CHƯƠNG 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Tổng quan các nghiên cứu trước
3.2.1. Các nghiên cứu ngoài nước
Andries (2011) xem xét các yếu tố quyết định hiệu quả và năng suất của hệ thống ngân hàng thuộc 7 quốc gia khu vực Trung và Đông Âu trong giai đoạn 5 năm, từ 2004 đến 2008. Sử dụng hai phương pháp phân tích biên giới ngẫu nhiên (SFA) và phân tích bao bọc dữ liệu (DEA) để kiểm tra hiệu quả của các ngân hàng. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả trung bình của các ngân hàng ở các nước Trung và Đông Âu tăng trưởng trong giai đoạn được phân tích. Sự cải thiện này có thể là do sự cạnh tranh gia tăng khi gia nhập
Eu và sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài, cũng như do những thay đổi lập pháp sâu rộng khiến các hoạt động của các ngân hàng trở nên hiệu quả hơn. Các kết quả, cho thấy hệ thống các ngân hàng của Romania và Cộng hịa Séc được ghi nhân có mức độ hiệu quả kỹ thuật cao nhất, và ở Slovenia được ghi nhận là đạt mức thấp nhất. Thêm vào đó, nhìn vào điểm hiệu quả trung bình của mỗi quốc gia cho thấy có sự biến động đáng kể về mặt hiệu quả trên các hệ thống ngân hàng của các quốc gia Trung và Đơng Âu. Ước tính giá trị hiệu quả với phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0,6275 ở Slovakia đến 0,8644 ở Romania. Để đánh giá mức độ tăng trưởng năng suất của ngành ngân hàng, chỉ số năng suất Malmquist được tính bằng một phương trình tuyến tính. Trong giai đoạn phân tích, trung bình, năng suất đã tăng trong năm 2008 khoảng 24,27% so với năm 2004.
Vallascas & Keasey (2012) sử dụng một cách tiếp cận thực nghiệm mới và một mẫu ngân hàng châu Âu niêm yết, họ xác định các đặc điểm ngân hàng nào cung cấp nơi trú ẩn khỏi các cú sốc hệ thống và so sánh các tác động tương đối của một số quy tắc thận trọng giả định đối với rủi ro rủi ro ngân hàng. Mặc dù kết quả cho thấy các hạn chế về tỷ lệ đòn bẩy của ngân hàng và áp đặt các yêu cầu thanh khoản, như trong Hiệp định Basel III, có thể cải thiện khả năng phục hồi của ngân hàng đối với các sự kiện mang tính hệ thống, họ cũng chứng minh rằng quy mơ ngân hàng, tỷ lệ thu nhập ngồi lãi và tăng trưởng tài sản (khơng ai trong số đó là trung tâm của bối cảnh pháp lý mới) là những yếu tố chính quyết định rủi ro của ngân hàng. Đặc biệt, việc giới thiệu giới hạn kích thước tuyệt đối của ngân hàng xuất hiện công cụ hiệu quả nhất, ceteris paribus, để giảm rủi ro mặc định của một ngân hàng trong các sự kiện mang tính hệ thống. Hơn nữa, bất chấp quá trình hội nhập của ngành tài chính ở châu Âu, phân tích được trình bày ở đây cho thấy mức trần như vậy phải là quốc gia cụ thể với các nền kinh tế nhỏ hơn cần các ngân hàng nhỏ hơn. Cuối cùng, nghiên cứu này cho thấy việc tăng cường ổn định ngân hàng cá nhân thu được thông qua các hạn chế về quy mơ đi kèm với việc giảm đóng góp cho rủi ro hệ thống đối với các ngân hàng tương đối lớn so với nền kinh tế trong nước.
Adusei & McMillan (2016) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng lên hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng nông thôn và cộng đồng ở Ghana với dữ liệu thu thập từ 101 ngân hàng
ở Ghana. Phân tích bao bọc dữ liệu (DEA) và kỹ thuật hồi quy logistic nhị phân đã được sử dụng để phân tích. Kết quả cho thấy chỉ có 20 ngân hàng nơng thơn và cộng đồng có hiệu quả về mặt kỹ thuật. Phân tích hồi quy logistic nhị phân cung cấp bằng chứng rằng kích thước, lợi nhuận và chất lượng tài trợ ngân hàng là những yếu tố quyết định đáng kể đến hiệu quả trong ngành ngân hàng nông thôn ở Ghana. Trong khi sự gia tăng quy mô và chất lượng tài trợ của một ngân hàng nông thôn dẫn đến giảm hiệu quả kỹ thuật của nó, sự gia tăng lợi nhuận của một ngân hàng nông thôn sẽ cải thiện hiệu quả kỹ thuật của nó. Việc sử dụng tài nguyên của nhiều ngân hàng nông thôn và cộng đồng ở Ghana còn yếu và hiệu quả sử dụng tài nguyên của ngân hàng nơng thơn có thể được đánh giá bằng cách xem xét quy mô, lợi nhuận và chất lượng tài trợ.
Avkiran (1999) trong nghiên cứu của mình đã chứng minh việc áp dụng phân tích bao bọc dữ liệu (DEA) trong việc kiểm tra hiệu quả của các CN ngân hàng so với các CN khác là phù hợp. Kết quả thu được cho thấy dù còn nhiều giới hạn về việc sử dụng các biến đầu ra và đầu vào, nhưng phân tích này cho thấy sự phù hợp và tính khả thi của nó trong việc áp dụng đo lường hiệu quả của CN này so với CN khác.
Avkiran (2006) phát triển các mơ hình kỹ thuật, chi phí và hiệu quả của ngân hàng nước ngoài cho ứng dụng cụ thể với phân tích bao bọc dữ liệu (DEA). Động lực chính của bài báo là (a) thực tiễn thường thấy trong việc lựa chọn đầu vào và đầu ra trong đó quy trình lựa chọn được giải thích kém và mối liên hệ với lý thuyết không rõ ràng và (b) phân tích năng suất ngân hàng nước ngồi, đã bị bỏ qua trong tài liệu ngân hàng DEA . Mục đích chính là để chứng minh một q trình dựa trên lý thuyết ngân hàng và ngân hàng để phát triển các mơ hình hiệu quả ngân hàng, có thể mang lại sự so sánh và định hướng cho các nghiên cứu năng suất theo kinh nghiệm. bài viết này sẽ thúc đẩy các nghiên cứu năng suất ngân hàng theo kinh nghiệm
Camanho & Dyson (2005a) tập trung nghiên cứu các phương pháp đo lường hiệu quả chi phí để tính đến các kịch bản khác nhau liên quan đến giá đầu vào thơng tin. Bao gồm các tình huống trong đó giá được biết chính xác tại mỗi đơn vị ra quyết định (DMU) và các tình huống có thơng tin về giá khơng đầy đủ. Đóng góp chính của bài viết này bao gồm việc xây dựng phương pháp ước tính giới hạn trên và dưới cho thước đo hiệu quả chi
phí (CE) trong các tình huống khơng chắc chắn về giá, trong đó chỉ có thể ước tính giới hạn tối đa và tối thiểu của giá đầu vào cho mỗi DMU. Các giới hạn của biện pháp CE có được từ các đánh giá theo kịch bản giá thuận lợi nhất (quan điểm lạc quan) và kịch bản giá thấp nhất thuận lợi (quan điểm bi quan). Các đánh giá về độ không đảm bảo về giá dựa trên các phần mở rộng của mơ hình Phân tích bao bọc dữ liệu (DEA) kết hợp các hạn chế về trọng lượng của dạng khu vực đảm bảo hình nón đầu vào. Khả năng ứng dụng của các mơ hình được phát triển được minh họa trong bối cảnh phân tích hiệu suất CN ngân hàng. Kết quả thu được trong nghiên cứu trường hợp cho thấy các mơ hình DEA có thể cung cấp các ước tính mạnh mẽ về hiệu quả chi phí ngay cả trong các tình huống khơng chắc chắn về giá
Das, et al. (2009) sử dụng phân tích bao bọc dữ liệu để đo lường hiệu quả sử dụng lao động của các CN riêng lẻ của một ngân hàng khu vực công lớn với mạng lưới CN khá lớn trên khắp Ấn Độ. Kết quả thu được cho thấy có sự khác biệt đáng kể về mức độ hiệu quả trung bình của các CN trên khắp bốn khu vực đô thị được xem xét trong nghiên cứu này. Trong bối cảnh đó, họ giới thiệu khái niệm về khu vực hoặc hiệu quả không gian cho từng khu vực so với toàn quốc. Các đề xuất trong nghiên cứu này đề xuất rằng các chính sách, thủ tục và ưu đãi được lưu truyền từ cấp công ty khơng thể vơ hiệu hóa hồn tồn sự bất lợi trong văn hóa làm việc tại địa phương giữa các khu vực khác nhau. Hầu hết việc giảm chi phí lao động tiềm năng dường như đến từ việc thu hẹp quy mơ có thể có trong đội ngũ nhân viên văn thư và cấp dưới.
Deville (2009) trình bày một phân tích điểm chuẩn của các CN và ngân hàng khu vực của một nhóm ngân hàng lớn của Pháp. Phân tích tập trung vào hiệu suất hoạt động. Bắt đầu từ chẩn đoán cá nhân ở cấp CN, chẩn đoán mạng lưới được phát triển ở cấp ngân hàng khu vực. Mục đích của bài viết là phát triển (i) các chỉ số hiệu suất hoạt động từ điểm chính xác và (ii) một quy trình điểm chuẩn phù hợp với cấu trúc mạng của nhóm ngân hàng đang nghiên cứu. Nhóm ngân hàng bao gồm 1611 CN tạo thành 16 nhóm khu vực. Các CN hoạt động trong sáu môi trường kinh doanh khác nhau. Do đó, một phương pháp được yêu cầu (a) để tổng hợp điểm số chính xác của các ngành riêng lẻ để đánh giá các nhóm khu vực và (b) để tích hợp sự khác biệt về mơi trường vào quy trình đánh giá. Điểm chính xác
được tính bằng cách sử dụng phương pháp phân tích bao bọc dữ liệu (DEA). Điều này dựa trên nguyên tắc so sánh; một khi đã xác định, các thực tiễn tốt nhất được sử dụng để xây dựng biên giới hiệu quả. Mỗi thực thể sau đó được định vị tương đối với biên giới đó. Mơ hình được đề xuất trong bài viết này xác định một biên giới hiệu quả cho từng loại môi trường. Kết quả cho thấy 30% CN là hiệu quả. Đặc biệt nhấn mạnh vào việc định lượng tăng năng suất ở cấp ngân hàng khu vực và thực hành đo điểm chuẩn ngân hàng trong và ngoài khu vực.
Mokhtar, et al. (2006) cung cấp một khung khái niệm cho nghiên cứu hiệu quả ngân hàng và khảo sát các tài liệu về hiệu quả ngân hàng trước đó. Các yếu tố quyết định hiệu quả ngân hàng có thể hoặc các yếu tố có thể giải thích sự khác biệt về hiệu quả của ngân hàng cũng được thảo luận. Các phát hiện cho thấy rằng khơng có kỹ thuật ước tính nào chiếm ưu thế so với DEA được sử dụng rộng rãi để đo lường hiệu quả kỹ thuật trong khi SFA chủ yếu được sử dụng để đo lường hiệu quả chi phí. Bài viết cũng thấy rằng phương pháp trung gian là phương pháp phổ biến được sử dụng để quyết định các biến đầu vào và đầu ra thích hợp.
Noulas, et al. (2008) kiểm tra hiệu quả chi phí của 58 CN của một NHTMlớn của Hy Lạp, tại sáu thành phố lớn của Hy Lạp, trong các năm 2000 và 2001. Hiệu quả được đo lường thơng qua phương pháp phân tích bao bọc dữ liệu (DEA). Kết quả chỉ ra rằng có một phịng để cải thiện hiệu quả đáng kể. Sự khơng hiệu quả trung bình là khoảng 30 phần trăm. Trung bình cũng đã nhận thấy rằng các CN nơng thơn có xu hướng hiệu quả hơn so với các CN thành thị. Một hướng nghiên cứu trong tương lai sẽ là mở rộng phân tích các yếu tố quyết định hiệu quả của CN ngân hàng để nghiên cứu vai trị của khu vực và các đặc tính của nhánh chơi liên quan đến hiệu quả.
Paradi & Schaffnit (2004) tập trung vào đánh giá hiệu suất của các CN thương mại của một ngân hàng lớn ở Canada bằng cách sử dụng phân tích bao bọc dữ liệu. Hai mơ hình sản xuất được xem xét trong đánh giá tồn quốc này. Một mơ hình, nhìn trực tiếp vào việc sử dụng tài nguyên, là hữu ích nhất cho người quản lý CN. Mơ hình khác, kết hợp các kết quả tài chính, hướng tới quản lý cấp cao hơn. Chúng tôi giới thiệu các yếu tố không tùy ý để phản ánh các khía cạnh cụ thể của mơi trường mà một CN đang hoạt động, chẳng hạn
như rủi ro và tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực. Cả hai số nhân đầu vào và đầu ra đều bị hạn chế bằng cách kết hợp giá cả thị trường cũng như các ưu tiên của người quản lý, để có được các biện pháp hiệu quả. Nghiên cứu tối thiểu hóa chi phí đã dẫn đến kết quả có giá trị liên quan đến hiệu suất của từng CN. Đáng chú ý là phương pháp được giới thiệu ở đây cho thấy cách trình bày kết quả đồ họa và số cho các nhà quản lý. Bản đồ khoảng cách, biểu đồ hình trịn và bảng mục tiêu được tạo ra cho mỗi CN để cung cấp các mục tiêu hiệu suất cho người quản lý. Thông tin hữu ích cũng đã được thu thập ở cấp huyện. Các mơ hình định hướng đầu ra đã được phân tích để phản ánh sự nhấn mạnh gần đây của Ngân hàng đối với tăng trưởng ở một số lĩnh vực.
Paradia, et al. (2011) tập trung hai động lực chính: (1) sự cần thiết phải đáp ứng với sự từ chối thường thấy của các nghiên cứu về hiệu quả của quản lý vì họ cho rằng việc đánh giá một quan điểm có thể hồn tồn phản ánh các đơn vị vận hành. và (2) một đánh giá hiệu quả CN ngân hàng chi tiết có thể chấp nhận được đối với cả người quản lý trực tuyến và giám đốc điều hành cấp cao. Trong bối cảnh này, một cách tiếp cận Phân tích bao bọc dữ liệu hai giai đoạn được phát triển để đo điểm chuẩn đồng thời hiệu suất của các đơn vị vận hành theo các kích thước khác nhau (đối với người quản lý dịng) và mơ hình Biện pháp dựa trên Slacks được áp dụng cho lần đầu tiên để tổng hợp hiệu quả thu được điểm số từ giai đoạn một và tạo ra một chỉ số hiệu suất tổng hợp cho mỗi đơn vị. Cách tiếp cận này được minh họa bằng cách sử dụng dữ liệu từ một ngân hàng lớn của Canada với 816 CN hoạt động trên tồn quốc. Ba kích thước hiệu suất CN quan trọng được đánh giá: Sản xuất, tính linh hoạt và Trung gian. Cách tiếp cận này cải thiện thực tế của phương pháp đánh giá hiệu suất và cho phép các nhà quản lý CN xác định rõ các điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động của họ. Hiệu quả của quy mơ và tác động của vị trí địa lý và quy mơ thị trường đối với hoạt động của CN cũng được nghiên cứu. Phương pháp đánh giá hiệu suất đa chiều này có thể cải thiện sự chấp nhận của ban quản lý đối với các ứng dụng thực tế của DEA trong các doanh nghiệp thực.
Schaffnit, et al. (1997) Bài viết này trình bày một phân tích thực tiễn tốt nhất về các CN tại Ontario của một ngân hàng lớn ở Canada. Phù hợp với các mục tiêu quản lý, phân tích tập trung vào hiệu suất của nhân viên CN; nó coi như đầu ra cả giao dịch và cơng việc
bảo trì. Để tăng cường ước tính hiệu quả của chúng tơi, chúng tơi sử dụng các mơ hình DEA AR với các ràng buộc số nhân đầu ra dựa trên thời gian giao dịch và bảo trì tiêu chuẩn. Một mơ hình bổ sung các ràng buộc tương tự trên các bội số đầu vào, dựa trên mức lương nhân sự, được sử dụng để tìm các CN hiệu quả về chi phí và ước tính hiệu quả "phân bổ". Đặc biệt nhấn mạnh vào việc định lượng và thảo luận về tác động của sự lựa chọn mơ hình đối với kết quả. Các bài kiểm tra thống kê sau đại học được thực hiện để điều tra tác động của một số yếu tố bên ngoài đến hiệu quả nhân sự cũng như ảnh hưởng của hiệu quả đến chất lượng và lợi nhuận.
Sherman & Gold (1985) Đo lường và đánh giá HQHĐ của các CN ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật phân tích địi hỏi sử dụng các dữ liệu nằm ngồi vùng dữ liệu có trong các bảng cân đối kế toán. Trong DEA là một trong những kỹ thuật được đánh giá là phù hợp hơn so với các kỹ thuật khác trong việc đo lường hiệu quả của các CN.
3.2.2. Các nghiên cứu trong nước
Nhìn chung, khá hiếm các nghiên cứu trong lĩnh vực đánh giá HQHĐ NHBL của các CN trong một NHTMtại Việt Nam. Liên quan đến lĩnh vực này, hầu như các nghiên cứu thường thấy chủ yếu tập trung vào việc đo lường, đánh giá HQHĐ của một ngân hàng, hay của một hệ thống gồm nhiều NHTMkhác nhau trong nhưng giai đoạn thời gian khác nhau. Việc đo lường hiệu quả cũng thường tập trung cho việc đo lường HQHĐ chung của ngân hàng chứ ít có nghiên cứu nào chỉ tập trung vào đánh giá HQHĐ của một mảng