1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại
3.2.9 Các giải pháp hỗ trợ khác nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín
tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam
3.2.9.1 Đầu tƣ phát triển hệ thống công nghệ thông tin gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Công nghệ thông tin là yếu tố có vai trò đặc biệt quan trong trong việc nâng cao năng lực hoạt động của ngân hàng, công nghệ là chìa khóa để có thể xây dựng hệ thống thông tin quản lý hiện đại tối ưu, là cơ sở cần thiết để có thể ứng dụng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng, ngân hàng cần có cơ sở dữ liệu lớn, có độ chính xác cao cũng như có khả năng tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu. Do đó, việc đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin với mô hình ngân hàng hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ thông qua các thiết bị số kết nối với các phần mềm máy tính qua môi trường mạng internet sẽ làm thay đổi toàn bộ cấu trúc hệ thống, phát triển đồng bộ trên toàn hệ thống là giải pháp giúp PVcomBank nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của mình trong thời gian tới, thay đổi kịp thời với xu hướng quản trị thông minh, xu thế công nghệ mới.
Hiện PVcomBank đã triển khai hệ thống thông tin Corebanking T24 tuy nhiên, hiệu quả khai thác vẫn chưa cao, do chưa được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, hệ thống này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. Mặc dù chi phí đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin khá cao, là rào cản của các NHTM tư nhân trong việc phát triển nhưng đây là phần cứng để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro. Do đó, PVcomBank cần xây dựng chiến lược, kế hoạch cụ thể, dài hạn về vốn, nhân lực để có thể đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ cao nhằm quản trị rủi ro một cách liên tục, khắc phục được trở ngại về không gian và thời gian. Trước mắt, PVcomBank cần chú trọng đầu tư, hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để có thể hiện đại, tự động hóa như những phần mềm hỗ trợ cho công tác thẩm định tín dụng, quản lý khoản vay, quản lý thu hồi nợ, xây dựng hệ thống thông tin khách hàng và cảnh bảo rủi ro sớm thông qua ứng dụng công nghệ số, kết nối đa chiều và thông minh hóa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sau đó, PVcomBank cần chọn những trang thiết bị, công nghệ cần được chú trọng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo, tránh hiện tượng đầu tư dàn trải, không đáp ứng được yêu cầu hoạt động.
Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng trung tâm dữ liệu theo chuẩn mực quốc tế về thời gian lưu trữ dữ liệu, mô hình kiến trúc dữ liệu và chất lượng dữ liệu để có thể áp dụng xây dựng các mô hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp. Cần hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản tích hợp trên hệ thống quản trị của ngân hàng. Ngoài ra, cần chú trọng đến vấn đề an toàn hệ thống, bảo mật thông tin, an ninh mạng cũng như các liên kết mạng thông tin với NHNN, mạng quốc gia nhằm đảm bảo an toàn hoạt động và phát triển
bền vững.
3.2.9.2 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực
Để hoạt động quản trị rủi ro tín dụng được thực hiện có hiệu quả cao, ngân hàng không thể không chú trọng vào việc phát triển đội ngũ nguồn nhân lực. Xác định nguồn nhân lực là quan trọng nhất, là nhân tố cơ bản quyết định sự tồn tại, thành công trong mọi hoạt động kinh doanh. Do trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, hoặc do ý thức trách nhiệm không cao, hoặc do thiếu đạo đức nghề nghiệp đã vi phạm các quy trình nghiệp vụ, cơ chế, chính sách, pháp luật dẫn
đến những thất thoát tài sản của ngân hàng. Bởi vậy, nếu đội ngũ cán bộ đáp ứng được những yêu cầu hoạt động kinh doanh ngân hàng chắc chắn sẽ giảm thiểu phần lớn những tổn thất rủi ro do chủ quan gây ra.
Đầu tiên, phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động tín dụng. Đào tạo nhóm nhân viên này theo hướng có kiến thức tốt, kỹ năng cao và nhiều kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ nhưng đồng thời phải đảm bảo được ý thức đạo đức nghề nghiệp.
Nói cách khác, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải làm sao đảm bảo được văn hóa quản trị rủi ro nằm trong nhận thức của từng nhân viên. Bên cạnh đó, muốn phát triển hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế, ngân hàng cần có một đội ngũ nhân sự chất lượng cao để thực hiện việc xây dựng, phát triển cũng như vận hành các công cụ đo lường rủi ro tín dụng. Nhóm đội ngũ này phải được giao chức năng độc lập với quyền hạn, trách nhiệm phân tách với bộ phận kinh doanh để đảm bảo tính khách quan của kết quả đo lường. Bố trí sắp xếp có hiệu quả đội ngũ cán bộ nghiệp vụ theo nguyên tắc đúng người đúng việc, bố trí công tác phù hợp với khả năng, trình độ và sở trường của mỗi người sẽ tránh được những rủi ro trong hoạt động tín dụng.
Mỗi cán bộ cũng cần phải được đặt trong một môi trường cạnh tranh, tạo thêm ưu đãi hay thưởng phạt và được quy định rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ.
3.2.9.3 Nghiên cứu các phƣơng pháp hiện đại trong việc xử lý các rủi ro xảy ra
Hiện nay PVcomBank mới chỉ dừng lại ở việc sử dụng các phương pháp truyền thống trong việc quản trị rủi ro danh mục tín dụng như sử dụng tái cơ cấu khoản nợ, áp dụng phương pháp khai thác hoặc bán nợ cho VAMC. Tuy nhiên, trong thời gian tới, PVcomBank cần nghiên cứu các sản phẩm phái sinh rủi ro tín dụng. Đây là hình thái chuyển giao rủi ro tín dụng bậc cao mà các NHTM ở các quốc gia phát triển đang áp dụng để quản lý rủi ro danh mục tín dụng của mình.
Hiện nay,Việt Nam chưa có cơ chế pháp lý cho hoạt động này, nhưng với định hướng chủ động tiếp cận quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế, PVcomBank
cần xem xét đến việc sử dụng công cụ kỹ thuật hiện đại như hoán đổi rủi ro tín dụng, chứng khoán hóa các khoản nợ. Trong đó, hoán đổi rủi ro tín dụng có cơ chế hoạt động tương tự như bảo hiểm, PVcomBank có thể mua bảo hiểm từ người bán bảo hiểm, lúc này người bán bảo hiểm sẽ cam kết chi trả cho PVcomBank khi xảy ra biến cố rủi ro tín dụng đối với tài sản tham chiếu.
Chứng khoán hóa khoản nợ là việc PVcomBank có thể phát hành chứng khoán trên cơ sở bảo đảm bằng tập hợp các khoản cho vay có thế chấp bằng tài sản. Việc nghiên cứu các biện pháp này sẽ giúp PVcomBank chủ động hơn khi Chính phủ, NHNN ban hành cơ chế pháp lý cho thị trường phái sinh phát triển.
3.3 Kiến nghị
Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ cần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM nói riêng. Do đó, dựa trên quá trình phân tích thực trạng hoạt động của PVcomBank trong giai đoạn 2013 – 2017, luận văn đề xuất một số kiến nghị đối với NHNN, Chính phủ nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các NHTM nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng trong thời gian tới.
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam
Với vai trò điều hành, quản lý hệ thống NHTM, NHNN chịu trách nhiệm trong việc đề ra định hướng, chính sách phát triển cho cả hệ thống ngân hàng, trong đó bao gồm hoạt động quản trị rủi ro tín dụng.
Đầu tiên, NHNN cần nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành của mình trong hệ thống NHTM. NHNN cần ban hành những chính sách mang tính định hướng, hỗ trợ tư vấn cho các NHTM trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế. Việc tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, đưa ra các dấu hiệu cảnh báo sớm mang tính khoa học và khách quan là yếu tố rất quan trọng trong việc hỗ trợ các ngân hàng thực hiện quản trị rủi ro tín dụng. Những thông tin cảnh báo sớm này sẽ giúp các NHTM có cơ sở, căn cứ hợp lý để hoạch định chính sách nhằm bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu hoạt động của mình.
Thứ hai, NHNN cần phối hợp với các bộ ngành có liên quan ban hành các hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho các NHTM trong việc xử lý nợ xấu. Cụ thể, cần tạo cơ sở pháp lý cần thiết và đầy đủ cho các NHTM được phép chủ động trong việc thu hồi
tài sản xử lý nợ xấu, thay vì phải phụ thuộc vào thiện chí của khách hàng hoặc chờ phán quyết của tòa án như hiện nay. Nếu pháp luật cho phép các NHTM chuyển nợ khó thanh toán thành phần vốn góp của NHTM sẽ giúp các ngân hàng có cơ sở để tham gia vào công tác điều hành, cải tổ doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng thu hồi nợ cho ngân hàng. Bên cạnh đó, cần tạo cơ chế thuận lợi hơn cho việc mua bán các khoản nợ xấu tại NHTM thay vì chỉ tập trung bán các khoản nợ xấu cho VAMC. Cần nghiên cứu cơ chế chính sách cho việc các NHTM có thể ứng dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm giảm thiểu rủi ro danh mục tín dụng như hoán đổi rủi ro tín dụng, chứng khoán hóa khoản nợ.
Thứ ba, bản thân các NHTM trong định hướng phát triển quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế đều chú trọng đến công tác cảnh báo rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, đây chưa phải là một hoạt động mang tính hệ thống và đáp ứng được tiêu chuẩn thế giới. Vì vậy, NHNN cần nghiên cứu các mô hình cảnh báo rủi ro trên thế giới cũng như các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế để hình thành bộ tiêu chí định tính, định lượng nhằm giúp các NHTM xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng thống nhất, hợp lý và đạt hiệu quả.
Thứ tư, đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát thường xuyên đối với NHTM trong việc tuân thủ các qui định về cấp tín dụng, sử dụng hạn mức tín dụng hiệu quả, đúng mục đích và an toàn hoạt động ngân hàng, cũng như kịp thời phát hiện, cảnh báo rủi ro tín dụng và phải kiên quyết xử lý nghiêm NHTM nào vi phạm các giới hạn, qui định về hoạt động tín dụng, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến cấp tín dụng vượt giới hạn theo qui định của pháp luật. Bên cạnh đó cần tăng cường giám sát mức độ tập trung tín dụng đối với khách hàng, khách hàng và người có liên quan để hạn chế rủi ro và có đề xuất phù hợp đối với đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn vào các lĩnh vực nhiều rủi ro ví dụ như đối với các dự án BOT, BT giao thông,..của NHTM.
Cuối cùng, NHNN cần nâng cao chất lượng của Trung tâm thông tín dụng CIC. Hiện nay, kênh thông tin khách hàng từ CIC là một trong những nguồn thông tin quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác mà các NHTM sử dụng trong quá trình phân tích tín dụng để có các quyết định cho vay hợp lý. Tuy nhiên, hoạt động của CIC mới chỉ dừng lại ở việc thống kê các thông tin liên quan đến khách hàng dựa trên việc cung cấp thông tin từ phía các tổ chức tín dụng. Với lượng thông
tin mà CIC đang nắm giữ chưa đầy đủ, còn quá đơn điệu, chưa cập nhật và xử lý kịp thời. Vì vậy CIC cần thực hiện phân tích, tổng hợp và đánh giá cũng như các cảnh báo phù hợp nhằm giúp NHTM có nhiều thông tin hơn trong quá trình thẩm định tín dụng. Cũng như có biện pháp xử lý đối với tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc qui định về thông tin, cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhiễu thông tin.
3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ
Điều hành nền kinh tế theo định hướng, mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn phát triển của đất nước là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ. Do đó, muốn hệ thống NHTM nói riêng, các thành phần trong nền kinh tế nói chung phát triển, Chính phủ cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế theo hướng bền vững, ổn định trong thời gian dài. Điều này sẽ tạo ra môi trường vĩ mô ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động. Nếu thực hiện tốt điều này, NHTM sẽ có điều kiện thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính quan trọng của mình trong nền kinh tế, từ đó, quay trở lại góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Một trong những nội dung Chính phủ cần quan tâm để xây dựng môi trường vĩ mô ổn định là xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ cho hệ thống ngân hàng. Những bất cập, chồng chéo trong các văn bản pháp lý ban hành đang cản trở quá trình phát triển của các NHTM. Cụ thể, hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến việc xử lý tài sản đang gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ vay. Cần xây dựng những quy định cụ thể trong việc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin tài chính có kiểm toán. Điều này sẽ giúp ngân hàng hạn chế được vấn đề bất cân xứng thông tin, đặc biệt là thông tin tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có những quy định chặt chẽ hơn nữa trong việc hình thành, hoạt động của các công ty kiểm toán nhằm hạn chế những trường hợp kết quả kiểm toán không chính xác, thiếu trung thực...Cần giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết trong quá trình khởi kiện, thi hành án nhằm thuận lợi cho các NHTM trong việc xử lý nợ xấu.
Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ hơn trong việc phát triển thị trường mua bán nợ. Tham gia thị trường mua bán nợ hiện nay chủ yếu là VAMC trực thuộc NHNN mua lại nợ của các NHTM, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp – DATC trực thuộc Bộ Tài chính. Ngoài ra, còn có các công ty quản lý khai thác tài sản của các NHTM nhưng nhóm công ty này mới chỉ tập trung vào việc
mua bán trao đổi các khoản nợ mà tổ chức tín dụng cho vay chứ chưa được phép mở rộng sang kinh doanh mua bán nợ của cá nhân, tổ chức trong xã hội. Vì vậy, để nâng cao công tác xử lý nợ xấu, Chính phủ cần xây dựng cơ chế mua bán nợ hợp lý, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng xử lý nhanh nợ xấu. Cần mở rộng hoạt động của VAMC theo hướng mua bán các khoản nợ theo giá thị trường thay vì chỉ tập trung vào biện pháp mua lại nợ xấu thông qua phát hành trái phiếu đặc biệt như hiện nay.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Thông qua kết quả đánh giá ở chương 2 cũng như xem xét định hướng và mục tiêu phát triển của PVcomBank trong giai đoạn 2018 – 2020, luận văn đã đưa ra một số giải pháp dành cho PVcomBank cũng như một số kiến nghị đối với cấp quản lý là NHNN và Chính phủ. Trong đó, các giải pháp để PVcomBank nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của mình bao gồm hoàn thiện hệ thống văn bản quy định liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng, nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm tra sau giải ngân, chủ động thực hiện xây dựng và ứng dụng mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế cũng