2.3. Thực trạng quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng
2.3.4. Giám sát rủi ro trong thanh toán quốc tế
SCB dự ựoán mức ựộ thiệt hại bằng cách thực hiện so sánh giữa các rủi ro ựã xảy ra và thiệt hại mà các rủi ro ựó gây ra kết hợp với việc nghiên cứu kỹ lưỡng kết quả kinh doanh và tiềm lực tài chắnh của các DN XK. Từ ựó tắnh ra các thiệt hại nếu như các rủi ro xảy ra. Tổn thất nghiêm trọng nhất xảy ựến với SCB là các tổn thất khi thực hiện cho vay tắn dụng XK. Do ựó SCB ựã ựưa ra hạn mức tắn dụng cho mỗi DN có nhu cầu vay tắn dụng ựể phòng ngừa rủi ro cho NH.
Vắ dụ: một doanh nghiệp muốn vay vốn thực hiện sản xuất hàng XK, SCB yêu cầu doanh nghiệp cần có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả ựược SCB thẩm ựịnh và chấp thuận cho vay. Nhà XK có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự ựầy ựủ. Ngoài ra, nhà XK phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt ựộng hợp pháp tại Việt Nam ựối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc ựối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn. Mức vốn cho vay tối ựa bằng 85% giá trị hợp ựồng XK ựã ký hoặc giá trị L/C ựối với cho vay trước khi giao hàng hoặc trị giá hối phiếu hợp lệ ựối với cho vay sau khi giao hàng. Mức vốn cho vay ựối với từng trường hợp do SCB quyết ựịnh theo quy ựịnh của NHNN Việt Nam. Thời hạn cho vay xác ựịnh theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với ựặc ựiểm của từng hợp ựồng XK và khả năng trả nợ của nhà XK nhưng không quá 12 tháng. Trường hợp cần thiết, thời hạn cho vay trên 12 tháng thì nhà XK mới ựủ ựiều kiện thực hiện hợp ựồng XK, SCB ựề nghị Bộ Tài chắnh xem xét, quyết ựịnh.
Sau khi ựã nghiên cứu kỹ lưỡng và nhận thấy DN ựủ ựiều kiện vay vốn, NH mới tiến hành cho vay vốn ựể phục vụ doanh nghiệp thực hiện XK. Từ ựó NH có thể dự ựốn chắnh xác mức ựộ thiệt hại nếu như có xảy ra rủi ro.
Tại SCB, việc giám sát rủi ro trong thanh toán XK ựược thực hiện bởi giám ựốc phòng TNTTTM, phòng quản lý rủi ro vận hành, phòng quản lý rủi ro tắn dụng và ban lãnh ựạo SCB. Trong những năm qua, SCB ựã thực hiện:
+ Giám sát hàng ngày các hoạt ựộng thanh tốn có rủi ro và giá trị cao ựể kiểm tra tắnh tuân thủ với các chắnh sách và chỉ thị của NH.
+ Trao ựổi thông tin giữa các bộ phận quản lý rủi ro và ban lãnh ựạo ựể thu thập ý kiến phản hồi về các chiến lược quản trị rủi ro trong hoạt ựộng kinh doanh quốc tế.
+ đảm bảo các hạn mức rủi ro không bị vượt quá.
+ đánh giá các tổn thất tắn dụng tiềm tàng, và lập ựủ dự phòng ngay từ giai ựoạn ựầu.