Dữ liê ̣u và phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN

4.4 Dữ liê ̣u và phương pháp nghiên cứu

Dữ liê ̣u nghiên cứu:

Dữ liê ̣u nghiên cứu được thu thâ ̣p từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 20 NHTM ta ̣i Viê ̣t Nam trong giai đoa ̣n từ 2008 – 2014 vởi tổng cô ̣ng 140 quan sát, đảm bảo kích thước mẫu tương đối lớn, đa ̣i diê ̣n tốt cho mẫu tổng thể.

+ 03 NHTM nhà nước: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

+ 17 NHTM cổ phần: Ngân hàng TMCP Kiên Long, ngân hàng TMCP Liên Việt, ngân hàng TMCP Á Châu, ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, ngân hàng TMCP Quân Đội, ngân hàng NH TMCP Sài Gịn Thương Tín, ngân hàng TMCP Kỹ Thương, ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, ngân hàng TMCP Đông Nam Á, ngân hàng TMCP Nam Á, ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Phương pháp nghiên cứu

Để đo lường mối quan hệ giữa CAR với 8 yếu tố (quy mô ngân hàng, tỷ lệ tiền gửi của khách hàng, tỷ lê ̣ cho vay, tỷ lê ̣ dự phòng rủi ro tín du ̣ng, tỷ lê ̣ thanh khoản, tỷ lê ̣ lợi nhuâ ̣n, hê ̣ số đòn bẩy tài chính và tốc đô ̣ tăng trưởng kinh tế) của các ngân hàng thương ma ̣i Viê ̣t Nam, trước tiên sử dụng kỹ thuật hồi quy dữ liệu bảng (panel data) với ba phương pháp kiểm định khác nhau: phương pháp Pooled OLS, phương pháp Random effects (REM), phương pháp fixed effects (FEM). Bên cạnh đó, tác giả cũng

sẽ kiểm định các khuyết tật của mơ hình như: đa cộng tuyến, phương sai thay đổi và hiện tượng tự tương quan. Cuối cùng, phương pháp Feasible Generalized least square (FGLS) được sử dụng để kiểm soát được hiện tượng phương sai thay đổi của mơ hình.