TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Mai
3.1.1. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai
3.1.1.1. Mục tiêu tổng quát
Xác định rõ trong kinh doanh ngân hàng, việc đương đầu với rủi ro tín dụng là điều không thể tránh khỏi được. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý. Vấn đề là làm thế nào để hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được. Trong thơng lệ quốc tế, tổn thất 1% tổng dư nợ bình qn hàng năm cho thấy ngân hàng có trình độ quản trị tốt và hồn tồn khơng tác động xấu đến ngân hàng.
Trong hoạt động kinh doanh của mình, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam luôn chú trọng vấn đề con người, uy tín và quan hệ với khách hàng và xem đó là những tài sản vơ cùng quan trọng để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mình, Việc nâng cao cả số lượng và chất lượng là mục tiêu phát triển của Ngân hàng. Đội ngũ nhân viên được tạo điều kiện học tập, huấn luyện để nâng cao trình độ, kinh nghiệm và kiến thức thơng qua các khóa đào tạo trong và ngồi nước, nhằm mục đích đưa lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đảm bảo cho công tác quản trị rủi ro có chất lượng.
Tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), nền kinh tế nước ta có nhiều biến chuyển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội phát triển và nhu cầu vay vốn phát triển cũng tăng cao, thúc đấy sự phát triển tín dụng của Ngân hàng. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần xác định việc quản trị rủi ro tín dụng phải hướng vào việc đảm bảo hiệu quả của hoạt động tín dụng và khơng ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng ngay trong điều kiện thị trường nhiều biến động, nguy cơ rủi ro không ngừng gia tăng. Nói một cách cụ thể, quản trị rủi ro tín dụng phải
nhằm vào việc hạ thấp rủi ro tín dụng, nâng cao mức độ an tồn cho kinh doanh của Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam bằng các chính sách, các biện pháp quản lý, giám sát các hoạt động tín dụng khoa học và hiệu quả.
3.1.1.2. Các mục tiêu cụ thể
Hoạt động cho vay luôn tiềm ẩn rủi ro nhưng ngân hàng không thể chối bỏ rủi ro, tức là không thể khơng cho vay, mà chỉ có thể tìm cách để hoạt động tín dụng trở nên an tồn hơn và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất thông qua nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng. Do vậy, quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Mai cần phải đáp ứng được các mục tiêu sau:
- Giảm thiểu rủi ro tín dụng trên cơ sở nâng cao chất lượng tín dụng nhưng đảm bảo tăng trưởng theo chính sách và định hướng tín dụng đã đề ra.
- Phân tán rủi ro trong danh mục đầu tư tín dụng theo định hướng lựa chọn những ngành nghề, lĩnh vực và nhóm khách hàng có khả năng phát triển và đạt hiệu quả; không đầu tư quá mạnh, đầu tư theo phong trào vào một nhóm ngành hàng/khách hàng cho dù ngành nghề/khách hàng đó đang có sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ nhưng có khả năng bão hịa hoặc cung vượt cầu trong tương lai.
- Tăng khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam thông qua nâng cao chất lượng thẩm định và tăng cường kiểm soát, giám sát liên tục, tồn diện và kịp thời trong q trình cấp tín dụng.
- Xây dựng cơ chế xử lý nợ xấu uyển chuyển, hiệu quả, đảm bảo giữ được sự hợp tác của khách hàng trong quá trình xử lý nợ xấu, giảm tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro tín dụng.
3.1.2. Các quan điểm định hướng về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàngTMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Mai TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Mai
Cơng tác quản trị rủi ro nói chung, hoạt động huy động và cho vay vốn nói riêng là một bộ phận quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Công
tác này từ xưa tới nay vẫn luôn được coi trọng và là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt những năm hoạt động của ngân hàng. Căn cứ vào những điều kiện của chi nhánh, các quan điểm định hướng trong quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai như sau:
- Cải tiến phương pháp đo lường, kiểm sốt và hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro để hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh và công tác quản trị rủi ro.
- Khơng tập trung cấp tín dụng q cao cho một khách hàng, một ngành nghề/lĩnh vực, các nhóm khách hàng, ngành nghề/lĩnh vực có liên quan với nhau.
- Thực hiện phân tán rủi ro trong danh mục đầu tư tín dụng theo định hướng lựa chọn nhưng ngành nghề, lĩnh vực và nhóm khách hàng có khả năng phát triển và đạt hiệu quả, không đầu tư quá mạnh, đầu tư theo phong trào vào một nhóm ngành hàng/khách hàng đang có sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ nhưng có khả năng bão hịa hoặc cung vượt cầu trong tương lai.
- Tăng khả năng phịng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Mai thông qua nâng cao chất lượng thẩm định và tăng cường kiểm soát, giám sát liên tục, tồn diện và kịp thời trong q trình cấp tín dụng
- Xây dựng cơ chế xử lý nợ xấu uyển chuyển, hiệu quả, đảm bảo giữ được sự hợp tác của khách hàng trong quá trình xử lý nợ xấu, giảm tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro tín dụng.
- Tăng cường tổ chức công tác đào tạo để nâng cao nhận thức, vai trò của cơng tác phịng ngừa và quản trị rủi ro, chú trọng đến những kinh nghiệm về quản trị rủi ro của những nước tiên tiến và những nước có điều kiện kinh tế xã hội tương đương Việt Nam.
3.2. Một số giải pháp để quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Mai
3.2.1. Ứng dụng mơ hình Z-Score vào cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngânhàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Mai hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Mai
Qua q trình nghiên cứu mơ hình Z-Score và nhận ra những ưu điểm từ mơ hình này, ngân hàng VietinBank – CN Hoàng Mai nên tận dụng lợi thế của mơ hình và triển khai rộng rãi việc áp dụng mơ hình vào q trình cấp tín dụng cho khách hàng, đặc biệt là các khách hàng doanh nghiệp. Sử dụng mơ hình trước khi cho vay để có thể đánh giá được khách quan tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có thể ra quyết định cho vay hay khơng cho vay một cách chính xác. Đồng thời vào đó, sử dụng mơ hình sau khi đã cho vay, thường xun tính tốn lại chỉ số Z và cập nhật tình hình tài chính của doanh nghiệp để có thể bám sát được hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao khả năng quản lý khách hàng, đồng thời có thể nhận diện kịp thời các rủi ro để từ đó có thể có biện pháp ngăn ngừa và đối phó kịp thời với rủi ro tín dụng.
Mơ hình Z-score hiện mới chỉ được ứng dụng nhiều nhất tại Phòng khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh Hoàng Mai, do vậy, ban lãnh đạo của chi nhánh cần xem xét về việc có thể tổ chức đào tạo nghiệp vụ và triển khai rộng mơ hình Z- score đến cả với các phịng giao dịch trực thuộc để có thể áp dụng hiệu quả hơn mơ hình trong q trình quản trị rủi ro tín dụng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung của chi nhánh.
Điều kiện quan trọng và cần thiết nhất để ứng dụng hiệu quả mơ hình Z-score tại Ngân hàng là các thơng tin, dữ liệu nghiên cứu phải minh bạch, cơng khai và chính xác. Nhưng trên thực tế không chỉ ở tại Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Mai, mà ở Việt Nam, hệ thống các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cịn chưa đầy đủ, thiếu tính tập trung, nằm rải rác trong các báo cáo của các bộ, ngành và cơ quan thống kê, hoặc một số báo cáo nghiên cứu, điều tra, khảo sát. Các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp chưa được xây dựng bài bản, chưa có tính liên tục, đa dạng, đa chiều để có thể khai thác hiệu quả. Điều này dẫn tới đánh giá về doanh nghiệp chỉ mới dừng ở một số khía cạnh, góc độ nhất định mà
chưa có cái nhìn tổng thể, tồn diện và chỉ phù hợp với phương pháp phân tích truyền thống. Do đó, việc cấp bách quan trọng tiếp theo cho việc thực hiện ứng dụng mơ hình này vào thực tế là xậy dựng một hệ thống dữ liệu chuẩn, được phân chi quản lý có quy tắc theo cấp bậc. Điều này giúp cho người nghiên cứu có thể tìm kiểm thơng tin một cách dễ dàng, các số liệu đúng quy chuẩn, chính xác, minh bạch mang lại kết quả cao.
Ngồi ra, mơ hình chỉ tập trung nghiên cứu về các thơng số tài chính mà bỏ qua các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến q trình phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng. Để phân tích đạt kết quả cao hơn, cần có sự kết hợp linh hoạt giữa các yêu tố tài chính và phi tài chính trong q trình ứng đụng để có sự phù hợp và đưa ra được những đánh giá chính xác trong thực tiễn.
3.2.2. Giải pháp đối với cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng:
3.2.2.1. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho cán bộ tác nghiệp của Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Mai
Trong bất kỳ hoạt động nào thì yếu tố con người vẫn luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu và có tính chất quyết định. Chính vì vậy, Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Mai nói riêng phải ln quan tâm đến vấn đề nguồn nhân lực trong quản trị rủi ro tín dụng. Việc bổ nhiệm các chức danh liên quan đến cơng tác tín dụng địi hỏi phải thực sự khách quan, đúng quy trình, lựa chọn người có đủ năng lực và phẩm chất thực sự để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ tín dụng, cán bộ quản trị rủi ro phải được chọn lọc và phù hợp với năng lực thực tế và u cầu của chun mơn nghiệp vụ địi hỏi cũng như lĩnh vực công việc được phân cơng.
Trong q trình thẩm định, phân tích tín dụng tại các NHTM ở Việt Nam nói chung và ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Mai nói riêng, hiện nay vẫn cịn chứa nhiều yếu tố mang tính kinh nghiệm, dự đốn và những kết luận mang tính chủ quan của cán bộ thẩm định, cán bộ phân tích và quản trị rủi ro. Vì vậy, quản trị rủi ro tín dụng phụ thuộc rất nhiều vào việc nâng cao trình
độ, năng lực chun mơn của đội ngũ cán bộ ngân hàng, điều này cịn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường quản trị rủi ro tín dụng.
Để xây dựng được đội ngũ cán bộ giỏi, chuyên nghiệp, biết kinh doanh, có đạo đức, có trình độ năng lực đáp ứng được u cầu cơng việc với năng suất chất lượng cao, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai cần chú trọng các mặt sau:
- Phải xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, có các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung và dài hạn. Có cơ chế tuyển dụng phù hợp, ưu tiên tuyển dụng cho bộ phận tín dụng.
- Thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ tín dụng, từng bước xây đựng đội ngũ cán bộ tín dụng có đạo đức, có năng lực chun mơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cải cách và hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, coi trọng cả năng lực trí tuệ và tinh thần tạo điều kiện cho mọi người phát huy hết khả năng để phục vụ cho Chi nhánh ngày càng tốt hơn.
- Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ: thực hiện trẻ hoá đội ngũ cán bộ tín dụng, cán bộ quản trị rủi ro với các tiêu chuẩn về trình độ chun mơn, ngoại ngữ, vi tính, các kiến thức cơ bản về pháp luật, thị trường… cùng với các kỹ năng phân tích đánh giá nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác.
- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ tín dụng nhằm bổ sung kịp thời những kiến thức mới. Chú trọng tính thiết thực, hiệu quả của cơng tác đào tạo và đào tạo lại.
- Khuyến khích các cán bộ Chi nhánh tự học thêm nhằm nâng cao kiến thức, bổ trợ kiến thức chuyên môn phục vụ hàng ngày như: thẩm định dự án, quản lý dự án đầu tư, kế toán, luật, ngoại ngữ, tin học,… thơng qua việc hỗ trợ kinh phí học tập; đưa chỉ tiêu tự học tập của cán bộ vào tiêu chí để xét các danh hiệu thi đua.
- Cải thiện môi trường làm việc: xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp đảm bảo cho cán bộ có được một mơi trường làm việc thực sự bình đẳng, năng động nhằm phát huy những khả năng, sở trường vốn có của mỗi người.
- Thực hiện chế độ phân phối thu nhập theo vị trí, kết quả cơng việc thực tế của từng cá nhân, quan tâm đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên, tôn trọng tài
năng, tạo điều kiện thuận lợi để tài năng cá nhân phát huy năng lực, sở trường và phát triển. - Bố trí cán bộ trong các phịng, đơn vị phù hợp trên cơ sở trình độ chun mơn nghiệp vụ, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân viên nhằm sử dụng đúng người, đúng việc, đặc biệt là cán bộ làm cơng tác tín dụng vì đây chính là lực lượng trực tiếp tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Mai.
- Quan tâm ni dưỡng nguồn cán bộ có chun mơn và có kinh nghiệm nhằm đào tạo và bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng nắm giữ các yếu tố then chốt trong quá trình quản trị điều hành rủi ro tín dụng của Chi nhánh.
3.2.2.2. Quản trị rủi ro thông qua việc xác định các dấu hiệu nhận biết rủi ro, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm xử lý kịp thời các khoản vay có vấn đề, hạn chế thấp nhất tổn thất cho Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Chi nhánh Hồng Mai
Trên cơ sở xác định một số các dấu hiệu để nhận biết một số khoản vay có vấn đề, Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai cần chủ động xây dựng một hệ thống các quy tắc nhất quán áp dụng trong tồn hệ thống nhằm đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường do các nguyên nhân chủ quan và khách quan so với kế hoạch kinh doanh, phát hiện kịp thời những sự sai lệch tương đối giữa dòng tiền thực tế so với kế hoạch lưu chuyển tiền tệ. Có sự biến động tăng bất thường của các khoản tài sản có như cơng nợ, hàng tồn kho hoặc có sự tăng đột biến của việc sử dụng địn