Phuong phâp hồi quy tuyến tính được sử dụng để ước lượng mơ hình đânh giâ rủi ro tín dụng đại diện bởi tỷ lệ nợ xấu của ngđn hăng (NPL). Tỷ lệ nợ xấu được xâc định bằng dư nợ xấu trín tổng dư nợ cho vay của Vietinbank. Trín co sở đó ngđn hăng sẽ điều chỉnh câc nhđn tố ảnh hưởng theo hướng điều chỉnh lăm cho tỷ lệ nợ xấu của ngđn hăng giảm. Phưong phâp OLS ( Least Squares - Phưong phâp bình phưong nhỏ nhất) sẽ được sử dụng để ước lượng mơ hình. Mơ hình ước lượng ảnh hưởng của câc nhđn tố: tăng trưởng kinh tế theo quý (GDP); chỉ số giâ tiíu dùng theo quý (CPI); tỷ lệ cho vay DNNN (DNNN); tỷ lệ tăng trưởng dư nợ theo quý (LOANGR); tỷ lệ cho vay công nghiệp chế biến (CNCB); tỷ lệ dự phòng rủi ro/tổng dư nợ (LLP), tỷ lệ dư nợ cho vay trong tổng tăi sản (LDR) trong khoảng thời gian 6 năm (từ quý 1 năm 2009 đến quý 4 năm 2014). Vì vậy giả thiết sẽ được kiểm định:
NPL= f(nhóm biến vĩ mơ, Nhóm biến thuộc tính của danh mục cho vay của Vietinbank).
Từ hăm số trín, mơ hình kinh tế lượng sẽ được kiểm định như sau:
InNPL = C + β1GDp + β2CPI + β3LOANGR + β4lnDNNN + β5lnCNCB
+ β6lnLLP + β7lnLDR + e
Vietinbank
Biến độc lập
GDP Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý -
CPI Chỉ số giâ tiíu dùng theo quý +/-
LOANGR Tốc dộ tăng trưởng dư nợ theo quý +
InDNNN Tỷ lệ dư nợ tín dụng dối với doanh nghiệp nhă
nước
+
InCNCB Tỷ lệ dư nợ tín dụng đối với ngănh cơng
nghiệp chế biến
+/-
InLLP Tỷ lệ dự phòng rủi ro/Tổng dư nợ +
GDP - 0.119314*** 0.155478 0.0065 CPI 0.108061* 0.056612 0.0744 LOANGR 0.005721* 0.024121 0.0815 lnDNNN 0.006478** 0.009287 0.0495 lnCNCB 0.017049* 0.009149 0.0809 lnLLP 0.016278*** 0.004188 0.0013 lnLDR 0.019938* 0,034619 0.0768 R2 0,8553
***, **, *: có ý nghĩa thống kí tương ứng ở mức 1%, 5% vă 10%
Mau quan sât lă tập hợp câc số liệu về tỷ lệ nợ xấu (rủi ro tín dụng) vă câc biến độc lập theo dêy số thời gian, được phđn tích theo quý. Thời gian thu thập số liệu từ quý 1 năm 2009 đến quý 4 năm 2014. Số liệu được thu thập từ tổng hợp bâo câo tín dụng hăng quý của Vietinbank vă số liệu vĩ mô được tổng hợp từ bâo câo của tổng cục thống kí Việt Nam.