tín dụng tại Vietcombank
2.2.3.1Xếp hạng tín dụng theo chuẩn quốc tế
Từ năm 2014 đến nay, Vietcombank tiến hành xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng theo PD model với sự hỗ trợ của tư vấn nước ngoài. Mục đích của dự án này nhằm:
- Đánh giá lại toàn bộ dữ liệu ngân hàng hiện có theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc
đánh giá chi tiết danh mục khách hàng hiện có với các tiêu chí của PD model là cần thiết nhằm xác định chính xác chất lượng tín dụng danh mục Vietcombank, từ đó thu hẹp dần mức chênh lệch giữa các phương pháp xếp hạng và tiến tới nâng cấp toàn bộ.
- Nâng cấp cách thức chấm điểm xếp hạng tín dụng tại Vietcombank. Hiện nay
thực tế kinh doanh và môi trường kinh tế hiện tại. Do đó đặt ra yêu cầu phải nâng cấp hệ thống này nhằm bắt kịp yêu cầu thực tế.
Hiện tại hệ thống PD model vẫn đang được hoàn thiện, tiếp tục là cơ sở dữ liệu có giá trị đối với hoạt động báo cáo, phân tích của Vietcombank.
2.2.3.2 Chuyển đổi mô hình tín dụng
Nhằm cải thiện và đáp ứng định hướng Ban lãnh đạo Vietcombank về việc trở thành số 1 Việt Nam và được quản trị theo các thông lệ tốt nhất thị trường, từ 2015 Vietcombank chính thức khởi động dự án chuyển đổi mô hình tín dụng bán buôn (gọi tắt là CTOM). Mô hình này được tư vấn thiết kế bởi công ty tư vấn hàng đầu thế giới là Oliver Wyman, với các mục tiêu:
- Phân hạng khách hàng và hoàn thiện mô hình bán: thay vì chia theo khách
hàng lớn, vừa và nhỏ như cách chia cơ bản của nhiều tổ chức tín dụng hiện nay, CTOM hướng tới ma trận phân hạng khách hàng theo cả chiều quy mô và chiều tiềm năng khai thác đối với từng khách hàng. Điều này giúp tối ưu hóa cơ hội hợp tác và bán sản phẩm chi tiết đến từng khách hàng. Từ đó tạo công cụ cho cán bộ khách hàng có thể nắm bắt nhanh nhất nhu cầu của khách hàng để bán sản phẩm phù hợp nhất.
- Tổ chức lại cơ cấu của các phòng kinh doanh và phòng hỗ trợ tín dụng.
Hiện nay cán bộ khách hàng (RM) chịu trách nhiệm rất nhiều công đoạn trong quá trình tín dụng, từ việc tiếp xúc thu nhận yêu cầu khách hàng, thu thập hoàn thiện hồ sơ đến tác nghiệp giải ngân và quản lý khoản vay. Nhằm giảm tải các công việc không phù hợp với tính chất của cán bộ khách hàng, giải phóng cán bộ khách hàng để chuyên tâm hơn cho việc thúc bán, CTOM hướng tới mô hình tạo thêm các bộ phận hỗ trợ tín dụng. Trong mô hình này, các cán bộ tín dụng sẽ chỉ chịu trách nhiệm với kết quả thẩm định và chất lượng các khoản tín dụng của mình; các công việc giấy tờ và tác nghiệp sẽ do JRM và bộ phận hỗ trợ tín dụng thực hiện. JRM chính là bộ phận giúp việc cho RM, chịu trách nhiệm về những thông tin và phân tích trong báo cáo tín dụng, giúp giải phóng tới 50% thời gian cho RM. Phòng Quản lý nợ cũng sẽ được định hướng nâng cấp thành trung tâm hỗ trợ tín dụng với nhiều
PDTD
nghiệp vụ hỗ trợ cho RM hơn nữa. Tất cả các thay đổi này đều hướng đến việc tối ưu hóa năng suất bán hàng của đội ngũ bán hàng Vietcombank.
- Đảm bảo nguyên tắc kiểm soát rủi ro và xây dựng ma trận phân cấp thẩm
quyền phù hợp. Nguyên tắc kiểm soát rủi ro gồm 02 tay 04 mắt là thông lệ tốt nhất
trên thị trường. Theo đó tất cả các khoản tín dụng đều phải được rà soát từ hai phía là kinh doanh và rủi ro. Tuy nhiên việc tập trung phê duyệt cần được thiết kế phù hợp thông qua ma trận phân cấp thẩm quyền DoA nhằm phân bố tải lượng công việc hợp lý, tránh tạo ra tắc nghẽn (bottle neck) tại các cấp thẩm quyền gây giảm hiệu quả quá trình tín dụng chung.
Tư vấn Oliver Wyman đã tiến hành phân tích dữ liệu của Vietcombank. Kết quả phân tích cho thấy:
- Tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản cấp tín dụng được phê duyệt tại Chi nhánh thường cao hơn tại Trụ sở chính. Ở cấp Chi nhánh không có sự rà soát của bộ phận rủi ro (Phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính). Do đó cần thiết phải tiến hành phê duyệt tập trung tại Trụ sở chính.
Hình 2.7: Tỷ lệ nợ xấu KH Doanh nghiệp theo cấp thẩm quyền TSC và Chi nhánh
Tác động của khủng hoàng
kinh tể toàn cầu tới Việt Nam Kinh tế Việt Nam ồn định và tăng trường
• Tỳ lệ % nợ xấu ờ CN
cao hơn TSC1 nhấn mạnh sự cần thiết cúa giám sát rúi ro độc lập Tỳ lệ % nợ xấu lăng ờ cà các
khoan được phê duyệt tại TSC và
CN do tác động của khùng hoàng
tài chính toàn cầu___..
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tỷ lệ % nợ
xâu CN ' MTỷ lệ % nợxâu TSC
Nguồn: số liệu nội bộ VCB và phân tích của Oliver Wyman
- Cách phân cấp thẩm quyền hiện tại của Vietcombank chưa đạt hiệu quả tối ưu do khối lượng công việc còn tập trung quá lớn tại một số cấp, gây quá tải và kéo dài thời gian cam kết với khách hàng. Do đó cần có cách thức phân cấp thẩm quyền phù hợp hơn
Hình 2.8: Phân bổ số hồ sơ theo cấp phê duyệt
Tháng 4/2016 - Tháng 3/2017, -4,600 giao dịch <⅛,him GHTD quyên HDQT 2 >3,000 ______ 450 ~ HDTDTU ^0°0θ 3 1 PTGD 300 - 450 4
5 6 7 1 Lãnh đạo PD 1 Chuyên gia PD Thám quyền của HDTDCS- 200 20% (—940) HDTDCS Giám đốc CN Tủy theo từng chi iinhɑm θ<o.8⅜ ll⅝n≡ κ⅛1sσ phê duyệt trên tống só giao dịch
Nguồn: số liệu nội bộ VCB và phân tích của Oliver Wyman
- Thời gian thực hiện phê duyệt còn dài, đặc biệt đối với các hồ sơ thuộc thẩm
quyền Trụ sở chính. Do đó cần có các quy định cụ thể nhằm cải thiện quy trình nói chung cũng như từng bước trong quy trình nói riêng nhằm rút ngắn tối đa thời gian phê duyệt, tránh để mất cơ hội kinh doanh của Vietcombank.