6. Kết cấu luận vă n:
2.3. Thực trạng về quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mạ
2.3.2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản ở các ngân hàng thương mạ i
2.3.2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản ở các ngân hàng thương mại mại
Về danh mục đầu tư của các Ngân hàng thương mại, thực trạng đáng lo ngại là tổng trị giá danh mục đầu tư chứng khoán của một số Ngân hàng thương mại quá lớn về số lượng lẫn rủi ro: Ngân hàng Á châu là 9.636 tỷ đồng; Ngân hàng Kỹ
thương 6.842 tỷ đồng, Ngân hàng Đông Nam Á là 3.968 tỷ đồng, Ngân hàng An Bình gần 3.600 tỷ đồng, Ngân hàng Hàng Hải 2.169 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoài quốc doanh là 1.678 tỷ đồng…(Nguồn: Số liệu thống kê của vneconomy cuối năm 2007). Trong khi hiện nay, giá hầu hết cổ phiếu trên sàn niêm yết cũng như trên thị
trường OTC đã giảm phổ biến 50%, thậm chí mạnh hơn, làm nảy sinh những lo ngại về khả năng thua lỗ lớn của các ngân hàng…Hiện nay, một số ngân hàng đã có
biểu hiện tăng dần tỷ trọng đầu tư chứng khốn và góp vốn liên doanh cùng các hoạt động khác trong cơ cấu tài sản có sinh lợi. Hoạt động đầu tư chứng khốn –
góp vốn mua cổ phần của các ngân hàng 6 tháng đầu năm 2008 đã có xu hướng gia tăng như ACB (14%), STB (22%), EIB (20%)… các ngân hàng quy mô nhỏ hơn SCB như ABB, PNB và HDB cũng đã duy trì tỷ lệđầu tư lần lượt ở mức 25%, 25% và 10%.
Về cơ cấu huy động vốn trên thị trường 1 (huy động từ các tổ chức kinh tế, dân cư) và thị trường 2 (huy động trên thị trường liên ngân hàng) trong thời gian cho thấy, huy động từ thị trường 1 ngày càng khó khăn, tuy nhiên một số ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu vẫn dy trì được mức huy động khá cao, các ngân hàng khác huy động ở thị trường này không đáng kể.
Nếu so với nhóm các ngân hàng thương mại quốc doanh, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có nhiều ngân hàng mà tỷ lệ huy động vốn trên thị trường 2 so với thị trường 1 cao hơn. Và điều này cho thấy nguy cơ về rủi ro thanh khoản trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần cao hơn. Đối với nguồn vốn trên thị
trường 2, khi nền kinh tế có biến động hoặc có những thơng tin gây bất lợi cho ngân hàng, nguồn vốn này sẽ bị rút đầu tiên, thông thường nguồn vốn huy động trên thị
trường 1 có xu hướng ổn định hơn. Các ngân hàng nếu có thể sử dụng được nhiều nguồn vốn huy động được từ thị trường 1 và cho vay lại tổ chức dân cư thì sẽ có chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra cao hơn, vì vậy, đạt nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, sẽ là rủi ro rất lớn khi các ngân hàng có dư nợ cho vay lớn hơn tổng huy
động của thị trường 1. Vì vậy, các ngân hàng vẫn nên giữ mức huy động tại thị
trường 2 tối thiểu là 30%/ tổng nguồn huy động, thị trường 1 tối thiểu là 70% sẽ góp phần hạn chế được rủi ro thanh khoản tiềm ẩn trong hoạt động ngân hàng.
Nguyên nhân huy động thị trường 1 sụt giảm trong hầu hết các Ngân hàng thương mại trong thời gian qua là do nền kinh tế khủng hoảng trong thời gian qua. Do thiếu hụt thanh khoản, các ngân hàng đều bị cuốn vào vịng xốy chạy đua về lãi suất, nguồn vốn huy động không ngừng dịch chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng khác. Ngay cả các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mơ lớn như ACB, STB và cả các ngân hàng thương mại quốc doanh cũng khơng chấp nhận đứng
ngồi cuộc đua, mức lãi suất cuối cùng cao nhất được các ngân hàng nâng lên mức tối đa xung quanh 19%/năm để có thể thu hút vốn trên thị trường. Hịa chung trong tình hình đó lãi suất thị trường liên ngân hàng cũng liên tục gia tăng khá cao, có thời
điểm tăng đến gần 40%/năm, các ngân hàng thương mại quốc doanh đồng loạt tạm ngừng hoặc hạn chế cho vay trên thị trường liên ngân hàng do khơng có nguồn. Nguyên nhân khủng hoảng thanh khoản trên xuất phát từ việc các ngân hàng gặp khó khăn trong hoạt động do động thái hút tiền trong lưu thông của ngân hàng nhà nước thông qua công cụ dự trữ bắt buộc và phát hành tín phiếu bắt buộc. Từ đầu năm, tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng liên tục, hiện bình quân là 11%, tiếp đến là theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát, các ngân hàng lại không đủ dự trữ để mua 20.300 tỷ tín phiếu bắt buộc của Ngân hàng nhà nước (hơn gấp đơi so với lượng tín phiếu bắt buộc hồi 17.03.2008), rồi lại phải lo lắng thiếu hụt thanh khoản khi đến tháng 6/2008 là thời điểm rút toàn bộ số tiền ước tính khoảng 52.000 tỷ đồng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước đang gửi tại các ngân hàng thương mại nhà nước về Ngân hàng Nhà nước.
Chính vì lượng vốn khổng lồ này được rút về Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn kinh doanh của các ngân hàng mà đặt biệt các ngân hàng có mức vay trên thị
trường liên ngân hàng lớn, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn khi mà các ngân hàng này có tỷ
lệ cho vay/ huy động thị trường 1 khá lớn, như EAB, SGB, VAB, OCB, HDB, NAB, TBB, GDB và FCB, …
Các cú sốc trong thời gian qua đã đặt các ngân hàng thương mại trong tình trạng rủi ro thanh khoản rất cao. Nếu như rủi ro thanh khoản thường được các nhà làm ngân hàng ví như là căn bệnh tim, thì một ngân hàng tìm ẩn rủi ro thanh khoản cũng giống như một người đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, có thể “chết” bất kì lúc nào. Vì vậy, các ngân hàng cần phải xây dựng một chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản trong quá trình hoạt động. Chỉ cần một vài tin đồn không tốt về ngân hàng thì sẽ xảy ra hiện tượng rút tiền hàng loạt, điển hình là sự việc rút tiền hàng loạt tại Ngân hàng Á Châu năm 2003. Việc người dân đổ xô đi rút tiền không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thanh khoản cho chính ngân hàng đó, mà cịn có khả năng lan sang các ngân hàng khác, thậm chí ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Chính vì vậy, trong thời gian tới, các ngân hàng cần quản lý rủi ro này tốt hơn nhằm giúp hoạt động ngân hàng an toàn, ngày càng lớn mạnh và cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập.