Dựa trên các câu hỏi nghiên cứu mà luận án hướng tới, kế thừa các nghiên cứu đi trước qua quá trình tổng quan nghiên cứu kết hợp với kết quả của quá trình phỏng vấn chuyên gia lần 1 và lần 2, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu của luận án như sau:
Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn biến phụ thuộc (Y) là chỉ tiêu Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hiện tại đểđo lường rủi ro tín dụng của ngân hàng; Biến độc lập được chia làm 2 nhóm: Biến vi mô thể hiện đặc trưng ngân hàng (X1-7), biến vĩ mô (X8,9).
Bảng 2.6. Tóm tắt các biến trong mô hình Tên biến Cách xác định Nguồn Phụ thuộc Y: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hiện tại Nợ xấut /Tổng dư nợt x100
Abhiman Das và Saibal Ghosh (2007); Yurdakul Funda (2014); Ravi Prakash Poudel và Sharma
Poudel (2013); Marijana et al.(2013); Nguyễn Quốc Anh và
Nguyễn Hữu Thạch (2015); Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015); Nguyễn Thị Như Quỳnh và cộng sự (2018)…. Độc lập vi mô (Nội tại ngân hàng) X1: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng trong quá khứ Nợ xấut –i / Tổng dư nợt -i x100 (Với i = 1÷10 năm)
Abhiman Das & Saibal Ghosh (2007); Daniel Foos & ctg (2010); Somanadevi Thiagarajan & ctg (2011); Nguyễn Quốc Anh
và Nguyễn Hữu Thạch (2015); Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015); Nguyễn Thị Như Quỳnh và cộng sự (2018)…. X2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng
(Dư nợ cho vayt – Dư nợ cho vayt-1)/ Dư nợ cho vayt -1 x100
Robert T. Clair (1992); Abhiman Das và Saibal Ghosh (2007);
Daniel Foos et al.(2010); Somanadevi Thiagarajan et al. (2011); Nguyễn Thị Hồng Vinh
(2015), Nguyễn Tuấn Kiệt và
Đình Hùng Phú (2016), Lê Phan Thị Diệu Thảo và Bùi công Duy
Tên biến Cách xác định Nguồn
X3: Tỷ lệ dự
phòng RRTD
Dự phòng RRTD/ Tổng dư nợ
x 100
Nabila Zribi và Younes Boujelbène (2011); Daniel Foos
et al.(2010); Phạm Dương Phương Thảo và Nguyễn Linh
Đan (2018); Lê Phan Thị Diệu Thảo và Bùi công Duy (2018)…
X4: Quy mô ngân hàng
Logarit Tổng tài sản
Abhiman Das và Saibal Ghosh (2007); Daniel Foos et al. (2010); Somanadevi Thiagarajan
et al. (2011); Marijana et al. (2013); Võ Thị Quý và Bùi
Ngọc Toản (2014); Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Hữu Thạch (2015); Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015); Trần Trọng Phong, Trần Văn Bằng, Nguyễn Song Phương (2015)…. X5: Tỷ lệ chi phí hoạt động Tổng chi phí hoạt động/Tổng tài sản x 100 Berger và DeYoung (1997); Abhiman Das & Saibal
Ghosh (2007); Phạm Dương Phương Thảo và Nguyễn Linh
Đan (2018)…. X6: Tỷ lệ thu
nhập ngoài lãi
Tổng thu nhập ngoài lãi/Tổng thu nhập x 100
Mohd Isa (2011); Louzis et al. (2012); Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Hữu Thạch (2015)…. X7: Tăng trưởng số lượng chi nhánh và sở giao dịch
Số lượng chi nhánh và sở giao dịch năm t - Số lượng chi nhánh
và sở giao dịch năm (t-1)
Tác giảđề xuất trên cơ sở
tham vấn ý kiến của chuyên gia
Độc lập vĩ mô X8: Tốc độ tăng trưởng GDP (GDPt – GDPt-1)/GDPt-1 x100
Abhiman Das và Saibal Ghosh (2007); Nabila Zribi và Younes
Boujelbène (2011); Ahlem & Fathi (2013); Marijana et al. (2013); Yurdakul Funda
(2014); Võ Thị Quý và Bùi Ngọc Toản (2014); Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Hữu
Tên biến Cách xác định Nguồn
Thạch (2015)…
X9: Tỷ lệ lạm
phát Tính theo chỉ số CPI
Nabila Zribi và Younes Boujelbène (2011); Marijana
et al.(2013); Ravi Prakash Poudel và Sharma Poudel (2013); Yurdakul Funda (2014); Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Hữu Thạch (2015); Trần
Trọng Phong, Trần Văn Bằng, Nguyễn Song Phương (2015)…
Nguồn: Tác giả nghiên cứu và tổng hợp
Căn cứ trên các biến đã mô tảở Bảng 2.6, tác giả sẽ xây dựng mô hình chính thức cho nghiên cứu như sau: Yt = β0 + β1X1+ β2X2+ β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 + εt Trong đó: Yi : biến phụ thuộc (RRTD đo lường bằng Tỷ lệ nợ xấu năm t) β0, β1 β2… β9: hằng số hồi quy X1;X2...X9: Biến độc lập lần lượt như sau: Bảng 2.7. Các biến độc lập đã được mã hóa Tên biến Mã hóa Vi mô
X1: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng trong quá khứ 1.TLNX
X2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng TTTD X3: Tỷ lệ dự phòng RRTD DPRRTD
X4: Quy mô ngân hàng QMNH
X5: Tỷ lệ chi phí hoạt động CFHĐ X6: Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi TNNL X7: Tăng trưởng số lượng chi nhánh và sở giao dịch TTCN
Vĩ mô X8: Tốc độ tăng trưởng GDP GDP
X9: Tỷ lệ lạm phát LP