1.2.1 .1Khái niệm quảnlý danh mục cho vay
1.2.2.1. Phương pháp thụ động
Ngân hàng có thể định hướng ưu tiên cho một vài loại khoản vay nào đó, mà khơng cơ cấu hóa tỷ trọng của các loại tài sản cho vay, không xây dựng các hạn mức từng ngành, từng khu vực, từng sản phẩm cho vay,.. .làm cơ sở giám sát thực hiện danh mục cho vay. Trong phương pháp này, danh mục sẽ được tạo ra hoặc tập hợp một cách ngẫu nhiên. Ngân hàng chấp nhận và phê duyệt các khoản cho vay riêng lẻ,
sau đó các khoản cho vay này sẽ chịu tác động từ chu kỳ kinh tế không báo trước. Cũng chính vì thiếu tính chủ động ngay từ đầu nên ngân hàng khó lịng kiểm sốt được rủi ro của dan mục khi thực hiện. Danh mục cho vay biến thành tập hợp các giao dịch đặc biệt với mức độ rủi ro rất cao kèm theo việc định giá và cơ cấu kém. Một số biểu hiện thiếu đa dạng hóa và tập trung mức độ rủi ro như: thiếu đa dạng về chủ thể vay, thiếu đa dạng về khu vực địa lý, thiếu đa dạng về ngành kinh tế, thiếu đa
dạng về lĩnh vực đầu tư.
Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản trong khâu hoạch định, yêu cầu ít hơn để quản lý và đạt được các mục tiêu và tỏ ra rất ổn xét về ngắn hạn. Song trong dài hạn vẫn ln có rủi ro đáng kể vì chỉ có thể phát hiện ra tình trạng tập trung tín dụng sau khi điều này xảy ra trong thực tế; kinh tế địa phương hay kinh tế khu vực đang phát triển mạnh có thể che dấu các vấn đề của một danh mục đang phát triển, cũng như khi kinh tế địa phương hay khu vực đang suy thối thì thực trạng danh
• Xác định khẩu vị rủi ro và cân đối các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
• Phân bố các nguồn lực và vốn
• Đánh giá các danh mục cho vay,
biến động của mơi trường bên ngồi. Các ngân hàng áp dụng phương pháp này chỉ tập trung vào các yếu tố nội tại của khách hàng mà bỏ qua các yếu tố khách quan tác động đến khách hàng. Những ngành, lĩnh vực mà ngân hàng tập trung cho vay giảm sút trong hoạt động dễ đẩy ngân hàng vào tình thế khơng thu hồi được nợ. Điều duy nhất ngân hàng có thể làm trong tình cảnh đó chỉ có thể thay đổi kết cấu nội bảng nhằm thay đổi quy mô, cấu trúc lại dư nợ. Những biện pháp ngân hàng có thể làm vào thời điểm đó là bán những khoản cho vay thuộc ngành, lĩnh vực có rủi ro tập trung cao, gia tăng cho vay những ngành mới, ngành còn tiềm năng phát triển để cấu trúc lại danh mục,.. .song những biện pháp trên thường có độ trễ về thời gian, đơi khi ảnh hưởng đến quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng, kéo theo hậu quả tồi tệ hơn. Còn với những biện pháp tác động ngồi bảng như chứng khốn hóa, phái sinh tín dụng,.. .thì chỉ phù hợp với những nước phát triển có nền tài chính ngân hàng hùng mạnh. Danh mục cho vay chính là tấm gương phản chiếu thị trường rộng lớn hơn chứ
khơng phải một số vị trí thích hợp trên thị trường nơi mà các tổ chức cho vay đã chắc
chắn có những thế mạnh nhất định.