Mô hình hồi quy đề xuất cho nghiên cứu được đưa ra như sau:
LIQit = β0+ β1NPLit+ β2LLRit + β3TLAit + β4CAPit+ β5SIZEit + εi
Trong đó:
- LIQit: Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao chia cho tổng Nợ phải trả của ngân hàng i vào năm t..
- NPLit: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng i trong năm t.
- LLRit:Tỷ lệ dự phòng rủi ro trên tổng dư nợ của ngân hàng i trong năm t.
- TLAit: Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản của ngân hàng i trong năm t. - CAPit: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản ngân hàng i trong năm t.
- SIZEit: Quy mô của ngân hàng i trong năm t. - β0: Hệ số tự do.
- β1 - β7:Hệ số hồi quy riêng. - εi: Sai số ngẫu nhiên.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Trong chương 3, tác giả đã nêu lên phương pháp nghiên cứu cho đề tài là phương pháp nghiên cứu định lượng, bao gồm phương pháp thống kê mô tả và phương pháp phân tích hồi quy. Mô hình hồi quy được đề xuất bao gồm biến phụ thuộc Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao/tổng Nợ phải trả, các biến độc lập bao gồm tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ DPRR, tỷ lệ dư nợ/tổng tài sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tổng tài sản ngân hàng. Dữ liệu nghiên cứu 20 ngân hàng trong 10 năm, tạo thành bộ dữ liệu bảng cân đối dùng để chạy hồi quy trên phần mềm Stata 13.
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thống kê mô tả
Để có một cái nhìn tổng quát về các biến quan sát, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả với các chỉ tiêu đo lường gồm giá trị trung ình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất để làm rõ hơn về các biến quan sát được sử dụng trong bài.