CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủ
2.2.2.4. Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp cung cấp thêm thông tin về tác động của các điều kiện kinh tế. Một sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp làm ảnh hưởng tiêu cực đến dịng tiền của các hộ gia đình và làm gia tăng gánh nặng nợ nần. Còn đối với các doanh nghiệp, sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp có thể báo hiệu một sự sụt giảm trong sản xuất là hệ quả của sự sụt giảm nhu cầu tiêu dùng. Điều này có thể dẫn đến một sự sụt giảm trong doanh thu và tình trạng nợ ngân hàng rất mong manh (Castro (2013)). Trong bài nghiên cứu về tỷ lệ nợ xấu ở 5 NHTM ở châu Âu, Castro (2013) cũng tìm thấy mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ nợ xấu.
Liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp, Messai và Jouini (2013) cho rằng những khách hàng thất nghiệp không thể đáp ứng các cam kết của họ và hoàn trả các khoản vay cho ngân hàng, điều này làm cho RRTD gia tăng. Một sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp làm giới hạn sức mua hàng hóa trong hiện tại và tương lai và điều này cũng thường gắn liền với việc sụt giảm trong năng lực sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Cũng đồng quan điểm với Castro (2013), hai tác giả này cho rằng, tỷ lệ
thất nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến dịng tiền của các hộ gia đình và làm gia tăng gánh nặng nợ nần. Do đó, theo Messai và Jouini (2013) tỷ lệ thất nghiệp và RRTD có mối quan hệ cùng chiều. Messai và Jouini (2013) nghiên cứu sự tác động của các
yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến RRTD ở 85 NHTM ở 03 nước Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2008. Tác giả lựa chọn 03 quốc gia này bởi vì các quốc gia này đại diện cho các nước rơi vào khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 và nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tín dụng của nền kinh tế. Trong bài nghiên cứu, các tác giả đã sử dụng mơ hình pooled regression để hồi quy biến phụ thuộc (tỷ lệ nợ xấu) theo các biến độc lập (tốc độ tăng trưởng GDP thực của năm trước; tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất thực, tỷ lệ dự phòng RRTD và tốc độ tăng trưởng tín dụng) và kết quả hồi quy này cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp có mối tương quan cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu. Kết quả này cũng giống như các nghiên cứu của Louzis và cộng sự (2010) trong các nghiên cứu ở các NHTM Hy Lạp và Bofondi và Ropele (2011) trong các nghiên cứu ở các NHTM Ý.