I Chỉ tiêu thanh khoản
2.3.1. Nguyên nhân khách quan:
Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định
Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế mở, xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và trong khu vực là hiển nhiên, nên rất dễ bị tổn thương nhất là trước sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế giới. Do đó, hệ thống NHVN nói chung và Chi nhánh ACB Hà Nội nói riêng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Thêm vào đó, quá trình tự do hoá tài chính và hội nhập quốc tế có thể làm cho nợ xấu gia tăng làm hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn của RRTD xuất hiện, khiến hầu hết khách hàng của chi nhánh phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường. Bên cạnh đó, bản thân sự cạnh tranh của NHTM trong nước và quốc tế trong môi trường hội nhập kinh tế cũng khiến chi nhánh ACB Hà Nội gặp phải nguy cơ rủi ro nợ xấu tăng lên bởi hầu hết các khách hàng có tiềm lực tài chính lớn sẽ bị các ngân hàng khác, đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài thu hút.
Ở nước ta thời gian qua, sự cạnh tranh đã phát triển một cách tự phát, hoàn toàn không đi kèm với sự quy hoạch hợp lý, hợp tác, phân công lao động, chuyên môn hoá lao động, sự bất lực trong vai trò của các Hiệp hội và sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Điều này dẫn đến sự gia tăng quá đáng vốn đầu tư vào một số ngành, dẫn đến khủng hoảng thừa, lãng phí tài nguyên quốc gia.
Rủi ro do sự tấn công của hàng nhập lậu
Với hàng trăm km biên giới trên bộ và trên biển cùng địa hình địa lý phức tạp và tình hình nghèo khó của dân cư vùng biên giới, cuộc chiến đấu với hàng nhập lậu đã kéo dài dai dẵng từ rất nhiều năm nay mà kết quả là hàng lậu vẫn tràn lan tại các thành phố lớn, làm điêu đứng các doanh nghiệp trong nước và các ngân hàng đầu tư vốn cho các doanh nghiệp này. Bởi vì khi tính toán phương án vay vốn, khách hàng hoạch định giá sản phẩm đầu vào và đầu ra theo các kênh giá chính thức trên thị trường, nhưng khi các doanh nghiệp khác sử dụng hàng nhập liệu đầu vào là hàng nhập lậu với chi phí thấp hơn sẽ giảm được giá thành và cạnh tranh với các doanh nghiệp vay vốn, làm cho hàng hóa sản xuất ra không bán được vì có giá thành cao, và điều này tất yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng.
Rủi ro do sự thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước
Qua các đợt thanh tra chi nhánh ACB Hà Nội của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được, hoạt động thanh tra ngân hàng chưa có sự cải thiện căn bản về chất lượng; năng lực cán bộ thanh tra, giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu, thậm chí một số nghiệp vụ kinh doanh và công nghệ mới, Thanh tra ngân hàng còn chưa theo kịp. Nội dung và phương pháp thanh tra, giám sát lạc hậu,
chậm được đổi mới. Thanh tra tại chỗ vẫn là phương pháp chủ yếu, khả năng kiểm soát nội bộ thị trường tiền tệ và giám sát rủi ro còn yếu. Thanh tra ngân hàng còn hoạt động một cách thụ động theo kiểu xử lý vụ việc đã phát sinh, ít khi có khả năng ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro và vi phạm.
Rủi ro do hệ thống thông tin quản lý còn bất cập
Hiện nay, Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng (CIC) của Ngân hàng Nhà nước đã hoạt động hơn một thập niên và đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ trong việc cung cấp thông tin tín dụng. Tuy nhiên, thông tin cung cấp còn đơn điệu, thiếu cập nhật, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu tra cứu thông tin.
Chẳng hạn như là:
Hệ thống cung cấp thông tin của CIC mới chỉ cung cấp được số liệu dư nợ và phân loại nợ vay của các doanh nghiệp tại các Tổ chức Tín dụng, chưa có thông tin phi tài chính, khả năng quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp. Việc cung cấp thông tin còn chậm và chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh của các Tổ chức tín dụng.
CIC chưa chủ động thông báo những dự báo rủi ro về tín dụng qua mạng mà chỉ cung cấp thông tin khi được Tổ chức tín dụng yêu cầu vì vậy chưa phát huy hiệu quả cao. Thông tin về khách hàng chưa được CIC cập nhật kịp thời. Đối với khách hàng chưa từng có quan hệ tín dụng với các Tổ chức tín dụng nào thì CIC hoàn toàn không hề có thông tin gì về khách hàng.
Mặt khác, các Tổ chức Tín dụng chưa có nhận thức đầy đủ về thu thập và cung cấp thông tin về phòng ngừa rủi ro cho CIC nên CIC không cung cấp hoặc cung cấp thông tin chậm trễ. Trong khi đó lại chưa có hành lang pháp lý và chế tài buộc các Tổ chức Tín dụng phải cung cấp thông tin kịp thời cho trung tâm. Trên đây là những thách thức cho hệ thống ngân hàng trong việc mở rộng và kiểm soát tín dụng cho nền kinh tế trong điều kiện thiếu một hệ thống thông tin tương xứng. Nếu các ngân hàng cố gắng chạy theo thành tích, mở rộng tín dụng trong điều kiện môi trường thông tin không cân xứng thì sẽ gia tăng nợ xấu cho hệ thống ngân hàng.
đồng bộ, còn nhiêu khê, cụ thể việc quy định NHTM có quyền xử lý tài sản đảm bảo nợ vay khi khách hàng không trả được nợ, song để thực hiện được điều này thì rất khó và tốn nhiều thời gian.
Bên cạnh đó, mô hình tổ chức của thanh tra ngân hàng còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả, hoạt động thanh tra thường chỉ tại chỗ là chủ yếu, còn thụ động theo kiểu xử lý những việc đã phát sinh, ít có khả năng ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro.
Môi trường thông tin tuy đã được cải thiện song vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém. Thông tin thiếu cập nhật, chưa đáng tin cậy tuyệt đối…sẽ là thách thức cho hệ thống ngân hàng trong việc mở rộng và kiểm soát tín dụng nhất là khi các ngân hàng cạnh tranh bằng việc chạy theo thành tích, tăng trưởng tín dụng trong điều kiện môi trường thông tin bất đối xứng thì không tránh khỏi nguy cơ nợ xấu gia tăng.
Rủi ro do bất khả kháng
Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn lệ thuộc quá nhiều vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp phục vụ nông nghiệp…vốn nhạy cảm với rủi ro thời tiết, thêm vào đó, những ngành nghề kinh doanh của khách hàng liên quan đến vấn đề môi trường, vi phạm bảo vệ môi trường hay những thảm hoạ bất ngờ như: thiên tai, địch họa, động đất, hoả hoạn, bị bạn hàng lừa đảo trong sản xuất kinh doanh gây thiệt hại cho những khách hàng và là một trong những nguyên nhân tạo nên nguy cơ RRTD, đòi hỏi chi nhánh phải có kế hoạch, biện pháp kịp thời xử lý khi gặp loại rủi ro này.