8. Kết cấu đề tài khóa luận:
2.3. Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng
2.3.7. Rủi ro trong thanh toán quốc tế
a. Rủi ro hối đoái:
Tỷ giá hối đối ảnh hưởng trực tiếp đến phí và giá và lượng cung ngoại tệ của các sp, dịch vụ TTQT mà ngân hàng đưa ra, ảnh hưởng đến nhu cầu của KH khi sử dụng TTQT. Hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Thành gồm: giao dịch giao ngay (spot), giao dịch kỳ hạn (forward), giao dịch hoán đổi (swap). Để phịng ngừa rủi ro, ngân hàng có những quy định liên quan đến chính sách giao dịch, ngưỡng chấp nhận rủi ro, hạn mức giao dịch, ... nhằm phòng tránh những phát sinh rủi ro liên quan khoản mục tài sản ngân hàng nắm giữ.
b. Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản ảnh hưởng tới nguồn cung tiền khi thực hiện hoạt động TTQT, đặc biệt là những thanh tốn nhập khẩu. Ngân hàng hiện nay đang có hệ thống các quy định, quy trình nội bộ về TTQT. Hệ thống này đã quy định đầy đủ về quản lý rủi ro thanh khoản với mơ hình quản lý rủi ro hiện đại. Ngân hàng chủ trương đảm bảo thanh khoản an toàn, tuân thủ những quy định mà NHNN đã đưa ra, đảm bảo hệ thống thanh khoản của ngân hàng an toàn, đầu tư vào những tài sản thanh khoản sinh lời thích hợp.
c. Rủi ro tác nghiệp:
Rủi ro tác nghiệp là rủi ro mà có những sai sót do các bên tham gia gây nên, thể hiện ở hồ sơ, chứng từ khơng hồn hảo. Ngân hàng đã thực hiện quản lý rủi ro tác nghiệp theo 7 nhóm sự kiện rủi ro và 4 loại ngun nhân.
• 7 nhóm sự kiện gây nên rủi ro tác nghiệp bao gồm:
+Rủi ro liên quan đến mơ hình tổ chức, cán bộ và an toàn nơi làm việc +Rủi ro liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định
+ Rủi ro liên quan đến gian lận nội bộ + Rủi ro liên quan đến yếu tố từ bên ngoài + Rủi ro liên quan đến q trình xử lý cơng việc + Rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin +Rủi ro liên quan đến thiệt hại tài sản
• 4 nguyên nhân gây nên rủi ro tác nghiệp là:
+ Con người: do sự cẩu thả, gian lận của các bên liên quan như cán bộ công nhân viên, khách hàng hoặc bên thứ ba là do cá nhân, tổ chức gây nên.
+ Quy trình, quy định: Các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động TTQT được quy định khơng đầy đủ, có nhiều sơ hở hoặc quy định khơng phù hợp đối với chi nhánh.
+Hệ thống: Hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống truyền thơng cịn chưa đầy đủ, hoạt động có lỗi hoặc khơng đủ dữ liệu để thực hiện hoạt động.
+ Sự kiện bên ngoài: Do các sự kiện, hoạt động bên ngoài tác động xấu lên hoạt động TTQT mà ngồi khả năng chi nhánh có thể kiểm sốt.
Đồng thời chi nhánh đã nghiên cứu, xây dựng, áp dụng quản lý phù hợp thông lệ quốc tế cũng như các quy định liên quan đến BASEL II.
d. Rủi ro tín dụng:
Rủi ro tín dụng làm giảm chất lượng của tài sản chủ yếu là tích tụ nợ xấu, chi phí xử lý nợ xấu năm sau cao hơn năm trước làm giảm lợi nhuận, qua đó ảnh hưởng tới nguồn cung và sự phát triển của hoạt động TTQT. Trong giai đoạn này, ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm, tuy nhiên nợ xấu tiềm ẩn rủi ro vẫn cịn do một số khách hàng có dư nợ lớn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính giảm, đồng thời khách hàng chưa có phương án khả thi nhằm khắc phục tình trạng trên. Tuy nhiên, đây cũng là điều mà ngân hàng đã dự án trước và có những phương án dự phịng đối với những khách hàng có nợ xấu này, như bán nợ xấu cho VACM, xây dựng phương án trả nợ hiệu quả cùng các khách hàng, ...