Kiểm định hồi quy

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh ba đình (Trang 104 - 117)

CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIấN CỨU

3.4 Kết quả phõn tớch cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của

3.4.4. Kiểm định hồi quy

3.4.4.1 Phõn tớch tương quan

Trước khi tiến hành phõn tớch hồi quy tuyến tớnh bội, ta cần phải xột mối tương quan tuyến tớnh giữa cỏc biến với nhau. Ma trận này cho thấy mối tương quan giữa biến phụ thuộc với từng biến độc lập cũng như tương quan giữa cỏc biến độc lập với nhau.

Bảng 3.23: Ma trận hệ số tương quan Correlations

Từ bảng kết quả 3.16 ở trờn ta thấy hệ số tương quan giữa biến độc lập chớnh sỏch lói suất của ngõn hàng (LS) với biến phụ thuộc hiệu quả huy động vốn (HD) là lớn nhất trong số cỏc hệ số tương quan của cỏc biến độc lập với biến phụ thuộc HD. Ta nhận thấy hệ số tương quan này bằng 0,570 và cú giỏ trị Sig = 0,00 nhỏ hơn 0,05, do đú tương quan giữa biến độc lập LS với biến HD là cú ý nghĩa. Vỡ hệ số tương quan dương nờn tương quan giữa hai biến này là thuận chiều. Qua cỏc hệ số tương quan này ta nhận thấy giỏ trị của nú là tương đối lớn nờn tương quan giữa cỏc biến độc lập này với biến HD là chặt chẽ.

Hệ số tương quan của biến độc lập uy tớn của ngõn hàng (UT) và chớnh sỏch ưu đói và quảng bỏ (UD) với biến phụ thuộc HD cú giỏ trị lần lượt là 0,548 và 0,559 và đều cú giỏ trị Sig = 0,00 nhỏ hơn 0,05, do đú tương quan giữa hai biến UT và UD với biến HD là cú ý nghĩa. Vỡ cỏc hệ số tương quan dương nờn tương quan giữa hai biến độc lập này là thuận chiều với biến HD. Như vậy,

F_HD F_UD F_NV F_LS F_UT F_TG F_SP F_TS F_HD 1 .548** .516** .570** .559** .442** .506** .332** F_UD .548** 1 .413** .277** .257** .315** .193* .129 F_NV .516** .413** 1 .251** .053 .249** .389** .237** F_LS .570** .277** .251** 1 .372** .179* .285** .212** F_UT .559** .257** .053 .372** 1 .341** .326** .225** F_TG .442** .315** .249** .179* .341** 1 .307** .263** F_SP .506** .193* .389** .285** .326** .307** 1 .210** F_TS .332** .129 .237** .212** .225** .263** .210** 1

giữa cỏc biến độc lập với biến phụ thuộc cú mối quan hệ với nhau, nờn tỏc giả đưa cỏc biến độc lập này phõn tớch hồi quy.

3.4.4.2 Kiểm định vi phạm giả định hồi quy a. Kiểm định tự tương quan

Bảng 3.24. Kiếm định tự tương quan Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 .838a .702 .692 .31222 2.121

Giỏ trị Durbin- Watson càng gần 2 thỡ càng khụng cú hiện tượng tự tương quan xảy ra và giỏ trị Durbin – Watson trong khoảng 1 đến 3 là an toan (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Vỡ vậy, cú thể kết luận là khụng cú hiện tượng tự tương quan xảy ra.

b. Kiểm định đa cộng tuyến

Bảng 3.25: Kết quả phõn tớch kiểm định đa cộng tuyến Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) -.016 .178 -.092 .927 F_UD .188 .040 .229 4.676 .000 .736 1.359 F_NV .193 .039 .249 4.903 .000 .687 1.457 F_LS .178 .031 .269 5.665 .000 .788 1.270 F_UT .198 .033 .298 5.970 .000 .713 1.402 F_TG .078 .034 .110 2.318 .022 .787 1.270 F_SP .107 .034 .157 3.188 .002 .727 1.376

Sau lần chạy thứ nhất, loại biến TS (cơ sở vật chất) do sig kiểm định t > 0,05. Kết quả chạy lần 2 cho thấy, 6 biến độc lập đều cú giỏ trị VIF khỏ nhỏ (nhỏ hơn 2), và giỏ trị VIF < 10 là đạt yờu cầu. hiện tượng đa cộng tuyến giữa cỏc biến độc lập khụng xảy ra.

c. Phõn phối chuẩn phần dư

Hỡnh 3.2: Kiểm định phõn phối chuẩn phần dư

Kết quả trong biểu đồ Histogram cho thấy giỏ trị trung bỡnh của phần dư là rất nhỏ gần như bằng giỏ trị 0, trong khi đú độ lệch chuẩn là 0,987 gần bằng 1. Ngoài ra phõn phối giỏ trị phần dư trờn đường chộo trong sơ đồ P- Plot khụng quỏ xa. Vỡ vậy, cú thể kết luận là giả thuyết phõn phối chuẩn khụng bị vi phạm.

d. Kiểm định phương sai thay đổi

Hỡnh 3.3: Kiểm định phương sai thay đổi

Kết quả phõn tớch cho thấy giỏ trị phần dư với giỏ trị ước lượng khụng cú sự biến động theo một quy tắc nào, vỡ vậy giả định quan hệ tuyến tớnh khụng bị vi phạm.

3.4.4.4 Mụ hỡnh hồi quy Model Summaryb Mode Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson .838a .702 .692 .31222 2.121

Ta thấy R Square = 0,702 và Adjusted R Square = 0,692 nghĩa là mụ hỡnh hồi quy tuyến tớnh bội đó xõy dựng phự hợp với tập dữ liệu là 69,2%. Núi cỏch khỏc, R Square giải thớch 69,2 % sự biến thiờn của biến phụ thuộc hiệu quả huy động vốn là do cỏc biến độc lập trờn tỏc động vào, cũn lại 30,8 % là do cỏc yếu tố khỏc mà tỏc giả chưa nghiờn cứu tới trong bài viết. Cú thể nờu một vài yếu tố khỏc như thủ tục, mạng lưới giao dịch … cũng cú ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn.

Bảng 3.26: Bảng kết quả phõn tớch hệ số hồi quy

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. Collinearity Statistics

Std. Error Beta Tolerane VIF

(Constant) -.016 -.092 F_UD 4.676 1.359 F_NV 4.903 1.457 F_LS 5.665 1.270 F_UT 5.970 1.402 F_TG 2.318 1.270 F_SP 3.188 1.376

Qua quỏ trỡnh phõn tớch cỏc hệ số hồi quy trong mụ hỡnh, trị thống kờ F được tớnh từ R square của mụ hỡnh với mức ý nghĩa của cỏc thành phần Sig = 0,000 < 0,05. Điều đú khẳng định cỏc biến độc lập đều cú ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và cỏc thành phần trong nhõn tố đều cú ý nghĩa về mặt thống kờ với mức ý nghĩa 5%. Như vậy cỏc nhõn tố từ F_UD đến F_SP trong mụ hỡnh đều cú quan hệ đối với nhõn tố phụ thuộc là khả năng huy động vốn.

Từ mụ hỡnh trờn cũng đó cho ta thấy ảnh hưởng của cỏc nhõn tố đến khả năng huy động vốn gần như tương đương nhau và sự khỏc biệt khụng nhiều trong mụ hỡnh nghiờn cứu. Vớ dụ như nhõn tố uy tớn của ngõn hàng cú hệ số hồi quy là 0,298, nhõn tố lói suất cú hệ số hồi quy là 0,269, nhõn tố chớnh sỏch ưu đói và quảng bỏ hỡnh ảnh cú hệ số hồi quy là 0,229. Cỏc nhõn tố khỏc cũng được sắp xếp lần lượt theo hệ số hồi quy từ lớn đến bộ tương ứng với mức ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn từ cao xuống thấp.

Từ bảng kết quả phõn tớch hồi quy, mối quan hệ giữa 5 biến độc lập núi trờn và biến phụ thuộc (hiệu quả huy động vốn) được mụ tả qua phương trỡnh như sau:

Hiệu quả huy động vốn của ngõn hàng = 0,298 x Uy tớn của ngõn hàng + 0,269 x Chớnh sỏch lói suất + 0,249 x Đội ngũ nhõn viờn + 0,229 x Chớnh sỏch ưu đói và quảng bỏ + 0,157 x Sản phẩm và dịch vụ + 0,110 x Cụng nghệ.

Hỡnh 3.4: Kết quả kiểm định mụ hỡnh đề nghị

Cỏc hệ số hồi quy được nhỡn nhận, phõn tớch theo quan điểm của tỏc giả như sau:

Với mức β = 0,298, nhõn tố uy tớn của ngõn hàng được khẳng định là nhõn tố quan trọng nhất cú ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của ngõn hàng. Uy tớn đú là hỡnh ảnh của ngõn hàng trong lũng khỏch hàng, là niềm tin của khỏch hàng đối với ngõn hàng. Khỏch hàng thường lựa chọn những ngõn hàng lớn, lõu đời, cú lịch sử tốt để gửi tiền an toàn. Thực ra yếu tố an toàn và đảm bảo tài sản đối với họ cú tầm quan trọng rất cao. Vietinbank là một trong những ngõn hàng thương mại cố phần lớn nhất trong hệ thống ngõn hàng, trải qua 19 năm hỡnh

Sản phẩm và dịchvụ 0,157 Uy tớn của ngõn hàng 0,298 0,269 Chớnh sỏch lói suất 0,249 Đội ngũ nhõn viờn HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 0,229 Chớnh sỏch ưu đói và quảng bỏ

thành và phỏt triển, đặc biệt là Vietinbank chi nhỏnh Ba Đỡnh là một trong những chi nhỏnh lớn nhất, mang lại doanh thu cao nhất trong toàn bộ hệ thống Vietinbank, tạo được lũng tin đối với khỏch hàng nhờ chiến lược kinh doanh tốt, hoạt động ổn định, tạo được vị thế riờng trong lũng khỏch hàng trong và ngoài khu vực. Vỡ vậy, với nhõn tố này, Vietinbank vẫn tiếp tục từng bước lấy được lũng tin từ khỏch hàng qua kết quả kinh doanh hàng năm và cỏc chớnh sỏch hợp lý của ngõn hàng.

Với mức β = 0,269, nhõn tố lói suất được khẳng định là một trong những nhõn tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn. Lói suất được xem là một trong những nhõn tố quan trọng cho việc huy động vốn từ dõn cư và cỏc tổ chức kinh tế. Tuy nhiờn, lói suất cũng là yếu tố nhạy cảm và thường xuyờn thay đổi, gắn liền với sự thay đổi của quan hệ cung cầu về vốn. Cuộc chạy đua về lói suất luụn là điểm núng khụng cú hồi kết dự ngõn hàng nhà nước đó ỏp mức lói suất trần và cỏc chớnh sỏch bỡnh ổn lói suất, chưa kể yếu tố lạm phỏt. Trong bối cảnh nhiều ngõn hàng chạy đua lói suất, đặt lói suất tiền gửi rất cao do khỏt vốn, Vietinbank vẫn giữ mức lói suất vừa đủ và đặt yếu tố an toàn tiền gửi, đảm bảo dũng chảy lưu thụng tiền tệ lờn trờn hết. Vậy nờn, sau cơn bóo lói suất qua đi, nhiều ngõn hàng nhỏ giải thể và xảy ra cỏc vụ bờ bối lớn về tài chớnh, Vietinbank vẫn đứng vững, là niềm tin chắc chắn cho khỏch hàng.

Với mức β = 0,249, nhõn tố đội ngũ nhõn viờn xử lý nghiệp vụ là một trong những nhõn tố lớn ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn. Trong hoạt động kinh doanh của ngõn hàng, khỏch hàng thường xuyờn tiếp xỳc giao dịch với nhõn viờn, mọi thỏi độ, phong cỏch làm việc của nhõn viờn cú ảnh hưởng quyết định đến hỡnh ảnh và uy tớn của ngõn hàng. Núi cỏch khỏc, nhõn viờn chớnh là bộ mặt, là hỡnh ảnh thu nhỏ của ngõn hàng. Vỡ vậy, với kiến thức, kinh nghiệm, thỏi độ phục vụ, khả năng thuyết phục khỏch hàng, ngoại hỡnh, trang phục…

cũng cú thể tăng chất lượng phục vụ hoặc cũng cú thể làm giảm chất lượng phục vụ. Do đú, chất lượng nhõn viờn càng cao thỡ sẽ càng cú lợi thế để khỏch hàng tin tưởng là đang làm việc với một tổ chức chuyờn nghiệp, uy tớn, đỏng tin cậy. Trong thời gian qua, Vietinbank làm rất quyết liệt với cỏc chương trỡnh đào tạo nhõn viờn hàng tuần, hàng thỏng, hàng quý, thay mỏu và xõy dựng hỡnh ảnh Vietinbank thõn thiện, trẻ trung trong thời đại mới.

Với mức β = 0,229 chớnh sỏch ưu đói và quảng bỏ được khẳng định là nhõn tố ảnh hưởng quan trọng tới hiệu quả huy động vốn của ngõn hàng Vietinbank. Số lượng khỏch hàng trẻ từ độ tuổi 25 -40 tăng lờn, mức độ nhận diện hỡnh ảnh và tiếp cận thụng tin của họ cũng tăng theo cấp số nhõn cựng đi kốm với sự phỏt triển cực thịnh của cụng nghệ. Với nhiều gúi sản phẩm tương tự nhau, thỡ định vị của ngõn hàng là nhõn tố quan trọng quyết định lượng khỏch hàng của ngõn hàng đú. Năm 2016, VietinBank là ngõn hàng duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 400 Thương hiệu Ngõn hàng giỏ trị nhất thế giới do Tạp chớ Brand Finance xếp hạng. VietinBank cũng là một trong những ngõn hàng sở hữu mạng lưới trải rộng toàn quốc với 149 chi nhỏnh trong nước và trờn 1.000 phũng giao dịch, 2 chi nhỏnh tại Đức, 1 ngõn hàng con tại Lào, văn phũng đại diện tại Myanmar, 9 cụng ty hạch toỏn độc lập, 5 đơn vị sự nghiệp. Mạng lưới mở rộng, vị thế thương hiệu được nõng cao, việc mở rộng độ phủ súng, tăng cường sự hiện diện của hỡnh ảnh và thương hiệu với cụng chỳng cũng ngày càng được VietinBank chỳ trọng. Ban Lónh đạo VietinBank đó dành sự quan tõm đặc biệt đến hoạt động thụng tin truyền thụng, đặc biệt là nhận diện thương hiệu, quảng bỏ uy tớn, hỡnh ảnh. Đồng thời, hoạt động này được nõng tầm gắn liền với mụ hỡnh quản trị một cỏch tập trung, thống nhất và xuyờn suốt trong toàn hệ thống. VietinBank khụng ngừng đổi mới, sỏng tạo cỏc phương thức truyền thụng hiện đại, gắn liền với hoạt động kinh doanh, tạo nờn sức mạnh hỗ trợ cho cỏc chiến lược kinh doanh của VietinBank đạt kết quả cao. Dự ỏn Xõy dựng và Triển khai

Chiến lược thương hiệu đang được thực hiện để tạo nờn tớnh khỏc biệt, tăng khả năng cạnh tranh, nõng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của VietinBank. Hệ thống biển quảng cỏo tấm lớn đưa hỡnh ảnh VietinBank xuất hiện tại nhiều tuyến đường quan trọng, cỏc sõn bay trờn cả nước. Hành khỏch khi lưu thụng trờn cỏc tuyến đường huyết mạch như: Phỏp Võn - Cầu Giẽ, Quốc lộ 5, Quốc lộ 1B, cỏc sõn bay: Nội Bài, Tõn Sơn Nhất, Đồng Hới, Cần Thơ… đều bắt gặp hỡnh ảnh VietinBank thõn thiện, hiện đại.

Với mức β = 0,110 nhõn tố cụng nghệ là một trong những nhõn tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn. Đặc biệt với những khỏch hàng doanh nghiệp ưu tiờn thanh toỏn và giao dịch, hệ thống cụng nghệ thụng tin phải đỏp ứng được nhu cầu này.. Bờn cạnh đú, thủ tục giao dịch ở Vietinbank được ban lónh đạo chỳ trọng tối giản húa, giảm thiểu sự rườm rà nhưng vẫn đảm bảo tớnh an toàn mà lại tiết kiệm được thời gian cho khỏch hàng. Nhõn tố này được khỏch hàng đỏnh giỏ khụng quan trọng bằng cỏc nhõn tố trờn nờn sức ảnh hưởng của nú đến cụng tỏc huy động vốn cũng chưa nhiều.

Với mức β = 0,157, nhõn tố sản phẩm và dịch vụ là một trong những nhõn tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn. Nhõn tố này luụn là điều thu hỳt khỏch hàng bởi tớnh ứng dụng và thuận tiện. Sản phẩm và dịch vụ phải đa dạng, phải đỏp ứng được nhu cầu sử dụng của khỏch hàng. Kốm theo đú là những chớnh sỏch ưu đói thu hỳt khỏch hàng đến với ngõn hàng nhiều hơn nữa.Vietinbank luụn đi đầu và đổi mới cụng nghệ, dịch vụ để bắt kịp xu hướng thế giới. Khụng chỉ là ngõn hàng hàng đầu Việt Nam về cỏc sản phẩm truyền thống như tiền gửi hay tớn dụng, VietinBank cũn tiờn phong triển khai cỏc sản phẩm, dịch vụ chuyờn biệt đối với doanh nghiệp (DN) cú vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thị trường Việt Nam. Dịch vụ thu tiền mặt theo tỳi niờm phong bằng mỏy safebox của VietinBank cho phộp siờu thị và cỏc cửa hàng trong Trung tõm

Thương mại AEON Mall Hoa Lõm nộp doanh thu bằng tiền mặt cho ngõn hàng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Khỏch hàng cú thể tự thực hiện thao tỏc nộp tỳi tiền nhanh chúng, chớnh xỏc và ngay lập tức chuyển giao trỏch nhiệm quản lý, bảo quản tiền mặt và cỏc rủi ro đi kốm cho ngõn hàng khi mỏy safebox đó nhận tỳi tiền và xuất biờn lai. Hiện nay, VietinBank là ngõn hàng đầu tiờn và duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thu tiền mặt theo tỳi niờm phong bằng mỏy safebox. Dịch vụ này đó được nhiều ngõn hàng lớn như ING, ABN Amro, Credit Agricole, BNP Paribas… triển khai rộng rói tại cỏc quốc gia ở Chõu Âu.

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH BA ĐèNH

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh ba đình (Trang 104 - 117)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(160 trang)