VI. KẾT CẤU ĐỀ TÀI
3.2 Kiến nghị đối với NHNN
3.2.4 Nâng cao chất lƣợng của Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC)
Chất lƣợng thông tin TD càng cao, đầy đủ và chính xác thì hiệu quả phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh TD của các TCTD càng cao. Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động của Trung tâm thông tin TD về nội dung lẫn hình thức là rất cần thiết.
Về nội dung: thơng tin TD phải bao hàm tất cả các thơng tin về tình hình vay
vốn của KH tại các TCTD (số tiền vay, tình hình thanh tốn nợ, báo cáo tài chính, tài sản đảm bảo, chất lƣợng TD trong từng thời kỳ,…).
Về hình thức: cần chú trọng đổi mới và hiện đại hoá các trang thiết bị, thiết lập
hệ thống sao cho việc thu thập cũng nhƣ cung cấp thông tin TD đƣợc thơng suốt, kịp thời, nhanh chóng. Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thơng tin của các NH, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đối với những NH vi phạm chế độ báo cáo thông tin TD nhƣ: báo cáo thiếu, thông tin sai lệch,…
Kết luận chƣơng 3
Trong Chương 3, tác giả đã đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế RRTD tại
Sacombank trong giai đoạn hiện nay; nhƣ là hồn thiện chính sách TD, chuẩn hố quy trình TD, quy trình quản lý RRTD theo tiêu chuẩn quốc tế và giám sát nghiêm ngặt việc tuân thủ quy trình TD, quy trình QTRRTD đã đề ra. Bên cạnh đó, tác giả cũng có một số kiến nghị đối với NHNN nhằm hỗ trợ NH trong cơng tác quản lý RRTD của mình.
KẾT LUẬN
Trên cơ sở tập hợp, luận giải và phân tích các cơ sở lý luận và dữ liệu cụ thể, đề tài đã hoàn thành một số nội dung sau:
- Hệ thống hóa lý thuyết về TD, rủi ro TD và mơ hình quản trị rủi ro TD tại các NH thƣơng mại.
- Giới thiệu về mơ hình quản trị rủi ro TD tại NH thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín (Sacombank), trong đó chủ yếu tập trung vào giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012.
- Đề xuất các giải pháp giúp hạn chế RRTD của Sacombank.
Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc giúp Sacombank nói riêng và các NH thƣơng mại nói chung có thể tổ chức mơ hình quản trị rủi ro TD chặt chẽ hơn, kiểm soát đƣợc và giảm thiểu các khoản nợ xấu, các khoản nợ có vấn đề, sớm nhận diện đƣợc những rủi ro để từ đó có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lƣợng TD nhƣ mong đợi, đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Qua đây, tác giả xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của giảng viên hƣớng dẫn (PGS, TS. Bùi Kim Yến), các Thầy Cô, giảng viên và viên chức Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức, hỗ trợ cho tác giả quá trình học tập và thực hiện đề tài này. Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đồng môn, các bạn đồng nghiệp và Ban lãnh đạo Sacombank đã tạo điều kiện, giúp đỡ tác giả hoàn thành đề tài này và tác giả rất mong nhận đƣợc sự góp ý, giúp đỡ của các Thầy Cơ phản biện để đề tài đƣợc hồn thiện và tốt hơn.
CIC Trung Tâm thơng Tin Tín Dụng Ngân Hàng Nhà Nước
CP Cổ Phần
CNTT Công nghệ thông tin
CVTĐ Chuyên viên thẩm định
DN Doanh nghiệp
DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
KH Khách hàng
NH Ngân hàng
NHTM Ngân hàng thương mại
NNHN Ngân hàng Nhà Nước
NVQHKH Nhân viên quan hệ khách hàng
NVTĐ Nhân viên thẩm định
QHKH Quan hệ khách hàng
QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng
RRTD Rủi ro tín dụng
Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín
SBA Cơng ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Sacombank
TCTD Tổ chức tín dụng
TMCP Thương Mại Cổ Phần
TNHH Trách nhiệm Hữu Hạn
TSĐB Tài sản đảm bảo
Bảng biểu
Bảng 1.1: Đánh giá theo mơ hình điểm số TD Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ Bảng 2.3: Dư nợ cho vay tại một số NHTM Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 2.5: Tài sản đảm bảo
Bảng 2.6: Cơ cấu danh mục cho vay phân theo kỳ hạn Bảng 2.7: Cơ cấu danh mục cho vay theo ngành nghề Bảng 2.8: Cơ cấu danh mục cho vay theo khu vực Bảng 2.9: Phân loại nợ
Bảng 2.10: Bảng trích lập dự phịng rủi ro Bảng 2.11: Chất lượng QTRRTD
Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ xấu tại một số NHTM
Bảng 2.13: Thống kê các đối tượng và thời gian làm việc Sacombank của các đối tượng được chọn khảo sát.
Bảng 2.14: Thống kê nhận xét của Cấp quản lý và các CVKH về ảnh hưởng của nhóm các yếu tố khách quan do mơi trường kinh doanh và chính sách của Nhà nước đến RRTD tại Sacombank.
Bảng 2.15: Thống kê nhận xét của Cấp quản lý và các CVKH về ảnh hưởng của nhóm các yếu tố nội bộ của Sacombank đến RRTD.
Bảng 2.16: Thống kê nhận xét của Cấp quản lý và các CVKH về ảnh hưởng của nhóm các yếu tố từ phía khách hàng vay đến RRTD tại Sacombank.
Bảng 2.17: So sánh mức độ quan trọng của các yếu tố tác động đến RRTD tại Sacombank
Bảng 2.18: Các yếu tố khách quan do môi trường kinh doanh và chính sách của Nhà nước tác động đến RRTD tại Sacombank
tại ngày 31/12/2012
Hình vẽ
Hình 1.2: Phân loại RRTD ngân hàng
trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị cho Tôi nhiều kiến thức quý báu trong thời gian qua.
Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn PGS.TS Bùi Kim Yến, người hướng dẫn khoa học của luận văn đã tận tình hướng dẫn Tơi hồn thành luận văn này.
Sau cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn đến những người bạn, những đồng nghiệp và người thân đã tận tình hỗ trợ, góp ý và giúp đỡ Tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.
Xin chân thành cảm ơn./.
Học viên: Trần Xuân Khanh Ngành Tài chính – Ngân hàng Cao học K21
Danh mục tài liệu tiếng Việt
Chu Thị Hương Giang (2009), Ứng dụng hiệp ước Basel II vào hệ thống Quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam, Luận văn thạc sĩ. Đại học Kinh tế TPHCM
Hồ Văn Long (2009), Vận dụng các chuẩn mực của hiệp ước Basel trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận văn thạc sĩ. Đại học Kinh tế TPHCM.
Huỳnh Thị Hồng Vân (2011), Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Luận văn thạc sỹ. Đại học kinh tế TPHCM. Lê Văn Hùng (2007), Rủi ro trong hoạt động tín dụng Ngân hàng - nhìn từ
góc độ đạo đức, Tạp chí Ngân hàng, (16), Tr.33-35.
Lê Văn Tề (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê. Lê Văn Tề (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản
thống kê.
Ngô Thị Thanh Trà (2010), Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn, Luận văn thạc sỹ. Đại học kinh tế TPHCM.
Nguyễn Đăng Dờn, Đặng Hà Giang, Hoàng Hùng, Trần Văn Thanh, Lê Thị Hồng Phúc, Nguyễn Văn Thầy, Nguyễn Kim Trọng (2010), Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại, NXB Phương Đông.
Nguyễn Ngọc Mỹ (2010), Ứng dụng Basel II trong quản lý rủi ro Ngân hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Luận văn thạc sĩ. Đại học Kinh tế TPHCM
Nguyễn Thị Ánh Thủy (2009), Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh TPHCM trong quá trình hội nhập quốc tế, Luận văn thạc sỹ. Đại học kinh tế TPHCM.
thương mại cổ phần Quân Đội, Luận văn thạc sỹ. Đại học kinh tế TPHCM. Nguyễn văn Lương, Nguyễn Thị Nhung (1997), Về rủi ro tín dụng ở các ngân
hàng thương mại trong giai đoạn hiện nay, tạp chí Ngân hàng 3/97.
Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 về việc Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Sacombank (2010), “Báo cáo thường niên năm 2009”.
Sacombank (2011), “Báo cáo thường niên năm 2010”.
Sacombank (2012), “Báo cáo thường niên năm 2011”.
Sacombank (2012), “Chính sách tín dụng”. Sacombank (2012), “Xếp hạng tín dụng nội bộ”.
Sacombank (2013), “Báo cáo thường niên năm 2012”.
Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động Xã hội.
Trần Huy Hoàng (2008), Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại để phát triển bền vững,Tạp chí phát triển kinh tế số 212, tr.32-36. Trịnh Thanh Huyền (2007), Để Ngân hàng vươn ra biển lớn. Điều trị"căn
bệnh" nợ xấu của NHTM, tạp chí tài chính, (tháng 5), Tr.20-22,28.
Danh mục tài liệu tiếng Anh:
Philipp M. Hildebrand (2008), Is Basel II Enough? The Benefits of a Leverage Ratio, Financial Markets Group Lecture, London School of Economics, London. V Leeladhar (2007), “Basel II and credit risk management”, Centre for Advanced
Họ tên ngƣời đƣợc phỏng vấn:…………………………………………. Số điện thoại:………………………
A. Phần I: Thông tin cá nhân
1) Anh/Chị vui lịng cho biết vị trí đang công tác của Anh/Chị
1- Cấp quản lý 2- Chuyên viên KH
2) Thời gian công tác tại Sacombank của các Anh/Chị
1- Dƣới 1 năm 2- Từ 1 đến 5 năm 3- Trên 5 năm
B. Phần II: Khảo sát các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại Sacombank
I. Các yếu tố khách quan do mơi trường kinh doanh và chính sách của Nhà nước 3)
1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý
4)
1- Hoàn toàn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý
5)
1- Hoàn toàn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý
6)
1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý
7)
1- Hoàn toàn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý
II. Các yếu tố từ phía Sacombank 8)
1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý
9)
Kính chào QuýAnh/Chị Tơi là học viên chƣơng trình đào tạo thạc sỹ ngành Tài chính ngân hàng
trƣờng ĐH kinh tế TP.HCM. Hiện nay tôi đang thực hiện đề tài về “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊNTHƢƠNG TÍN (SACOMBANK)”. Kính mong Q Anh/Chị vui lịng dành
một ít thời gian để trả lời những câu hỏi dƣới đây bằng cách đánh dấu vào ơ thích hợp. Trong cuộc khảo
sát này khơng có quanđiểm đúng hay sai mà chỉ có câu trả lời phù hợp nhất với bản thân Quý Anh/Chị.
Ngƣời thực hiện xin cam kết đảm bảo tính riêng tƣ Quý Anh/Chị khi Quý Anh/Chị tham gia vào nghiên cứu này.
Tất cả các quan điểm của Quý Anh/Chị đều có giá trị cho nghiên cứu của tơi. Rất mong đƣợc sự cộng tác chân thành của Quý Anh/Chị. Xin chân thành cảm ơn Quý Anh/chị rất nhiều.
Anh/chị xin vui lịng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu dƣới đây tại Sacombank.
Tính khơng ổn định của môi trường kinh tế làm gia tăng rủi ro tín dụng.
Quy trình cấp tín dụng chưa tách bạch giữa bộ phận quan hệ khách hàng với bộ phận thẩm định, ra quyết định cho vay làm gia tăng rủi ro tín dụng
Hệ thống pháp lý của nhà nước rườm rà, hay thay đổi, không thống nhất làm gia tăng rủi ro tín dụng.
Hoạt động thanh tra kiểm tra giám sát của NHNN không hiệu quả làm gia tăng rủi ro tín dụng Bất cập trong hệ thống quản lý thơng tin (CIC) làm gia tăng rủi ro tín dụng
Quy định về xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay chưa chặt chẽ, tốn nhiều thời gian làm gia tăng rủi ro tín dụng
1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý
13)
1- Hoàn toàn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý
III. Các yếu tố từ phía khách hàng vay 14)
1- Hồn tồn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý
15)
1- Hoàn toàn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý
16)
1- Hoàn toàn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý
17)
1- Hoàn toàn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý
18)
1- Hoàn toàn phản đối 2- Phản đối 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý
C.
19)
20) Các yếu tố từ phía Sacombank
5. Hoạt động kiểm tra nội bộ chƣa sâu sát và triệt để làm gia tăng rủi ro tín dụng 4. Bất cập trong hệ thống quản lý thông tin (CIC) làm gia tăng rủi ro tín dụng
1. Thu thập thơng tin khách hàng khơng đầy đủ và chính xác làm gia tăng rủi ro tín dụng
2. Quy trình cấp tín dụng chƣa tách bạch giữa bộ phận quan hệ khách hàng với bộ phận thẩm định, ra quyết định cho vay làm gia tăng rủi ro tín dụng
3. Việc chƣa tuân thủ và bám sát chặt chẽ quy trình cấp tín dụng làm gia tăng rủi ro tín dụng 4. Nhân viên thiếu đạo đức và trình độ chun mơn nghiệp vụ làm gia tăng rủi ro tín dụng
2. Hệ thống pháp lý của nhà nƣớc rƣờm rà, hay thay đổi, không thống nhất làm gia tăng rủi ro tín dụng.
Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích làm gia tăng rủi ro tín dụng
Anh/chị xin vui lòng cho biết yếu tố nào là quan trọng nhất làm gia tăng rủi ro tín dụng tại Sacombank.
5. Quy định về xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay chƣa chặt chẽ, tốn nhiều thời gian làm gia tăng rủi ro tín dụng
3. Hoạt động thanh tra kiểm tra giám sát của NHNN không hiệu quả làm gia tăng rủi ro tín dụng
Hệ thống công nghệ thông tin chưa hồn thiện, khơng cập nhật kịp thời làm gia tăng rủi ro tín dụng
Phần III: So sánh mức độ quan trọng của các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại Sacombank
1. Tính khơng ổn định của môi trƣờng kinh tế làm gia tăng rủi ro tín dụng.
Khách hàng vay hộ, vay giúp làm gia tăng rủi ro tín dụng
Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ, lừa đảo, gian lận làm gia tăng rủi ro tín dụng Khả năng quản lý kinh doanh kém của khách hàng làm gia tăng rủi ro tín dụng
Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch của khách hàng làm gia tăng rủi ro tín dụng
Xin chân thành cám ơn sự cộng tác nhiệt tình của Anh/chị !
3. Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ, lừa đảo, gian lận làm gia tăng rủi ro tín dụng 4. Khả năng quản lý kinh doanh kém của khách hàng làm gia tăng rủi ro tín dụng
1
Nghề nghiệp của người vay
Chuyên gia hay phụ trách kinh doanh Cơng nhân có kinh nghiệm (tay nghề cao)