5. Kết cấu của Luận văn
4.2.2. Các giải pháp hỗ trợ khác
4.2.2.1. Nghiên cứu dự báo, biến động lãi suất
Lãi suất là một yếu tố quan trọng, luôn biến động, hết sức phức tạp và khó dự đoán. Những biến động lãi suất có thể giúp cho ngân hàng thu được những khoản lợi khổng lồ nhưng cũng có thể khiến ngân hàng thiệt hại trầm trọng và gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Vì thế, phòng ban chức năng có nhiệm vụ nghiên cứu lãi suất, biến động của nó và tác động của biến động lãi suất đến ngân hàng cùng toàn bộ nền kinh tế. Khi lãi suất thị trường thay đổi thì ngân hàng cần xác định được mức thiệt hại hay lợi nhuận đối với bản thân ngân hàng.
Báo cáo gần đây của Ngân hàng Nhà nước cho thấy diễn biến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và của các ngân hàng thương mại đã có những chuyển biến tích cực; cung -cầu vốn cũng đã tương đối cân bằng và vốn khả dụng toàn hệ thống đã có dư thừa…
4.2.2.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển cũng như hiệu quả hoạt động của một NHTM. Đặc biệt khi hoạt động của ngân hàng phát triển ở trình độ cao, trên qui mô lớn với mạng lưới rộng khắp, thì các vấn đề như quản lý tài sản , quản lý rủi ro….càng đòi hỏi phải có một hệ thống thông tin quản lý hiện đại và đa năng.
Hệ thống thông tin quản lý của ngân hàng còn chưa hoàn thiện, đi kèm đó là công nghệ ngân hàng không đồng bộ. Do đó điều kiện về nguồn thông tin dữ liệu của ngân hàng bị hạn chế phần lớn.
Ngân hàng cần phải đầu tư để nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thông tin, trình độ công nghệ của ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, trong xu thế hội nhập quốc tế. Để tăng cường quản lý rủi ro lãi suất nhằm giảm thiểu những tổn thất đối với ngân hàng từ loại rủi ro này, đòi hỏi trong thời gian tới, chúng ta cần quan tâm tìm hiểu những nguyên nhân gây hạn chế, trên cơ sở đó nghiên cứu áp dụng các giải pháp cần thiết, nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý rủi ro lãi suất.
4.2.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực quản lý rủi ro lãi suất
Việc hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro lãi suất không thể thực hiện được nếu không kết hợp với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Ngân hàng nên lựa chọn và đào tạo những cán bộ ngân hàng am hiểu một cách toàn diện về quản lý rủi ro lãi suất. Có thể phải nên thành lập một bộ phận chuyên trách chuyên đo lường, dự báo và quản trị rủi ro lãi suất.
Hiện nay, vấn đề rủi ro lãi suất còn khá mới mẻ với cán bộ nhân viên các ngân hàng thương mại Việt Nam. Vì vậy, việc nhận biết, đánh giá rủi ro của cán bộ công nhân viên ngân hàng còn hạn chế. Những hạn chế này khiến các ngân hàng thường bỏ ngỏ những bước quan trọng. Trên thực tế, muốn biết được mức độ tổn thất của rủi ro lãi suất để có các biện pháp phòng chống thì các ngân hàng phải tính toán được rủi ro lãi suất tác động như thế nào đến thu nhập ròng cũng như giá trị tài sản của ngân hàng. Để xác định một cách chính xác những tác động này đòi hỏi cán bộ ngân hàng phải thực sự am hiểu về quản lý tài sản -nguồn vốn của ngân hàng, đồng thời phải có những kiến thức nhất định về tài chính để nắm vững những kỹ thuật đo lường rủi ro lãi suất bằng việc sử dụng các mô hình. Đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, đây là vấn đề tương đối mới và phần lớn cán bộ nhân viên ngân hàng đều chưa được trang bị những kiến thức này.
Bên cạnh đó, trình độ hiểu biết của cán bộ nhân viên ngân hàng về các nghiệp vụ phái sinh như: giao dịch kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn… vẫn còn hạn chế. Ngân hàng chưa có đội ngũ nhân viên am hiểu những kiến thức về tài chính, pháp lý, về thị trường giao dịch, đặc biệt là kỹ thuật định giá. Và giao dịch các công cụ tài chính phái sinh, và đây chính là một trong những nguyên nhân gây trở ngại trong việc triển khai các nghiệp vụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất tại ngân hàng. Do đó, giải pháp hàng đầu của Agribank TP Thái Nguyên cần làm là đào tạo nhân lực đủ trình độ và tay nghề giỏi, có khả năng quản lý tốt rủi ro lãi suất cho ngân hàng.
4.2.2.4. Hoàn thiện văn bản pháp lý về đo lường và quản lý rủi ro lãi suất
Nhà Nước cần hoàn thiện hệ thống luật pháp để điều chỉnh các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất giúp cho hoạt động phòng ngừa rủi ro lãi suất của ngân hàng có thể đạt hiệu quả cao. Trước hết ngân hàng nhà Nước phải có những quy chế hướng dẫn, quy định nội dung, quy trình tiến hành các nghiêp vụ phòng ngừa rủi ro. Các giao dịch phát sinhcần có những quy định chặt chẽ về nghĩa vụ cũng như các biện pháp cưỡng chế buộc các bên thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng. Đồng thời việc luật hóa các nghiệp vụ nhằm quản lý rủi ro lãi suất cũng như xác định trách nhiệm của ngân hàng thương mại về vấn đề quản lý rủi ro lãi suất còn tạo động lực, buộc các ngân hàng phải quan tâm đến vấn đề này.