Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính

... giải tích ngẫu nhiên trình có bước nhảy tích phân ngẫu nhiên, công thức Itô Trong chương nêu lên khái niệm trình ngẫu nhiên phân thứ số tính chất Chương dành để trình bày trình có bước nhảy áp ... } i=1 Hai trình ngẫu nhiên Wt Nt trình ngẫu nhiên độc lập với nhau, trình ngẫu nhiên (Wt , t ≥ 0), (Nt , t ≥ 0) trình có gia số độc lập nên trình ngẫu nhiên (Ut , t ≥ 0) trình có gia số độc lập ... 1.2 Quá trình Poisson Quá trình có bước nhảy sơ cấp có ích trình Poisson tiêu chuẩn Nt , t ∈ R+ Quá trình có bước nhảy quỹ đạo không thay đổi hai bước nhảy ∞ Nt = 1[Tk ,∞] (t) (1.2.1) k=1 Trong...

Một số quá trình ngẫu nhiên quan trọng nhận được từ chuyển động brown và ứng dụng

... 21 Một số trình ngẫu nhiên quan trọng nhận từ chuyển động Brown ứng dụng 24 2.1 Một số trình ngẫu nhiên quan trọng nhận từ chuyển động Brown 24 2.1.1 Chuyển động ... II Một số trình ngẫu nhiên quan trọng nhận từ chuyển động Brown ứng dụng Chương nội dung luận văn Trong chương trình bày định nghĩa, tính chất trình ngẫu nhiên quan trọng nhận từ chuyển động Brown ... trình ngẫu nhiên X(t) có vi phân ngẫu nhiên viết dX(t) = f (t)dt + G(t)dW (t), t ∈ J (1.13) 24 CHƯƠNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN QUAN TRỌNG NHẬN ĐƯỢC TỪ CHUYỂN ĐỘNG BROWN VÀ ỨNG DỤNG 2.1 Một số trình...

MỘT số QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN PHÂN THỨ và ỨNG DỤNG TRONG tài CHÍNH

... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN NGUYN TIN DNG số trình ngẫu nhiên phân thứ ứng dụng tài Chuyờn ngnh: Lý thuyt xỏc sut v thng kờ toỏn hc Mó s: 62 46 15 01 LUN N TIN ... Xt dWtH , t [0, T ] Trong trng hp H > 12 , nghim ca phng trỡnh cho bi H Xt = X0 eàt+Wt Tht vy, khng nh c suy t cụng thc i bin Mnh H 1.7 v bi vỡ eàt+Wt C H [0, T ] h.c.c Trong trng hp H < 12 ... Itụ c in khụng th ỏp dng c v ta cn xõy dng hn mt lý thuyt mi cho h ng lc ngu nhiờn iu khin bi fBm Trong khong 16 nm tr li õy, tc l bt u t nhng nm 1995, tớnh toỏn ngu nhiờn i vi fBm mi t c cỏc phỏt...

một số vấn đề tính ổn định của hệ vi phân ngẫu nhiên có bước nhảy markov

...

Bệnh học thủy sản : MỘT SỐ QUÁ TRÌNH BỆNH LÝ CƠ BẢN part 2 pps

... đến trao đổi khí NN: tác nhân gây bệnh xâm nhiễm mang, MT (DO), bệnh hệ tuần hoàn Trao đổi chất bị rối loạn Làm teo nhỏ tổ chức Làm biến đổi số lượng chất lượng tổ chức tế bào: sưng tấy, phù nề, ... gọi bệnh bọt khí Tắc mạch máu bọt kh : Hàm lượng số khí hoà tan nước cao, cao mức bão hòa, tồn dạng bọt khí nhỏ tạo chênh lệch áp suất bên mạch máu, bọt khí đẩy vào mạch máu gây tắc mạch máu VD: ... gây bệnh tiết ra, độc tố tham gia vào trình phân giải tế bào mô gây hoại tử VD: Hiện tượng hoại tử hội chứng lở loét (EUS), độc tố nấm Aphanomyces invadans KS cá gây hoại tử nghiêm trọng.Hoặc số...

Bệnh học thủy sản : MỘT SỐ QUÁ TRÌNH BỆNH LÝ CƠ BẢN part 1 pptx

... mặt thể nôi quan Một số virus Reovirus cá trắm cỏ, Rhabdovirus họ cá chép xâm nhập gây bệnh tạo bệnh lý xuất huyết nặng độc tố virus Trong trình đánh bắt, vận chuyển, tác động học gây tượng xuất ... bị bệnh, thống tham gia vào chức tự vệ, tập trung bạch cầu kháng thể để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trung hòa độc tố sinh vật gây bệnh tiết Khi thể bị bệnh, hệ thống tuần hoàn bị rối loạn, trình ... 2 Bệnh lý rối loạn hoạt động phần hệ thống tuần hoàn Cơ thể sinh vật muốn trì sống cần có máy tuần hoàn khoẻ mạnh Hệ thống tuần hoàn có C/n cung cấp chất D2 cho thể thải chất cặn bã trình...

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về tính ổn định mũ bình phương trung bình của một lớp hệ vi phân ngẫu nhiên có bước nhảy Markov" ppsx

... |x|2 nghiệm tầm thường hệ (1) ổn định mũ bình phương trung bình II kết Định lý 2.1 Với u = K(i)x nghiệm tầm thường hệ (1) ổn định mũ bình phương trung bình tồn i , i S cho điều kiện sau thoả mãn ... (j)(j)P (j)(j)D(j)x c > cho c|x| LV (x, i) Từ đó, sử dụng định lí 1.1 ta có nghiệm tầm thường hệ (1) ổn định mũ bình phương trung bình Tài liệu tham khảo [1] A El Bouhtouri and K El Hardi, plicative ... H(i)K(i) ma trận ổn định Tức tồn ma trận đối xứng, P (i) thoả mãn phương trình sau xác định dương M T (i)P (i)D(i) + DT (i)P (i)M (i) = I Định nghĩa 1.1 Nghiệm tầm thường trung bình tồn , tồn ...

Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng trong kinh tế, tài chính

... tài chính, trình Poisson phù hợp với việc mô tả biến cố vỡ nợ, du động ngẫu nhiên sở mô hình nhị thức Mục đích luận văn tìm hiểu số trình ngẫu nhiên ứng dụng chúng kinh tế, tài Luận văn trình ... tính kinh tế thị trường tài Lý thuyết trình ngẫu nhiên công cụ toán học để mô hình hóa thị trường tài Ví dụ, phương trình vi phân ngẫu nhiên thường dùng để mô hình hóa cho dao động giá tài sản tài ... nhị thức trình bày cuối chương Chương 3: Trình bày mô hình thị trường chứng khoán với thời gian liên tục, giới thiệu số trình ngẫu nhiên quan trọng kết giải tích ngẫu nhiên ứng dụng tài Mô hình...

Một số quá trình rã của trường vô hướng trong mô hình chuẩn

... 22 22 24 Một số trình rã trường vô hướng mô hình chuẩn 3.1 Quá trình rã trường vô hướng fermion phản fermion 3.2 Quá trình rã vô hướng boson yếu 3.3 Quá trình rã vô hướng gluon ... khối lượng hạt vô hướng mô hình chuẩn nên chọn đề tài: Một số trình rã trường vô hướng mô hình chuẩn Mục đích nghiên cứu Tính bề rộng rã số trình rã trường vô hướng mô hình chuẩn Đối tượng ... Chương Một số trình rã trường vô hướng mô hình chuẩn 3.1 Quá trình rã trường vô hướng fermion phản fermion H(p1 ) → f (p2 )f (p3 ) : Hình 3.1: Quá trình rã trường vô hướng fermion Biên độ rã giản...

Luận văn một số quá trình rã của trường vô hướng trong mô hình chuẩn

... Một số trình rã trường vô hướng mô hình chuẩn 3.1 Quá trình rã trường vô hướng fermion phản fermion H(pì) /(í>2)/(ĩ>3) : / ( p â , r 2) ỉỉ(p l) Ị ( p - ị , r$) Hình 3.1: Quá trình rã trường vô ... lượng h t vô hướng mô hình chuẩn nên chọn đề tài: “M ộ t sổ trình rã trường vô hướng tro n g m ô hình chuẩn M ục đích ngh iên cứu Tính bề rộng rã m ột số trìn h rã trường vô hướng mô hình chuẩn ... lý thuyết người quan tâm đến: Một số trìn h rã trường vô hướng mô hình chuẩn Chương Trường vô hướng trường íermion 1.1 Trường vô hương thực Trường vô hướng thực mô tả h t có spin không m ang...

ƯỚC LƯỢNG CHO MÔ HÌNH ĐỘ BIẾN ĐỘNG NGẪU NHIÊN CÓ BƯỚC NHẢY

... đưa mô hình độ biến động ngẫu nhiên độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy trình bày chương Chương 4: Ước lượng cho mô hình GBM, GBM có thêm bước nhảy mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy ... 26 Mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy 26 3.1 Các mô hình độ biến động ngẫu nhiên 26 3.2 Các trình bước nhảy 28 3.3 Mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy ... trình độ ngẫu nhiên độ biến động nó không xác mô hình độ biến động ngẫu nhiên Vì người ta gọi mô hình mô hình độ biến động địa phương Mô hình độ biến động ngẫu nhiên an-pha, bêta, rô – hay mô hình...

ƯỚC LƯỢNG CHO mô HÌNH độ BIẾN ĐỘNG NGẪU NHIÊN có bước NHẢY

Ước lượng phiếm hàm dạng tích phân hiệp phương sai hai quá trình ngẫu nhiên itô được quan sát tại các thời điểm rời rạc (LV01865)

... lượng cho tích phân hiệp phương sai hai trình ngẫu nhiên quan sát thời điểm rời rạc không • Phương pháp ước lượng cho tích phân hiệp phương sai hai trình ngẫu nhiên quan sát thời điểm rời rạc không ... 27 2.3 Ước lượng tích phân hiệp phương sai hai trình ngẫu nhiên Itô quan sát không đồng thời 2.3.1 Ước lượng vững Ước lượng hiệp phương sai Chúng ta đưa ước lượng cho hiệp phương sai hai trình ... 20 Ước lượng tích phân hiệp phương sai hai trình ngẫu nhiên Itô quan sát không đồng thời 22 2.1 Ước lượng độ biến động trình ngẫu nhiên Itô chiều 22 2.2 Ước lượng tích phân độ biến động hai trình...

Ước lượng phiếm hàm dạng tích phân hiệp phương sai hai quá trình ngẫu nhiên itô được quan sát tại các thời điểm rời rạc

... phng sai hai quỏ trỡnh ngu nhiờn Itụ c quan sỏt khụng ng thi 22 2.1 c lng bin ng ca quỏ trỡnh ngu nhiờn Itụ mt chiu 22 Muc luc 2.2 c lng tớch phõn ca bin ng ca hai quỏ trỡnh ngu nhiờn Itụ c quan ... hip sai p c1 in trỡnh nhiờnc c cCỏc lp phng vi cng c A =lng np v 2phng = np cho >J 0,ỏpp 2dng > 0cho v nhai quỏ N, N vngu N cng 1=0 ỏp dng cho hai quỏ trỡnh ngu nhiờn c cỏc quan sỏt ti khụng quan ... v ch vi mi e > 0, ta cú hm tớch phõn hip sairng haimt quỏmartingale trỡnh ngu sỏt martingale khụng T ú,phng ta d oỏn di nhiờn cú th Itụ tỏch c lm quan hai phn: Quỏltrỡnh {Xi t } t > c gi l cadlag...

một số giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính nhằm nâng cao quyền tự chủ của các trường đại học, cao đẳng thuộc bộ nông nghiệp và ptnt

... thuộc Bộ NN &PTNT - Tình hình thực chế quản lý tài trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT - Ưu điểm bất hợp lý chế quản lý tài trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT 4.3 ... đề tài chế quản lý tài với đối trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT - Giới hạn nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu chế tự chủ tài trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT ... TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT Các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT 1.1 Giới thiệu chung Bộ Nông nghiệp & PTNT thành...

Xem thêm