Thượng hoạt động hiệu quả,triển vọng phát triển dụng với mức ưu đãi lãi suất, phí, nhằm cập nhật thơng tin hạng) AA thiện chí tốt thời hạn biện pháp bảo đảm tiền vay tăng cường mối quan hệ với - Rủi ro mức thấp (có thể áp dụng tín chấp) - Hoạt động hiệu quả, triển vọng tốt, - Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng với - Kiểm tra khách hàng định kỳ (Rất tốt) thiện trí tốt - Rủi ro mức thấp mức ưu đãi lãi suất, phí, thời hạn nhằm cập nhật thơng tin biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể áp tăng cường mối quan hệ với dụng tín chấp) A (Tốt) khách hàng khách hàng - Hoạt động hiệu quả, tình hình tài - Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng, đặc biệt - Kiểm tra khách hàng định kỳ tương đối tốt, khả trả nợ bảo đảm, khoản vay từ trung hạn trở xuống có thiện trí - Khơng u cầu cao biện pháp bảo - Rủi ro mức thấp đảm tiền vay (có thể áp dụng tín chấp) để cập nhật thơng tin BBB - Hoạt động hiệu quả, có triển vọng phát - Có thể mở rộng tín dụng; khơng - Kiểm tra khách hàng định kỳ (Khá) triển; song có số hạn chế tài chính, hạn chế áp dụng điều kiện ưu đãi quản lý Rủi ro mức trung bình - Đánh giá kỹ chu kỳ kinh tế tính hiệu cho vay dài hạn để cập nhật thông tin BB - Hoạt động hiệu thấp, tiềm lực - Hạn chế mở rộng tín dụng, tập trung - Chú trọng kiểm tra việc sử (Trung tài lực quản lý mức trung vào khoản tín dụng ngắn hạn với dụng vốn vay, tình hình tài sản bình) bình, triển vọng ngành ổn định (bão hòa) biện pháp bảo đảm tiền vay hiệu bảo đảm - Rủi ro mức trung bình Các khách - Việc cho vay hay khoản cho hàng tồn tốt điều kiện vay dài hạn thực với đánh chu kỳ kinh doanh bình thường; có giá kỹ chu kỳ kinh tế tính hiệu thể gặp khó khăn điều kiện kinh quả, khả trả nợ phương án vay tế trở nên khó khăn kéo dài B (Trung bình) vốn - Hiệu không cao dễ bị biến động, - Hạn chế mở rộng tín dụng tập - Tăng cường kiểm tra khách khả kiểm soát hạn chế trung thu hồi vốn vay hàng để thu nợ giám sát - Rủi ro Bất kỳ suy thoái kinh tế - Các khoản vay thực hoạt động nhỏ tác động lớn đến trường hợp đặc biệt với loại doanh nghiệp việc đánh giá kỹ khả - Nói chung, khoản tín dụng phương án bảo đảm tiền vay khách hàng chưa có nguy vốn ngay, khó khăn tình hình hoạt động kinh doanh không cải thiện CCC - Hoạt động hiệu thấp, lực tài - Hạn chế tối đa mở rộng tín dụng Có - Tăng cường kiểm tra khách (Dưới khơng bảo đảm, trình độ quản lý biện pháp giãn nợ, gia hạn nợ thực hàng Tìm cách bổ sung tài sản trung kém, có nợ q hạn bình) - Rủi ro Khả trả nợ khách hàng thi có phương án khắc phục khả bảo đảm yếu khơng khắc phục kịp thời ngân hàng có nguy vốn CC - Hoạt động hiệu thấp, tài - Khơng mở rộng tín dụng Các biện - Tăng cường kiểm tra khách (Dưới không bảo đảm, trình độ quản lý kém, pháp giãn nợ, gia hạn nợ thực hàng chuẩn) khả trả nợ (có nợ hạn) có phương án khắc phục khả thi - Rủi ro cao Khả trả nợ khách hàng yếu khơng khắc phục kịp thời hàng vốn C - Bị thua lỗ có khả phục hồi, - Khơng mở rộng tín dụng Tìm - Xem xét phương án phải đưa (Yếu tình hình tài yếu kém, khả trả biện pháp dể thu hồi nợ, kể việc xử tịa kinh tế kém) nợ khơng bảo đảm (có nợ hạn), quản lý sớm tài sản bảo đảm lý yếu Rủi ro cao Có nhiều khả ngân hàng không thu hồi vốn cho vay D - Thua lỗ nhiều năm, tài khơng - Khơng mở rộng tín dụng Tìm - Xem xét phương án phải đưa (Yếu lành mạnh, có nợ hạn (thậm chí nợ biện pháp dể thu hồi nợ, kể việc xử tòa kinh tế kém) khó địi), máy quản lý yếu - Đặc biệt rủi ro Có nhiều khả ngân hàng không thu hồi vốn cho vay lý sớm tài sản bảo đảm ... cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tìm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác rủi ro tín dụng cần thiết Do vậy, tác giả chọn đề tài ? ?Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Đà Nẵng”... ngân hàng 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Theo cách tiếp cận quản trị rủi ro đại, nội dung hoạt động quản trị rủi ro gồm có bốn bước nhận diện rủi ro tín dụng - đo lường rủi ro. .. VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN HỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành Mã số : Quản trị Kinh doanh : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ