1 .TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
6. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI
2.2. Phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng
2.2.2.5. Kiểm định các vi phạm giả thuyết
Kiểm định đa cộng tuyến
Bảng 2.6: Kiểm định đa cộng tuyến Biến VIF=1/(1- R2phụ) Biến VIF=1/(1- R2phụ) GDP 2.440395 < 10 TN 14.90377 > 10 LP 1.798533 < 10 TT_HT 15.15508 < 10 NX(-1) 1.169528 < 10 ROE(-1) 2.132379 < 10 HQ 2.095885 < 10 QM 3.417747 < 10 TT 1.471277 < 10 ĐB 3.021541 < 10 CV 1.319426 < 10
Nguồn: Kết quả từ phần mềm eviews 8.1
Bảng 4.6 cho thấy kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến thông qua phương pháp nhân tử phóng đại (VIF). Cụ thể, chỉ số VIF của các biến độc lập đều bé hơn 10 ngoại trừ biến TN. Các biến độc lập trong mơ hình khơng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến sau khi loại bỏ biến TN và mơ hình tác giả xây dựng là phù hợp.
Kiểm định phương sai của sai số thay đổi
Tác giả thực hiện kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi bằng kiểm định White. Nếu Prob. Chi-Square < 0.05 nên bác bỏ giả thuyết H0 (H0: mơ hình khơng có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi).
Bảng 2.7: Kiểm định phương sai của sai số thay đổi Kiểm định phương sai của sai số thay đổi Kiểm định phương sai của sai số thay đổi
Obs*R-squared 104.9457
Prob.Chi-quare 0.0010
Nguồn: Kết quả từ phần mềm Eviews 8.1
Bảng 4.7 cho thấy kết quả kiểm định phương sai của sai số thay đổi thông qua kiểm định White. Kết quả cho thấy Prob.Chi-quare = 0.0010 < 0,05 nên ta bác bỏ giả
thuyết H0 (H0: mơ hình khơng có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi). Vì vậy, mơ hình có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.
Kiểm định tự tương quan
Tác giả thực hiện kiểm định hiện tượng tự tương quan bằng kiểm định Breush & Godfrey, nếu Prob. Chi-Square < 0,05 nên bác bỏ giả thuyết H0 (H0: mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan).
Bàng 2.8: Kiểm định tự tương quan Kiểm định tự tương quan Kiểm định tự tương quan
Obs*R-squared 41.59328
Prob.Chi-quare 0.0000
Nguồn: Kết quả từ phần mềm Eviews 8.1
Bảng 4.8 cho thấy kết quả kiểm định tự tương quan thông qua kiểm định Breush & Godfrey. Kết quả cho thấy Prob.Chi-quare = 0.0000 < 0,1 nên bác bỏ giả thuyết H0 (H0: mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan). Vì vậy, mơ hình có tồn tại tự tương quan chuỗi.
Kiểm định phân phối chuẩn phần dư
Tác giả thực hiện kiểm định phân phối chuẩn phần dư bằng biểu đồ Histogram và kiểm định hệ số Jarque - Bera, nếu Probability < α = 0.05 nên bác bỏ giả thuyết H0 (H0: Phần dư có phân phối chuẩn).
Biểu đồ 2.2: Phân phối chuẩn phần dư
0 4 8 12 16 20 24 28 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Series: Residuals Sample 1 252 Observations 228 Mean -4.85e-16 Median -0.096943 Maximum 2.139149 Minimum -1.642738 Std. Dev. 0.570044 Skewness 0.991662 Kurtosis 4.975639 Jarque-Bera 74.44889 Probability 0.000000
Nguồn: Kết quả từ phần mềm Eviews 8.1
Biểu đồ 4.1 cho thấy kết quả kiểm định phân phối chuẩn phần dư bằng biểu đồ Histogram và kiểm định hệ số Jarque - Bera. Kết quả cho thấy, hệ số Jarque - Bera = 74.44889 và Probaility = 0,00000 < 0,05, nên bác bỏ giả thuyết H0 (H0: Phần dư có phân phối chuẩn). Vì vậy, mơ hình khơng có phân phối chuẩn.