7. Bố cục của đề tài
1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho BIDV
Từ kinh nghiệm quản lý danh mục cho vay của ngân hàng tại các nước phát triển giai đoạn trước và sau năm 90, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho BIDV như sau:
Đa dạng hóa danh mục cho vay
Để tránh tập trung rủi ro trên danh mục cho vay thì ngoài đa dạng hóa đa dạng hoá các khoản cho vay theo ngành hay lĩnh vực kinh tế để phân tán rủi ro, BIDV cần phải xây dựng và tuân thủ chặt chẽ các giới hạn an toàn trên danh mục cho vay, đặc biệt là giới hạn theo ngành hay lĩnh vực kinh tế, không chạy theo xu hướng thị trường. Có như vậy mới tạo ra được những danh mục cho vay có chất lượng tốt, tính đa dạng cao, rủi ro tập trung phù hợp với khả năng chịu đựng của ngân hàng.
Áp dụng mô hình đo lường rủi ro
BIDV sử dụng phương pháp tính toán tổn thất rời rạc cho từng giao dịch, vì thế tổn thất toàn danh mục không được tính chính xác. Mô hình đo lường rủi ro đảm bảo tính chính xác giá trị tổn thất kỳ vọng cũng như không kỳ vọng, từ đó biết được mức tổn thất có phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng hay không và có hướng điều chỉnh thích hợp như nâng mức vốn tự có hoặc điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay.
Việc lựa mô hình đo lường rủi ro phù hợp với điều kiện của ngân hàng (cơ sở kỹ thuật, năng lực quản trị …). Chỉ khi có một cách thức và phương pháp đo lường rủi ro danh mục hiệu quả, thì mới tạo điều kiện để thực hiện tốt quản lý danh mục cho vay được.
Sử dụng các công cụ kỹ thuật điều chỉnh cơ cấu danh mục
BIDV cần phải sử dụng các công cụ kỹ thuật điều chỉnh cơ cấu danh mục như hoán đổi rủi ro, chứng khoán hóa để tái cấu trúc danh mục cho vay, từ đó giảm thiểu rủi ro tập trung chứ không phải vì mục đích đầu cơ thu lợi nhuận. Nhưng nếu thiếu một cơ chế kiểm soát thì sẽ gây ra tổn thất lớn cho ngân hàng. Đê thực hiện được điều này đồi hỏi sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính với nhiều loại công cụ đa dạng như phái sinh tín dụng, mua bán nợ các loại, chứng khoán hóa… với các mục đích và cách thức khác nhau, sẽ giúp cho BIDV có thể tham gia trao đổi, mua bán nhằm thay đổi cấu trúc danh mục tài sản, cũng như cấu trúc danh mục cho vay một cách nhanh chóng thuận lợi.
Kết luận chương 1
Chương 1 đã tập hợp những lý luận căn bản nhất về danh mục cho vay, quản lý danh mục cho vay và bài học kinh nghiệm cho BIDV trong quản lý danh mục cho vay. Những nội dung chính bao gồm:
Thứ nhất, tác giả đã nêu rõ khái niệm danh mục cho vay và rủi ro danh mục cho vay thông qua một số tiêu chí mà các ngân hàng sử dụng để xây dựng danh mục cho vay và nêu rõ 2 loại rủi ro của của danh mục cho vay là rủi ro nội bộ và rủi ro tập trung.
Thứ hai, tác giả nêu rõ khái niệm về quản lý danh mục cho vay, các phương pháp quản lý danh mục cho vay bao gồm phương pháp thụ động và phương pháp chủ động. Hơn nữa, tác giả trình bày rõ các yếu tố ảnh hưởng đến danh mục cho vay như các yếu tố nội tại và yếu tố bên ngoài. Ngoài ra, để giảm thiểu việc tập trung rủi ro, thì tác giả đã nêu rõ những công cụ điều chỉnh cơ cấu danh mục như hoán đổi rủi ro tín dụng, chứng khoán hóa khoản nợ.
Thứ ba, tác giả đã trình bày về kinh nghiệm quản lý danh mục cho vay từ các nước trên thế giới như: Đức, Úc, Anh, đặc biệt là Mỹ để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM