1.2. Qu ản tr ủi ro trong thanh toán qu tế
1.2.4.2. Nhân tố khách quan
Dù các NH có ựầy ựủ khả năng về nguồn nhân tài vật lực và các yếu tố chủ quan khác nhưng môi trường pháp lý, kinh tế xã hội khơng thuận lợi thì năng lực quản trị rủi ro dù ựược ựánh giá cao cũng không thể trở thành hiện thực và khơng thể ựóng góp hiệu quả cho hoạt ựộng kinh doanh NH.
1.2.4.2.1.Nhận thức của khách hàng
Nhận thức của khách hàng cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng ựến quản trị rủi ro trong hoạt ựộng TTQT. Bởi lẽ những suy tắnh và hành vi giao dịch của khách hàng góp phần nhất ựịnh vào rủi ro, chia sẻ rủi ro và ựặc biệt là hành vi phản ứng của khách hàng khi rủi ro xảy ựến. Ở những nước có trình ựộ nhận thức cao, thị trường tài chắnh phát triển các hoạt ựộng quản trị rủi ro khơng chỉ có ý nghĩa mà cịn rất ựược chú trọng phát triển. Khách hàng dù là các cá nhân cũng có thể áp dụng các cơng cụ phịng chống rủi ro ựể bảo vệ lợi ắch của bản thân và góp
20
phần bảo ựảm an toàn cho thị trường. Trái lại, ở những nhận thức của khách hàng hạn chế, dễ nảy sinh tâm lý hoảng loạn sẽ tác ựộng không thuận lợi ựến năng lực và hiệu quả quản trị rủi ro của các NHTM.
1.2.4.2.2.Các rào cản thương mại
Sự thay ựổi về cơ chế, chắnh sách kinh tế ựối ngoại của một quốc gia như những quy ựịnh về dự trữ ngoại hối, các quy ựịnh về thuế, chắnh sách thương mại, các ựiều kiện về chất lượng hàng hóa, các tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm.. hoặc ựơn giản là do môi trường pháp lý, nền kinh tế của một quốc gia chưa ổn ựịnh và thường xuyên thay ựổi khiến cho các bên ựối tác khơng dự ựốn trước ựược, ảnh hưởng ựến khả năng thanh toán. để thực hiện các cam kết khi hội nhập với nền kinh tế thế giới, các nước không thể bảo hộ thị trường trong nước bằng thuế quan, thì các biện pháp phi thuế quan sẽ ựược sử dụng một cách triệt ựể hơn cũng sẽ gây ra những rủi ro không nhỏ ựối với hoạt ựộng XNK và TTQT.
Ở một số nước trên thế giới, các hoạt ựộng mua bán khống, mua bán kỳ hạn phái sinh ngoại hối và lãi suất chưa ựược phép tiến hành hoặc chưa ựược luật pháp thừa nhận và như vậy các NHTM có khả năng và dù muốn cũng khơng thể sử dụng các nghiệp vụ ựó ựể phịng chống rủi ro. Trái lại, việc phòng chống rủi ro phải tuân thủ theo các quy ựịnh của Ngân hàng Trung ương hay của các cơ quan chức năng của nhà nước. Trong những trường hợp như vậy, năng lực quản trị rủi ro của các NHTM hầu như không phát huy tác dụng do vậy không ựược chú trọng và củng cố. 1.2.4.2.3.Sự biến ựộng của thị trường tài chắnh trong nước và ngoài nước
Sự phát triển của thị trường tài chắnh nói chung và tiền tệ liên NH nói riêng là yếu tố quan trọng thứ hai ựối với việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro của NHTM. Hầu hết các hoạt ựộng của NHTM ựều có quan hệ với nhau và các NH thường xuyên giao dịch trên thị trường tiền tệ. Những hoạt ựộng của thị trường tiền tệ ngày nay trở thành ựiều kiện sống còn của các NHTM, bởi lẽ thị trường này không chỉ là cơ sở hình thành lãi suất, tỷ giá mà cịn là nơi ựáp ứng nhu cầu về khả năng thanh tốn và thực hiện tồn bộ các nghiệp vụ phái sinh ựể phòng chống rủi
ro. Giống như ựiều kiện về môi trường pháp lý, nếu thị trường tiền tệ liên NH không phát triển, năng lực quản trị rủi ro trở nên khơng hồn tồn có ý nghĩa.
1.2.5.Sự cần thiết phải quản trị rủi ro thanh toán quốc tế trong hoạt ựộng kinh doanh của các Ngân hàng thương mại
1.2.5.1. Xuất phát từ hậu quả của rủi ro trong hoạt ựộng kinh doanh của ngân hàng thương mại
Rủi ro trong TTQT là những rủi ro về kinh tế phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt ựộng TTQT, nó do các nguyên nhân phát sinh từ quan hệ giữa các bên tham gia TTQT hoặc do những nhân tố khách quan khác gây nên. Rủi ro trong TTQT gây ra những hậu quả không lường cho các bên tham gia TTQT:
1.2.5.1.1.Uy tắn của ngân hàng suy giảm ựáng kể
Khi phát sinh rủi ro thì uy tắn của NH bị suy giảm ựáng kể. Cụ thể:
- Uy tắn giữa NH với các NH khác: khi phát sinh rủi ro uy tắn của NH bị giảm sút nên các NH khác hạn chế giao dịch thanh tốn với NH này ựể phịng tránh rủi ro dây chuyền có thể xảy ựến với NH mình nếu vẫn tiếp tục quan hệ giao dịch.
- Uy tắn của NH với khách hàng nước ngoài: khi ký hợp ựồng ngoại thương khách hàng nước ngồi sẽ chỉ ựịnh khơng phát hành và thanh toán giao dịch qua NH này. Hoạt ựộng NH là hoạt ựộng ựịi hỏi yếu tố an tồn cao do vậy khi xảy ra rủi ro, các NH nước ngoài và khách hàng ựều khơng muốn thanh tốn qua NH này do yếu tố tâm lý và quyền lợi của họ.
- Uy tắn của NH với khách hàng trong nước: khi phát sinh rủi ro thì các khách hàng trong nước sẽ chuyển thanh tốn và mở L/C sang một NH có uy tắn hơn, bên cạnh ựó các khách hàng không chỉ hạn chế giao dịch các nghiệp vụ quốc tế với NH mà cịn có xu hướng giảm sút và có thể rút tất cả các giao dịch với NH ựể phịng tránh rủi ro cho chắnh mình.
1.2.5.1.2.Thiệt hại về kinh tế
Khi phát sinh rủi ro, ngồi sự giảm sút uy tắn, NH cịn phải gánh chịu những mất mát về kinh tế:
Khi phát sinh rủi ro, nếu NH cam kết trả thay cho khách hàng thì sẽ thiệt hại về mặt vật chất cho NH và từ ựó ảnh hưởng ựến nguồn vốn phục vụ cho hoạt ựộng kinh doanh của NH. đây chỉ là những rủi ro kinh tế trước mắt còn về lâu dài, rủi ro chắnh là tác nhân lớn làm giảm lợi nhuận trong tương lai của NH do rủi ro ựã làm các khách hàng và NH khác hạn chế giao dịch. Bên cạnh ựó, trong một số trường hợp, ựể bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và bản thân NH, NH phải ựưa vụ án ra giải quyết ở tịa án các nước có liên quan, vì thế ngồi sự tốn kém về kinh tế còn mất thời gian, cơng sức mà chưa chắc ựã có ựược sự cơng bằng. Trên thực tế, nhiều vụ việc xảy ra gây thiệt hại cho các bên tham gia TTQT và gây phương hại ựến lợi ắch của các quốc gia. Hậu quả phát sinh rủi ro trong TTQT rất nặng nề, các NHTM phải có nhiều giải pháp quản trị rủi ro ựể hạn chế tốt nhất mọi rủi ro có thể xảy ra.
Tóm lại, trong hoạt ựộng thanh toán của NH nếu ựể xảy ra bất kỳ rủi ro gì và xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân gì ựi nữa thì nó cũng gây khơng ắt khó khăn cho các NH về mặt tài chắnh, uy tắn của NH và ảnh hưởng ựến doanh số hoạt ựộng kinh doanh của NH trong tương lai. Do vậy, quản trị rủi ro trong TTQT ựược các NHTM ựặt lên hàng ựầu.
1.2.5.2. Năng lực quản trị rủi ro tốt là ựiều kiện quan trọng ựể nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ựộng kinh doanh của ngân hàng thương mại
Giữa năng lực quản trị rủi ro và hiệu quả hoạt ựộng kinh doanh có mối quan hệ tác ựộng thúc ựẩy lẫn nhau. Hoạt ựộng kinh doanh ựược mở rộng và phát triển là ựiều kiện cần thiết cho việc nâng cao doanh thu và lợi nhuận của NH, song nếu tổn thất xảy ra tương ứng thì lợi nhuận của NH mãi mãi chỉ là Ộdự tắnhỢ. Do vậy, quản trị rủi ro tốt là ựiều kiện bảo ựảm cho hiệu quả kinh doanh của NH và nhờ vào hiệu quả kinh doanh cao, NH có ựiều kiện chú trọng và củng cố năng lực quản trị rủi ro. Ngày nay, người ta coi quản trị rủi ro là một nội dung của quản trị kinh doanh NHTM và là một yêu cầu ựối với các cấp lãnh ựạo, những người chịu trách nhiệm quản trị và ựiều hành NH. Vì vậy, nâng cao năng lực quản trị rủi ro có ý nghĩa quan trọng ựối với nâng cao chất lượng quản trị kinh doanh của các NHTM.
1.3. Kinh nghiệm từ quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại trên thế giới và bài học thực tế vận dụng vào Việt Nam hàng thương mại trên thế giới và bài học thực tế vận dụng vào Việt Nam 1.3.1. Kinh nghiệm từ quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại trên thế giới
Các NH lớn ở nước ngoài ựều rất chú trọng ựến việc quản trị rủi ro trong hoạt ựộng NH kể cả rủi ro trong TTQT. Họ có rất nhiều ưu thế trong hoạt ựộng quản trị rủi ro trong TTQT vì có thời gian hoạt ựộng lâu dài, ựúc kết ựược nhiều kinh nghiệm, có hệ thống chi nhánh ở nhiều quốc gia, có nhiều nhân viên lâu năm giàu kinh nghiệmẦ Vì vậy những kinh nghiệm mà các NH lớn ở nước ngoài ựúc kết sẽ mang lại nhiều bài học cho các NH Việt Nam trong công tác quản trị rủi ro trong TTQT.
1.3.1.1. Phân loại khách hàng
Các NH nước ngồi có nhiều tiêu chuẩn ựể phân loại khách hàng có tình hình tài chắnh tốt, trung bình và xấu.Tùy theo mỗi NH mà có hệ thống tiêu chuẩn phân loại khác nhau. Khi tiến hàng giao dịch với một khách hàng, NH sẽ phân loại khách hàng ựó thuộc nhóm khách hàng nào. đối với khách hàng có tình hình tài chắnh tốt sẽ ựược cấp hạn mức tắn dụng, hạn mức chiết khấu, bảo lãnh mở thư tắn dụng có thể ký quỹ là 0%. đối với khách hàng có tình hình tài chắnh trung bình sẽ ựược cấp hạn mức chiết khấu có truy ựòi, hạn mức bảo lãnh mở thư tắn dụng có ký quỹ. đối với khách hàng có tình hình tài chắnh xấu sẽ khơng ựược cấp hạn mức tắn dụng hoặc phải trình lên hội ựồng tắn dụng. Có ựược bước chuẩn bị ban ựầu tốt sẽ giảm thiểu ựược rủi ro cho NH sau này.
1.3.1.2. Sử dụng các thỏa thuận cho giao dịch thanh toán quốc tế trong hợp ựồng, cam kết và biểu mẫu
Khi các NH tham gia vào các giao dịch tắn dụng cũng như các giao dịch tắn dụng chứng từ ựều có những hợp ựồng, thỏa thuận với khách hàng ựược soạn thảo một cách chặt chẽ. Các hợp ựồng, thỏa thuận ựó có thể là hợp ựồng cấp bảo lãnh, hợp ựồng chiết khấu, thỏa thuận về ký quỹ thư tắn dụng, các mẫu ựơn xin mở thư tắn dụng, phát hành thư bảo lãnh nhận hàng của khách hảng. Trong các hợp ựồng, thỏa thuận này, các NH thường ựưa các ựiều khoản ràng buộc trách nhiệm của
khách hàng khi có rủi ro xảy ra ựể giảm thiểu trách nhiệm của NH. Các NH lớn thường có một bộ phận hoặc phòng ban chuyên soạn thảo các hợp ựồng và mẫu biểu ựể khi có rủi ro xảy ra NH có ựủ căn cứ ựể giảm thiểu trách nhiệm của mình. 1.3.1.3. Chức năng thơng tin về các khách hàng của phòng quan hệ quốc tế
Các NH nước ngoải thường có rất nhiều chi nhánh ở nhiều nước. Phòng quan hệ quốc tế của họ thường có những cẩm nang về nghiệp vụ ựể bảo ựảm các giao dịch hằng ngày luôn chắnh xác và hiệu quả. Nhưng cẩm nang này luôn ựược sửa ựổi, bổ sung cho phù hợp với ựặc trưng mỗi nước, mỗi chi nhánh. Ngồi ra phịng quan hệ quốc tế luôn thực hiện cảnh báo cho các chi nhánh về các rủi ro quốc gia và rủi ro NH khi giao dịch với chắnh phủ, doanh nghiệp và tổ chức tài chắnh (bao gồm chi nhánh của NH) tại một quốc gia. Tùy theo mức ựộ rủi ro mà các chi nhánh nên tránh hoặc chỉ giới hạn ở những khách hàng có tình hình tài chắnh tốt, hoặc tuyệt ựối tránh giao dịch với một nước thường có chiến tranh, xung ựột chắnh trị, khủng hoảng kinh tế, hoặc các tổ chức tài chắnh hay bị phá sản, phong tỏa tài sản, ựình trệ kinh doanhẦ
Vắ dụ về danh sách các nước bị Mỹ cấm vận của các NHTM ở Việt Nam ựể hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp XNK khi nhận và thanh toán tiền cho những khách hàng ở các nước này.
1.3.1.4. Áp dụng công nghệ và ựào tạo con người
Các NH nước ngồi thường sử dụng các chương trình quản lý với kỹ thuật và công nghệ rất hiện ựại ựể giảm bớt những rủi ro liên quan ựến công nghệ. Các chi nhánh của NH ở bất kỳ ựâu ựều có thể truy cập thơng tin của khách hàng, NH phục vụ cho nghiệp vụ của mình nên giảm dược rủi ro do thiếu thơng tin. Ngoài ra, các NH này ựều có các chương trình ựào tạo nhân sự bài bản bằng những khóa huấn luyện dài hạn ở trung tâm ựào tạo ở Hội sở, trao ựổi thông tin ở các chi nhánh, học hỏi kinh nghiệm tổ chức quản lý của nhau.
Chẳng hạn CitiBank là NH hàng ựầu có ựội ngũ huấn luyện chuyên nghiệp, các nhân viên cao cấp, có chuyên viên tư vấn nghiệp vụ có thể giải ựáp các tình huống phức tạp cho các chi nhánh. Do vậy, nhân viên của họ làm việc chuyên
nghiệp, tác phong nhanh nhẹn, thao tác thuần thục. Họ luôn ựặt chất lượng công việc lên vị trắ hàng ựầu.
1.3.2. Bài học thực tế vận dụng vào Việt Nam
Qua tìm hiểu những kinh nghiệm quản trị rủi ro trong TTQT của các NHTM trên thế giới có thể thấy họ rất coi trọng chất lượng cũng như trình ựộ kinh nghiệm của ựội ngũ nhân viên TTQT và những hợp ựồng, thỏa thuận với khách hàng ựược soạn thảo một cách chặt chẽ. Mỗi NH trên thế giới ựều có mơ hình chức năng và kinh nghiệm hoạt ựộng khác nhau. Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm này của các NH nhưng tùy vào mơ hình và ựiều kiện riêng có của mình mà có các giải pháp cụ thể trong việc phịng ngừa xử lý rủi ro trong TTQT. Tuy nhiên chúng ta có rút ra nhưng bài học chung nhất cho các NH trong việc quản trị rủi ro trong TTQT là phải phân loại khách hàng, phát huy hiệu quả hoạt ựộng của phòng quan hệ quốc tế và không ngừng phát triển công nghệ thông tin NH.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1:
Trong chương 1, luận văn ựã tập trung nghiên cứu những vấn ựề sau:
Trình bày các loại rủi ro trong các phương thức TTQT
Tìm hiểu quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế qua khái niệm, nội dung của quản trị rủi ro, nhận dạng rủi ro, kiểm soát rủi ro, lựa chọn kỹ thuật phòng ngừa rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro, trình bày các nhân tố ảnh hưởng ựến quản trị rủi ro trong TTQT.
Kinh nghiệm từ quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại trên thế giới và bài học thực tế vận dụng vào Việt Nam. đây là những cơ sở lý luận ựể ựịnh hướng cho quá trình phân tắch ựánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt ựộng TTQT tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn trong chương 2.
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN
2.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn:
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển:
Ngày 26/12/2011, Thống ựốc NHNN chắnh thức cấp giấy phép số 238/GP Ờ NHNN về việc thành lập và hoạt ựộng NH TMCP Sài Gòn trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 NH: NH TMCP Sài Gòn (SCB), NH TMCP đệ Nhất (Ficombank), NH TMCP Việt Nam Tắn Nghĩa (TinNghiabank). NH TMCP hợp nhất chắnh thức ựi vào hoạt ựộng ngày 01/01/2012.
đây là bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển của cả ba NH, ựánh dấu sự thay ựổi về qui mô và tổng tài sản, kỹ thuật, cơng nghệ, mạng lưới chi nhánh và trình ựộ chun mơn của tập thể nhân viên. Trên cơ sở kế thừa những thế mạnh của