So sánh mô hình FEM và REM

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng thanh khoản bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại việt nam (Trang 59 - 60)

Để lựa chọn mô hình thích hợp để nghiên cứu hơn giữa FEM và REM, tác giả sử dụng kiểm định Hausman cho cặp giả thuyết sau:

H0: Không có sự tương quan giữa các iến giải th ch và thành phần ngẫu nhiên (Mô hình REM phù hợp để nghiên cứu hơn)

H1: ó sự tương quan giữa các iến giải th ch và thành phần ngẫu nhiên (Mô hình FEM phù hợp để nghiên cứu hơn)

Theo kết quả kiểm định Hausman được thể hiện ở bảng 4.9 như dưới đây, giá trị P- value Pro >chi2 = 0.1959 lớn hơn 0.05 nên có thể chấp nhận giả thuyết H0 và ác ỏ giả thuyết H1 nghĩa là mô hình REM là mô hình phù hợp hơn để nghiên cứu.

Bảng 4.9: Kết quả kiểm định Hausman ---- Coefficients ----

| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | fem rem Difference S.E.

---+--- NPL | -.1586927 -.2065226 .0478299 .025067 LLR | -.0794844 -.0630894 -.0163951 .0075978 TLA | -.0231705 -.0406078 .0174373 .0144523 CAP | .068093 .0670804 .0010126 .0080787 LNSIZE | .0243914 .0301155 -.0057241 .0026971 --- b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 7.35

Prob>chi2 = 0.1959

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu từ phần mềm Stata 13

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng thanh khoản bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại việt nam (Trang 59 - 60)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(87 trang)