CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3. Đánh giá quản trị danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
3.3.2.1. Những hạn chế
Công tác quản trị danh mục tín dụng hiện tại của BIDV chi nhánh Hà Tây tồn tại những hạn chế nhƣ sau:
- Thứ nhất, công tác quản trị danh mục tín dụng đến thời điểm này vẫn chƣa đƣợc BIDV Hà Tây thật sự quan tâm chú trọng.
Mặc dù, đã có khối quản trị rủi ro trực tiếp phân tích đánh giá và làm công tác quản trị danh mục nhƣng trên thực tế bộ phận này hoạt động vẫn chƣa thực sự hiện quả. Hoạt động quản trị danh mục tín dụng của BIDV chi nhánh Hà Tây đến nay vẫn khá thụ động, vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu khách hàng.
- Thứ hai, đến thời điểm hiện tại, BIDV vẫn chƣa xây dựng đƣợc một danh mục tín dụng kế hoạch với các mục tiêu và chiến lƣợc phát triển riêng.
Trong chính sách tín dụng và kế hoạch kinh doanh hàng năm, BIDV cũng đƣa ra các chủ trƣơng, định hƣớng và một số chỉ tiêu kế hoạch về danh mục tín dụng. Tuy nhiên, các chủ trƣơng, chỉ tiêu kế hoạch này chƣa đƣợc thiết lập, xây dựng trên cơ sở xem xét, phân tích, đánh giá đúng đắn, chính xác về môi trƣờng kinh doanh và các điều kiện tại chi nhánh, phần lớn chỉ mang tính chất chủ quan từ ban lãnh đạo hoặc đơn vị chức năng. Do đó, hoạt động tín dụng của chi nhánh BIDV Hà Tây trong thực tế không thực hiện theo các chủ trƣơng, kế hoạch về danh mục tín dụng đó. Các loại hình tín dụng và cơ cấu mỗi loại để hình thành nên danh mục phần lớn là do nhu cầu khách hàng quyết định, ngân hàng không có nhiều sự lựa chọn. Chính vì vậy, ngân hàng chƣa thể chủ động trong hoạt động cho vay cũng nhƣ trong công tác quản trị danh mục.
- Thứ ba, cùng với việc chƣa xây dựng danh mục tín dụng kế hoạch, BIDV chi nhánh Hà Tây cũng chƣa thể chủ động giám sát theo dõi danh mục tín dụng, kiểm tra quy mô và cơ cấu danh mục. Việc kiểm tra quy mô và cơ cấu danh mục tín dụng của chi nhánh chỉ dừng lại ở những quy định chung của NHNN đối với hoạt động tín dụng của các NHTM và định hƣớng của ngân hàng. Ngoài ra, việc kiểm soát quy mô và cơ cấu danh mục chƣa đƣợc tính đến các giới hạn tối ƣu, chƣa tính đến tƣơng quan giữa quy mô các loại cho vay để đảm bảo các mục tiêu về thu nhập và rủi ro của ngân hàng.
- Thứ tƣ, việc tái xét và đánh giá tổng thể danh mục tín dụng chƣa đƣợc thực hiện tốt và hiệu quả. Mặc dù, xây dựng và quản trị danh mục tín dụng là một trong những chức năng chính của Khối quản trị rủi ro, song, hiện tại, việc tái xét của ngân hàng vẫn chƣa đánh giá đƣợc tổng thể danh mục tín dụng trên khía cạnh rủi ro và lợi nhuận. Qua quá trình tái xét, chỉ xác định việc tuân thủ quy trình quy chế tín dụng tại các đơn vị, tuân thủ giới hạn tín dụng và đảm bảo chất lƣợng nợ mà chƣa xác định đƣợc rủi ro của từng loại tín dụng và tổng thể danh mục, tổn thất của ngân hàng trƣớc kịch bản xấu của nền kinh tế,
cũng nhƣ lợi nhuận mang lại cho ngân hàng từ danh mục hiện tại. Với kết quả tái xét nhƣ vậy, ngân hàng sẽ không thể có hƣớng để điều chỉnh danh mục tín dụng theo các mục tiêu chiến lƣợc mà ngân hàng đã đề ra.
- Thứ năm, chƣa có nội dung điều chỉnh danh mục tín dụng sau tái xét trong công tác quản trị danh mục tín dụng. Thực tế việc đánh giá và tái xét danh mục tín dụng không phát huy hiệu quả vì tín dụng chi nhánh vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu khách khàng, việc quản trị danh mục tín dụng tƣơng đối thụ động. Trong giai đoạn 2014- 2016, tín dụng chủ yếu tập trung ở cho vay xây lắp. Điều này xuất phát từ lịch sử của ngân hàng là đầu tƣ và xây dựng. Hơn nữa bị ràng buộc bởi định hƣớng chung về tín dụng của ngân hàng trong từng thời kỳ. Chính điều này làm giảm hiệu quả công tác quản trị của ngân hàng. Với công tác tái xét nhƣ hiện nay, mặc dù không thể đánh giá chính xác tổng thể danh mục tín dụng, song ít nhiều cũng thấy đƣợc thực trạng của danh mục tín dụng; tuy nhiên, ngoài việc phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý những khoản vay có vấn đề, chi nhánh chƣa tiến hành điều chỉnh lại quy mô và cơ cấu danh mục tín dụng phù hợp với tình hình kinh tế và điều kiện của ngân hàng nhằm đảm bảo các mục tiêu lợi nhuận và rủi ro. Do vậy, hoạt động cho vay của ngân hàng chƣa hiệu quả.
Từ những nhận định trên, có thể thấy rằng công tác quản trị danh mục tín dụng của BIDV chi nhánh Hà Tây còn nhiều hạn chế, chƣa mang tính chủ động, chi nhánh cần phải có sự đầu tƣ, quan tâm hơn trong công tác quản trị danh mục tín dụng, nhất là trong điều kiện hiện nay, khi mà cạnh tranh trên thị trƣờng tài chính – ngân hàng diễn ra ngày càng gay gắt, tình hình kinh tế diễn biến phức tạp.
3.3.2.2. Nguyên nhân
* Nguyên nhân chủ quan:
Một là nhận thức, quan điểm quản trị danh mục tín dụng của nhà quản trị ngân hàng:
Mặc dù BIDV Chi nhánh Hà Tây đã có nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản trị danh mục tín dụng , tuy nhiên quan điểm quản trị và biện phâp quản trị chƣa rõ ràng. Đồng thời khả năng lập kế hoạch theo định hƣớng danh mục và khả năng điều hành quản trị danh mục tín dụng chƣa hiệu quả.
Thứ hai, hệ thống công nghệ thông tin yếu kém, cơ sở dữ liệu về khách hàng chưa được cập nhật và lưu trữ khoa học, có hệ thống.
Hệ thống báo cáo đo lƣờng gặp khó khăn do chƣa đồng bộ . Chƣơng trình quản lý của BIDV Hà Tây những năm vừa qua có khá nhiều bất cập, số liệu dƣ nợ phân theo từng đối tƣợng, ngành kinh tế,… cập nhật thƣờng không chính xác, đồng thời, việc phân tích chất lƣợng dƣ nợ theo các tiêu chí thời hạn, đối tƣợng khách hàng , ngành nghề kinh tế vẫn chƣa đƣợc phát triển trong hệ thống; do đó, chƣa hỗ trợ nhân viên quản lý trong việc kiểm tra và có thể điều chỉnh danh mục tín dụng kịp thời, chính xác. Đồng thời, chƣơng trình chƣa hỗ trợ công tác cập nhật, quản lý thông tin khách hàng vay vốn. Ngân hàng cũng chƣa có chƣơng trình quản lý khách hàng riêng biệt, có hiệu quả. Thông tin khách hàng vay vốn tại ngân hàng chƣa đƣợc lƣu trữ và quản lý khoa học, có hệ thống. Cơ sở dữ liệu nội bộ phục vụ công tác xây dựng danh mục tín dụng, vì vậy không thể đáp ứng. Sang năm 2016, ngân hàng đã phát triển hệ thống công nghệ mới đáp ứng nhu cầu quản lý tốt hơn nhƣng cũng mới bắt đầu đƣợc đƣa vào sử dụng.
Thứ ba, đội ngũ nhân viên quản lý tín dụng của BIDV chi nhánh Hà Tây còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm.
Việc xây dựng danh mục tín dụng nói riêng và việc quản trị danh mục tín dụng nói chung đòi hỏi phải có những chuyên gia giỏi về quản trị rủi ro, có óc phán đoán, nắm vững và có khả năng sử dụng các mô hình quản lý, đo lƣờng rủi ro danh mục, có khả năng dự báo trƣớc những biến động của thị trƣờng và có khả năng đƣa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời. Tuy nhiên, với phần lớn là sinh viên mới ra trƣờng, kinh nghiệm thực tế hầu nhƣ
chƣa có, không đƣợc đào tạo về công tác quản trị danh mục tín dụng, đội ngũ nhân viên của BIDV Hà Tây hiện nay khó có khả năng đảm nhận công việc xây dựng và quản trị danh mục tín dụng đầy mới mẻ, khó khăn, phức tạp.
* Nguyên nhân khách quan đến từ môi trường kinh tế:
Một là, nguyên nhân từ vai trò giám sát của NHNN, cơ chế chính sách của Nhà nước, và sự phát triển chưa hoàn thiện của thị trường tài chính trong nước:
Hoạt động tín dụng của các ngân hàng hiện nay chịu sự chi phối bởi nhiều quy định của NHNN. Để duy trì ổn định các biến số vĩ mô, NHNN đã can thiệp sâu vào hoạt động của các TCTD, ban hành hàng loạt các quy định cấm, hạn chế các hoạt động kinh doanh rủi ro; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ cho các ngân hàng khó khăn trƣớc áp lực khủng hoảng. Điều này khuyến khích tâm lý ỷ lại của các ngân hàng, tạo ra một hệ thống chấp nhận rủi ro cao để kiếm lời ở các ngân hàng, bất chấp khả năng quản lý rủi ro, trách nhiệm quản lý rủi ro tại các ngân hàng do vậy cũng thiếu sự chú trọng.
Ngoài ra, để chủ động trong công tác quản trị danh mục tín dụng, cần thiết phải phát triển thị trƣờng mua bán các khoản vay và phái sinh tín dụng. Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho các hoạt động này hầu nhƣ chƣa có, đặc biệt là các giao dịch phái sinh tín dụng. Mặc dù, về mặt chủ trƣơng, NHNN khuyến khích các ngân hàng sử dụng công cụ phái sinh, song văn bản pháp lý chƣa đủ, còn tồn tại cơ chế xin – cho, khi một ngân hàng muốn đƣa ra một sản phẩm phái sinh phải đƣợc sự chấp thuận của NHNN.
Hai là, nguồn thông tin phục vụ cho công tác quản trị rủi ro danh mục tín dụng của các ngân hàng còn hạn chế.
Để xây dựng một danh mục tín dụng hiệu quả; đồng thời, nâng cao chất lƣợng công tác đánh giá, xếp loại khách hàng, xếp loại khoản vay nhằm đánh giá đúng mức độ rủi ro của danh mục tín dụng hiện tại, kịp thời có các biện pháp kiểm soát, điều chỉnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại, tổn thất cho ngân hàng,
đòi hỏi phải có một hệ thống thông tin hiệu quả. Hệ thống thông tin này bao gồm: thông tin lịch sử, hiện tại và xu hƣớng phát triển của khách hàng; đặc biệt là các thông tin thống kê về các chỉ tiêu trung bình ngành phục vụ cho việc xếp loại khách hàng vay, thông tin về tỷ lệ phá sản trung bình hàng năm của các doanh nghiệp trong từng ngành kinh tế, tỷ lệ nợ xấu của từng ngành kinh tế tại một thời điểm nhất định,… để các nhà quản trị ngân hàng có cái nhìn toàn diện về rủi ro, lợi nhuận của từng ngành, từng đối tƣợng khách hàng, từ đó xác định tỷ trọng thích hợp của từng ngành, từng đối tƣợng khách hàng trong danh mục tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên, hiện tại ở Việt Nam chƣa có cơ quan nào đƣa ra các chỉ tiêu này. Nguồn duy nhất mà các ngân hàng có thể khai thác thông tin tín dụng hiện nay là Trung tâm Thông tin của NHNN (CIC). Tại đây, các ngân hàng chỉ có thể hỏi tin về tình hình tài chính, tài sản bảo đảm, quan hệ tín dụng, xếp hạng tín dụng. Song, chất lƣợng thông tin của CIC không đáp ứng đƣợc yêu cầu; đồng thời, CIC chƣa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp hoạt động một cách độc lập và hiệu quả. Thông tin xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của CIC chƣa đƣợc đánh giá tin cậy. Vì vậy, việc xây dựng một danh mục tín dụng hiệu quả cũng nhƣ việc quản trị danh mục hiện nay của các ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.
Ba là, công tác quy hoạch, dự báo kinh tế vĩ mô còn thiếu khoa học, mang tính chủ quan, duy ý chí.
Dự báo kinh tế vĩ mô là công việc khó khăn và phức tạp. Các cơ quan chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp,… luôn cần đến các dự báo kinh tế để làm cơ sở cho việc điều hành chính sách, thiết lập kế hoạch kinh doanh. Các dự báo không mang tính chính xác hoàn toàn nhƣng cũng phản ánh đƣợc xu hƣớng của các biến động kinh tế. Ở Việt Nam, dự báo kinh tế thƣờng đƣợc thể hiện thông qua các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và các quy hoạch, chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội
dài hạn hơn. Tuy nhiên, cơ sở để đề ra các chỉ tiêu kinh tế cho các kế hoạch trên thƣờng mang nặng tính chủ quan, cảm tính, thiếu các cơ sở khoa học để luận giải cho các chỉ tiêu đề ra. Điều này có thể nhận thấy qua sự khác biệt lớn của các số liệu thực tế diễn ra sau đó so với các số liệu dự báo. Từ đó, làm cho các nhà quản trị ngân hàng gặp khó khăn, lung túng trong việc nhận diện rủi ro, kiểm soát rủi ro tín dụng, công tác quản trị danh mục tín dụng của các ngân hàng vì vậy cũng không đạt hiệu quả cao.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Đúc kết lại toàn bộ chƣơng 3 có thể nhận thấy danh mục tín dụng của BIDV chi nhánh Hà Tây hiện tại chƣa hiệu quả, chứa đựng nhiều rủi ro, cần phải có sự điều chỉnh phù hợp hơn với xu thế thị trƣờng và năng lực của ngân hàng. Công tác quản trị danh mục tín dụng của chi nhánh chƣa đƣợc sự quan tâm đúng mức, còn tồn tại nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân nổi bật là hệ thống thông tin của ngân hàng còn quá yếu kém, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thông tin cho công tác quản lý và kiểm tra, giám sát tín dụng, trình độ cán bộ quản lý còn non kém. Thêm vào đó, môi trƣờng pháp lý cho hoạt động tín dụng và quản trị danh mục chƣa hoàn thiện, thị trƣờng mua bán nợ, các công cụ phái sinh tín dụng chƣa phát triển đã hạn chế hiệu quả của công tác quản trị danh mục tín dụng của ngân hàng. Vì thế, để hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục tín dụng tại chi nhánh BIDV Hà Tây, thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển, cạnh tranh đƣợc các NHTM trên thị trƣờng đòi hỏi phải sớm có những giải pháp hữu hiệu cả ở tầm vi mô và vĩ mô.
CHƢƠNG 4:
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT
VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY
4.1. Mục tiêu và định hƣớng phát triển của Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam Việt Nam – chi nhánh Hà Tây đến năm 2020.