Vai trò của một hệ thống quản lý rủi ro tốt trong ngân hàng được BIDV đánh giá cao và luôn hướng tới mục tiêu xây dựng, hoàn thiện. Văn hoá rủi ro cũng ngày càng được nhận thức rõ ở tất cả các bộ phận trong toàn bộ hệ thống BIDV. Mục tiêu của BIDV là tiếp tục chú trọng, nâng cấp và tăng cường hoạt động của hệ thống quản trị rủi ro để hệ thống này ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn của Basel II và thực sự trở thành công cụ thực hiện tốt nhiệm vụ cảnh báo sớm thông qua: nhận diện, đo lường, phân tích đánh giá và đề xuất quản lý rủi ro một cách linh hoạt và hiệu quả. BIDV CN Sơn Tây đang triển khai xây dựng các chiến lược quản trị rủi ro dựa trên những định hướng sáng suốt và có tính chất quyết định đến thành công, đó là:
- Tiếp tục duy trì và phát triển một văn hoá quản trị rủi ro toàn hệ thống ngân hàng. Theo đó, từ hội đồng quản trị, các cấp điều hành cho tới từng cán bộ nghiệp vụ đều tham gia vào quá trình quản trị rủi ro. Yếu tố rủi ro cần phải luôn được xem xét cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định của ban lãnh đạo, trong mỗi hành vi tác nghiệp của toàn ngân hàng.
- Không ngừng nâng cao nguồn nhân lực: quản lý rủi ro tín dụng là một công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ nên đòi hỏi phải có một đội ngũ chuyên gia giỏi về nhiều mặt, đặc biệt là cán bộ tín dụng. Theo đó BIDV chi nhánh Sơn Tây sẽ cử cán bộ của mình tham gia các chương trình đào tạo về quản trị rủi ro trong và ngoài nước, tham dự các khoá đào tạo và trao đổi kinh nghiệm thực tế với các ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, ngân hàng cũng sẵn sàng mời các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro làm tư vấn cho ngân hàng.
- Liên tục nâng cấp cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin từ đó có thể cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin theo yêu cầu cũng như phần mềm hỗ trợ cho việc tính toán, đo lường, phân tích rủi ro
- Tăng cường hơn nữa việc phối hợp giữa Ban Quản lý rủi ro với các phòng ban trong toàn ngân hàng, đặc biệt là với các bộ phận tác nghiệp trực tiếp trong quy trình cho vay bởi công tác quản trị rủi ro muốn thành công phải dựa vào sự tuân thủ quy chế phối hợp.
Một số kế hoạch cụ thể giai đoạn 2020 - 2025
Năm 2020-2021 sẽ là năm trọng tâm hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu với hai dự án Quản trị Dữ liệu Toàn hàng và Kho Dữ liệu Quản trị Rủi ro. Kho Dữ liệu Toàn hàng trên nền tảng IBM đã được BIDV xây dựng và đưa vào hoạt động một phần (Kho Dữ liệu Quản trị Tài chính). Kế thừa những gì đang có, BIDV tiếp tục xây dựng Kho Dữ liệu Quản trị Rủi ro trong khi vẫn đồng thời đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực của Basel II.
Để đáp ứng yêu cầu của phương pháp tiêu chuẩn (Standardized Approach) của Basel II, giai đoạn 2020 - 2025 BIDV tiếp tục hoàn thiện Khung Quản trị Rủi ro với hệ thống chính sách và quy trình làm nền tảng định tính và hệ thống tính toán Tài sản có rủi ro (RWA) làm nền tảng định lượng. Bên cạnh đó, các công cụ tính toán
rủi ro cấp tiến hơn như mô hình xác suất vỡ nợ, mô hình VaR hay các mô hình Mô phỏng động Bảng cân đối cũng không ngừng được cải tiến để phục vụ công tác quản trị rủi ro dựa trên năng lực đo lường tiên tiến. Công tác quản trị rủi ro hoạt động với các công cụ như hệ thống thu thập dữ liệu tổn thất hay chỉ tiêu rủi ro chính (KRI) cũng sẽ được ngày một hoàn thiện sau khi được bên tư vấn độc lập chuyển giao phương pháp luận và công nghệ.
Để củng cố cơ sở dữ liệu và khung quản trị rủi ro đã đề cập ở trên, một số hệ thống liên quan cũng đã ra đời trong năm 2020 và tiếp tục được hoàn thiện vào năm 2021, bao gồm Hệ thống Quản trị Tài sản Bảo đảm, Hệ thống Quản lý Hạn mức, Hệ thống Khởi nguồn Khoản vay nâng cấp, dự án Risk Data Mart – xây dựng kho dữ liệu cho khối Quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II giúp làm nền tảng để xây dựng báo cáo tự động, tập trung hóa đối với các báo cáo mang tính chất thường xuyên, chia sẻ dễ dàng giữa các bộ phận; đồng thời đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng khi phát sinh các báo cáo ad-hoc (yêu cầu ngẫu nhiên), giúp giảm thiểu rủi ro trong thất thoát, lỗi dữ liệu.
3.2. Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại BIDV Sơn Tây