hình với xu hướng ngược chiều, với kết quả trín cho thấy, nếu GDP tăng 1% tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank giảm 11,93% với độ tin cậy trín 99,35% . Biến thứ hai lă biến CPI có ảnh hưởng cùng chiều với mức ý nghĩa thống kí cao, độ tin cậy trín 92,56%, kết quả cho biết nếu CPI tăng 1% thì nợ xấu tăng 10,8%.
Câc biến phản ânh thuộc tính của danh mục cho vay
Thứ nhất, biến tăng trưởng dư nợ cho vay của Vietinbank LOANGR giống với giả
định kỳ vọng ban đầu có mối quan hệ chặt chẽ vă mối quan hệ dương với biến phụ thuộc NPL với độ tin cậy 91,85%. Điều năy cho biết nếu tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay tăng
1% thì tỷ lệ nợ xấu trong kỳ sẽ tăng 0,57%. Điều năy chứng tỏ một phần khơng nhỏ tín dụng trong giai đoạn tăng trưởng nhanh của câc NHTM Việt Nam được sử dụng để tăi trợ cho những mục đích cho vay rủi ro cao.
Thứ hai, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhă nước, với giả định trín thì cho vay
doanh nghiệp nhă nước tỷ lệ thuận với rủi ro tín dụng của Vietinbank, kết quả kiểm định đê khẳng định giả thiết ban đầu với độ tin cậy 95.05%. Nếu như Vietinbank tập trung cho vay văo DNNN tăng 1% thì nợ xấu sẽ tăng 6,65%. Như vđy, điều năy chứng tỏ việc Vietinbank tập trung cho vay với DNNN sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đặc biệt lă trong điều kiện kinh tế đang vơ cùng khó khăn như hiện nay.
Thứ ba, dư nợ cho vay theo lĩnh vực công nghiệp chế biến của Vietinbank. Như
giả định ban đầu biến tỷ lệ nợ xấu cho vay đối với lĩnh vực cơng nghiệp chế biến có ảnh hưởng chưa xâc định so với tổng dư nợ của Vietinbank kết quả đê khẳng định chúng có ảnh hưởng cùng chiều với nhau với độ tin cậy 91,91%. Như vậy nếu Vietinbank tập trung cho vay vă lĩnh vực cơng nghiệp chế biến tăng 1% thì nợ xấu sẽ tăng 1,7%. Điều năy chứng tỏ việc tập trung tỷ trọng cho vay lớn với lĩnh vực cơng nghiệp chế biến có thể khiến cho rủi ro tín dụng của Vietinbank tăng lín, đặc biệt lă trong giai đoạn kinh tế suy thoâi như hiện nay.
Thứ tư, tỷ lệ dự phòng rủi ro trong tổng dư nợ, đúng với giả định ban đầu, tỷ lệ dự
phòng rủi ro tỷ lệ thuận với rủi ro tín dụng, kết quả kiểm định đê khẳng định giả thuyết với độ tin cậy rất cao 99,87%. Nếu Vietinbank trích lập dự phịng thím 1% thì nợ xấu sẽ tăng 1,63%. Như vậy, với việc câc NH đang phải chủ động trích lập dự phịng rủi ro khâ lớn theo quy định mới như hiện nay thì nguy cơ nợ xấu của Vietinbank tăng lín lă rất cao.
Thứ năm, tỷ lệ dư nợ cho vay trong tổng tăi sản, với giả thuyết tỷ lệ dư nợ cho vay
trong tổng tăi sản có mối quan hệ dương với rủi ro tín dụng, kết quả kiểm định đê khẳng định giả thuyết năy lă đúng với độ tin cậy 92,32%. Nếu dư nợ cho vay trong tổng tăi sản tăng thím 1% thì nợ xấu sẽ tăng 1,99%. Điều năy cho thấy việc sử dụng nhiều vốn huy
động để cho vay có thể khiến cho nợ xấu của NH tăng theo, đồng thời khả năng thanh khoản của NH khi bị rút tiền gửi đột ngột giảm xuống.
Như vậy, qua câc phđn tích ở trín vă mơ hình kiểm định câc nhđn tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Vietinbank, câc nhđn tố ảnh hướng đến rủi ro tín dụng bao gồm câc biến vĩ mơ như GDP vă CPI; câc biến thuộc danh mục cho vay bao gồm tốc độ tăng trưởng dư nợ, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhă nước, dư nợ cho vay công nghiệp chế biến, tỷ lệ dự phòng rủi ro, tỷ lệ dư nợ trong tổng tải sản. Câc nhđn tố tâc động cùng chiều bao gồm: CPI, tốc độ tăng trưởng dư nợ, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhă nước, tỷ lệ dư nợ trong tổng tải sản, dư nợ cho vay công nghiệp chế biến; câc nhđn tố tâc động ngược chiều bao gồm: GDP, tỷ lệ dự phòng rủi ro.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Chương 2 đê tập trung văo:
• Giới thiệu về Vietinbank, những đặc trưng trong hoạt động của Vietinbank trong
quâ trình phât triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank giai đoạn 2007- 2013.
• Đưa ra thực trạng rủi ro tín dụng của Vietinbank giai đoạn 2009-2014.
• Phđn tích câc nhđn tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietinbank vă kiểm chứng
lại bằng việc kiểm định mơ hình kinh tế lượng từ đó đânh giâ được câc nhđn tố tâc động cùng chiều với rủi ro tín dụng bao gồm: CPI, tốc độ tăng trưởng dư nợ, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhă nước, tỷ lệ dư nợ trong tổng tải sản, dư nợ cho vay công nghiệp chế biến; câc nhđn tố tâc động ngược chiều với rủi ro tín dụng bao gồm: GDP, tỷ lệ dự phịng rủi ro.
CHƯƠNG 3
KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÂP NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG