2.3.1 Mơ hình tổ chức quản lý RRLS
Hiện tại, Techcombank đang áp dụng mơ hình quản lý rủi ro nói chung và rủi ro lãi suất nói riêng theo mơ hình tập trung và mơ hình 3 tuyến phịng thủ. Tức là, bộ phận giám sát, quản lý rủi ro tồn tại và làm việc độc lập với các bộ phận kinh doanh, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý rủi ro của Ngân hàng, còn trách nhiệm quản lý rủi ro là của mỗi nhân viên của Techcombank. RRLS sẽ được quản lý có hệ thống, toàn diện. Cụ thể mơ hình quản lý rủi ro của Techcombank như sau:
Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro của Techcombank
(Nguồn: Tài liệu của Techcombank)
❖ HĐQT là cơ quan cao nhất, có quyền hạn và trách nhiệm điều hành tất cả các hoạt động quản lý rủi ro lãi suất của Ngân hàng. HĐQT quyết định, phê duyệt các chính sách, chiến lược, biện pháp quản lý lãi suất, RRLS phù hợp với từng thời
kỳ.
❖ Ủy ban kiểm tốn và rủi ro (ARCO) theo sự phân cơng và/hoặc ủy quyền của HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn liên quan tới kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cụ thể là RRLS trong hoạt động của Ngân hàng.
❖ Phòng Quản lý rủi ro thị trường chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quy trình, hướng dẫn quản lý RRLS; thiết lập và rà soát, giám sát việc thực hiện quản lý RRLS tại ngân hàng, đồng thời báo cáo tình hình quản lý RRLS lên ban lãnh đạo và các đơn vị có kiên quan.
• Bộ phận Kiểm tốn nội bộ thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ các nghiệp vụ có liên quan tới lãi suất của ngân hàng theo quy định.
• Ủy ban quản lý rủi ro thực hiện việc đánh giá mức độ hiệu quả của việc giám sát RRLS để tham mưu, đề xuất với HĐQT ban hành quy trình, chính sách mới phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý RRLS.
• Hội đồng ALCO thực hiện quản lý Tài sản - Nợ để hạn chế RRLS xảy ra do bất cân xứng kỳ hạn giữa tài sản và nợ phải trả.
• Từng bộ phận trong Khối QTRR có chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau trong cơng tác quản trị RRLS:
• Các bộ phận QTRR phân khúc khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp: thẩm định, nhận định, chấm điểm khách hàng một cách chính xác để hỗ trợ việc phê duyệt, xác dịnh lãi suất, kỳ hạn, khối lượng giao dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả.
• Bộ phận QTRR Nguồn vốn, đầu tư: Kiểm sốt nguồn vốn của NH để ấn định các mức lãi suất phù hợp. Xác định nhu cầu vốn và dự báo nhu cầu, lãi suất thị trường từng giai đoạn.
• Bộ phận phê duyệt: Đảm bảo sự chính xác, khách quan trong phê duyệt các hợp đồng giữa NH với khách hàng.
• Bộ phận chiến lược rủi ro: Xây dựng chiến lược quản lý RRLS trong từng khâu nhận diện, đo lường, đối phó, phịng ngừa rủi ro.