1.1. Lý luận chung về rủi ro tín dụng
1.1.5. Nguyín nhđn dẫn đến rủi ro tín dụng
1.1.5.1. Ngun nhđn từ mơi trường kinh doanh
Mơi trường tự nhiín
Mơi trường tự nhiín
Câc thiệt hại có ngun nhđn từ mơi trường tự nhiín khơng thuận lợi như thời tiết, khí hậu, động đất, núi lửa, bêo lụt, hạn hân... có thể tâc động trực tiếp hoặc giân tiếp tới hoạt động kinh doanh vă hiệu quả kinh doanh của khâch hăng vay vốn, lăm cho khâch hăng gặp khó khăn về nguồn tiền trả nợ, do vậy có thể dẫn đến rủi ro tín dụng.
Mơi trường kinh tế
Vấn đề chu kỳ kinh tế
Nen kinh tế trong chu kỳ suy thoâi hay tăng trưởng ảnh hưởng lớn tới khả năng trả nợ của khâch hăng. Trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng, lăm ăn thuận lợi, khả năng trả nợ của người đi vay cao, vồn ngđn hăng được bảo toăn. Ngược lại, trong chu kỳ kinh tế suy thơi, tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng xấu tới khả năng trả nợ của khâch hăng.
Vấn đề lạm phât
Lạm phât cao lăm suy yếu nền kinh tế, tâc động mạnh đến đời sống người dđn vă doanh nghiệp khi giâ cả leo thang, ảnh hưởng xấu tới tình hình kinh doanh vă nguồn trả nợ của khâch hăng.
Vấn đề thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với việc nền kinh tế không thế sử dụng tối đa nguồn lực về con người, bỏ phí cơ hội sản xuất thím sản phẩm dịch vụ, lăm suy giảm khả năng sản xuất, giảm hiệu ứng kinh tế của sản xuất theo quy mơ, gđy khó khăn cho việc hoăn trả vốn vay của khâch hăng.
Như vậy, môi trường kinh tế không thuận lợi sẽ ảnh hưởng xấu tới hoạt động của khâch hăng vay vốn, lăm giảm khả năng trả nợ, lăm tăng nguy cơ đọng vốn, mất vốn của khâch hăng.
Mơi trường chính trị - xê hội, phâp luật
Vấn đề chính trị - xê hội
Một quốc gia có nền chính trị ổn định sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoăi vă kích thích hoạt động kinh doanh trong nước. ơn định an ninh chính trị giúp người dđn an tđm đầu tư, lăm ăn, ngđn hăng an tđm hơn về khả năng trả nợ của người vay. Ngược lại, khi
chính trị bất ổn thì câc ngđn hăng vă khâch hăng ln phải đối mặt với sự bất ổn định, khó khăn trong hoạt động kinh doanh, dẫn đín sự gia tăng rủi ro tín dụng.
Vấn đề phâp luật
Mơi trường phâp luật ln lă điều kiện quan trọng quyết định đến sự phât triển của hoạt động tín dụng nói riíng vă hoạt động kinh doanh của nền kinh tế nói chung. Mơi trường phâp lý đồng bộ, hệ thống phâp luật chặt chẽ sẽ lăm lănh mạnh hóa câc quan hệ kinh tế, đảm bảo câc hoạt động kinh doanh diễn ra chôi chảy, câc chủ thể kinh tế sẽ yín tđm kinh doanh, mở rộng đầu tư phât triển. Ngược lại nếu phâp luật thường xun thay đổi, khơng nhất qn, mđu thuẫn,khơng rõ răng sẽ lă một trở ngại lớn đối với hoạt động tín dụng của ngđn hăng vă hoạt động kinh doanh của khâch hăng.
1.1.5.2. Nguyín nhđn từ phía khâch hăng Đối với khâch hăng câ nhđn
Rủi ro tín dụng xảy ra khi câc khâch hăng gặp câc rủi ro bất thường trong cuộc sống, thiín tai, ốm đau, dịch bệnh, chết, tai nạn.. hoặc câc rủi ro về đạo đức: khâch hăng khơng có thiện chí trả nợ, sử dụng vốn sai mục đích, cung cấp thông tin giả mạo.
Đối với khâch hăng doanh nghiệp
RRTD xảy ra câc biến động khâch quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khâch hăng: biến động giâ cả câc yếu tố đầu văo, thời tiết bất thường gđy trì trệ sản xuất, nhă cung cấp khơng giao hăng đúng tiến độ, khâch hăng của doanh nghiệp chậm thanh toân. Hoặc câc rủi ro mang tích chủ quan: vấn đề đọa đức của doanh nghiệp, khơng có thiện chí trả nợ, cung cấp thông tin giả mạo, hay câc vấn đề về năng lực điều hănh, quản trị của ban lênh đạo yếu kĩm, đưa ra câc đường lối, phưong hướng sai lầm lăm mất khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
1.1.5.3. Nguyín nhđn từ phía ngđn hăng Chính sâch tín dụng khơng hợp lý
Chính sâch tín dụng được hội đồng quản trị ban hănh, nhằm hướng dẫn vă kiểm tra, định hướng hoạt động ngđn hăng một câch thống nhất trong toăn bộ tổ chức, hướng dẫn cân bộ trong nghiệp vụ tín dụng. Khi chính sâch tín dụng xâc định khẩu vị rủi ro khơng hợp lý, có những điều khơng rõ răng hoăc có câc kẽ hở sẽ tạo ra những khoản vay khơng lănh mạnh, chứa đựng rủi ro tín dụng cao.
Vấn đề trong thẩm định tín dụng - vấn đề đo lường tín dụng
về thẩm định tín dụng
Khi quy trình thẩm định tín dụng bất hợp lý hoặc việc thẩm định có nhiều khó khăn khi đânh giâ về khó khăn vă thiện chí trả nợ của khâch hăng sẽ bị sai lệch, dẫn đến việc đưa ra những sự lựa chọn sai.
Đo lường rủi ro tín dụng
Ngay cả khi xâc định được rủi ro tín dụng nhưng việc đo lường lại khơng chính xâc thì vấn đề phđn loại nợ, đảm bảo tiền vay sẽ khơng cịn chính xâc, đẩy ngđn hăng tới nguy cơ gânh chịu tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra.
Vấn đề trong giâm sât tín dụng
Ngđn hăng đơi khi lơi lỏng công tâc kiểm tra, giâm sât sau khi giải ngđn, Việc kiểm tra giâm sât lă hết sức quan trọng, trânh nguy cơ khâch hăng sử dụng vốn sai mục đích, có thể khiến khâch hăng bị thua lỗ, khơng có khả năng hoăn trả được vốn vay.
Vấn đề rủi ro đạo đức của cân bộ tín dụng
Yếu tố con người trong mọi hoạt động vă trong hoạt động ngđn hăng ln được coi lă ngun nhđn của mọi ngun nhđn. Trong hoạt động tín dụng của ngđn hăng yếu tố cân bộ ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng thể hiện qua:
Thứ nhất lă trình độ chun mơn cịn nhiều hạn chế. Sự hạn chế thể hiện trín hai khía cạnh: trình độ chun mơn về nghiệp vụ ngđn hăng vă đặc biệt lă thiếu sự hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của khâch hăng.
Thứ hai lă đạo đức nghề nghiệp, trong rất nhiều trường hợp xảy ra rủi ro tín dụng tại câc ngđn hăng thường có sự cấu kết giữa cân bộ tín dụng vă khâch hăng gđy hậu quả rất nghiím trọng, mặt khâc nếu chính cân bộ có đạo đức tốt cũng góp phần quyết định hạn chế rủi ro tín dụng.
Quan điểm nghề nghiệp xuất phât từ việc giải quyết mối quan hệ giữa trâch nhiệm vă quyền lợi, giữa lợi ích câ nhđn vă lợi ích của ngđn hăng. Khi câc mối quan hệ trín khơng được giải quyết thỏa đâng thì có thể dẫn tới quan điểm tiíu cực trong cơng tâc, ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng.
1.1.5.4. Ngun nhđn từ tăi sản bảo đảm
Tăi sản bảo đảm lă cơ sở kinh tế vă phâp lý giúp khâch hăng đâp ứng điều kiện của Ngđn hăng để có được khoản tín dụng của ngđn hăng. Tuy nhiín, trong trường hợp tăi sản bảo đảm lại khó định giâ, giâ thị trường biến động mạnh, tính khả mại thấp( tăi sản chuyín dụng) hoặc có tranh chấp phâp lý... Việc thu hồi tăi sản lă nguồn nợ thứ cấp do đó trở nín khó khăn, ngđn hăng khơng thể thu hồi đủ để bù đắp lượng vốn tổn thất.
Như vậy, câc nguyín nhđn phât sinh rủi ro tín dụng rất đa dạng, bao gồm cả nguyín nhđn khâch quan vă nguyín nhđn chủ quan. Xâc định đúng được nguyín nhđn gđy ra rủi ro tín dụng sẽ giúp ngđn hăng chủ động trong việc phòng ngừa vă giảm thiểu rủi ro tín dụng.