Bên cạnh các nghiên cứu quốc tế, tại nước ta cũng có nhiều nghiên cứu liên quan đến thanh khoản của NHTM tiêu biểu như:
Về nghiên cứu định tính, luận án tiến sĩ của tác giả Nguy n Bảo Huyền (2015) và Vũ Quang Huy (2016) đã phân tích công tác quản lý rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam. Cả hai tác giả cho rằng một trong những nguyên gây mất an toàn thanh khoản tại các NHTM Việt Nam hiện nay là do chất lượng tín dụng kém.Việc chạy đua tăng trưởng tín dụng quá cao dẫn đến tư tưởng chủ quan, buông lỏng quản trị rủi ro tín dụng từ đó ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của NHTM.
Về mặt nghiên cứu định lượng, tác giả Trương Quang Thông (2013) đã tìm hiểu về các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả đã sử dụng biến Khe hở tài trợ làm biến phụ thuộc và các biến độc lập như tỷ lệ cho vay/tổng huy động vốn. tỷ lệ cho vay/tổng tài sản, tỷ lệ trích lập DPRR, tổng tài sản, và các biến vĩ mô như tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế, thay đổi cung tiền M2... Qua phân tích hồi quy cho thấy có mối tương quan dương giữa rủi ro thanh khoản và tỷ lệ cho vay/tổng huy động vốn, có mối tương quan âm giữa tỷ lệ cho vay/tổng tài sản qua đó cho thấy có sự tác động của rủi ro tín dụng lên thanh khoản của NHTM.
Vũ Thị Hồng (2015) có đề tài các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả đã thu thập số liệu của 37 NHTMCP
trong 5 năm (2007-2012) để phân tích hồi quy và đưa ra mô hình đo lường cũng như có các kiến nghị, ch nh sách cho giai đoạn sau 2015. Trong mô hình nghiên cứu của mình, tác giả sử dụng tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao/tổng tài sản làm biến phụ thuộc, các biến độc lập bao gồm tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ trích lập DPRR, tỷ lệ cho vay/tổng huy động vốn. Nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ cho vay/tổng huy động vốn càng cao thì ngân hàng càng mất khả năng thanh khoản. Tuy nhiên, trái ngược với các nghiên cứu khác và kỳ vọng của tác giả, nghiên cứu của Vũ Thị Hồng cho thấy mối tương quan cùng chiều giữa tỷ lệ nợ xấu và khả năng thanh khoản. Biến tỷ lệ trích lập DPRR tuy có tương quan ngược chiều với khả năng thanh khoản như kỳ vọng của tác giả nhưng lại không có nghĩa thống kê.
Tác giả Đặng Văn Dân đã nghiên cứu mô hình với biến phụ thuộc là Khe hở tài trợ, kết quả nghiên cứu cho thấy có mối tương quan dương giữa rủi ro thanh khoản và tỷ lệ cho vay/tổng tài sản.
Tác giả Nguy n Hải Long (2017) nghiên cứu về tình hình quản trị thanh khoản của ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Trong nghiên cứu của mình, Nguy n Hải Long đã tiến hành phân tích hồi quy mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại Agri ank giai đoạn 2011-2016. Với biến phụ thuộc là tỷ lệ khe hở tài trợ/tổng tài sản, nghiên cứu cho thấy tác động của rủi ro tín dụng lên rủi ro thanh khoản qua chỉ tiêu tỷ lệ cấp tín dụng/ tổng tài sản. Khi tỷ lệ cấp tín dụng càng cao thì rủi ro thanh khoản mà Agribank gặp phải càng lớn.
Nhìn chung, hai nghiên cứu của Nguy n Bảo Huyền (2015) và Vũ Quang Huy (2016) đều tiếp cận phân t ch định tính thực trạng khả năng thanh khoản và quản lý thanh khoản trong NHTM đi kèm theo đó là một số giải pháp thực ti n. Tuy nhiên, luận án tiến sĩ này đều chỉ dừng lại ở các phân t ch định t nh mà chưa kèm theo phân t ch định lượng và đưa ra mô hình đo lường khả năng thanh khoản cụ thể. ác đề tài nghiên cứu của các tác giả Trương Quang Thông, Vũ Thị Hồng và Đặng Văn Dân đều phân tích các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản chung mà
chưa tập trung vào phân tích 1 yếu tố nào cụ thể, đặc biệt là đánh giá tác động của rủi ro tín dụng lên khả năng thanh khoản.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
hương 2 tác giả tổng hợp các lý thuyết về rủi ro tín dụng và khả năng thanh khoản của NHTM bao gồm các khái niệm, cách phân loại, tiêu ch đánh giá cũng như hậu quả của rủi ro tín dụng và việc mất an toàn thanh khoản. Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu ra lý luận về mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và khả năng thanh khoản của NHTM thông qua các nghiên cứu trước đây. ác nội dung được nêu ra ở chương 2 ch nh là cơ sở lý thuyết để tác giả tiến hành phân t ch định lượng tác động của RRTD lên khả năng thanh khoản của NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017 ở các chương tiếp theo đây.
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu