TMCP Sài Gòn giai đoạn 2008-2012
2.4.1. Kết quả đánh giá rút ra từ việc phân tích mơ hình CAMELS
Thơng qua việc phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của SCB bằng mơ hình CAMELS mở rộng, luận văn rút ra một vài đánh giá cơ bản như sau:
2.4.1.1. Ưu điểm
- Quy mô hoạt động lớn: vốn chủ sở hữu, giá trị tổng tài sản, số dư huy động vốn.
21 Mơ hình hồi quy được ước lượng trên cơ sở thêm vào 02 biến giải thích đại diện cho biến số kinh tế vĩ mô là Tăng trưởng kinh tế và Lạm phát.
*: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001. Ý nghĩa: Bác bỏ giả thuyết H0, tức là hệ số hồi quy ứng với biến độc lập có ý nghĩa thống kê.
- Bộ máy quản trị điều hành có năng lực, đảm bảo đầy đủ số thành viên theo quy định (kể cả thành viên Hội đồng Quản trị độc lập), đã thành lập các Hội đồng, Ban, Ủy ban tham mưu cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. - Đội ngũ CBNV có trình độ cao, chun nghiệp, năng động và nhiệt tình. - Năng lực quản lý rủi ro tốt, đã có 03 bộ phận quản lý rủi ro hoạt động riêng
biệt và hoạt động quản trị rủi ro được triển khai theo mơ hình 03 vịng kiểm soát, tạo tiền đề cho việc triển khai các mơ hình quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế một cách hiệu quả nhất.
- Có nền tảng các quy trình quản lý chất lượng làm cơ sở đổi mới và vận hành nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành.
2.4.1.2. Nhược điểm
- Mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài lớn thể hiện bằng việc sử dụng địn bẩy tài chính ở mức độ cao.
- Hoạt động kinh doanh vẫn còn phụ thuộc nhiều vào sản phẩm ngân hàng truyền thống: tín dụng và huy động; trong khi đó, các hoạt động dịch vụ và sản phẩm ngân hàng hiện đại chưa được tập trung phát triển đúng mức.
- Chất lượng tín dụng cịn thấp, khả năng kiểm sốt nợ xấu phát sinh trong thời gian khủng hoảng kinh tế chưa cao, gây ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh lời của ngân hàng.
- Khả năng sinh lời chưa tương xứng với quy mô hoạt động, cơ cấu thu nhập chưa được đa dạng hóa và đang phụ thuộc tồn bộ vào hoạt động tín dụng và đầu tư. - Khả năng tạo tiền của các tài sản và khả năng đảm bảo các nghĩa vụ thanh
toán của SCB liên tục giảm thấp, thanh khoản đang bị đe dọa.
- Tiềm ẩn rủi ro thanh khoản và lãi suất do mất cân đối trong cơ cấu nguồn - sử dụng nguồn theo loại tiền, kỳ hạn.
- Năng lực quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế còn hạn chế. Bộ máy quản trị nhìn chung vẫn cịn vận hành theo cơ chế truyền thống, chưa phù hợp với xu hướng mở rộng quy mô hoạt động trong tương lai.
- Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm sốt nội bộ đã được chuẩn hóa. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động về thực chất chưa cao và vẫn còn nhiều vướng mắc trong cơng tác vận hành mơ hình kiểm sốt rủi ro mới.
2.4.2. Kết quả đánh giá rút ra từ việc phân tích mơ hình định lượng SCA
Thơng qua việc sử dụng mơ hình định lượng SCA nhằm xác định và phân tích các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lời của SCB trong giai đoạn 2008-2011, luận văn rút ra một vài đánh giá mang tính cơ bản như sau:
- Tiền gửi/cho vay liên ngân hàng và dư nợ cho vay là khoản mục có tác động mạnh nhất đến tỷ suất sinh lời của SCB (tác động tích cực). Tuy nhiên, tác động tích cực của Tiền gửi/cho vay liên ngân hàng đến tỷ suất lợi nhuận chỉ mang tính hình thức.
- Đầu tư và TSC khác cũng có một tác động mạnh đáng chú ý lên tỷ suất sinh lời. Trong đó TSC khác có tác động mạnh hơn, chủ yếu do trong khoản mục này bao gồm một số khoản tương đương cho vay đang được hạch toán sang. - Tiền gửi khách hàng và các khoản huy động trên thị trường liên ngân hàng là
hai khoản mục nguồn vốn có chi phí biên cao nhất.
- Khả năng sinh lời của SCB trên thị trường bán lẻ (cho vay và huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế) và thị trường bán sỉ (cho vay và huy động trên thị trường liên ngân hàng) đều kém, chủ yếu do sử dụng tài sản chưa hiệu quả. - Giá trị chênh lệch cho vay - huy động đem lại một kết quả hồi quy tích cực
đáng kể đối với tỷ suất sinh lời của ngân hàng.
- Tốc độ tăng trưởng GDP có một tác động tích cực đáng kể trong việc giải thích tỷ suất lợi nhuận của SCB trong giai đoạn nghiên cứu, mức tác động được đánh giá là khá lớn.
- Trong khi đó, lạm phát lại cho một kết quả tiêu cực có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích biến động của tỷ suất lợi nhuận.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Dựa trên đề xuất mơ hình nghiên cứu ở Chương 1, luận văn dựa trên phương pháp nghiên cứu định tính thơng qua việc sử dụng mơ hình CAMELS và phương pháp nghiên cứu định lượng bằng mơ hình SCA để thực hiện đánh giá và phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn trong giai đoạn 2008-2012. Dựa trên hai phương pháp trên, luận văn đã rút ra được những kết luận quan trọng mang tính định hướng.
Thứ nhất, dựa trên kết quả đánh giá theo mơ hình CAMELS, có thể thấy rằng, SCB là một NHTM có nhiều lợi thế, đặc biệt là lợi thế về quy mô. Lợi thế này được thể hiện thông qua giá trị TTS, VCSH và nguồn vốn huy động của SCB đều nằm trong nhóm NHTM dẫn đầu tại thị trường TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Ngồi lợi thế về quy mơ hoạt động, SCB cịn có thế mạnh về khả năng quản trị điều hành, quản lý rủi ro và đặc biệt là có nguồn nhân lực vững chắc với đội ngũ CBNV trẻ, năng động và có trình độ cao. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, SCB hiện còn đang đối mặt với nhiều vấn đề lớn về khả năng sinh lời sụt giảm, hiệu quả sử dụng tài sản thấp và các rủi ro tiềm ẩn tổn thất đang trong chiều hướng gia tăng.
Thứ hai, dựa trên kết quả mơ hình định lượng SCA, có thể thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của SCB, mà biểu hiệu trong mơ hình là tỷ suất sinh lời trên TTS chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, dư nợ cho vay là yếu tố thuộc TSC có tác động tích cực mạnh nhất đến khả năng sinh lời. Trong khi đó, các khoản vay mượn trên thị trường liên ngân hàng là yếu tố thuộc TSC có tác động tiêu cực mạnh nhất đến tỷ suất sinh lời của SCB. Ngồi ra, việc nghiên cứu mơ hình SCA mở rộng cịn cho thấy tác động tích cực của nhân tố tăng trưởng kinh tế và tác động tiêu cực của nhân tố lạm phát đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Dựa trên những kết luận trên, luận văn sẽ thực hiện đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng, cũng như một số kiến nghị liên quan đến chính sách của Chính phủ và NHNN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của SCB trong thời gian sắp tới. Tất cả sẽ được đề cập trong Chương cuối cùng của luận văn.
Chương 3.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN