CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.3.3. Quy trình QLRRTN
3.3.3.1. Xác định và đo lường rủi ro
Trên cơ sở xác định trách nhiệm trong QLRRTN đƣợc VietinBank quy định chung cho tất cả các đơn vị chức năng trong toàn hệ thống, quá trình xác định RRTN tại Vietinbank-CN Hà Giang bao gồm 4 nội dung chính, nhƣ sau:
Xác định dẫu hiệu rủi ro tác nghiệp: Các đơn vị nghiệp vụ cơ sở của Vietinbank-CN Hà Giang có trách nhiệm thực hiện xác định RRTN bao gồm:
Tự đánh giá nguy cơ rủi ro, nguồn gốc của rủi ro, đối tƣợng gây rủi ro, các cấp độ rủi ro và phải mở sổ theo dõi rủi ro.
Việc đánh giá xác định rủi ro tác nghiệp dựa trên 5 tiếu chí:
Rủi ro liên quan đến cán bộ;
Rủi ro liên quan đến quá trình xử lý công việc;
Rủi ro liên quan đến cơ chế, quy trình nghiệp vụ của bộ phận kinh doanh;
Rủi ro liên quan đến hệ thống hỗ trợ;
Rủi ro liên quan đến các yếu tố bên ngoài.
Xác định các sự cố rủi ro tác nghiệp: Theo quy định hiện hành, các đơn vị của Vietinbank-CN Hà Giang có trách nhiệm chủ động trong việc xác định các sự cố rủi ro tác nghiệp. Khi có bất kỳ sự cố rủi ro tác nghiệp xảy ra, các đơn vị phải thực hiện ngay các biện pháp xử lý kịp thời và báo cáo ngay về tru sở chính ( Phòng quản lý rủi ro thị trƣờng và tác nghiệp)
Xác định các giao dịch nghi ngờ, bất thường: Tại Vietinbank-CN Hà Giang, báo cáo giao dịch nghi ngờ, bất thƣờng đƣợc xây dựng trên cơ sở các tiêu chí do Phòng quản lý rủi ro thị trƣờng và tác nghiệp phối hợp với các phòng nghiệp vụ đƣa ra.
Xác định rủi ro đối với sản phẩm mới: Ở VietinBank-CN Hà Giang, trƣớc khi một sản phẩm mới đƣợc triển khai để cung ứng cho khách hàng, luôn đƣợc bộ phận kinh doanh và bộ phận QLRRTN và các bộ phận khác có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá và xem xét đầy đủ các yếu tố rủi ro của sản phẩm. Sau đó tiến hành lƣợng hóa những rủi ro để xác định mức độ tổn thất tối đa mà ngân hàng có thể gánh chịu. Xác định gới hạn trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng và đề ra biện pháp quản lý rủi ro tƣơng ứng cho từng loại rủi ro.
Trên cơ sở các loại RRTN đã đƣợc xác định, ngay tại các đơn vị nghiệp vụ cơ sở tiến hành đo lƣờng theo hai phƣơng pháp: phƣơng pháp đo lƣờng định tính và phƣơng pháp đo lƣờng định lƣợng.
3.3.3.2. Giảm nhẹ rủi ro tác nghiệp
Sau khi đã xác định và đo lƣờng đƣợc từng loại rủi ro, trên cơ phân tích các loại rủi ro đó, cùng với việc tổng hợp các văn bản chỉ đạo của trụ sở chính VietinBank, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tác nghiệp. Nội dung của kế hoạch giảm thiểu rủi ro tác nghiệp, bao gồm:
Đối với rủi ro có thể chấp nhận đƣợc: đƣa ra các biện pháp đển giảm thiểu rủi ro và không để vƣợt quá giới hạn cho phép
Đối với rủi ro không thể chấp nhận đƣợc: đƣa ra các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro nhƣ:
Tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định
Đào tạo hoặc tập huấn nghiệp vụ - điều này diễn ra khá thƣờng xuyên đều đặn hàng năm trên cả hệ thống VietinBank
Kế hoạch sửa chữa các lỗi, sai sót
Các hành động phòng tránh rủi ro hoặc dừng hoạt động có thể gây ra rủi ro.
Xây dựng phƣơng án giảm thiểu rủi ro đối với các sự cố bất ngờ;
Mua bảo hiểm hoặc thực hiện các biện pháp khác để giảm thiểu rủi ro.
3.3.3.3. Giám sát rủi ro tác nghiệp
Theo quy định của nội bộ VietinBank-CN Hà Giang, trƣởng các đơn vị là ngƣời trực tiếp thực hiện giám sát quá trình QLRRTN tại đơn vị mình đƣợc giao phụ trách Nội dung giám sát:
Theo dõi hoạt động triển khai công tác QLRRTN.
Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các phƣơng án phòng ngừa, giảm thiểu RRTN tại Chi nhánh.
Theo dõi những dấu hiệu rủi ro có mức độ cao, đề xuất biện pháp kịp thời để tránh rủi ro xảy ra.
Theo dõi sự biến động mức độ rủi ro của từng loại rủi ro
Theo dõi việc lập và gửi đầy đủ các loại báo cáo về QLRR tác nghiệp theo quy định.