3.2. Một số giải pháp đổi mới hoạt động giám sát ngân hàng thương mại tại Cơ
3.2.5. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt
hoạt động giám sát ngân hàng
Như đã phân tích ở trên, hiện nay Cơ quan TTGSNH chưa có hệ thống
công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát vi mơ, giám sát vĩ mơ, đánh giá phân tích rủi ro, cảnh báo sớm, xếp hạng và quản lý quy trình nghiệp vụ thanh tra, giám sát. Việc thu thập số liệu, phân tích nghiệp vụ thanh tra, giám sát
đều phải thực hiện thủ công, thông tin số liệu quản lý phân tán, rải rác dẫn tới việc khó lưu trữ và chia sẻ dữ liệu dẫn tới xử lý dữ liệu khơng đồng bộ, tính tự động hố thấp, kết xuất đầu ra thiếu linh hoạt, khơng có khả năng kết nối với ứng dụng khác để thu thập và xử lý số liệu.
Mặc dù các hoạt động thanh tra, giám sát có mối quan hệ chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau, nhưng chưa có cơ sở dữ liệu tập trung cũng như giải pháp tổng thể về công nghệ để gắn kết các hoạt động thanh tra, giám sát. Ngoài đơn vị thực hiện hoạt động giám sát ngân hàng, việc ứng dụng công nghệ thông
tin của các đơn vị khác ở mức thấp, chủ yếu là sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản. Các thông tin, hồ sơ, tài liệu được lưu trữ dạng văn bản (hoặc file
scan) và các quy trình tác nghiệp chủ yếu thực hiện, lưu trữ trên hồ sơ, giấy tờ. Do đó, hạn chế trong việc tổng hợp, chia sẻ thơng tin và quản lý quy trình nghiệp vụ. Ngồi ra, chưa có sự kết nối về dữ liệu cũng như trao đổi thông tin về kết quả thanh tra, giám sát giữa Cơ quan TTGSNH và thanh tra, giám sát
NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.
Hệ thống công nghệ thơng tin tồn diện sẽ giúp cho Cơ quan TTGSNH:
- Có thể căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô dự báo phục vụ công tác
giám sát an tồn vĩ mơ. Các chỉ số này nhận diện các xu hướng theo chu kỳ để
dự báo các chỉ số rủi ro tương ứng. Các giá trị dự báo này sau đó được so
sánh với các giá trị thực tế. Sự khác biệt giữa hai giá trị này càng lớn đồng nghĩa với việc rủi ro càng lớn.
- Nhận diện các rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống tài chính. Cơng nghệ có thể được sử dụng để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ từ các hạ tầng tài
chính, ví dụ như hệ thống thanh tốn. Dữ liệu trích xuất từ các hệ thống này rất phù hợp với các ứng dụng của công nghệ dữ liệu lớn. Bằng cách áp dụng
các phương pháp kinh tế lượng truyền thống đối với dữ liệu, xây dựng các thuật toán để phân loại các giao dịch cùng loại (ví dụ các khoản vay liên ngân
hàng không cần tài sản bảo đảm) và xây dựng hệ thống các chỉ số dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế.
- Đánh giá rủi ro tín dụng: Phương pháp học máy có thể được sử dụng
trong đánh giá rủi ro tín dụng. Sử dụng phương pháp này có giúp ích được gì
cho cơng tác dự báo khả năng vỡ nợ và có thể tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau được hay không.
- Đánh giá rủi ro thanh khoản: Hệ thống mạng lưới nơ-ron nhân tạo15 có thể được sử dụng để phát hiện các rủi ro về thanh khoản. Công cụ giải mã tự động nhằm phát hiện các bất thường, ví dụ như các giao dịch thanh khoản bất thường trong tập hợp dữ liệu thanh tốn. Cơng cụ giải mã tự động là một hệ thống mạng lưới nơ-ron nhân tạo, một cơng cụ phân tích đặc tính của dữ liệu, phát hiện các vấn đề liên quan tới thanh khoản tại ngân hàng trước khi xảy ra tình trạng rút tiền hàng loạt.
- Khắc phục những hạn chế trong bước thu thập, tổng hợp, khai thác
thông tin dữ liệu phục vụ công tác giám sát. Như đã phân tích ở trên, số liệu
báo cáo của TCTD có thể phải cập nhật thay đổi do một số nguyên nhân chủ
quan và khách quan như: TCTD báo cáo sai (do chưa hiểu bản chất nghiệp vụ, do lỗi tổng hợp báo cáo, do thông tin thu thập từ các đơn vị của TCTD chưa đầy đủ); do sai sót trong q trình tổng hợp dữ liệu thủ cơng từ nhiều nguồn thơng tin dữ liệu (do chưa có cơng cụ hỗ trợ thu thập thông tin và xử lý dữ liệu). Dẫn tới số liệu của các chỉ tiêu thanh tra, giám sát có sự điều chỉnh, thậm chí điều chỉnh nhiều lần gây ảnh hưởng đến chất lượng công tác thanh
tra, giám sát, gây lãng phí nguồn lực con người khi phải rà sốt số liệu thủ
cơng. Việc xây dựng hệ thống cơng nghệ thơng tin, trong đó bao gồm chuẩn
hóa quy trình thu thập thơng tin, quy trình giám sát vi mô, giám sát vĩ mô,
15Mạng lưới nơ ron (Neural network): Khái niệm căn bản dùng cho các thuật tốn của cả việc học có giám sát và học không giám sát.
cảnh báo sớm, xếp hạng có tác dụng vơ cùng thiết thực và cần thiết tại
CQTTGSNH, cụ thể:
+ Hỗ trợ tính các ngưỡng cảnh báo đối với từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu trong từng thời kỹ. Đây là cơ sở để xây dựng kịch bản cảnh báo sớm. Từ đó, Hệ thống có thể cảnh báo cho tồn hệ thống TCTD, từng TCTD qua hình thức tự động gửi cảnh báo và một số cảnh báo phải được phê duyệt
+ Hỗ trợ xếp hạng các TCTD: Việc xây dựng bộ chỉ tiêu để đánh giá
tình hình hoạt động của Tổ chức tín dụng theo từng cấu phần CAMELS, gồm cả thông tin định lượng và định tính là cơ sở để xây dựng quy trình chấm điểm và xếp hạng TCTD.
+ Hỗ trợ quản lý quy trình tác nghiệp: Bên cạnh việc xây dựng, chuẩn
hóa các bộ chỉ tiêu thanh tra, giám sát, để (i) hỗ trợ xây dựng các quy trình nghiệp vụ, đảm bảo kết quả của quy trình này là nguồn đầu vào cho quy trình tiếp theo, đảm bảo mục tiêu thực hiện thanh tra, giám sát theo một quy trình
khép kín; (ii) hỗ trợ việc tổ chức, khai phá dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, giám sát ngân, Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất xây dựng hệ thống với danh mục hóa một số nhóm thơng tin như sau: Danh mục loại hình tổ chức tín dụng; Danh mục tiền tệ; Danh mục quốc gia; Danh mục mã ngành kinh tế;
Danh mục loại hình doanh nghiệp; danh mục các mơ hình phân tích, danh mục kiến nghị, sai phạm
Trong tương lai, hệ thống nghiệp vụ giám sát an toàn hoạt động ngân
hàng được đổi mới phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ thơng tin tiên tiến, vì vậy cần thiết phải đầu tư và phát triển hệ thống cơng nghệ thơng tin thích hợp để hỗ trợ tích cực cho hệ thống nghiệp vụ giám sát ngân hàng mới vận hành có hiệu quả. Cụ thể:
(i)Xây dựng Kho dữ liệu Thanh tra, giám sát tập trung để quản lý được tồn bộ thơng tin dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, giám sát. Theo đó, quản
lý linh hoạt, đầy đủ, nhất quán, cập nhật kịp thời thơng tin đánh giá, phân tích,
xử lý về tổ chức và hoạt động của từng TCTD. Thông tin được lưu trữ tập
trung, đầy đủ, dễ dàng khai thác và chia sẻ trong toàn hệ thống của Cơ quan
TTGSNH cũng như đối với các đơn vị thanh tra, giám sát tại các NHNN chi
nhánh tỉnh, thành phố. Việc lưu trữ thơng tin số liệu góp phần bảo đảm cho
công tác giám sát trở lên nhanh chóng, hiệu quả thống nhất, tập trung, đầy đủ
và toàn diện hơn cho phép thanh tra viên phân tích, đánh giá, lập hồ sơ rủi ro, giám sát - thanh tra đối với từng TCTD; đánh giá được mức độ rủi ro, mức độ
đủ vốn của TCTD nhanh hơn, chính xác hơn.
(ii) Tổ chức dữ liệu để có thể chuẩn hóa, tích hợp, mở rộng dữ liệu. Trong đó, hồn thiện chương trình báo cáo thống kê theo hướng tự động rà
sốt tính tuân thủ về chế độ báo cáo thống kê của các TCTD nhằm hạn chế sai sót trong q trình rà sốt thủ cơng, tiết kiệm thời gian, chi phí.
(iii) Xây dựng được các công cụ hỗ trợ hoạt động thanh tra, giám sát:
Việc chuẩn hóa quy trình giám sát an tồn vi mơ; quy trình giám sát an tồn vĩ mơ; quy trình cảnh báo sớm và xếp hạng của các TCTD sẽ giúp NHNN nói
chung và Cơ quan TTGSNH, Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh nói riêng sớm phát hiện các rủi ro nhằm cảnh báo sớm cho Cơ quan quản lý cũng như đối tượng giám sát; và hoạch định được chiến lược thanh tra phù hợp; lập kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, hướng hoạt động thanh tra, giám sát tập trung và những lĩnh vực có rủi ro.
(iv) Xây dựng, chuẩn hóa quy trình tác nghiệp của Cơ quan TTGSNH để xây dựng Hệ thống thơng tin có thể quản lý tập trung toàn bộ quy trình
giám sát từ xa, thanh tra tại chỗ, cấp phép và xử lý sau thanh tra, giám sát đối
với từng TCTD và toàn hệ thống TCTD. Đặc biệt là đề xuất những công cụ hỗ trợ hoạt động thanh tra tại chỗ cho các Đoàn thanh tra ở Cơ quan
Kho dữ liệu của NHNN (Data warehouse) Hoạt động giám sát ngân hàng Công cụ khai thác báo cáo xây dựng trên phần mềm MS Excel Công cụ tạo lập báo cáo BI (Business Intelligence) NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố
Trung tâm Thông tin tín dụng
Kết luận thanh tra
phố nhằm tối ưu hóa hoạt động thanh tra tại chỗ, nâng cao chất lượng thanh
tra tại chỗ.
(viii) Mơ hình tiếp nhận và truyền dẫn thông tin cần khắc phục nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo, long vòng, tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động
quản lý và thu thập thơng tin của CQTTGSNH nói riêng và NHNN Việt Nam
nói chung.
Sơ đồ 3.2. Quy trình thơng tin cho hoạt động giám sát
Kiểm duyệt
Tóm lại, để có cơ sở xây dựng Hệ thống “xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng” và đảm bảo Hệ thống sẽ là cơng cụ đắc lực, hỗ trợ tồn bộ nghiệp thanh tra, giám sát cho Cơ quan TTGSNH sẽ giúp lành mạnh hoá hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng; giúp quá trình hoạt động của CQTTGSNH bài bản hơn, khoa học hơn; hỗ trợ
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước
đắc lực quá trình tác nghiệp của CQTTGSNH cũng như hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Từ đó, sẽ góp phần nâng cao sức khỏe của tồn bộ hệ thống các TCTD Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe của toàn nền kinh tế, chính trị, xã hội. Cơng tác thanh tra, giám sát ngân hàng của CQTTGSNH sẽ hiệu quả hơn trong việc cảnh báo, ngăn ngừa các hậu quả kinh tế do việc thiếu giám sát hoặc giám sát không hiệu quả các TCTD. Như vậy, việc triển khai Hệ thống sẽ mang lại hiệu quả to lớn về mặt kinh tế - tài chính.