CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ ở trên, quản lý rủi ro tín dụng tại NH Tiên Phong còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt trong 06 tháng đầu năm 2011, khi mà dư nợ duy trì ở mức thấp hơn năm 2010 nhưng tỷ lệ nợ xấu lại tăng mạnh.
So sánh chất lượng tín dụng tại NH Tiên Phong với một số ngân hàng khỏc trờn thị trường:
Bảng số 2.8: So sánh nợ quá hạn với một số ngân hàng khác trong năm 2010 Ngân hàng Chỉ tiêu BaoVietBank (2008) MilitaryBank (1994) SHBank (1993) SacomBank (1991) TienPhong- Bank (2008) Phân loại nợ
Nợ đủ tiêu chuẩn (triệu đồng) 5.561.616 44.043.229 23.438.102 82.010.384 5.094.831 Nợ cần chú ý (triệu đồng) 53.085 625.506 596.555 29.899 128.991 Nợ dưới tiêu chuẩn (triệu đồng) 466 124.717 36.159 31.454 584 Nợ nghi ngờ (triệu đồng) 71.005 39.376 60.776 280 Nợ có khả năng mất vốn (triệu đồng) 417.449 265.396 352.290 91 Tổng cộng dư nợ (triệu đồng) 5.615.167 45.281.906 24.375.588 82.484.803 5.224.777 Trích lập dự phòng rủi ro Dự phòng chung (triệu đồng) 38.572 312.410 172.754 601.682 48.469 Dự phòng cụ thể (triệu đồng) 384 425.927 107.732 218.921 20.350 Tổng cộng dự phòng (triệu đồng) 38.956 738.337 280.486 820.603 68.819 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng Tổng nợ quá hạn (triệu đồng) 53.551 1.238.677 937.486 474.419 129.946 Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ vay (%) 0,95% 2,74% 3,85% 0,58% 2,49% Tỷ lệ nợ khó đòi/tổng dư nợ (%) 0,01% 1,35% 1,40% 0,54% 0,02% Tỷ lệ dự phòng rủi ro/nợ quá hạn (%) 72,7% 59,6% 29,9% 173,0% 53,0%
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010 NH Bảo Việt, NH Quân đội, NH Sài Gòn – Hà Nội, NH Tiên Phong)
Nhìn vào bảng số liệu có thể thấy rằng ra đời cũng thời kỳ với NH Bảo Việt, mức dư nợ của NH Tiên Phong thấp hơn nhưng tỷ lệ nợ quá hạn lại cao hơn nhiều. Hoặc so sánh với NH Quân Đội (đã hoạt động được 17 năm trên thị trường), mức dư nợ của NH Quân Đội lớn gấp khoảng 9 lần của NH Tiên Phong nhưng tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ vay của hai ngân hàng xấp xỉ nhau, cho thấy quản lý tín dụng tại NH Tiên Phong còn nhiều hạn chế.
6 tháng đầu năm 2011, dư nợ tại Ngân hàng giảm 430.7 tỷ đồng, tương đương giảm 8% so với năm 2010. Nếu trong năm 2010, nợ xấu chỉ chiếm 0.02%
tổng dư nợ thì 6 tháng đầu năm 2011 con số này đã tăng gấp mười lần đạt 2.15% tổng dư nợ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nợ xấu đã tăng nhanh như vậy một phần do các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khủng hoảng trong 6 tháng đầu năm 2011. Tăng trưởng kinh tế chậm lại; giá lương thực, thực phẩm, dầu thô và nguyên vật liệu cơ bản trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng cao; thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh; nợ cụng chõu Âu lan rộng; kinh tế Nhật Bản trì trệ sau thảm hoạ kép; lạm phát toàn cầu và các nước trong khu vực tăng cao; bất ổn chính trị ở Trung Đụng, chõu Phi, tình hình căng thẳng ở Biển Đông tăng lên. Trong nước, nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo cuối năm 2010. Tăng trưởng kinh tế (GDP) có xu hướng chậm lại; lạm phát tiếp tục tăng cao; mặt bằng lãi suất cao; tỷ giá, giá vàng biến động bất thường; dự trữ ngoại hối giảm mạnh; tổn thất do rét đậm, rét hại kéo dài ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân. Nguy cơ lạm phát cao, bất ổn kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội đã trở thành thách thức lớn đối với nền kinh tế nước ta trong năm 2011.