ĐVT: %
Tên biến Số quan sát Giá trị trung bình Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Độ lệch chuẩn RRTD 228 1.64 4.85 0.01 0.67 GDP 228 6.07 6.81 5.25 0.54 TN 228 2.32 2.90 1.96 0.29 LP 228 6.67 18.68 0.88 4.86 TT_HT 228 19.16 45.33 11.13 9.67 NX(01) 228 2.25 11.11 0.14 1.52 ROE(01) 228 8.83 28.46 0.07 6.12 HQ 228 52.81 92.74 22.71 13.56 QM 228 18.27 20.91 15.02 1.13 TT 228 27.71 126.14 -24.59 25.39 ĐB 228 9.74 33.24 3.46 4.64 CV 228 52.63 80.84 19.10 12.56
Bảng 4.1 cho thấy thống kê mô tả về các giá trị trung bình, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, mức độ sai số của các biến trong mơ hình nghiên cứu. Cụ thể như sau:
Rủi ro tín dụng của các ngân hàng TMCP dao động từ mức thấp nhất là 0.01% (năm 2016 của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam) và cao nhất là 4.85% (năm 2011 của Ngân Hàng TMCP Sài Gịn). Rủi ro tín dụng trung bình là 1.64% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của rủi ro tín dụng là 0.67%.
Tăng trưởng kinh tế dao động từ mức thấp nhất là 5.25% (năm 2012) và cao nhất là 6.81% (năm 2017). Tăng trưởng kinh tế trung bình là 6.09% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của tốc độ tăng trưởng kinh tế là 0.55%.
Thất nghiệp dao động từ mức thấp nhất là 1.96% (năm 2012) và cao nhất là 2.33% (năm 2015). Thất nghiệp trung bình là 2.19% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của thất nghiệp là 0.12%.
Lạm phát dao động từ mức thấp nhất là 0.88% (năm 2015) và cao nhất là 18.68% (năm 2011). Lạm phát trung bình là 6.37% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của lạm phát là 5.23%.
Tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống dao động từ mức thấp nhất là 11.13% (năm 2012) và cao nhất là 20.12% (năm 2015). Tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống trung bình là 14.97% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống là 2.80%.
Nợ xấu của các ngân hàng TMCP dao động từ mức thấp nhất là 0.14% (năm 2016 của Ngân Hàng TMCP Bản Việt) và cao nhất là 11.11% (năm 2011 của Ngân Hàng TMCP Sài Gịn). Nợ xấu trung bình là 2.25% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của nợ xấu là 1.52%.
Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP dao động từ mức thấp nhất là 0.07% (năm 2013 của Ngân Hàng TMCP Quốc Dân) và cao nhất là 28.46% (năm 2009 của Ngân Hàng TMCP Á Châu). Hiệu quả kinh doanh trung bình là 8.83% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của hiệu quả kinh doanh là 6.12%.
Sự yếu kém trong quản lý thể hiện qua chi phí hoạt động. Chi phí hoạt động của các ngân hàng TMCP dao động từ mức thấp nhất là 22.71% (năm 2010 của Ngân
Hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương) và cao nhất là 92.74% (năm 2013 của Ngân Hàng TMCP Quốc Dân). Chi phí hoạt động trung bình là 52.81% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của chi phí hoạt động là 13.56%.
Quy mô của các ngân hàng TMCP dao động từ mức thấp nhất là 15.02 (năm 2009 của Ngân Hàng TMCP Bản Việt) và cao nhất là 20.91 (năm 2017 của Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam). Quy mô của các ngân hàng TMCP trung bình là 18.27 và độ lệch chuẩn đo lường biến động của quy mơ là 11.13.
Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng TMCP dao động từ mức thấp nhất là - 24.59% (năm 2012 của Ngân Hàng TMCP Hàng Hải) và cao nhất là 126.14% (năm 2010 của Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á). Tăng trưởng tín dụng trung bình là 27.71% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của tăng trưởng tín dụng là 25.39%.
Địn bẩy tài chính của các ngân hàng TMCP dao động từ mức thấp nhất là 3.46% (năm 2017 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn) và cao nhất là 33.24% (năm 2013 của Ngân Hàng TMCP Bản Việt). Địn bẩy tài chính trung bình là 9.74% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của địn bẩy tài chính là 4.64%.
Quy mơ cho vay của các ngân hàng TMCP dao động từ mức thấp nhất là 19.10% (năm 2011 của Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á) và cao nhất là 80.84% (năm 2009 của Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương). Quy mơ cho vay trung bình là 52.63% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của quy mơ cho vay là 12.56%.
2.2.2.2. Phân tích mối tương quan giữa các biến
Mối quan hệ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc được xem xét thông qua việc phân tích hệ số tương quan Pearson (ký hiệu là r). Trị tuyệt đối của r cho biết mức độ kết hợp tuyến tính giữa 2 biến định lượng. Giá trị tuyệt đối của r tiến gần đến 1 khi hai biến có mối tương quan tuyến tính chặt chẽ. Giá trị r = 0 chỉ ra rằng hai biến khơng có mối liên hệ tuyến tính.