Biểu đồ 2.3 : Tỷ lệ nợ xấu của Agribank qua các năm 2006-2008
2.3. Bài học kinh nghiệm trong công tác quản trị rủi ro tín dụng rút ra
cho Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
Qua nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tín dụng theo chuẩn mực của Hiệp
ước Basel tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, so sánh đối chiếu với
kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại lớn (Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam), đề tài rút
ra một số bài học kinh nghiệm cho Agribank trong việc hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II như sau:
Bài học 1: Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu - hệ số CAR - theo Basel II .
Đây là một trong những nội dung quan trọng của trụ cột thứ nhất của Basel II. Quy
mơ vốn tự có phải tương ứng với quy mô hoạt động, đặc biệt chú trọng đến gia tăng vốn tự có cấp I. Điều này có liên quan đến hoạt động tăng vốn tự có thơng qua 2
con đường: tăng vốn chủ sở hữu và chính sách phân phối lợi nhuận.
Bài học 2: Kết hợp quản trị rủi ro tín dụng với quản trị rủi ro thanh khoản,
rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động. Quản trị rủi ro tín dụng nếu khơng gắn với quản trị
rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất và rủi ro hoạt động sẽ làm cho nguồn lực của ngân hàng bị phân tán cho các mục tiêu khác nhau và không được sử dụng với hiệu quả tối ưu. Nghiêm trọng hơn, ngân hàng có thể bị mất khả năng thanh toán, thua lỗ lớn, thậm chí chấm dứt hoạt động khơng bởi rủi ro tín dụng.
Bài học 3: Chú trọng xây dựng cơ chế lương, thưởng, cơ hội thăng tiến cho
nhân viên. Suy cho cùng, một hệ thống dù tốt đến đâu cũng đều được tổ chức, điều khiển, vận hành và kiểm soát bởi con người. Nếu con người trong tổ chức không đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc tích cực, khơng có mong muốn cống hiến cho tổ chức thì các quy trình có hồn hảo đến đâu cũng không thể vận hành tốt được.
Bài học 4: Không chạy theo hành động của đối thủ cạnh tranh, thay vào đó
cạnh tranh bằng chất lượng và sự đa dạng của dịch vụ ngân hàng. Từ cuộc khủng hoảng tín dụng Mỹ, cho thấy nguyên nhân xuất phát phần lớn từ việc chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua khâu kiểm sốt, chất lượng tín dụng khơng được coi trọng, có nhiều khoản cho vay dưới chuẩn, không thẩm định kỹ trước khi cho vay, sử dụng nguồn huy động ngắn hạn để đầu tư vào những khoản dài hạn như bất động sản nên không tránh khỏi rủi ro mất khả năng thanh tốn và khơng thu hồi được nợ. Đó
TĨM TẮT CHƯƠNG 2:
Chương này bàn về thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nơng nghiệp và PTNT Việt Nam, những thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu của Ngân hàng trong việc vận dụng các chuẩn mực của Hiệp ước Basel trong quản lý rủi ro tín dụng tại hệ thống Agribank. Trong Chương này kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại lớn cũng được đề cập và rút ra bốn bài học kinh nghiệm cho Agribank. Những bài học kinh nghiệm này, khi kết hợp với phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đã bàn luận sẽ là cơ sở đề
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO CÁC CHUẨN MỰC CỦA HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM