Lựa chọn pooled OLS,
GMM
Chiều hướng tác động và
kiểm định
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu
Nguồn: tác giả tổng hợp
Hình 3.1 thể hiện quy trình nghiên cứu của luận văn gồm các bước sau đây: - Bước 1: Trên cơ sở đề tài được xác định “Tác động của tăng trưởng tín dụng đến nợ
xấu của các NHTM Việt Nam”, tác giả đưa ra mục tiêu nghiên cứu và dựa trên cơ sở lý thuyết cũng như các nghiên cứu trước để xác định tác động của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu của các NHTM CP tại Việt Nam.
- Bước 2: Từ mô hình nghiên cứu đề xuất, tác giả sử dụng các phương pháp định lượng tương ứng để xem xét chiều hướng tác động và kiểm định mức ý nghĩa thống kê của yếu tố tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu thông qua mô hình hồi quy tuyến tính Phương pháp nghiên cứu định lượng Xác định tác động của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu Mức độ tác động của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu
OLS và lý giải vì sau không sử dụng phương pháp OLS. Thay vào đó, tác giả sẽ sử dụng phương pháp moment tổng quát (GMM). Vì dữ liệu nghiên cứu là dữ liệu bảng động nên mô hình sẽ tồn tại vấn đề nội sinh cần phải khắc phục, do đó, phương pháp GMM sẽ khắc phục khuyết tật của mô hình thông qua kiểm định Sargan Test Sargan (1958) và kiểm định hiện tượng tương quan theo Arellano – Bond (1991).
- Bước 3: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến thông qua hệ số VIF và ma trận hệ số tương quan để đảm bảo hệ số tương quan giữa các biến độc lập nhỏ hơn 0.8, sau khi thỏa mãn điều kiện về đa cộng tuyến, tác giả sẽ tiến hành xây dựng mô hình hồi quy và thực hiện kiểm định mô hình hồi quy về hiện tượng tự tương quan, hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
- Bước 4: Sử dụng phương pháp GMM do dữ liệu nghiên cứu là dữ liệu bảng động, có sự tồn tại của biến nội sinh. Sau đó, thực hiện kiểm định đối với biến công cụ để đảm bảo tính hợp lý của biến công cụ nhằm khắc phục hiện tượng nội sinh thông qua kiểm định Sargan và Hansen.
- Bước 5: Phân tích kết quả hồi quy và thảo luận kết quả nghiên cứu.
- Bước 6: Gợi ý các ý nghĩa về mặt chính sách và hạn chế của đề tài cũng như hướng nghiên cứu tiếp theo.