1.3. Mơ hình quản trị rủi ro tác nghiệp tại NHTM
1.3.3.4. Quản lý và giảm thiểu rủi ro
Quản lý rủi ro cần chọn ra những phương pháp QTRRTN có hiệu quả về mặt chi phí; sử dụng hiệu quả các cơng cụ hiện có, cải tiến những phương pháp hiện hành, những thay đổi về mặt trách nhiệm, những đổi mới trong kiểm soát nội bộ; lập kế hoạch đối phó với những rủi ro bất ngờ; đầu tư vào các nguồn lực mới.
Từ cơ sở dữ liệu RRTN, các ngân hàng xây dựng Đường phân phối tổn thất, trên cơ sở đó xác định các biện pháp quản lý và giảm thiểu rủi ro.
Quản lý và giảm thiểu rủi ro gồm:
Việc giảm thiểu rủi ro có thể đạt được thông qua các kỹ thuật phòng, tránh, chuyển, thay thế.. Có thể khái quát các kỹ thuật này thành 4 nhóm chiến lược:
Các chiến lược giảm ảnh hưởng hoặc giảm khả năng xảy ra (ví dụ cải thiện hiệu quả KSNB, đào tạo nhân viên)
Chiến lược phòng ngừa rủi ro- Phát triển các thủ tục và đào tạo để đảm bảo quy trình được thực thi chính xác
Chiến lược chuyển giao rủi ro (thông qua các hợp đồng bảo hiểm)
Chiến lược tránh rủi ro (ví dụ ngừng hoạt động, bán các hoạt động kinh doanh)
Kế hoạch kinh doanh liên tục (Kế hoạch dự phòng kinh doanh)
Ngân hàng cần chuẩn bị cho mình các phương án dự phịng để có thể phản ứng kịp thời khi có các sự cố hay thảm họa bất ngờ xảy ra. Các NHTM lớn trên thế giới thường xây dựng hẳn cho mình một Bộ phận chuyên trách về lập kế hoạch và thực hiện quản lí kinh doanh liên tục, quản lý khủng hoảng. Các thủ tục phản ứng khẩn cấp ngay khi có sự cố xảy ra, cũng như quy trình xử lý tiếp theo đều được lên kế hoạch từ trước. Các yêu cầu về tài chính, về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, dữ liệu sao lưu… thậm chí cả phương án kinh doanh thay thế cũng đều được hoạch định sẵn sàng trên phạm vi toàn ngân hàng.
Hoạt động QTRRTN được tiến hành theo quy trình như sau :
Hình 1.1: Quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp cơ bản
Quản lý rủi ro
- Thực hiện kế hoạch giảm thiểu tự đánh giá rủi ro và kiểm soát - Theo dõi các ghi nhận kiểm toán - Phản ứng các dấu hiệu cảnh báo trên báo cáo chỉ số rủi ro chính
Đo lường rủi ro
- Phân tích và báo cáo sự cố
- Thẻ điểm - Vốn chịu rủi ro
Giám sát rủi ro
- Ủy ban QTRRTN
- Báo cáo chỉ số rủi ro chính - Hệ thống theo dõi các ghi nhận kiểm toán
Xác định rủi ro
-Tự đánh giá rủi ro & kiểm soát -Ghi nhận kiểm toán nội bộ/ độc lập -Quy trình rà sốt sản phẩm mới