2.1.1.2 .Mô hình STIRPAT
2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm
2.3.5. Khoảng trống nghiên cứu
Qua lược khảo các nghiên cứu cho thấy, tác động của FDI lên môi trường cho nhiều kết quả khác nhau và còn nhiều tranh luận. Từ những nghiên cứu này, tác giả nhận thấy các khoảng trống nghiên cứu như sau:
(1) Các nhân tố tác động đến mức độ ô nhiễm mơi trường vẫn cịn nhiều tranh luận; các kết quả nghiên cứu thực nghiệm không đồng nhất với luận giải của giả thuyết EKC ở các quốc gia đang phát triển.
(2) Bằng chứng thực nghiệm về tác động của FDI đến chất lượng môi trường ở các quốc gia đang phát triển (bởi hai giả thuyết “thiên đường ô nhiễm và giả thuyết “cải thiện ô nhiễm”) vẫn chưa thống nhất và còn nhiều ý kiến trái chiều.
(3) Vai trị của chính phủ ở góc độ thể chế cần được xem xét trong mối quan hệ giữa FDI và ô nhiễm môi trường ở các quốc gia đang phát triển.
(4) Vai trị của chính phủ ở góc độ chính sách cơng cần được xem xét trong mối quan hệ giữa FDI và ô nhiễm môi trường ở các quốc gia đang phát triển.
Từ cơ sở nhận định này, tác giả xác định mục tiêu khái quát của luận án là làm rõ vai trò của thể chế và chính sách cơng trong mối quan hệ giữa FDI và ÔNMT tại trường hợp các quốc gia đang phát triển. Trong đó, nội dung luận án hướng đến trả lời các câu hỏi nghiên cứu cụ thể như sau:
(1) Các nhân tố nào tác động đến mức độ ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển?
(2) Tác động của FDI đến mức độ ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển là như thế nào?
(3) Vai trị của chính phủ ở góc độ thể chế trong mối quan hệ giữa FDI và ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển là như thế nào?
(4) Vai trị của chính phủ ở góc độ chính sách cơng trong mối quan hệ giữa FDI và ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển là như thế nào? Theo đó, từ việc lược khảo lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trước, luận án hình thành các giả thuyết nghiên cứu ban đầu như sau:
Bảng 2.4 Bảng tổng hợp các giả thuyết nghiên cứu của luận án
Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu
(1) Đánh giá thực nghiệm tác động của các nhân tố đến mức độ ÔNMT tại các quốc gia đang phát triển
(1) Các nhân tố nào tác động đến mức độ ÔNMT tại các quốc gia đang phát triển?
(2) Đánh giá thực nghiệm tác động của
(2) Tác động của FDI đến mức độ
Giả thuyết 1: FDI có tác động dương đến mức độ ô nhiễm môi
FDI đến đến mức độ ÔNMT tại các quốc gia đang phát triển.
ÔNMT tại các quốc gia đang phát triển là như thế nào?
trường tại các quốc gia đang phát triển.
(3) Đánh giá thực nghiệm vai trò của thể chế trong mối quan hệ giữa FDI và ô nhiễm môi trường.
(3) Vai trò của thể chế trong mối quan hệ giữa FDI và ÔNMT tại các quốc gia đang phát triển là như thế nào?
Giả thuyết 2: Thể chế có tác động
âm đến mức độ ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển.
Giả thuyết 3: Thể chế làm làm giảm tác động dương của FDI đối với mức độ ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển.
(4) Đánh giá thực nghiệm vai trị của chính sách công trong mối quan hệ giữa FDI và ƠNMT.
(4) Vaitrị của chính sáchcơng trong mối quan hệ giữa FDI và ÔNMT tại các nước đang phát triển là như thế nào?
Giả thuyết 4: Chi tiêu cơng có tác động âm đến mức độ ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển.
Giả thuyết 5: Thuế có tác động âm
đến mức độ ơ nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển.
Giả thuyết 6: Thuế làm giảm tác động dương của FDI đối với mức độ ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển.
Giả thuyết 7: Chi tiêu công làm giảm tác động dương của FDI đối với mức độ ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển.
Kết luận chương 2
Chương hai trình bày cơ sở lý luận về mối liên hệ giữa dòng vốn trực tiếp nước ngồi FDI và vấn đề ƠNMT. Lược khảo cho thấy, mặc dù mối quan hệ giữa ĐTTT nước ngoài FDI và môi trường đã được nghiên cứu trong những năm gần đây, song mối quan hệ này vẫn chưa rõ ràng và còn nhiều điểm cần được làm sáng tỏ. Trong đó, vai trị của chính phủ được xem xét ở cả hai góc độ, thể chế và tài chính cơng, đều đóng vai trị quan trọng trong việc lý giải mối quan hệ giữa FDI và ƠNMT. Ngồi ra, các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan cũng được trình bày trong nội dung của chương.
Luận án trình bày cơ sở lý luận về các nhân tố tác động đến mức độ ƠNMT thơng qua hai lý thuyết chính là giả thuyết về đường cong Kuznets môi trường - EKC và mơ hình STIRPAT.
Giả thuyết EKC trình bày lý thuyết về sự đánh đổi giữa mục tiêu tăng trưởng và bảo vệ môi trường. Trong khi đó, mơ hình STIRPAT lý giải 3 nhân tố tác động ÔNMT là dân số (Population), sự sung túc (Affluence) và công nghệ (Technology).
Ở phần tiếp theo của chương, luận án tập trung phân tích mối quan hệ giữa FDI và ÔNMT. Trong khi phần lớn các nghiên cứu chỉ ra tác động tích cực của yếu tố này đến tăng trưởng kinh tế, tác động của FDI đến ÔNMT vẫn chưa rõ ràng và chưa đạt được sự thống nhất. Lược khảo cho thấy, tác động của FDI đến ÔNMT được lý giải theo nhiều hướng khác nhau với hai giả thuyết trái chiều. Giả thuyết “cải thiện ô nhiễm” (pollution halo hypothesis) luận giải, FDI sẽ giúp cải thiện các vấn đề mơi trường; các cơng ty nước ngồi thực hiện quản lý tốt hơn và sử dụng các cơng nghệ tiên tiến làm cho giảm thiểu ƠNMT ở các nước được đầu tư. Trong khi đó, giả thuyết “thiên đường ô nhiễm “(pollution haven hypothesis) nhận định, các quốc gia đang phát triển, nơi thu hút nhiều dòng vốn đầu tư FDI, sẽ dần trở thành “thiên đường ô nhiễm” so với các nước phát triển bởi q trình cơng nghiệp hóa.
Cuối cùng, lược khảo các nghiên cứu trước chỉ ra vai trò quan trọng của chính phủ trong mối quan hệ giữa FDI và ÔNMT, tuy nhiên, phần lớn các cơng
trình chú trọng phân tích vai trị chính phủ ở góc độ thể chế. Các nghiên cứu vai trị của chính phủ đối với mơi trường ở góc độ chính sách cơng cịn khá khiêm tốn và mối quan hệ này còn chưa rõ ràng và nhiều tranh luận.
Từ những nhận định trên, tác giả xác định mục tiêu khái quát của luận án là làm rõ vai trò của thể chế và chính sách cơng trong mối quan hệ giữa FDI và ÔNMT tại trường hợp các quốc gia đang phát triển. Trong đó, nội dung luận án hướng đến trả lời các câu hỏi nghiên cứu cụ thể như sau:
(1) Các nhân tố nào tác động đến mức độ ÔNMT tại các quốc gia đang phát triển?
(2) Tác động của FDI đến mức độ ÔNMT tại các quốc gia đang phát triển là như thế nào?
(3) Vai trị của chính phủ ở góc độ thể chế trong mối quan hệ giữa FDI và ÔNMT tại các quốc gia đang phát triển là như thế nào?
(4) Vai trị của chính phủ ở góc độ chính sách cơng trong mối quan hệ giữa FDI và ÔNMT tại các quốc gia đang phát triển là như thế nào ?
Trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm, các chương tiếp theo lần lượt sẽ thiết lập mơ hình, cách thu thập số liệu; áp dụng các phương pháp định lượng trên mơ hình và dữ liệu đã thu thập; kết quả sẽ giải đáp các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra.
CHƯƠNG 3 – QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Giới thiệu
Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đặt ra ở chương trước, chương này trình bày các mơ hình thực nghiệm để ước lượng thực nghiệm tác động của vốn ĐTTT đến mức độ ÔNMT cũng như đánh giá vai trò của thể chế và chính sách cơng trong mối quan hệ giữa hai yếu tố này.
Theo đó, kế thừa mơ hình thực nghiệm từ các cơng trình của Gani & Scrimgeour (2014), Abid & cộng sự (2016), luận án lần lượt triển khai, hiệu chỉnh và mở rộng mơ hình thực nghiệm nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra. Mơ hình sau là phần mở rộng của mơ hình trước đó. Cụ thể, luận án lần lượt thiết lập bốn mơ hình thực nghiệm như sau: (1) Kiểm định tác động của các nhân tố đến mức độ ÔNMT tại trường hợp các quốc gia đang phát triển; (2) Ước lượng thực nghiệm tác động của dịng vốn FDI đến ƠNMT tại các nền kinh tế đang phát triển; (3) Ước lượng thực nghiệm vai trò của thể chế trong mối quan hệ giữa FDI và ÔNMT tại các quốc gia đang phát triển và (4) Ước lượng thực nghiệm ảnh hưởng của chính sách cơng trong mối liên hệ giữa FDI và ÔNMT tại các nước đang phát triển.
Để kiểm định các mô hình thực nghiệm , luận án sử dụng phương pháp ước lượng GMM hệ thống hai bước Arellano-Bond (S-GMM). Phương pháp này được xem là hiệu quả đối với dữ liệu bảng có số đơn vị chéo lớn. Hơn nữa, phương pháp này cũng được xem là hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề kinh tế lượng như phương sai không cố định, tương quan chuỗi và nhất là giải quyết hiện tượng nội sinh. Ngoài ra, “các kiểm định Hansen/Sargan về biến công cụ và tương quan chuỗi bậc hai AR(2) được thực hiện trong phương pháp GMM hệ thống.”
Dữ liệu nghiên cứu của luận án là các dữ liệu thứ cấp được trích xuất từ nguồn dữ liệu của Ngân hàng thế giới World Bank (World Development Indicators-
WDI và Worldwide Governance Indicators-WGI). Nghiên cứu đã trích xuất dữ liệu của 86 quốc gia đang phát triển 2002 – 2014. Các chỉ số được trích xuất nhằm đo lường các yếu tố được mơ tả tương ứng trong mơ hình.
Vì vậy, nội dung của chương được cấu trúc thành ba phần cụ thể: Phần 1 là các mơ hình thực nghiệm, phần 2 trình bày phương pháp ước lượng trong khi phần 3 là mô tả dữ liệu và lựa chọn biến đại diện.
3.1 Mơ hình thực nghiệm
Để hoàn thành được bốn mục tiêu nghiên cứu đề ra của luận án, tác giả thiết lập phân tích và thực hiện ước lượng bốn mơ hình thực nghiệm như sau:
(1) Đánh giá tác động của các nhân tố đến mức độ ô nhiễm môi trường. (2) Ước lượng thực nghiệm tác động của dòng vốn FDI đến ô nhiễm môi
trường tại các quốc gia đang phát triển.
(3) Ước lượng thực nghiệm vai trò của thể chế trong mối quan hệ giữa FDI và ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển.
(4) Ước lượng thực nghiệm vai trò của chính sách cơng trong mối quan hệ giữa FDI và ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển.
Mơ hình (1): Đánh giá tác động của các nhân tố đến mức độ ô nhiễm môi trường
Để đánh giá tác động của của các nhân tố đến ô nhiễm môi tại quốc gia đang phát triển từ 2002-2014, dựa vào giả thuyết EKC và mơ hình STIRPAT, nghiên cứu triển khai mơ hình của Gani & Scrimgeour (2014), Abid & cộng sự (2016) và mở rộng như sau:
𝑙𝑛𝑐𝑜2𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡+ 𝛽1𝑙𝑛𝑐𝑜2𝑖𝑡−1+ 𝛽2 𝑙𝑛𝑟𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡+ 𝛽3 𝑍𝑖𝑡+ 𝜂𝑖+ 𝜉𝑖𝑡 (3.1) Trong đó, i và t đại diện cho quốc gia i và năm thời gian t
𝑐𝑜2𝑖𝑡 là biến đại diện cho mức độ ƠNMT, được đo lường lượng khí thải 𝐶𝑂2 bình quân đầu người năm t tại quốc gia i dạng logarithm.
𝑙𝑛𝑟𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡là biến đại diện cho thu nhập, được đo lường bằng thu nhập bình quân đầu
𝑍𝑖𝑡là tập hợp các biến kiểm soát: đầu tư trong nước; độ mở cửa giao thương, mức độ tiêu thụ năng lượng, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng cũng như mức đơ thị hóa. Việc lựa chọn và sử dụng các biến kiểm soát được thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết và lược khảo các nghiên cứu trước, cụ thể:
Mức độ đơ thị hóa (urban) và mức độ cơng nghiệp hóa (industry) lần lượt được đo lường bằng tỷ lệ dân số thành thị so với tổng dân số và tỷ lệ giá trị tăng thêm của các ngành cơng nghiệp chính so với GDP. Các nghiên cứu gần đây cho thấy mức độ đơ thị hóa và cơng nghiệp hóa có tác động mạnh đến ÔNMT (Canh & cộng sự, 2018; Canh & cộng sự, 2019; Wu & cộng sự, 2016). Mức độ đơ thị hóa và cơng nghiệp hóa càng lớn dẫn đến các hoạt động sản xuất, tiêu dùng diễn ra nhiều hơn, qua đó, làm gia tăng lượng khí thải CO2.
Đầu tư trong nước (dinv) là tổng đầu tư nội địa hàng năm (% GDP). Đầu
tư trong nước được xem là một trong các nguồn gây ra ô nhiễm hiện nay. Việc gia tăng đầu tư nhằm mở rộng sản xuất góp phần làm tăng lượng khí thải từ các hoạt động này (Jorgenson & cộng sự, 2007; Jiang, 2015; Sapkota & Bastola, 2017). Vì vậy, gia tăng đầu tư nhiều khả năng sẽ làm tăng thêm lượng khí thải CO2.
Độ mở cửa thương mại (open) được xác định bằng tổng lượng xuất nhập
khẩu (% GDP). Hoạt động xuất nhập khẩu giúp kích thích sản xuất và tiêu dùng. Cả hoạt động sản xuất lẫn hoạt động tiêu dùng đều góp phần rất lớn vào việc thải ra các khí có hại cho môi trường (Abid, 2016; Abdouli & Hammami, 2017; Solarin & cộng sự, 2017). Cole (2004) cho rằng độ mở thương mại có thể làm giảm ơ nhiễm bởi vì các nước đã cải thiện khả năng tiếp cận với các công nghệ thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, hiệu ứng ngược lại cũng có thể xảy ra. Theo giả thuyết về thiên đường ô nhiễm, các nước phát triển có thể xuất khẩu các ngành cơng nghiệp dơ bẩn của họ, chẳng hạn như các ngành cơng nghiệp hóa dầu và xi măng, sang các nước đang phát triển với các tiêu chuẩn môi trường thấp hơn. Trong kịch bản như vậy, độ mở thương mại cao hơn có thể làm tăng các vấn đề về môi trường.
Mức độ tiêu thụ năng lượng (energy): mối quan hệ đồng biến giữa mức độ
khí hậu luận giải (Bollen & cộng sự, 2010; Ezzati & cộng sự, 2004; Jacobson, 2009; Tsuji & cộng sự, 2002). Việc tiêu thụ nhiều năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt là nguyên nhân chính của gây ra hiệu ứng nhà kính, góp phần làm biến đổi khí hậu (Ezzati & cộng sự, 2004). Đáng chú ý, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại các quốc gia đang phát triển. Theo Chan & Yao (2008) phân tích, tiêu thụ năng lượng quá mức là tác nhân chính dẫn đến tình trạng ơ nhiễm khơng khí trầm trọng tại các siêu đơ thị ở Trung Quốc. Vì vậy, vấn đề tranh luận nhận được sự quan tâm nhiều nhất trong các hội thảo về quản lý năng lượng là các giải pháp nhằm hạn chế sự nguy hại của việc tiêu thụ năng lượng quá mức đến môi trường (Tsuji & cộng sự, 2002). Theo đó, tác giả kỳ vọng mối quan hệ cùng chiều giữa mức độ tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải khí CO2.
Cơ sở hạ tầng (tinf) được đo lường bằng chỉ số số thuê bao điện thoại trên
100 dân (logarithm). Việc phát triển cơ sở hạ tầng vừa có tác động trực tiếp lẫn gián tiếp đến lượng khí thải. Tác động trực tiếp đến từ hoạt động xây dựng chính cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cảng, viễn thơng,… Trong khi đó, tác động gián tiếp là thúc đẩy các hoạt động sản xuất thơng qua phân phối hàng hóa dễ dàng và thuận tiện hơn. Các nghiên cứu liên quan sử dụng biến cơ sở hạ tầng như Bakhsh & cộng sự (2017) hay Cole & cộng sự (2006) đều cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa sự phát triển cơ sở hạ tầng và lượng khí thải CO2. Theo đó, tác giả kì vọng tác động dương của cơ sở hạ tầng đến lượng khí thải CO2.
Tuy nhiên, mơ hình (3.1) là mơ hình tuyến tính. Mơ hình này chưa thể hiện mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và ÔNMT như giả thuyết đường cong môi trường Kuznets thể hiện. Vì vậy, để kiểm tra hiệu ứng hình chữ U ngược của giả thuyết EKC, luận án đưa vào biến 𝑙𝑛𝑟𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡2. Dựa trên các nghiên cứu Halkos (2003), Tamazian & Rao (2010), luận án đề xuất mơ hình (3.2) như sau:
𝑙𝑛𝑐𝑜2𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡+ 𝛽1𝑙𝑛𝑐𝑜2𝑖𝑡−1+ 𝛽21 𝑙𝑛𝑟𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡+ 𝛽22 𝑙𝑛𝑟𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡2 + 𝛽3 𝑍𝑖𝑡+ 𝜂𝑖 + 𝜉𝑖𝑡 (3.2)
Theo đó, giả thuyết EKC xảy ra khi β21 >0 và β22 <0. Ban đầu, khi nền kinh