Các giải pháp hỗ trợ

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠ

3.2.10. Các giải pháp hỗ trợ

3.2.10.1. Đảm bảo sự phối hợp giữa quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tác nghiệp

Việc phối hợp giữa bộ phận quản lý rủi ro tín dụng và bộ phận quản lý rủi ro tác nghiệp là vấn đề quan trọng trong quản trị chất lượng tín dụng. Rủi ro tín dụng có thể xảy ra ở bất cứ khâu nào trong q trình cấp tín dụng, quản lý khoản vay của ngân hàng. Ví dụ như: nếu một thơng tin nào đó về khách hàng được nhân viên tín dụng nhập sai vào hệ thống, có thể dẫn đến xác định khách hàng sai, dẫn đến quyết định tín dụng khơng chính xác, tiềm ẩn rủi ro mất vốn cho ngân hàng. Do đó, VPBank cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tác nghiệp. Thêm vào đó, sự phối hợp này cịn phải được thể hiện ở một sự đồng bộ giữa hệ thống quy định và quy trình liên quan đến hoạt động tín dụng, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cơng tác tín dụng. Bởi vì, hệ thống quy định với những hạn mức, thẩm quyền… là công cụ của quản lý rủi ro tín dụng. Song những quy trình cụ thể, từng bước thực hiện công việc với những chỉ dẫn cụ thểm rõ ràng, giảm thiểu sai sót trong hoạt động kinh doanh hàng ngày lại là công cụ quản trị rủi ro tác nghiệp. Vì vậy, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng cần thiết phải đi đơi với nỗ lực cải thiện chất lượng quản lý rủi ro tác nghiệp.

3.2.10.2. Ứng dụng các nghiệp vụ phái sinh để hạn chế rủi ro tín dụng

 Hợp đồng quyền chọn tín dụng: là cơng cụ bảo vệ giúp ngân hàng bù đắp

những tổn thất trong tài sản tín dụng, giúp bù đắp mức vốn cao hơn khi chất lượng tín dụng giảm sút. Một ngân hàng lo lắng về chất lượng tín dụng của khoản vay giá trị lớn mới được thực hiện, ngân hàng có thể ký hợp đồng quyền chọn tín dụng với

khoản vay nếu như khoản vay này giảm giá đáng kể hoặc khơng thể thanh tốn như dự tính. Nếu như khách hàng vay vốn trả nợ đầy đủ như kế hoạch, ngân hàng sẽ thu lại được những khoản thanh tốn như dự tính và hợp đồng quyền chọn sẽ khơng được sử dụng và ngân hàng chấp nhận mất phí quyền chọn.

 Hợp đồng quyền chọn trái phiếu: Ngân hàng sử dụng công cụ này trong

trường hợp nền kinh tế rơi vào các điều kiện khó khăn. Nguyên lý lấy lãi ngoại bảng từ hợp đồng quyền chọn để bù đắp thua lỗ nội bảng. Theo đó, các ngân hàng thương mại sẽ thực hiện bảo hiểm trên cơ sở mua quyền chọn bán trái phiếu nếu nhận thấy tình trạng kinh tế bất lợi cho các khoản vay.

 Hốn đổi tín dụng:Người mua bảo hiểm (người ban khoản vay) đối với rủi

ro tín dụng bằng cách chi trả các khoản thanh toán định kỳ theo một tỷ lệ phần trăm cố định trên mệnh giá các khoản tín dụng. Nếu rủi ro tín dụng dự kiến xảy ra, ví dụ như người vay vỡ nợ, người bán bảo hiểm chi trả một khoản thanh toán để bù đắp rủi ro cho phần tín dụng tổn thất đã được bảo hiểm. Ngược lại, người bán bảo hiểm không phải trả khoản nào.