f. Vấn đề bảo hiểm tín dụng chưa phát triển
2.3.2.3Thực trạng rủi ro tỷ giá
Như ở phần trên đã biết dù trạng thái ngoại hối của một ngân hàng là âm hay dương thì vấn đề tỷ giá đều cĩ tác động rất mạnh đến việc lãi, lỗ của ngân hàng. Do vậy trước khi phân tích thực trạng rủi ro tỷ giá của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Nha Trang, cần
tìm hiểu về chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua, chủ yếu là tỷ giá giữa đơ la Mỹ ( USD ) và tiền đồng Việt Nam ( VND ) .
Theo nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17.8.1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối ,
tỷ giá hối đối của VND so với các loại ngoại tệ được hình thành dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường cĩ sự điều tiết của Nhà nước. Hàng ngày Ngân hàng Nhà nước thực hiện cơng bố tỷ giá giao dịch bình quân thực tế trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng để các ngân hàng thương mại làm căn cứ xác định tỷ giá kinh doanh của ngân hàng trong biên độ cho phép theo từng thời điểm. Trong những năm qua tỷ giá được Ngân hàng Nhà nước điều hành ổn định theo xu hướng tăng nhẹ thơng qua can thiệp mua vào ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và tiếp tục áp dụng cơ chế biên độ tỷ giá ( Hiện nay biên độ là 2% ). Tỷ giá giao dịch USD/VND của ngân hàng thương mại vẫn bám sát tỷ giá bình quân liên ngân hàng.
Với chính sách điều hành về tỷ giá trên đã tạo điều kiện thơng thống cho các ngân
hàng thực hiên kinh doanh . Tuy nhiên thực tế những đợt biến động tỷ giá trong năm 2006 vẫn xảy ra cũng đã khiến nhiều doanh nghiệp nhập khẩu phải lỗ, và vào cuối năm 2007 làm
Cĩ thể đánh giá tài sản nợ, tài sản cĩ bằng ngoại tệ; trạng thái ngoại tệ rịng (đã quy đổi VND) của một số ngân hàng trên địa bàn Nha Trang như sau:
Bảng 13: Tài sản rịng bằng ngoại tệ – Trạng thái ngoại tệ rịng
Đơn vị : Tỷ đồng 2006 2007 Tên ngân hàng TSN TSC TS rịng TSN TSC TS rịng -Cơng thương 72 163 +91 62 191 +129 -Đầu tư 119 315 +196 135 301 +166 -Ngoại thương 336 376 +40 328 304 -24 -Nơng nghiệp 112 395 +283 169 411 +242 -Sài Gịn t.tín 143 36 -107 334 59 -275 -Xuất nhập khẩu 62 11 -51 114 32 -82 -Á Châu 101 60 -41 183 102 -81 -Kỹ thương 18 28 +10 42 71 +29 2006 2007 NT mua NT bán NT rịng NTmua NT bán NT rịng -Cơng thương 31,5 31,4 +0,1 36,8 36,7 +0,1 -Đầu tư 25 24,8 +0,2 28,2 28 +0,2 -Ngoại thương 77,6 77,3 +0,3 81 80,6 +0,4 -Nơng nghiệp 93 92,8 +0,2 96,7 96,3 +0,4 -Sài Gịn t.tín 24,7 24,5 +0,2 31,3 31 +0,3 -Xuất nhập khẩu 8,4 8,4 0 12 12 0 -Á Châu 16 15,9 +0,1 19,5 19,5 0 -Kỹ thương 8 8 0 11,6 11,6 0 (Nguồn số liệu: Báo cáo hoạt động năm 2006, 2007 của NHNN tỉnh Khánh Hồ).
Đánh giá chung các ngân hàng thương mại trên địa bàn Nha Trang cĩ tài sản rịng bằng ngoại tệ và trạng thái ngoại tệ rịng như sau:
-Về tài sản rịng bằng ngoại tệ cĩ thể nhận thấy khối ngân hàng thương mại nhà nước cĩ tài sản cĩ bằng ngoại tệ lớn hơn tài sản nợ bằng ngoại tệ, chủ yếu các ngân hàng này cho vay đối với các khách hàng đã cĩ quan hệ giao dịch xuất nhập khẩu thường xuyên. Tỷ giá
mại cổ phần cĩ tài sản cĩ bằng ngoại tệ nhỏ hơn tài sản nợ bằng ngoại tệ do các ngân hàng này thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho Trụ sở chính. Cĩ thể thấy các ngân hàng thương
mại cổ phần gặp rủi ro do tỷ giá tăng, tuy nhiên Trụ sở chính đã thực hiện cơng tác kinh doanh trên cơ sở lãi suất cho vay VND cao hơn so với lãi suất cho vay USD. Vì thế các ngân
hàng sẵn sàng bán ngoại tệ để đổi lấy nội tệ và cho vay nội tệ để hưởng lãi suất cao, đến hạn hồn trả ngoại tệ sẽ thực hiện mua ngoại tệ vào và khoản lãi thu được từ cho vay VND thường
lớn hơn khoản lỗ do tỷ giá tăng.
-Về trạng thái ngoại tệ nhìn chung các ngân hàng thương mại trong quá trình kinh doanh mua bán ngoại tệ thường thực hiện mua bán ngoại tệ giao ngay; đồng thời tỷ giá tăng
nên kết quả kinh doanh cĩ lãi.
Về thanh tốn quốc tế các ngân hàng thương mại ngày một tăng cường và phát triển dịch vụ này để tạo tiện ích cho khách hàng cũng như nâng cao vị thế của từng hệ thống ngân hàng trên trường quốc tế.
Nguồn tiền kiều hối qua các ngân hàng thương mại khơng nhỏ, nhưng khách hàng vẫn
muốn nhận ngoại tệ mặt hơn là nhận VND. Vì vậy hầu hết các ngân hàng đều ở tình trạng
mua khơng đủ bán.
Về mặt tổ chức hoạt động, chỉ cĩ một số ít ngân hàng cĩ bộ phận kinh doanh ngoại
hối. Nội dung hoạt động nhìn chung chỉ giới hạn ở việc mua bán ngoại tệ giao ngay cho các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu cĩ thực hiện thanh tốn qua ngân hàng, hoặc mua bán ngoại tệ với các khách hàng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy vấn đề rủi ro tỷ giá đối với các ngân hàng là cĩ nhưng khơng lớn.