3.2 Các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín
3.2.3.2 Đối với NHNN và Hiệp hội Ngân hàng
Hồn thiện mơ hình tổ chức bộ máy thanh tra Ngân hàng theo ngành dọc từ Trung ương xuống cơ sở và có sự độc lập tương đối về điều hành và hoạt động nghiệp vụ trong tổ chức bộ máy của NHNN; ứng dụng những nguyên tắc cơ bản về giám sát hiệu quả hoạt động Ngân hàng của ủy ban Basel, tuân thủ những quy tắc thận trọng trong công tác thanh tra.
Xây dựng hệ thống báo cáo đồng bộ để giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng thông tin.
Nâng cao tiêu chí trong hệ thống cấp giấy phép và địi hỏi kỹ thuật đối với các TCTD dựa trên những tiêu chuẩn về độ vững chắc tài chính và các chỉ số an tồn trong hoạt động của các TCTD.
Các thành viên trong Hiệp hội Ngân hàng không ngừng nâng cao tinh thần đồn kết, chung tay hỗ trợ nhau vì mục tiêu phát triển bền vững và hạn chế RRTD, tránh những cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng tới uy tín và lợi ích của ngành Ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Một số giải pháp được đề ra từ các nguyên nhân gây ra RRTD và những hạn chế trong công tác quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Nam Việt nhằm cải thiện tình hình hiện tại và nâng cao chất lượng quản trị trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu lên một số kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN nhằm hỗ trợ cho Navibank nâng cao và hoàn thiện năng lực quản trị để đáp ứng các chuẩn mực khắt khe của Hiệp ước Basel cũng như các Hiệp ước quốc tế khác.
KẾT LUẬN
Như một lẽ tất yếu của q trình hội nhập và phát triển kinh tế tồn cầu. Một sự biến đổi mạnh mẽ đã diễn ra trong tồn bộ nền tài chính ở mỗi quốc gia, mang lại nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức hơn. Với sự ra đời của Ủy ban Basel là một thành cơng to lớn đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền tài chính tồn cầu. Đóng vai trị là tổ chức Giám sát ngân hàng, Ủy ban Basel đã nghiên cứu một cách khoa học và đưa ra những chuẩn mực nhằm nâng cao năng lực quản trị RRTD trong ngân hàng. Với những thành tựu to lớn không thể không kể của Ủy ban Basel đó là những Hiệp ước về vốn: Hiệp ước Basel I năm 1988, một số sửa đổi bổ sung Hiệp ước Basel I (1996) và quan trọng nhất là sự ra đời của Hiệp ước Basel II - Hiệp ước mới về vốn (2004).
Với mục tiêu phải thiết lập được hệ thống quản trị RRTD phù hợp với quy mơ, sự phức tạp và tính rủi ro của hoạt động tín dụng tại Ngân hàng, Navibank đã khơng ngừng nổ lực nâng cao trình độ chun mơn, tư cách đạo đức đối với tất cả các cấp lãnh đạo và toàn bộ nhân viên. Phát huy sức mạnh nội lực, đồn kết một lịng của tất cả các thành viên trong ngôi nhà chung Navibank để xây dựng công tác quản trị RRTD ngày càng hoàn thiện và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của Hiệp ước Basel cũng như các chuẩn mực quốc tế khác.
Để đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và sự tiến bộ không ngừng của Navibank, người viết đã nêu lên thực trạng RRTD và công tác quản trị RRTD tại Navibank. Từ đó xác định những nguyên nhân gây ra RRTD và những biện pháp nhằm hạn chế những rủi ro này, đồng thời giúp nâng cao công tác quản trị RRTD tại Navibank theo các chuẩn mực của Hiệp ước Basel. Nhưng với những kiến thức còn giới hạn trong quá trình học tập, nghiên cứu và kinh nghiệm non kém trong q trình làm việc tại Navibank nên đề tài khơng thể khơng tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình và chân thành của quý thầy cô, anh chị và bạn bè đề luận văn được hoàn thiện hơn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Chu Thị Hương Giang, Ứng dụng Hiệp ước Basel II vào hệ thống quản trị
RRTD tại các NHTM Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.
HCM.
2. Học viện Ngân hàng (2005), Giáo trình quản trị rủi ro, NXB Thống kê, Hà
Nội.
3. Ngân hàng Nam Việt (2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên.
4. Ngân hàng Nam Việt (2009, 2010, 2011, 2012, quý 2/2013), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
5. Nguyễn Hữu Đương (2006), Đẩy mạnh hoạt động thơng tin tín dụng là một
nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương.
6. NHNN Việt Nam (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp ngành; Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của NHTM Việt Nam.
7. Thủ tướng Chính phủ- Quyết định 112/2006/QĐ- TTg, Đề án Phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
8. Tôn Thanh Tâm; Nguyễn Thị Hồng Thúy (2005), Bàn về các chữ "C" trong
quản lý RRTD, Thị trường Tài chính Tiền tệ, Số 20.
9. Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị NHTM.
Tiếng Anh
10. Bank for International Settlements (2004), The new Basel capital accord. 11. Basel Committee (2005) Basel- Credit risk Explosures.
12. Greuning H. and S.B. Bratanovic (2003), Introduction to risk management of
Phụ lục 1
Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Nam Việt
Ngân hàng TMCP Nam Việt được thành lập từ năm 1995 theo Giấp phép số 00057/NH- CP ngày 18/09/1995 của NHNN Việt Nam với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP Sơng Kiên, trụ sở chính đặt tại Kiên Giang với tổng số vốn điều lệ ban đầu là 01 tỷ đồng.
Ngày 18/05/2006 được xem như là cột mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Navibank bằng sự kiện chính thức chuyển đổi mơ hình hoạt động từ Ngân hàng TMCP Nông thôn thành Ngân hàng TMCP Đô thị, chuyển đổi trụ sở chính từ Kiên Giang về TP. Hồ Chí Minh đồng thời chính thức sử dụng tên Ngân hàng TMCP Nam Việt- Navibank.
Qua 07 năm kể từ khi chuyển đổi mơ hình hoạt động, tính đến cuối q 2 năm 2013 có thể nói Navibank đã đạt được những thành công nhất định, vốn điều lệ được nâng lên 3.010 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 23.663 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động rộng khắp với 90 điểm giao dịch tập trung tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Phụ lục 2
Hệ thống chấm điểm khách hàng Các chỉ tiêu phi tài chính
STT Chỉ số
A Quan hệ tín dụng với Navibank và các TCTD
1 Thời gian quan hệ tín dụng với Navibank
2 Nợ quá hạn, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ tại Navibank
3 Ý thức trả nợ trong quan hệ tín dụng với Navibank
4 Số TCTD đang có quan hệ tín dụng
5 Tình hình quan hệ tín dụng với TCTD khác
B
Kinh nghiệm, năng lực quản trị điều hành (chỉ tính giám đốc điều hành)
6 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
7
Kinh nghiệm lãnh đạo điều hành (kể cả thời gian giữ vị trí lãnh đạo điều hành ở đơn vị khác)
8 Sự ổn định của lãnh đạo điều hành
9 Trình độ của lãnh đạo điều hành
10 Khả năng hoạch định chiến lược của lãnh đạo điều hành
11 Khả năng kiểm soát của lãnh đạo điều hành
C Kinh nghiệm hoạt động, vị thế và khả năng cạnh tranh
12 Số năm hoạt động của doanh nghiệp
13 Tiềm năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp
14 Sự đa dạng hóa sản phẩm
15 Sự nổi tiếng của thương hiệu
16 Sự phụ thuộc vào các đối tác
17 Khả năng cạnh tranh
Xếp hạng khách hàng
Rủi ro Cấp độ Những cấp độ xếp hạng tương ứng với xếp hạng của S&P hoặc Moody's
Thấp 1 2 3 AAA AA A Trung bình 4 5 6 7 8 9 BBB+/BBB BBB- BB+/BB BB- B+/B B- Cao 10 11 12 CCC+/CCC CC- Vỡ nợ
Đánh giá rủi ro của khách hàng Xếp
loại Mức độ rủi ro Giải thích khái niệm
Đánh giá người vay
1 Ít rủi ro Có khả năng thanh toán các khoản
nợ ở mức độ cao nhất
Bình thường
2 Rủi ro khơng
đáng kể
Có khả năng thanh toán các khoản nợ cao
3 Rủi ro một
chút
Có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ
4
Rủi ro thấp hơn mức trung bình
Có khả năng thanh toán các khoản nợ, tuy nhiên những thay đổi lớn trong mơi trường tương lai sẽ có một vài tác động tới khả năng này
5 Rủi ro trung
bình
Tương lai khơng có vấn đề gì, tuy nhiên những thay đổi lớn trong mơi trường có thể gây tác động
6
Rủi ro trên trung bình một chút
Tương lai khơng có vấn đề gì, tuy nhiên khơng được xem là an toàn tuyệt đối trong tương lai
7 Rủi ro cao hơn
mức trung bình
Hiện tại khơng có vấn đề gì, tuy nhiên khả năng tài chính của người vay ở mức độ tương đối yếu
Cần chú ý 8 Rủi ro cần được quản lý ngăn ngừa
Có vấn đề với những điều khoản cho vay hay thi hành, hoặc tình trạng kinh doanh của người vay xấu và khơng ổn định, hoặc có những nhân tố địi hỏi phải quản lý cẩn thận
Có nguy cơ phá sản 9 Rủi ro cần được quản lý kỹ
Có khả năng xảy ra phá sản cao trong tương lai
10 Vỡ nợ
Người vay lâm vào tình trạng tài chính cực kỳ khó khăn và có nguy cơ phá sản hoặc người vay đang bị phá sản
Sắp phá sản hoặc đang phá sản