dụng tại câc NHTM
1.3.1. Nghiín cứu của quốc tế
Nghiín cứu của Irum Saba, Rehana Kouser, Muhammad Azeem (2012) đê nghiín cứu câc tâc động của GDP bình quđn đầu người, lêi suất vă tổng dư nợ trong giai đoạn 1985 - 2010 đến rủi ro tín dụng tại hệ thống ngđn hăng của Mỹ. Kết quả nghiín cứu đê chứng minh GDP bình quđn đầu người, lêi suất có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, tuy nhiín chiều hướng tâc động khơng rõ răng, tùy thuộc văo nhiều yếu tố khâc.
Nghiín cứu của Abedalfattah Zuhair Al-Abadallat vă Faris Nasif Al-Shibiri
(2013) đê đưa ra sự ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng GDP, quy mơ tăi sản, hiệu quả
tín dụng tại hệ thống ngđn hăng của Jordan trong giai đoạn 2006 - 2010. Ket quả đê lăm rõ hon việc rủi ro tín dụng lă một trong những rủi ro chính có ảnh hưởng nghiím trọng sự ổn định của câc ngđn hăng. Dự phịng rủi ro có tâc động ngược chiều với rủi ro tín dụng. Câc yếu tố như hiệu quả quản trị, địn bẩy tăi chính vă tỷ lệ cho vay trín vốn huy động có mối quan hệ dưong với rủi ro tín dụng. Tốc độ tăng trưởng GDP, quy mơ tăi sản có mối quan hệ khơng rõ rang với rủi ro tín dụng.
Nghiín cứu của Hasna Chaibi, Zied Ftiti (2014) đê thực hiện phđn tích tâc động của nhóm câc nhđn tố vĩ mô (lạm phât, tốc độ tăng trưởng GDP, lêi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ giâ) vă nhóm câc nhđn tố vi mơ (dự phịng rủi ro, địn bẩy tăi chính, khả năng thanh tôn, thu nhập ngoăi lêi, quy mơ, khả năng sinh lợi) tới rủi ro tín dụng tại Đức vă Phâp trong giai đoạn 2005 - 2010. Nghiín cứu đê chứng minh câc nhđn tố vĩ mơ ảnh hưởng mạnh đến rủi ro tín dụng, ngoại trừ tỷ giâ hối đôi. Câc nhđn tố như quy mơ vă lợi nhuận sẽ quyết định rất nhiều đến rủi ro tín dụng tại Đức vă Phâp.
Nghiín cứu của Bruna Skarica (2013) đê chỉ ra ảnh hưởng của GDP, tỷ lệ thất nghiệp vă lạm phât đến rủi ro tín dụng tại 7 nước tại Trung vă Đông Đu trong giai đoạn từ quý 3 - 2007 đến quý 3 - 2012. Nghiín cứu đê đưa ra kết luận rằng GDP có mối quan hệ ngược chiều với rủi ro tín dụng. Lạm phât có quan hệ tỷ lệ thuận với rủi ro tín dụng khi kết quả cho thấy lạm phât tăng sẽ kĩo theo nợ xấu tăng.
Nghiín cứu của Vasiliki Makri, Athanasios Tsagkanos, Athanasios Bellas (2013) đê nghiín cứu tâc động của nhóm câc nhđn tố vĩ mơ (tốc độ tăng GDP, tỷ lệ nợ công, tỷ lệ thất nghiệp, ...) vă nhóm câc nhđn tố vi mơ (tỷ lệ cho vay trín vốn huy đơng, ROA, ROE, ...) đến rủi ro tín dụng tại câc nước chđu Đu giai đoạn 2000 - 2008. Kết quả cho thấy câc nhđn tố vi mô lă câc nhđn tố chính tâc động mạnh đến rủi ro tín dung, lăm tăng nợ xấu trong khi câc nhđn tố vĩ mơ lă câc yếu tố bổ sung, có tâc động tưong đối tới rủi ro tín dụng.
Nghiín cứu của Iftekhar Hasan, Larry D.Wall (2003) đê nghiín cứu ảnh hưởng của tỷ lệ dư nợ trong tổng tăi sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thu nhập trước thuế vă dự
phịng rủi ro tín dụng đến rủi ro tín dụng tại Mỹ, Nhật, Canada vă nhiều nước khâc trong giai đoạn 1993 - 2000. Kết quả cho thấy câc nhđn tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại mỗi nước lă khâc nhau tùy thuộc văo mơ hình vă tình hình phât triển tại thị trường tăi chính của nước đó. Tuy nhiín, nhìn chung, tỷ lệ dư nợ trong tổng tăi sản sẽ có mỗi quan hệ thuận với rủi ro tín dụng, trong khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu vă tỷ lệ thu nhập trước thuế vă dự phòng rủi ro sẽ có mỗi quan hệ nghịch với rủi ro tín dụng.
Nghiín cứu của Muhammad Farhan, Ammara Sattar, Abrar Hussain Chaudhry,
Farreha Khalil (2012) đê phđn tích sự ảnh hưởng của lêi suất, cuộc khủng hoảng năng
lượng, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phât, tốc độ tăng trưởng GDP vă tỷ giâ tới rủi ro tín dụng tại hệ thống câc ngđn hăng ở Pakistan. Nhóm nghiín cứu đê khẳng định tốc độ tăng trưởng GDP có mối quan hệ đm với rủi ro tín dụng, trong khi câc yếu tố còn lại như lêi suất, cuộc khủng hoảng năng lượng, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phât, tỷ giâ có mối quan hệ dương với rủi ro tín dụng.
Nghiín cứu của Svetozar Tanaskovic, Maja Jandric (2014) đê mô tả sự ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ giâ, lạm phât đến rủi ro tín dụng tại câc nước chđu Đu giai đoạn 2006 - 2013. Câc tâc giả đê một lần nữa khẳng định tốc độ tăng trưởng GDP sẽ có tâc động ngược chiều tới rủi ro tín dụng trong khi tỷ giâ vă lạm phât sẽ có tâc động cùng chiều với rủi ro tín dụng.
Nghiín cứu của Asghar Ali, Kevin Daly (2010) đê đânh giâ sự ảnh hưởng của lêi suất, GDP, sản lượng cơng nghiệp, nợ cơng đến rủi ro tín dụng tại Mỹ vă Úc trong giai đoạn từ quý 1 - 1995 đến quý 2 - 2009. Câc tâc giả đê tìm ra sự giống nhau giữa Mỹ vă Úc khi ở cả 2 nước, rủi ro tín dụng đều có tỷ lệ nghịch với lêi suất, GDP trong khi sản lượng cơng nghiệp, nợ cơng sẽ có tâc động cùng chiều với rủi ro tín dụng.
1.3.2. Nghiín cứu của Việt Nam
Nghiín cứu của PGS.TS Trương Đơng Lộc (2010) đê phđn tích sự ảnh hưởng của khả năng tăi chính của người vay, đảm bảo tiền vay, lĩnh vực ngănh nghề cho vay, giâm
sât nợ vay, kinh nghiệm của CBTD, kinh nghiệm của người vay đến rủi ro tín dụng của câc ngđn hăng thương mại nhă nước ở khu vực đồng bằng sơng Cửu Long.
Nghiín cứu của Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Minh Kiều (2015) đê xâc định nhóm yếu tố đặc điểm ngđn hăng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại câc NHTM Việt Nam bằng câch sử dụng phưong phâp hồi quy bình phưong nhỏ nhất (OLS). Nghiín cứu đưa ra một số gợi ý đối với nhă đầu tư câ nhđn vă giúp câc nhă quản lí ngđn hăng nhận diện tâc động tiíu cực của câc yếu tố đặc điểm ngđn hăng đến rủi ro tín dụng nhằm kiểm sơt tốt câc tâc động từ việc đẩy mạnh cho vay. Dữ liệu trong nghiín cứu được thu thập từ số liệu trong bâo câo tăi chính của 32 NHTM VN từ năm 2010 đến 2013. Nghiín cứu đê tìm ra câc yếu tố tâc động đến rủi ro tín dụng lă: Tăng trưởng tín dụng, quy mơ dư nợ, vă tỉ lệ chi phí hoạt động trín thu nhập hoạt động cho vay.
Nghiín cứu của Th.s Lí Bâ Trực (2015) đê xâc định câc nguyín nhđn ảnh hưởng đến nợ xấu tại hệ thống NHTM Việt Nam dựa trín số liệu thu thập trong 7 năm bằng mơ hình bình phương tổng thể (GLS) trong giai đoạn 2006 - 2012. Kết quả nghiín cứu đê tìm ra mối quan hệ ngược chiều giữa tăng trưởng GDP, lạm phât, tỷ giâ, tăng trưởng tín dụng tới nợ xấu vă mối quan hệ thuận chiều giữa lêi suất cho vay, tăng trưởng giâ bất động sản, tăng trưởng mạng lưới tới nợ xấu. Quy mơ tăi sản khơng có ảnh hưởng gì đến nợ xấu.
Tóm lại, ở Việt Nam hiện nay vẫn cịn rất ít câc băi nghiín cứu về câc nhđn tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngđn hăng thưong mại, đặc biệt lă câc nghiín cứu về NHTMCP Cơng thương Việt Nam. Chính vì lí do năy mă băi khóa luận năy của em sẽ cố gắng xâc định câc nhđn tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam