Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh ba vì

LỜ1 CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cao học tơi nghicn cứu thực hướng dần cùa TS Nguyền Thị Minh Hạnh Các thông tin, số liệu sừ dụng luận văn hoàn toàn trung thực, đâm bào tính khách quan, khoa học cho phép cùa ngân hàng nông nghiệp phát triên nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Ba Vì Các tài liệu thâm khão có nguồn gốc xuất xứ rồ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 202ỉ Tác giá luận văn Nguyễn Ọuốc Khánh LỜI CÁM ON Đe hoàn thành luận văn này, tơi xin tỏ lịng biết ơn sắc tới giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Minh Hạnh người tận tình hướng dẫn giúp đờ tơi suốt q trình tơi làm luận văn tót nghiệp Tôi chân thành cám ơn Thầy, Cô giáo giảng vicn cùa trưởng Đại học Thương mại đà tận tình giảng dạy cho tơi có nhừng kiến thức q báu, có thề áp dụng vào việc hồn thành luận vănnày hành trang vừng cho nhùng chặng đường sau sống Tôi xin gửi lời cám ơn tới Ban Giám đốc tập thê cán nhân viên cùa ngân hàng Thương mại cồ phần Nông nghiệp Phát triền nơng thơn chi nhánh Ba Vì nhiệt tình giúp đờ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập Do kiến thức khả nghiên cứu kinh nghiêm thực tiễn cịn hạn chế nên luận văn cùa tơi khơng thê tránh khoi thiếu sót Tơi mong nhặn đóng góp q báu Thầy, Cơ giáo luận văn cùa tơi hồn thiện Tôi xin chân thành càm ơn! iiỉ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤT V DANH MỤC BẢNG BIÊU, HÌNH VẼ vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tinh hình nghiên cứu liên quan đến đê tài .2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn .5 CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN v'Ê QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 1.1 Rúl ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhãn ngân hàng thương inạí / / / Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mai ì.1.2 Rái ro tin dụng cho vay KHCN cùa ngân hàng thương mại 12 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng thương mại .20 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, nguyền tấc quân trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN NHTM 20 1.2.2 Mơ hình qn trị rùi ro tín dụng cho vay KHCN NHTM 21 1.2.3 Quy trình quàn trị rủi ro tín dụng cho vay KỈĨCN NHTM 23 1.3 Các yếu tố ánh hướng đến quán trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng thương mại 29 1.3.1 Yeu tổ chủ quan - 29 1.3.2 Yểu tổ khách quan .30 1.4 Kinh nghiệm quán trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN số chi nhánh NHTM học kinh nghiệm đôi với Agriabank Ba Vì 32 1.4.1 Kinh nghiệm quán trị rủi ro tin dụng cho vay KHCN số chì nhánh NHTM 32 1.4.2 Bài học kinh nghiệm quản trị rùi ro tín dụng cho vay KHCN dồi vói Agriahank Ba Vì 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA VÌ 36 2.1 Khái quát ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Ba 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cùa Agribank Ba Vì 36 2.1.2 Cơ cấu to chức Agri bank Ba Vì 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC CÁC TÙ'VIẾT TẢT STT Từ viết tắt Diễn giải Ngân hàng Thương mại cồ phần Nông nghiệp Phát triển nông AGRIBANK ATM Automated Teller Machine NII Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cồ phấn SMARTPHONE Điện thoại thông minh SPDV Sàn phẩm dịch vụ RRTD Rùi ro tín dụng KII Khách hàng 10 KHCN Khách hàng cá nhân 11 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 12 QTRR Quán trị rủi ro thôn Việt Nam DANH MỤC BÀNG BIẾU, HÌNH VẺ Bàng 2.1: So lượng nhân lực chi nhánh .Error! Bookmark not defined nay, Ngân hàng áp dụng công cụ đế đánh giá rùi ro tín dụng châm diêm xếp hạng khách hàng xây dựng giới hạn tín dụng cho khách hàng mang tính định tính, chưa tuân thủ nghiêm ngặt mà chủ yếu dựa vào trực quan phán đốn cùa nhân viên chun mơn Đối với khách hàng hộ sản xuất cá nhân chưa áp dụng việc cho diem đe đánh giả đưa định càp hay từ chối cấp tín dụng mả chủ yếu dựa vào đánh giá 110 sơ cùa khách vay Thứ hai, phán tản rủi ro tín dụng dơi với KHCN cịn yếu: ngân hàng định hướng phát triên nơng thơn, cấu cho vay KHCN chi nhánh tập trung chũ yếu dối với đối tượng khách hàng liên quan đến sân xuất kinh doanh nơng nghiệp (đã phân tích 65%) Đối với đoi tượng này, đa phần khả trà nợ dứng hạn thấp thu nhập chưa cao Cùng với dó, giá trị khoản vay không lớn, tài sàn đàm bào hầu hết bất động sàn, số lượng khách hàng vay vốn nhiều, gia tăng chi phí quàn lý đoi với khoản vay cho chi nhánh Thứ ha, biện pháp đàm bào tiền vay, xừ ỉý nợ hạn đoi với cho vay KHCN chi nhánh chưa thực đa dạng Các biện pháp yếu đề xử lý nợ hạn Agribank Ba Vì sử dụng đầy mạnh thu nợ trục tiếp, cấu lại khách nợ, xử lý tài sàn bảo đàm, dùng quỹ dự phòng rủi ro Các biện pháp khác bán khoản nợ xấu đạt tỷ lệ thấp so với tong số nợ xấu xử lý (chủ yếu bán khoản nợ xử lý chuyên hạch toán ngoại bàng, việc bán khoản nợ xấu nội bàng vần cịn ít), biện pháp chứng khoán hoá khoản nợ xấu chưa thực môi trường kinh tế, điều kiện pháp lý chưa cho phép 2.3.3 Nguyên nhãn 2.3.3 ỉ Nguyên nhân khách quan * Vê phía khách hàng Khách hàng mong muốn vay vốn Agribank Ba Vì tìm cách đê tiếp cận gỏi vay có lài suất ưu đài, việc thiếu tiling thực khai báo thông tin như: mức thu nhập thực tế, hoạt động sán xuất kinh doanh, tạo thu nhập tương lai cùa KHCN gây rủi ro tín dụng cho vay KHCN cùa chi nhánh * Vê phía quan chức năng, quan quan ìý nhà nước Cơ che sách liên tục thay đôi gây ảnh hướng xấu đến hoạt động Ngân hàng Việt Nam nước bị giới đâu tư nước ngồi đánh giá có chế sách khó đốn định nhất, chế sách thay côi liên tục không theo chiều hướng định đà gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp Đối với ngân hàng, chế sách ngành, lình vực kinh doanh cụ the thay đồi SC ánh hường đến hoạt động kinh doanh khả nãng trà nợ cùa doanh nghiệp Tuy nhiên, ngân hàng khơng thê lường trước nhìrng rủi ro phân tích tín dụng chế sách thay đồi mà khơng có ngun nhân cụ thê Có nhiều nguyên nhân dần tới thay dồi liên tục cùa chế sách lợi ích nhóm số phậr chưa tốt từ máy cầm quyền, sách quan diêm chưa quán quan lập pháp, rõ ràng đà ảnh hường khơng tốt đến hoạt động cùa tồn kinh té nói chung * Vê phía sơ ngun nhân khác Nãm 2020, đại dịch COV1D-19 đă anh hường toàn diện, sâu rộng đến tất cà quốc gia thê giới vần tiêp tục diễn biên phức tạp Nên kinh tế tồn cầu rơi vào suy thối nghiêm trọng Nen kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động, ảnh hường nghiêm trọng đến tất cà lình vực kinh tế - xà hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng lưu chuyên thương mại, làm đình trệ hoạt động sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ Ngành kinh tế nói chung hộ thống ngân hàng nói riêng bị ành hường lớn, hoạt động kinh doanh xuống, nhiều doanh nghiệp phá sàn, giãi thê, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô ảnh hưởng trực tiếp đen khà vay vốn trá nợ cùa khách hàng Nhiêu doanh nghiệp mong muốn tiêp cận nguồn von tín dụng dề dàng giải ngân von tín dụng, NHTM cần kiêm soát đê tránh tiềm ân rủi ro lâu dài, ãnh hường đến chất lượng tăng trường kinh tế, đàm bào tăng trưởng bền vừng, ổn định xà hội tương lai 2.3.3.2 Nguyên nhân chù quan - Nhận dạng dấu hiệu RRTD: việc thực nhận dạng xác định mức độ RRTD mang tính định tính, cịn phụ thuộc nhiêu vào khả phân tích, phán đoán, đánh giá, cùa chuycn vicn KHCN Điều SC bị hạn chế đoi với chuyên viên chun viên mà trình độ chun mơn chưa cao Từ làm ánh hương tới kết nhận dạng - Cơng tác đo lường rũi ro tín dụng: Hiện tại, chi nhánh đo lường RRTD qua phân loại nợ, tý lệ nợ xấu Sư dụng công cụ lường độ tín nhiệm cúa KHCN von vay hạn chế, chưa cập nhặt thường xuyên khơng đánh giá hết độ tín nhiệm đoi với khách hàng, chi phí cuản lý lớn, số lượng khách hàng vay vốn nhiều, so lượng von vay thắp Cịn số ticu chí cần đo lường mà chi nhánh không sử dụng: xếp hạng chất lượng TSBĐ, tý lộ nợ hạn tồng dư nợ Đây nhũng mơ hình có ý nghĩa quan trọng việc quán trị RRTD Ngoài chi tiêu đo lường phân loại nợ, tý lệ nợ xấu chưa phài chi tiêu phàn ánh xác chất lượng hoạt động tín dụng KHCN - Kiêm soát rủi ro trước vay: Các hoạt động trước vay từ cung câp hị sơ, cơng chứng, đăng ký giao dịch bào đám thực bời chuyên viên KIICN Công việc không phân tách thành phận khơng bảo đảm tính an tồn q trình trình hồ sơ phơ duyệt khoản vay - Kiềm sốt sau vay: Đối với nhừng khồn nợ hạn hoạt động kiểm soát sau vay thực không thường xuyên Biên ban làm việc với khách hàng cịn làm cách đối phó Đối với nhừng khoản nợ đù tiêu chuân chi nhánh chua có động thái thực cơng tác kiêm sốt sau vay Khơng phát kịp thời khoản vay xảy l ùi ro đê xữ lý Nợ hạn lâu, công tác xứ lý gặp nhiêu khó khăn * Nhỏm nguyên nhân vê nguồn nhân lực Hiộn Agribank chì có ché tài xư phạt cán thực sai quy trình cấp tín dụng mà chưa có chế tài xứ phạt trách nhiệm cúa cán tín dụng cán thấm định kết quà, chất lượng thẩm định tín dụng, dẫn đến trách nhiệm cán công việc khơng cao Bên cạnh đó, chất lượng cán cịn hạn chế kinh nghiệm cách làm truyền thống ăn sâu, làm việc theo thói quen, chưa chuyên dịch theo chế thị trường dần đến nhận thức trách nhiệm quyền hạn hoạt động tín dụng chưa đằy đu; tâm lý đùn đấy, né tránh xừ lý tín dụng nặng nề; thực soạn thác, thiết kế sách văn bản, chế độ cịn yếu Đội ngũ cán cùa Agribank Ba Vì chưa đồng đều, thiếu cán am hiêu có kinh nghiệm ứng dụng kỹ thuật, mơ hình qn lý rùi ro vào hoạt động quàn lý rủi ro tín dụng ngân hàng Cán tín dụng cịn chưa tích cực chủ động thu thập thơng tin vê khách hàng từ đoi tác, quan chức năng, từ hệ thơng thơng tin tín dụng (CIC), từ ngân hàng mà khách hàng có quan hệ tiền gừi, tín dụng, Chính vậy, khách hàng đà phát sinh nợ xấu tơ chức tín dụng khác cán tín dụng khơng phát kịp thời vần thực cho vay dẫn tới rúi ro cho ngân hàng CHƯƠNG 3: MỘT SÓ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHÀM TĂNG CƯỜNG QUÁN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHẤT TRIẾN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA 3.1 Định hướng tăng cng quản trị rúỉ ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Agribank Ba Vì đến năm 2025 3.1 Ị Dinh hưởng phát triển cho vay KHCN Agribank Ba Vì 3.1.1 ỉ Định hướng phát triên chung Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triền Nơng thơn chi nhánh Ba Vì xác định mục tiêu định hướng hoạt động kinh doanh cùa với số nội dung sau: Thứ nhất: giãi pháp uyển chuyền, động, thông qua chế lãi suất có biện pháp thích hợp giai đoạn nhằm thu hút nguồn vốn chỗ, tranh thu nguồn vốn huy động đề kịp thời đáp ứng nhu cầu von vay trcn địa bàn nhằm bồ sung vốn lưu động cho thành phần kinh tế địa bàn Chú trọng hình thức kinh doanh bán lè, cung ứng sản phẩm dịch vụ bắt kịp với thời kỳ bùng nô công nghệ Thứ hai: tăng cường cơng tác kiêm tra kiêm sốt nội đoi công tác tô chức quàn trị điều hành công tác thông tin tiếp thị nhằm củng co nâng cao hiệu quà chất lượng cho vay Thứ ba: Có nguồn vốn vả tông dư nợ cao, mạng lưới rộng có chất lượng, có đội ngũ cán giói đáp ứng nhu cầu đòi hòi ngày cao cua khách hàng; công nghệ công cụ điều hành ngày đại, có tài ngày mạnh nhằm phát huy ƯU cạnh tranh, giữ vừng địa bàn hoạt động, mờ rộng quan hệ với khách hàng kinh doanh có hiệu quà, tha: chặt quan hệ với khách hàng truyền thống đảm bào tăng trưởng đêu đặn, liên tục, an toàn ỉ 1.1.2 Định hưởng phát triên cho vay KHCN cua Agribank Ba Vì Trên sờ dự kiến tác động trực tiếp gián tiếp dịch Covid-19 tới ngành, lình vực cùa kinlì tế, AgriBank đà cam kết giảm sâu lài suất cho vay từ 2-2,5% năm, đặc biột cho KHCN phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yểu đại dịch Covid-19 Agribank Ba Vì đà chấp hành nghicm chinh Thông tư 01/2020/TT-NHNN cùa NHNN quy định việc tháo gờ khó khăn cua kinh tế, đặc biệt hoạt động cấu lại nợ, khơng chuyển nhóm nợ Cùng với đó, Agribank cam kết dành 100.000 tỳ đồng cho vay ưu đài hỗ trự khách hàng bị ành hường dịch Covid-19 dế phục hồi, ồn dịnh phát triển sàn xuất kinh doanh Chương trình áp dụng cho khoản vay giải ngân từ ngày 01/4/2020 đến thời điêm sau tháng kê từ ngày Thù tướng Chính phù cơng bố hết dịch Covid-19 đến giài ngân hết gói tín dụng 100.000 tý đồng Ngoài ra, khách hàng đối tượng cũa chương trình áp dụng lài suẩt thấp 1% (đối với khoán vay bàng Đồng Việt Nam) thấp 0,5% (đối với khoán vay ngoại tệ) so với lài suất cho vay loại Agribank Ba Vì tập trung vốn tín dụng cho lình vực ưu tiên, lình vực sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời, đầy đù vốn cho kinh tế, đặc biệt đê khơi phục trì sàn xuất ngành, lĩnh vực bị ảnh hường dịch bệnh; kicm soát chặt chc chất lượng tín dụng đoi với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, mạnh tốn khơng dùng tiền mặt, đa dạng hóa sán phẩm tín dụng phù hợp đế hỗ trợ tích cực với đối tượng, ngành kinh tế; mạnh cải cách thú tục hành chính, áp dụng công nghệ đế hạn chế giao dịch trực tiếp, tạo điều kiện tăng cường khã nãng tiêp cận tín dụng cho khách hàng 3.1.2 Định hướng quán trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Agribank fỉa Vì Trong thời gian tới, chi nhánh cần định hướng tăng cường lực điều hành, kiểm soát nợ xấu chặt chẽ, thường kỳ Dặc biệt với hoạt động kicm soát sau cho vay với khoản nợ chặm trà phài thực hàng tuần Xây dựng mơ hình xử lý nợ hiệu q, trích lập dự phòng rủi ro hợp lý vừa đâm bào tính an tồn vừa tiết kiệm chi phí Cụ the sau: - Tăng cường kiêm sốt chặt chẽ đơi tượng vay quy trinh cho vay đoi với khách hàng cá - Tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, đặc biệt coi trọng dịch vụ thâm định nhân sau giài ngân Cúng cố khách hàng truyền thong, chù động hướng tới giới thiệu cung cấp dịch vụ tín dụng cá nhân đến tầng lớp dân cư, đặc biệt khách hàng có thu nhập trung bình thắp - Phát triền tín dụng cá nhân theo ticu chuân chất lượng quốc tế kem với hoạt động quàn trị rủi ro, đàm bào giảm thiếu rủi ro tín dụng cá nhân đen mức thấp đê tăng uy tín thương hiệu, thực thay đơi tín dụng cá nhân từ băng tín dụng cá nhân 3.2 Một số giái plìáp quàn trị ríii ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Agribank Ba Vì 3.2.1 Hồn thiện quy trình quân trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Agribank Ba Vì Đê hồn thiện quy trình qn trị rùi ro tín dụng cho vay K.HCN Agribank, cần phái hoàn thiện số cơng tác sau: - Hồn thiện cơng tác nhận diện phân loại rủi ro - Hoàn thiện biện pháp bao đàm tiền vay - Phát triên dịch vụ, sàn phẩm phái sinh - Tăng cường kiềm tra, giám sát sừ dụng vốn vay cùa khách hàng cá nhân - Hồn thiện kì thuật, quy trình xừ lý thu hồi nợ có vấn đề: 3.2.1.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện phân loại rùi ro Các dấu hiệu rủi ro Agribank Ba Vỉ: + Nhóm dấu hiệu liên quan đen hoạt động với khách hàng Chi nhánh cân nhận diện rủi ro băng việc lập nhóm dấu hiệu rủi ro: - Biến động thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu giam tác động đến kết quà tài khách hàng vay vốn - Biến động tý giá, biến động liên quan đen thiên tai, dịch bệnh , thị trường xuất khâu, giá nơng sàn giảm, thay đơi sách bảo hộ Nhà nước, hàng hóa nhập lậu khơng kiêm sốt được, khách hàng gặp khó khăn phát triên sàn phẩm khoản vay đâu tư sản xuất kinh doanh, đặc biệt lình vực nơng nghiệp, nơng thơn thường gặp nhiều rui ro - Tình trạng suy thối kinh tế, tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp tăng dấu hiệu nhận biết thu nhập thực tế giâm, khách hàng khó khăn việc trã nợ - Nhóm dấu hiệu liên quan đến quan hộ với ngân hàng: bicu toán nợ cho ngân hàng, tình trạng quan hệ tín dụng với hay nhiều ngân hàng khác nhau, có tượng đào nợ hay gia hạn nợ hay khơng - Nhóm dấu hiệu liên quan đến quàn lý tổ chức cũa khách hàng: tình hình vịng quay von, hoạt động kinh doanh, nhân sự, tô chức nơi khách hàng làm việc - Nhóm dấu hiệu đời sơng khách hàng - Nhóm dấu hiệu pháp lý: khách hàng có vi phạm pháp luật hay không Đê từ dấu hiệu trên, chi nhánh cằn phải thực so biện pháp hoàn thicn như: - Sàng lọc khách hàng.- Đe sàng lọc có hiệu q từ tiếp nhận nhu cầu cùa khách hàng, chuyên viên KHCN thu thập nhừng thơng tin khách hàng có độ tin cậy cao Thông tin KHCN bao gồm: độ tuồi, tình hình tài chính, TSBĐ, tình trạng nhân, mục đích sử dụng tiền vay cách phóng vấn trực tiêp người vay giấy tờ khách hàng cung cấp tìm hiêu thơng tin từ người liên quan Đối với khách hàng hộ kinh doanh, ngồi thơng tin tình hĩnh tãi chính, kha san xuất kinh doanh ngân hàng cần tim hiểu thêm uy tín, kha cạnh tranh hộ kinh doanh Sàng lọc khách hàng trước cho vay tiền đề cho việc phát sớm đế tránh nhừng RR.TD gặp cho vay, giâm chi phí thu hồi, xử lý nợ - Xây dựng mối quan hệ lâu dài: hoạt động can thiet để thu thập thông tin thường xuyên khách hàng Nếu khách hàng cỏ quan hệ tín dụng gửi tiền lâu rồi, từ phát sinh giao dịch khách hàng có thê xác định thơng tin xác hơn, giúp cho việc nhận diện rủi ro đạt hiệu tối ưu Khi khách hàng ngân hàng đà có quan hệ lâu dài, không nhiều thời gian thâm định từ đằu nơn khách hàng có thê hồ trợ lài suất, thời gian làm thù tục vay vốn, với ngân hàng giảm chi phí thu thập đánh giá thơng tin khách hàng Sự gắn bó dài lâu sè đem lại lợi ích cho cà khách hàng ngân hàng - Phân tích, đánh giá xác khách hàng: Hoạt động giúp ngân hàng xác định phương án vay von phù hợp với khách hàng, nắm rõ tình hình tài mà có thê dự đốn rủi ro có thê xảy có thay đôi tư nên kinh tế Chuyên viên KIICN thu thập thông tin từ khách hàng bao gồm: pháp lý, hồ sơ chứng minh tài chính, tài sàn bào đàm hồ sơ mục đích vay vốn Hoạt động phân tích thường xuycn động địi hỏi chuycn vicn KHCN phải theo dõi tình hình khách hàng trước, sau cấp vốn vay - Bộ phận thực hiện: Hoạt động tiếp nhận hồ sơ vay vốn cua khách hàng phân tích khách hàng sau chọn lọc khách hàng phù hợp với yêu cầu kinh doanh chi nhánh Đây công việc quan trọng chuyên viên KHCN ban lãnh dạo chi nhánh Tuy nhiên, hiệu quà cùa việc phân tích khách hàng thuộc chuyên viên KHCN Chuyên vicn KHCN người chịu trách nhiệm trực tiếp tính xác thực thông tin khách hàng Bộ phận thâm định Agribank Ba Vì hiên gồm trường phận KHCN, trường phòng kinh doanh, giám đốc chi nhánh phòng tái thấm định phê duyệt hội sớ cấp tái thầm định thông tin đưa định vay vốn Ngồi đê phân tích khách hàng thường xuyên chọn lọc phải bố trí số tơ chun mơn có trách nhiệm, có trình độ kỹ nghiệp vụ ngân hàng có kiến thức kinh tế, tài kinh nghiệm thực tế áp dụng phương tiện, kỳ thuật nghiệp vụ tiên tiến đê thâm định phân tích cách xác nhằm đưa định đán + Nhóm dâu hiệu liên quan đên hoạt động với ngán hịng - Khách hàng khơng thực trá nợ kỳ hạn cam kết với ngân hàng thu hồi cồng nợ chậm so với dự tính, tiêu (hụ hàng chậm khách hàng kinh doanh thua lỗ - Tài sàn đàm bào bị giá so với giá thị trường, có dấu hiệu khách hàng vay tâu tán tài sàn đám bào, đặc biệt tài sản đâm bào hình thành từ vốn vay - Khách hàng vay trì hồn thực qui định ngân hàng khách hàng bj tụt hạng ngân hàng xếp hạng tín dụng nhùng dấu hiệu mà cán cần lưu ý định cắp tín dụng Xây dựng hệ thống canh báo sớm liên quan đến dấu hiệu khách hàng Đê nhận biết ước lượng tác động cũa nhừng dấu hiệu này, (tòi hởi cán tín dụng có trình độ, nhạy bén phải quan tâm theo dỗi sát tình hình khách hàng Thực tốt Chính sách phân tán rủi ro đoi với cho vay KHCN, chi nhánh cần đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng đoi với cho vay KHCN: Đô quản trị RRTD, thiết phải xây dựng danh mục đầu tư tín dụng hợp lý, đa dạng góp phần han chế rùi ro có the xày hoạt động kinh doanh cùa ngân hàng Chi nhánh cần thực cấp tín dụng cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau.Trong mồi ngành nghề, lình vực kinh doanh khơng chi cạnh tranh vê thị phần, điều kiện kinh doanh mà chịu cạnh tranh mạnh mè từ ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có quy mơ lớn Nhưng ngành nghề, lình vực kinh doanh có lực sán xuất tốt có thê tồn phát triền điều kiện cạnh tranh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác có thê bị thua lỗ thu hẹp quy mơ Chính vậy, cân đa dạng hóa ngành nghề, lình vực cho vay đê ngành nghề, lĩnh vực hoạt động gặp phai biến động bất lợi, hiệu qua hoạt động khách hàng bị ảnh hường không gây tốn thất lớn chc ngân hàng Chi nhánh cần xây dựng cấu cho vay theo kỳ hạn cách hợp lý Trong trình thâm định, đánh giá nhu cầu vay von cùa KHCN, ngân hàng phài tính tốn hợp lý thời hạn cho vay Với thực trạng vốn K.HCN Chi nhánh cần tiếp tục khuyến khích cho vay ngan hạn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, hoạt động sàn xuất kinh doanh ngắn hạn, cân đoi cho vay trung dài hạn có hiệu quà cao, đám bào khà trà nợ 6 Trong trình xét duyệt khoản vay, Chi nhánh cân tạo điều kiện thuận lợi cho KIICN có tình hình tài lành mạnh, ưu tiên khách hàng có mức thu nhập ơn định, có trình độ học vấn chuycn mơn cao, khách hàng có đù TSĐB cho vay Dây khách hàng có chất lượng tốt, góp phần nâng cao mức độ an toàn hiệu quà cùa danh mục đầu tư tín dụng KHCN Đồng thời với việc xây dựng danh mục đầu tư hiệu quá, Chi nhánh nên thực phân chia KHCN thành nhóm có moi quan hệ với có mặt hàng kinh doanh, có quan hệ Nhà cung cấp - Khách hàng, CBTD có điêu kiện tìm hiểu sâu sắc ngành nghề kinh doanh, đặc diêm hoạt động cùa KIICN, tiết kiệm thời gian, chi phí q trình thâm định cấp tín dụng, có phuơng hướng hồ trợ khách hàng gặp khó khăn 3.2.3 Thực bảo đảm tiền vay xử lý nợ hạn, nợ xấu từ tài sản báo đảm Mặc dù định cho vay Agri bank Ba Vì phái thực qua khâu phân tích, thẳm định, chấm điềm xếp loại tín dụng khơng thể loại bỏ hoàn toàn sai lâm, nghĩa cịn tiêm ân rùi ro tín dụng Do vậy, biện pháp ỌTRR tín dụng dối với KIICN sừ dụng xem xét dến hình thức bào đàm tín dụng, tạo sị kinh tế pháp lý đê thu hồi khoản nợ đà cho khách hàng vay Các hình thức bào dam tín dụng bao gồm: Thê chấp tài sản, cầm cố tài sàn, bào đàm tài sàn hình thành từ vốn vay bào cảm hình thức bảo lãnh, ký quỹ, cam cố giấy tờ có giá qua trình câp tín dụng Tài sản đàm bão phài đầy đù tính pháp lý theo quy định pháp luật đăng ký chứng nhận quyên sở hừu, có giá trị bảo đàm cho khoản vay cùa khách hàng, dề chuyên nhượng Trong trường hợp xử lý tài sàn bão đảm cùa KHCN đề thu hồi nợ Agribank Ba Vì nên thực số biện pháp sau: - Cần củng cố lại hồ sơ thực bước xử lý quy trình theo quy định cùa pháp luật trường hợp cần thiết nên thuê chuyên gia pháp luật tư vấn - Khéo léo việc thực phát mại tài sản chấp, cầm cố bào lành,., đê thu hoi vốn: + Trong trường hợp K.HCN khơng cịn nguồn trà nợ cho khoản vay Chi nhánh dẫn đến việc phải xử lý tài sản chấp đê thu hồi nợ Chi nhánh nên tạo điều kiện cho khách hàng tự bán tài sản nhằm thu giá trị sát thực, tăng khả trà khách hàng Biện pháp phát huy lực cùa giái khách hàng + Đối với tài sãn cằn xứ lý bất động sân như: Nhà cừa, trụ sở văn phịng chưa bán thị trường chưa có nhu câu giá bân thấp Chi nhánh có thê phát triên dịch vụ cho thuê tài sàn, nhăm có doanh thu hỗ trợ cho chi phí bảo quàn tài sàn trình lý - Thành lập tố chuycn nghicn cứu thị trường Bất động sán ( Phòng dịch vụ): Nhiệm vụ tơ phân tích, đánh giá cầu cùa thị trường Bất động sàn, thực thống kê thành lập bang bicu giá loại tài san nhằm tạo sờ cho việc xử lý tài sàn diễn nhanh chóng, đâm báo việc thu hồi nợ cho Chi nhánh quyền lợi cho khách hàng + Thực kiếm tra sừ dụng vốn vay + Khơng ngừng hồn thiộn đôi phương pháp kicm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kicm tra tùy thuộc vào thời điềm, đối tượng mục đích cùa kiểm tra 3.3 Kiến nghị 3.3 ỉ Kiến nghị với Chính phú Đe việc xử lý gian lận tín dụng cá nhân nghiêm minh, ngăn ngừa hành vi lợi dụng nhầm lằn cùa ngân hàng, việc cố tình gian lận hoạt động tín dụng cá nhân Chính phú cần nghiên cứu sớm ban hành vãn bàn pháp lý, quy định xừ lý hành vi già mạo, lừa đão giao dịch tín dụng cá nhân phù hợp với thông lệ quốc tế Tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho hoạt động kinh doanh tín dụng cá nhân ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước -Qui chế phát hành, toán, sừ dụng cung cấp dịch vụ hồ trợ hoạt động tín dụng cá nhân NH ban hành theo định số 20/2016/QĐ-NHNN ngày 15/05/2016 thay cho định 371/1999/QĐ-NHNN1 phần đà theo kịp phát triển cùa thị trường Tuy nhiên chưa có qui định xừ phạt vi phạm đôi với chủ thê tham gia dần đến có vi phạm NII lúng tung, thiếu tính thong nhất, làm giam lòng tin khách hàng Vậy NHNN cần sớm sửa đoi, bo sung ban hành văn bàn phù hợp hơn, cần qui định hành vi lien quan đến hoạt động phát hành tốn tín dụng cá nhân, đặc biệt việc tranh chấp, gian lận đê làm sờ xừ lý cố xày -Tăng cường quàn lý hoạt động tín dụng cá nhân thông qua quy định kiêm tra, kiêm soát bat buộc, kiêm tra định kỳ Hỗ trợ ngân hàng nhận biết rủi ro tiềm ân thông qua khuyến cáo, kiến nghị đợt kiêm tra, từ đưa giải pháp hừu hiệu đe giảm thiêu rui ro - Xây dựng hộ thống thơng tin tín dụng cá nhân, đe ngân hàng có nhừng thơng tin tín dụng cá nhân nhàm quàn trị rủi ro nghiệp vụ phát hành tín dụng cá nhân tín dụng -Để bù đăp phần thiệt hại từ kinh doanh tín dụng cá nhân, thiết nghĩ Ngân hàng nhà nước nên có qui định bat buộc Ngân hàng cung cấp dịch vụ tín dụng cá nhàn phải mua bão hiềm cho nghiệp vụ tín dụng cá nhân Ngồi nên có hướng dẫn cụ thơ việc trích lập sừ dụng quỳ dự phịng rùi ro tín dụng cá nhân, phần chi phí cho việc cung cấp dịch vụ tín dụng cá nhân Điều mặt giâm rủi ro hoạt động kinh doanh tín dụng cá nhân cùa ngân hàng, mặt khác giúp người sừ dụng tín dụng cá nhân an tâm giao dịch qua tín dụng cá nhân -Ngân hàng nhà nước nên làm đầu mối phối hợp với tổ chức ngồi nước tơ chức đào tạo, hướng dần vê quản lý rủi ro, phòng ngừa gian lận hoạt động kinh doanh tín dụng cá nhân cho Ngân hàng thương mại -Ngân hàng nhà nước ncr có qui định việc lắp đặt Camera máy ATM đê theo dôi giao dịch khách hàng, mặt khác dề dàng việc nhận dạng, điều tra xử lý tội phạm 3.3.3 Đổi vởi Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triền Nông Thôn Việt Nam Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triên Nông Thôn Việt Nam cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quàn lý rủi ro định hướng quốc tế, lựa chọn cho ngân hàng mơ hình quản trị RRTD cụ thê phù hợp với điêu kiện Agribank Nội dung cụ thê sau: - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng, chấm điếm xếp hạng KHCN trcn nhùng thơng tin đà đánh giá Nghicn cửu đe hồn thiện hộ thong chì ticu tài Từ sè xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội có độ xác cao Qua hỗ trợ việc phân loại nợ trích lập dự phịng - Cằn sớm nghiên cứu xây dựng mơ hình lượng hố mức độ rủi ro khách hàng hạn mức tín dụng kèm mức độ rùi ro Xây dựng mơ hình đánh giá cành báo sớm rủi re đê áp dụng chung cho toàn hệ thống - Đê cặp nhật thơng tin xác, đầy đủ Ngân hàng Nơng Nghiệp & Phát Triển Nơng Thơn Việt cần phát triển hệ thông thông tin quàn lý đàm bão Hệ thống tô chức lại Hội sờ kết noi với chi nhánh thơng qua mạng nội Hộ thống cần có thông tin cằn thiết cho hoạt động quàn lý RRTD Hiện ngân hàng Việt Nam chưa đồng cơng nghệ nen Agribank cằn có mầu bicu phù họp đe cung cấp phát triển hệ thong cùa riêng bám sát nội dung khoa học chung cúa vấn đề báo cáo đặc biệt phải bám sát quy định chung quốc tế phù hợp theo quy định cũa NHNN - Bộ máy cùa ban kiềm soát HĐQT phận Kiểm toán nội cần tố chức lại đe bao đàm tính khách quar mồi Chi nhánh thuộc Agribank Qua đó, tăng cường tính chù động cùa cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi nhánh qua việc đan xen giừa quán lý iheo chiều ngang quản lý theo ngành dọc Việc tăng cường mối quan hệ - Agribank cằn tạo điều kiện tô chức lớp đào tạo nghiệp vụ thường xuyên lien tục Đàm bao chuyên môn, kiến thức đạo đức cùa mồi phận tham gia xây dụng nên toàn ngân hàng KÉT LUẬN Quan trị rui ro tín dụng cho vay KHCN khơng phài lả vấn đề mới, nhiên vấn đề nhà nước ngân hàng quan tâm hàng đầu Việt Nam Hiện Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triền Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Ba Vì đâ có nhừng cố gắng cơng tác quán lý RRTD :rong cho vay KHCN, dế trờ thành ngân hàng hàng dầu với mục tiêu vừa góp phần phát triển xã hội nói chung, vừa tạo điều kiện phát triên khu vực nơng thơn, địi hịi Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triên Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Ba Vì phài có giải pháp đê trì ar tồn hoạt động tín dụng cùa Cùng với phát triên Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triên Nông Thôn Việt Nam- chi nhánh Ba Vì, tơi đà mong muốn với nhùng nghiên cứu Luận văn có thơ giúp ích phần cho nghiệp phát triển cua chi nhánh ngân hàng Luận văn đà đề cập so vấn đề mang tính chất bàn sau : - Một là, hệ thơng hóa sở lý luận thực tiễn quàn trị RRTD ưong cho vay K.HCN ngân hàng NHTM - Hai là, Phân tích đánh giá thực trạng quan trị RRTĐ cho vay KHCN thơng qua phân tích so liệu giai đoạn 2017 - 2019 Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triến Nông Thơn Việt Namchi nhánh Ba Vì, có phàn tích kết qua hoạt động kinh doanh, phân tích thực trạng cho vay KHCN, chi tiêu phàn ánh thực trạng cho vay KHCN, mơ hình qn trị rùi ro tín dụng cho vay KHCm tình hình quàn trị rủi ro cho vay KHCN Từ đỏ, xác định kết quà đạt hạn chế hoạt động quàn trị rủi ro tín dụng cho vay K.HCN, cũn nguyên nhân dẫn đến hạn chế - Ba là, sở lý luận thực tiền với mục tiều phát triền quán trị RRTD cho vay KHCN Agri bank Ba Vì luận vãn đà đưa giãi pháp cỏ tính thực tiền hạn che RRTD cho vay KHCN chi nhánh đong thời đưa số kiến nghị nhăm tạo môi trường thuận lợi cho Chi nhánh hoạt động Mặc dù, đà có nhiều co gang đê đạt nhũng kết nghiên cứu nên trên, Luận văn tránh khỏi thiếu sót Vỉ tơi mong nhận chi bảo đóng góp ý kiến thầy cô giáo, nhà khoa học, cán quản lý lình vực ngân hàng vả có quan tâm đến đề tài đế Luận vãn hoàn thiện đem lại hiộu cao TÀI LIỆU THAM KHÁO David Cox (2003), Nghiệp vụ ngán hàng đại, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội Đào Thị Thanh Tú (07/2014), Xây dựng hệ thống quàn trị rủi ro hoạt dộng NHTM Việt Nam, Tạp chí Tài Chính Frederik s.Mishkin (2003), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tải chính, NXB Tài chính, Hà nội Hồng Minh Tiến (2019), Quản trị rùi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM Quốc tế- chi nhánh Huế, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế Huế Huỳnh Thị Hương Thảo (09/2014), Quản lý rủi ro tín dụng hơng qua hợp đồng phái sinh tín dụng cho Việt Nam, Tạp chí Tài Chính Ngân hàng Nơng Nghiệp & Phát Triên Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Ba Vi (2007,2008,2009), Báo cáo kết kinh doanh, Ilà nội Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thơn Việt Nam - chi nhánh Ba Vì (2007, 2008, 2009), Báo cáo thường nicn, Hà nội Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Ba Vi (2009), Chiến lược kinh doanh VIB 2009-2013, Hà nội Nguyễn Đức Tú (2012), Quàn lý rui ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam, Luận án Tiến sỷ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 10 Nguyền Ngọc Hùng (2007), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ Ngân hàng, NXB Tài chính, Hà nội 11 Nguyễn Thị Hoài Phương (2012), Quàn lý nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sỳ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 12 Nguyễn Văn Tiến (2007), Quàn trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Tài , Hà nội Peter S.Rose (2001), Quàn trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà nội 13 Phan Thanh Bình (2016), Quàn trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cô phần Quân Đội - Chi nhánh Thanh Xuân, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội 15 Trần Minh Đạo (2007), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Tài chính, Hà nội 16 Quốc hội (2004), Luật TCTD số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004, Hà nội 17.Saunder A Lange H (2018) Financial Institutions Management - A Modern Perpective, NXB McGraw-Hill Irwin 18 Volcker, P.(I985), Investors Chronicle, Financial Times ... quan trị rùi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Tricn Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Ba Vì CHƯƠNG 1: TƠNG QƯAN VỀ QƯẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI... trị rủi ro tín dụng CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG QUÁN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIẾN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA 2.1 Khái qt ngân hàng. .. quan quản trị rùi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quàn trị rúi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Ba Vì