1.2.1 .1Khái niệm quảnlý danh mục cho vay
1.2.5.1. Các nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng
Nhận thức và quan điểm của ngân hàng về vấn đề quản trị danh mục
Đây được xem là yếu tố quan trọng vì nó quyết định đến yếu tố chủ động của ngân hàng trong việc sử dụng quản lý danh mục cho vay như thế nào nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Trong những nền kinh tế có tính cạnh tranh thấp hoặc được Chính phủ
mơi trường nội địa, có tính truyền thống thì thường khơng chú trọng việc quản lý danh mục cho vay. Tuy nhiên, khi đất nước ngày càng phát triển, nền kinh tế mở, tính
cạnh tranh cao thì quản lý danh mục cho vay là một phương pháp cần thiết trong môi
trường hiện đại, áp dụng quản lý danh mục cho vay trong hoạt động trở thành xu thế tất yêu trên con đường hội nhập quốc tế.
Các nhà quản lý là những người sẽ đưa ra mục tiêu, định hướng cho ngân hàng,
nên quan điểm của nhà quản lý cũng là một trong những vấn đề quan trọng. Theo lý thuyết tài chính hiện đại, có hai quan điểm quản trị đang tồn tại song hành
Trường phái phịng thủ có các hành động mang tính thụ động. Họ thường thiên về xử lý sau, nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân
hàng
Trường phái tấn cơng, các nhà quản lý ln có những kế hoạch đi trước, khơng chờ đến khi xảy ra rủi ro mới bắt đầu hành động. Một trong những đặc trưng của trường phái này là họ sẽ áp dụng phương pháp đa dạng hóa danh mục để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra. Ngồi ra, các nhà quản lý thược trường phái này ln có ý thức tìm kiếm các cơ hội để gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
Khả năng lập kế hoạch, thiết kế danh mục cho vay
Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của danh mục cho vay.
Để thiết lạp được một danh mục cho vay tối ưu, ngân hàng cần đưa ra những dự báo chính xác về những điều kiện và biến động của nền kinh tế trong thời gian xây dựng danh mục cho vay, và đồng thời kết hợp với điều kiện thực tế của ngân hàng tại thời điểm đó. Việc thiết kế danh mục cho vay cần có sự uyển chuyển, linh hoạt, phù hợp với từng diễn biến thị trường trong từng thời kỳ. Vì vậy, có thể có nhiều phương án tối ưu phù hợp với từng kịch bản khác nhau, miễn sao các phương án đều giúp ngân hàng đạt được mục tiêu cuối cùng đã đề ra.
Khả năng điều hành quả trị danh mục cho vay
những giới hạn đặt ra có hợp lý nhưng khơng được giám sát thực thi, điều hành hợp lý thì cơ cấu danh mục vẫn có thể đi chệch so với kế hoạch, chạy theo cơn sốt thị trường, không đạt được kết quả như mục tiêu đặt ra. Mặt khác, việc điều chỉnh danh mục cho vay có kịp thời hợp lý không phụ thuộc lớn vào độ nhạy bén của nhà quản lý, mức độ nhạy cảm của họ trước những biến động của nền kinh tế thị trường, chính sách của Chính phủ, ngân hàng Nhà nước,... có thể nói việc thiết kế là điều kiện cần còn khả năng điều hành là điều kiện đủ để một danh mục cho vay dáp ứng được những mục tiêu đề ra.
Các điều kiện nội lực của ngân hàng
Điều đầu tiên phải kể đến chính là vốn tự có. Xét về góc độ kinh doanh, đây là yếu tố quan trọng thể hiện được sức mạnh, năng lực tài chính của ngân hàng trong mơi trường ngân hàng cạnh tranh gay gắt. Trong quản trị ngân hàng hiện đại, hầu hết các nước coi vốn tự có như một tấm đệm hứng chịu rủi ro cho ngân hàng. Vốn tự có là con số biểu hiện cho nguồn vốn cần phải có của ngân hàng để trang trải cho những
tổn thất khơng dự tính được trong hoạt động kinh doanh. Với một cơ cấu danh mục cho vay xác định, ngân hàng sẽ tính tốn được mức độ rủi ro ngồi dự kiến, từ đó đưa
ra số vốn tương ứng để trang trải cho những tổn thất đó. Giá trị vốn tự có biến động tùy thuộc vào mức rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Mặt khác, dựa vào mức vốn tự có được tính tốn, ngân hàng có thể thiết kế một cấu trúc danh mục cho vay tối ưu trong giới hạn vốn tự có, phù hợp với khả năng chịu đựng của ngân hàng. Trong quản
trị nội bộ, vốn tự có là cơ sở để phân bổ giới hạn tín dụng cho từng đơn vị kinh doanh,
từng sản phẩm, từng khu vực, từng nhóm giao dịch,. tiềm ẩn rủi ro của ngân hàng. Đây là cơ sở cho việc giám sát và điều chỉnh danh mục về sau này.
Ngồi vốn tự có, thì các yếu tố nội tại khác như hệ thống thông tin, chất lượng đội ngũ nhân viên,.. .cũng ảnh hưởng lớn đến công tác quản trị danh mục. Một đội ngũ nhân viên am hiểu ngành nghề có thể giúp ngân hàng thâm nhập vào nhiều lĩnh
càng từ khâu thiết kế, thực hiện và giám sát danh mục cho vay