1.4. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NHTM TRÊN THẾ
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Quản trị rủi ro nói chung, quản trị rủi ro tín dụng nói riêng ngày càng trở nên cần thiết đối với các NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển. Quản trị rủi ro tín dụng khơng chỉ là vấn đề xử lý nợ xấu mà nó cịn bao hàm nhiều vấn đề như việc phịng ngừa, kiểm sốt rủi ro… Từ kinh nghiệm quản trị rủi ro của một số ngân hàng trên thế giới, bài học kinh nghiệm cho VPBank là:
Xây dựng một mơ hình quản trị rủi ro tín dụng theo hướng tiếp cận những phương pháp quản trị rủi ro tín dụng hiện đại, trong đó tập trung hồn thiện chính sách tín dụng an tồn và hiệu quả. Vì nếu chính sách được ban hành chuẩn mực thì sẽ giúp nhà quản lý và các cán bộ tín dụng trực tiếp có một khung chỉ dẫn để ra các quyết định tín dụng và định hướng danh mục đầu tư tín dụng phù hợp.
Để đối mặt với những biến động nhanh chóng của thị trường tài chính trong năm và tăng cường tính chun nghiệp hóa và tính rà sốt chéo trong cấp tín dụng, ngân hàng cần tái cơ cấu bộ máy bằng cách tách biệt bộ phận ra quyết định tín dụng độc lập với khâu bán hàng và marketing, triển khai đồng bộ việc chia tách này từ cấp ra quyết định tín dụng cao nhất tại trụ sở chính đến cấp thấp nhất tại chi nhánh.
Nhanh chóng áp dụng các mơ hình đánh giá và lượng hóa rủi ro tín dụng. thơng qua đó giúp những nhà quản lý phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro, nhận biết ngun nhân chính để tìm cách khắc phục.
Nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của quản trị tín dụng, ngân hàng nên xây dựng các thực hành tín dụng mới từ khâu hậu kiểm, tư vấn đến ra quyết định và quản lý khoản vay dựa trên hệ thống phân tích và rà sốt tín dụng. Ngân hàng cũng xây dựng một hệ thống đánh giá tín dụng dựa trên các tiêu chí tương lai thay vì dựa quá nhiều vào kết quả họat động quá khứ như trước đây, và đưa vào triển khai đồng bộ hệ thống cảnh báo sớm các khoản vay có vấn đề.
Ngân hàng nên tiến hành cho điểm, xếp hạng rủi ro và xác định hạn mức tín dụng đối với tất cả các khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và cũng để hạn chế sự tham gia của con người vào trong quá trình đánh giá, ra quyết định, tránh các rủi ro do tính chủ quan.
Ngân hàng cần chú ý hơn đến việc phân quyền phán quyết tín dụng nhằm tiết kiệm thời gian cũng như tăng tính trách nhiệm đối với các cán bộ tín dụng về quyết định của mình, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong cho vay của họ.
Ngân hàng liên tục rà soát, báo cáo và kiểm soát rủi ro. Ngân hàng cần quan tâm đến việc nâng cao quản trị hệ thống và tránh các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kin doanh bằng cách rà sốt thường xun các rủi ro chính như tín dụng, lãi suất, thanh khoản và thị trường để đảm bảo các rủi ro này không vượt quá mức chấp
nhận được. Các phương pháp đo lường rủi ro được củng cố thơng qua phân tích hậu tố về tỷ lệ chính xác của các mơ hình đo lường. Để đảm bảo quản lý rủi ro được áp dụng nhất quán trong toàn bộ hệ thống, ngân hàng cần phát triển các hệ thống quản lý rủi ro tương tự cho các chi nhánh và cơng ty trực thuộc tại nước ngồi. Riêng với rùi ro tín dụng, ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng nội bộ và hàng tháng phân tích các biến động về khối lượng rủi ro cho từng ngành cũng như doanh nghiệp, đảm bảo không vượt quá các hạn mức đã xây dựng, qua đó duy trì nhất qn mức khẩu vị rủi ro của ngân hàng.
Kết luận chương 1
Chương 1 đã nêu khái quát chung về các khái niệm rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, hiệu quả quản trị rui ro tín dụng, một số mơ hình quản trị rủi ro tín dụng thông dụng được sử dụng trong quản trị rủi ro tín dụng và những bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại tại một số quốc gia trên thế giới.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG